Enseignement
Cours complémentaires (remise à niveau, pré-inscription obligatoire) à partir du lundi 2 septembre 2024 :
ROQUAIN | Éléments de Statistique | 18h |
MAZLIAK | Compléments de Probabilités | 18h |
LEMAIRE | Python pour les sciences des données | 18h |
PRINTEMS | EDP pour la finance | 18h |
Premier semestre : à partir du 16 septembre 2024
UE Probabilités, simulation et optimisation (165h, 15 ECTS) :
UE Finance de marché, dérivés et économétrie (132h, 15 ECTS) :
Deuxième semestre : à partir du 6 janvier 2025
Cours obligatoires (inclus dans l'UE Finance de marché, dérivés et économétrie) :
VINCENT | Ce que les crises financières nous enseignent : évolution des pratiques et de la régulation | 15h |
DUQUESNE | Introduction aux modèles de saut | 18h |
UE optionnelles :
Afin d’aborder un certain nombre de thèmes d’actualité dans le marché, des UE optionnelles sont proposées. Elles se dérouleront de façon intensive durant les mois de janvier à mars. Quatre cours (au moins) doivent être pris, au choix, dans les modules suivants, dont deux (au moins) dans le même module de spécialisation (majeure). La validation de deux cours confère 3 ECTS, et celle des deux autres cours confère 3 autres ECTS. Attention : Certains cours peuvent figurer plusieurs fois.
Probabilités numériques avancées :
Machine learning et modélisation statistique pour la finance de marché :
Produits dérivés (avancés) :
Nouveaux marchés :
Ouverture Professionnelle :
ATTALI | Allocation d’actifs et arbitrage multi-asset | 15h |
LEHALLE LARUELLE |
Machine Learning and optimal trading | 15h + 15h de TD |
TURC | Stratégie quantitative : application au marché du crédit | 15h |