Enseignement

Cours complémentaires (remise à niveau, pré-inscription obligatoire) à partir du mercredi 7 septembre 2020 :

ROQUAIN Éléments de Statistique 18h
MAZLIAK Compléments de Probabilités 18h
LEMAIRE Introduction au C++ (30 inscrits maxi) 18h
LAGE Optimisation, théorie et aspects numériques 18h

Premier semestre : à partir du 21 septembre 2020


UE Probabilités et méthodes numériques et optimisation (165h, 15 ECTS) :

SHI Introduction aux processus de diffusion 48h
PAGÈS
LEMAIRE
Probabilités numériques pour la Finance 48h + projet
TOUZI Optimisation et contrôle stochastique 24h
GALLINARI
WILBERTZ
Machine, learning, réseaux de neurones et apprentissage profond 36h

UE Finance de marché, dérivés et économétrie (132h, 15 ECTS) :

ALFONSI
ABBAS-TURKI
Mesures de risque et extrêmes 18h
GOBET
EL KAROUI
Processus stochastiques et produits dérivés 54h
ROSENBAUM Finance haute fréquence : outils probabilistes, modélisation statistique à travers les échelles et problèmes de trading 30h
LOZEVE
DE LANGHE
Marchés financiers et théorie financière 30h

Deuxième semestre : à partir du 11 janvier 2021


Cours obligatoires (inclus dans l'UE Finance de marché, dérivés et économétrie) :

VINCENT Ce que les crises financières nous enseignent : évolution des pratiques et de la régulation 15h
DUQUESNE Introduction aux modèles de saut 18h

UE optionnelles :

Afin d’aborder un certain nombre de thèmes d’actualité dans le marché, des UE optionnelles sont proposées. Elles se dérouleront de façon intensive durant les mois de janvier à mars. Quatre cours (au moins) doivent être pris, au choix, dans les modules suivants, dont deux (au moins) dans le même module de spécialisation (majeure). La validation de deux cours confère 3 ECTS, et celle des deux autres cours confère 3 autres ECTS. Attention : Certains cours peuvent figurer plusieurs fois. [//]: # (Les trois cours suivis de l’icône suivant sont éligibles au parcours labellisé «Big Data» : )

Méthodes numérique avancées :

LEMAIRE Options américaines : théorie et méthodes numériques 15h
PAGÈS Algorithmes stochastiques : de la Finance aux données massives 15h
ABBAS-TURKI Massive parallel programming on GPU devices for Big Data 15h
TALAY Analyse probabiliste de conditions au bord pour équations aux dérivées partielles paraboliques et elliptiques 15h
JOURDAIN Algorithmes de Monte-Carlo pour chaînes de Markov et méthodes particulaires 15h
JACOD Calcul stochastique discontinu 15h

Statistique et trading haute fréquence (+) :

BACRY Analyse et modélisation statistique multi-échelle de séries chronologiques financières 15h
LEHALLE
LARUELLE
Machine Learning and optimal trading 15h + 15h de TD

Produits dérivés (avancés) :

HENRY-LABORDERE Non linear pricing 15h
KHARROUBI Contrôle stochastique pour les modèles de marchés imparfaits 15h
DE MARCO Calibration, volatilité locale et stochastique 15h
MIGUS
EL KAROUI
Modèles de taux et produits dérivés : nouveau paradigme, risque de contrepartie 15h
BERTUCCI Jeux à champ moyen 15h

Nouveaux marchés :

BARDOU Valorisation et gestion du risque sur les marchés de l’énergie 15h
CHOUKROUN Blockchains : du lancement de Bitcoin à aujourd’hui. Fintechs : présentations et opportunités 15h
TURC Stratégie quantitative: application au marché du crédit 15h
HILLAIRET
LOISEL
EL KAROUI
Risque de Longévité 15h
THOMAS Econométrie de l’assurance non-vie 15h

Ouverture Professionnelle :

ATTALI Allocation d’actifs et arbitrage multi-asset 15h
LEHALLE
LARUELLE
Machine Learning and optimal trading 15h + 15h de TD
TURC Stratégie quantitative: application au marché du crédit 15h

Départ en stage : à partir du lundi 6 avril 2021

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Sorbonne Université Sciences et École Polytechnique
en collaboration avec l’E.S.S.E.C.