Méthodes de calibration avancées et produits dérivés sur le VIX
J. Guyon
- Méthodes particulaires : EDS non-linéaires au sens de McKean, propagation du chaos, calibration des modèles à volatilité locale et stochastique, calibration des modèles à corrélation locale (FX, actions)
- Introduction au marché du VIX : indice VIX, futures VIX, options VIX et produits connexes
- Évaluation et couverture robuste en tenant compte du VIX : transport optimal martingale sous contrainte de VIX
- Calibration conjointe aux smiles SPX et VIX : approches paramétriques et non paramétriques