Actifs digitaux et blockchain: marchés, produits, modélisation quantitative

Ce cours passera en revue les nouveaux défis quantitatifs émergents en finance décentralisée (DeFi), en mettant l’accent sur les mécanismes des teneurs de marché automatisés (Automated Market Maker), les protocoles de prêt et d’emprunt (Lending Borrowing), les processus de découverte des prix et les dynamiques d’arbitrage entre plateformes centralisées et décentralisées (CEX et DEX). Seront présentées les approches de modélisation stochastique associées, soulevant tant des questions théoriques que pratiques.