Modélisation de taux

Taux d’intérêt

• Introduction au marché des taux d’intérêt et aux dérivés de taux d’intérêt
• Définition et construction de la courbe des taux
• Les modèles classiques : Vasicek, C.I.R, Longstaff et Schwarz, modèles affines.
• Les modèles multifactoriels. Les modèles HJM : Les équations structurelles des taux d’intérêt dérivées de l’arbitrage.
• Le modèle BGM ou modèle de marché. Approximations
• Les options de taux d’intérêt et les instruments hybrides : évaluation et couverture
• Les swaps, les obligations à taux variable
• Caps, floors, swaptions, boosts
• Matrices de volatilité et problèmes de calibration