L’importance des marchés financiers et leur impact sur l’Economie globale n’a cessé de croître depuis maintenant plus de quarante ans. Ce phénomène est étroitement lié à la déréglementation amorcée depuis le début des années 70, via notamment l’apparition des taux de change flottants. Cette expansion n’aurait pu avoir lieu sans le développement en parallèle d’une industrie du risque financier ; de nombreux contrats d’assurance viennent au secours des industriels, états, investisseurs pour protéger leur activité ou leurs investissements contre des mouvements contraires du marché.

L’objectif de la Spécialité Probabilités et Finance est de dispenser aux étudiants un enseignement de haut niveau dans le domaine de la finance mathématique. Celle-ci recouvre l’ensemble de la finance de marché, avec un accent tout particulier mis sur les instruments dérivés, l’étude approfondie des taux d’intérêt, les marchés de l’énergie, l’analyse et la gestion des risques de marchés. La formation s’attache à répondre aux nouveaux besoins créés par le développement des marchés financiers et à leur évolution et la complexité croissante des outils mathématiques mis en œuvre, qu’ils soient de nature probabiliste, statistique, ou numérique.

Les étudiants qui souhaitent préparer la spécialité Probabilités et Finance du Master 2 de Mathématiques et Applications doivent obligatoirement : Faire acte de candidature (du 27 mai au 30 juin 2020) sur le site de la scolarité afin de se faire attribuer un numéro d’étudiant et un mot de passe Sorbonne Université. Télécharger le dossier de candidature pédagogique spécifique Probabilités et Finance. A préciser Le **dossier pédagogique** est à envoyer à l'adresse postale : Sorbonne Université – Campus Pierre & Marie Curie Mme Josette SAMAN, Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation 4, place Jussieu - Boîte courrier 158 75252 Paris Cedex 05 - FRANCE ou à remettre à Madame Josette SAMAN - Campus Pierre et Marie Curie - Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (Accueil des étudiants : 10h00-12h00 et 14h00- 17h00 – 4, place Jussieu – Tour 16 – Couloir 16-26 – 1 er Etage – Bureau 108 - (fermé le mercredi) accompagné d'**1 Photo obligatoire**, **4 enveloppes timbrées** libellées à votre adresse et de l'**acte de candidature**.

La formation théorique dispensée au premier semestre est complétée par un stage dans un établissement (banque, assurance, société de logiciels, etc) ayant une activité directement liée aux marchés financiers. Ce stage permet de confronter les éléments théoriques acquis par l’étudiant aux réalités des marchés. Ces stages se déroulent d’avril au mois de septembre sous la direction d’un maître de stage, généralement membre d’une cellule de recherche et dévelopement, en liaison avec un correspondant universitaire enseignant-chercheur dans l’équipe pédagogique impliqué dans la thématique «Probabilités & Finance» du Master.

Le formulaire d’évaluation de stage est obligatoire. Formulaire en Français Formulaire en Anglais Il est également disponible au secrétariat du Master. Il devra être rempli par votre maître de stage et remis sous pli cacheté au jury lors de la soutenance.

La consultation de la base de données des stages est actuellement en travaux.

L’ Annuaire des Anciens recense tous les étudiants inscrits dans la thématique (ou antérieurement dans le DEA) «Probabilités & Finance» ayant obtenu leur diplôme (DEA Probabilités & Applications jusqu’en 2004, Master à partir de 2005). Y figurent les dernières coordonnées professionnelles connues de chaque diplômé de la filière. La date de dernière mise à jour des informations fournies figure dans chaque fiche nominative. L’ Annuaire des Anciens est disponible en ligne et sous forme papier.