Eléments de calcul stochastique discontinu

J. Jacod

  • Processus de Poisson, Processus de Poisson marqué
  • Porcessus de Lévy
  • Semi-martingale spéciales
  • Fomule d’Itô ave sauts
  • Théorème de Girsanov
  • Modèles d’actifs avec sauts
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Sorbonne Université Sciences et École Polytechnique
en collaboration avec l’E.S.S.E.C.