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Camélia ABABEI
Année: 10.04.2006
Entreprise: IXIS CIB
Ville: Paris
Sujet: Étude du modèle BGM à volatilité stochastique
Brice ABBOU
Année: 01.04.2003
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Stratégie de dispersion indicielle
Ahmed ABDELHEDI
Année: 16.04.2006
Entreprise: NATEXIS
Ville: Paris
Sujet: Calibration de la volatilité locale
Abdourabbih ABDOUSS
Année: 15.04.2002
Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Paris
Sujet: Var par méthodes de Monte Carlo en grande dimension
Mony-Dan ABERGEL
Année: 16.04.2004
Entreprise: PWC Audit. GIE
Ville: Paris
Sujet: Étude et valorisation de produits de dérivés de crédit
Mustapha ABID
Année: 02.05.2007
Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modèle quadratique gaussien et smile de change
Raphaël ACHOUCHE
Année: 03.06.2003
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Ingénieur Financier
Hafid AGOUZOUL
Année: 31.03.2003
Entreprise: SGAM (SOCIETE GENERALE)
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Amélioration du procesSorbonne Universités du fonds d'arbitrage de volatilité
Adnane AIT OMAR
Année: 10.04.2006
Entreprise: Deutsche Bank
Ville: Londres
Sujet: Étude de la dynamique du skew Sorbonne Universitér différents modèles pour le FX et les taux d'intérêt
Ismail AKBAS
Année: 04.04.2005
Entreprise: IXIS CIB
Ville: Paris
Sujet: Extension d'un modèle de taux à volatilité stochastique
Mehdi-Laurent AKKAR
Année: 23.04.2007
Entreprise: Barclays Capital
Ville: Paris
Sujet: Évaluation des paramètres terminaux en finance
Tarek AKROUT
Année: 10.04.2006
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Couverture des dérivés de crédit multi sous-jacents
Behzad ALIMORADIAN
Année: 2.04.2007
Entreprise:
Ville: Londres
Sujet: Corrélation incertaine dans certaines options multi sous-jacent
Vincent ALTUR
Année: 08.04.2002
Entreprise: CCF-HSBC
Ville: Paris
Sujet: Modèles de diffus. de courbes de taux à variables implicites
Vincent ALVAREZ
Année: 01.04.2005
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing de CDO en présence de corrélation
Frédéric AMICHIA
Année: 06.04.2006
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris
Sujet: Implémentation de nouveaux modèles de valorisation de CDO et produits par tranches de défauts
Hamed AMINI
Année: 10.04.2007
Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Correction du prix d'une option exotique par contrôle des prix des produits de couverture
Xavier ANGELI
Année: 17.04.2006
Entreprise: Barclays
Ville: Londres UK
Sujet: Stratégie "option Sorbonne Universitér crédit"
Pauline ANGLADE
Année: 14.04.2004
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modélisation statistique des spreads de crédit
Céline ANTHOINE
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Helder ANTUNES
Année: 02.04.2007
Entreprise: CALYON
Ville: Londres
Sujet: Backtesting FX Options
Mounir AOUT
Année:
Entreprise: Labo. Proba.
Ville:
Sujet: On models of Credit Risk
Lionel ARBEY
Année: 01.06.2004
Entreprise: Deutshe Bank (Londres)
Ville: Londres
Sujet:
Hanna ASSAYAG
Année: 14.04.2004
Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Élaboration de stratégies Trend. Calibration, étude de concavité
Holmi ATIG
Année: 03.04.2006
Entreprise: HSBC France
Ville: Paris
Sujet: Calibration du LMN (Programmation semi-définie)
Marc ATLAN
Année: 01.04.2003
Entreprise: BNP Paribas
Ville: New York
Sujet: Élaboration de stratégie volatilistes d'arbitrage multi-sous-jacents
Matthieu AUTRET
Année:
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres
Sujet: Risque de contrepartie, modèle hybride taux-crédit
Mounir AZMY
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Philippe AZOULAY
Année: 01.04.2005
Entreprise: Capital Fund Mamagment
Ville: Paris
Sujet: Outils quantitatifs pour gestion alternative
Anouar BAHBOUHI
Année: 15.09.2005
Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris
Sujet: Validation de pricers et recherche quantitative (CD0 optimizer)
Hicham BASSOU
Année: 03.05.2004
Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Paris
Sujet: Pricing d'une classe de produits path-dépendent par des méthodes d'EDP et d'arbres
Marko BASTIANIC
Année: 14.04.2003
Entreprise: Banca Aletti
Ville: Milan
Sujet: Stochastic volatility models in derivatives pricing
Anne-Cécile BASTIDE
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Arnaud BAUDOUIN
Année: 01.04.2003
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres
Sujet: Implémentation et calibration d'un modèle de taux court (Merton)
Paul BEAUBRUN
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Alexandre BELIAKOV
Année: 07.04.2003
Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Londres
Sujet: How to capture the jump component in fixed income markets
Samy BELLADY
Année: 11.04.2006
Entreprise: NATEXIS
Ville: Paris
Sujet: Modèle FX d'options exotiques
Toufik BELLAJ
Année: 09.04.2007
Entreprise: Lehman Brothers
Ville: Tokyo
Sujet: The implementation of Stochastic Volatility Cheyette Interest Rate Tars on it
Samy BEN AOUN
Année: 20.04.2006
Entreprise: CALYON
Ville: Courbevoie
Sujet: Études Modeles de Taux, implementation d'un outils de test de robustesse
Fakher BEN ATIG
Année: 01.04.2003
Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Pricing de First defaults swap
Waiel BEN GAIED
Année: 10.04.2006
Entreprise: HSBC France
Ville: Paris
Sujet: Étude du modèle hybride action/taux
Hichem BEN SALAH
Année: 10.04.2006
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres UK
Sujet: Modélisation du smile de l'inflation
Bader BEN SLIMANE
Année: 23.04.2007
Entreprise: Crédit Sorbonne Universitéisse
Ville: Londres
Sujet: Analyse de scénarioss de risque (FX)
Anas BENABID
Année: 16.04.2007
Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris
Sujet: Étude du modèle stochastique de Wishart
Marc BENAMRAN
Année: 18.04.2005
Entreprise: CALYON
Ville: Londres (UK)
Sujet: Problématiques liées à l'existence de smiles de corrélation Sorbonne Universitér le marché des dérivés exotiques de crédit
Laïla BENCHEMSI
Année: 25.03.2002
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Arbitrage de volatilté Sorbonne Universitér currency fund
Imad BENDHAOU
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Ludovic BENETRIX
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
El Mehdi BENGELLOUN ZAHR
Année: 09.04.2007
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: New York
Sujet: Trading automatique en haute fréquence
Yann BENHAMOU
Année: 11.04.2005
Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet:
Kaïs BEN-HENIA
Année:
Entreprise: FIXAGE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Comprendre et maîtriser la volatilité des marchés d'actions d'obligations : l'influence des modèles de risque de crédit
Kaïs BEN-HENIA
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Abdeslam BENNANI
Année: 12.05.2003
Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Londres
Sujet: Variance Swaps
David BENOIST
Année: 18.07.2007
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris
Sujet: Structuration produits hybriques
Raphaël BENOLIEL
Année: 03.04.2006
Entreprise: Deutsche Bank
Ville: Londres
Sujet: Comparaison de modèles de volatilité
Armand BENSLOUS
Année: 28.04.2003
Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Paris
Sujet: Produits dérivés de crédit : modèle de contagion
Raphaël BENSOUSSAN
Année: 01.04.2007
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Optimisation du delta hedge en intraday Sorbonne Universitér des positions long gamma Sorbonne Universitér Forex. Mise en place d'indicateurs de crise en intraday
Harry BENSorbonne UniversitéSAN
Année: 09.04.2007
Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Application de la quantification optimale pour le pricing d'options
Jérémy BERDUGO
Année: 16.04.2007
Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Quantitative trading strategies using Volatility
Laurent BERNARD
Année: 02.04.2007
Entreprise: Deutsche Bank
Ville: Londres
Sujet: Estimating sensitivities following Glasserman's approach
Karim BERRADI
Année: 10.04.2006
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres UK
Sujet: Dynamic Model for multi names credit derivatives
Julien BIEREN
Année: 11.04.2005
Entreprise: SGCIB
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Etude du smile Sorbonne Universitér options de crédit
Omar BIROUK
Année: 02.05.2005
Entreprise: NATEXIS
Ville: Paris
Sujet: Modélisation des Sorbonne Universitérfaces de volatilité
Alexandra BLAIN
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Romain BLANCHARD
Année: 01.04.2002
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres
Sujet: Dérivés de crédit exotiques
Eymen BLEL
Année: 03.04.2003
Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Contruction de courbes zéro-coupon à partir des piliers. Implémentation et amélioration-swaptions et les options
Olivier BLUMBERGER
Année: 08.04.2002
Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Londres
Sujet: Modélisation du spread
Alan BOGOSSIAN
Année: 07.10.2002
Entreprise: Price-Waterhouse-Coopers
Ville: Paris
Sujet: Pricing d'options exotiques dans un modèle à volatilité stochastique
Nicolas BONNET
Année: 02.06.2003
Entreprise: CCF
Ville: Paris
Sujet: MeSorbonne Universitére et contrôle des données de marché
Anthony BORDIER
Année: 07.06.2004
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Contrôle de risque de crédit
Stéfano BOSCHIAN PEST
Année: 12.04.2004
Entreprise: CCF-HSBC
Ville: Paris
Sujet: Couverture d'options Forward start et dynamique de smile
Latifa BOUABDILLAH
Année: 14.04.2003
Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Londres
Sujet: Modèles de diffusion d'actions avec dividendes discrets
Nessim BOUALLAI
Année: 16.04.2007
Entreprise: TOTAL OIL TRADING
Ville: Genève
Sujet: Évaluation et couverture des options asian basket quanto
Mahdi BOUAYAD
Année: 02.04.2007
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modèles de crédit à intensité stochastique
Borhen BOUAZIZ
Année: 11.04.05
Entreprise: CSFB
Ville: Londres - U.K
Sujet: Valorisation d'options exotiques et méthodes de développements asymptotiques
Sandrine BOUTHEMY
Année: 05.04.2006
Entreprise: Gaz de France
Ville: La Plaine St-Denis
Sujet: Application de la quantification optimale à la valorisation d'options swing
Teddy BROUSSARD
Année: 07.04.2003
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Méthodes de régression Sorbonne Universitér fonds mutuels
Frédéric BROWN
Année: 18.04.2005
Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Commoties Derivatives Pricing
Judith BYDLOWSKI
Année: 08.04.2002
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Évaluation de stratégies optionnels dans différents régimes de volatilité
Fabien CAGNOL
Année: 18.04.2002
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modèles à volatilité locale, Approche markovienne
Barthélémy CAILLE
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Giorgia CALLEGARO
Année: 03.04.2007
Entreprise: GdFSorbonne Universitéez
Ville: Saint-Denis
Sujet: Computing Var and Cvar for Energy Derivatives
Isabelle CAMILIER
Année: 10.04.2006
Entreprise: IXIS CIB
Ville: Paris
Sujet: Approches alternatives de la corrélation pour le pricing de CDO
Nicolas CANOUÏ
Année: 19.04.2004
Entreprise: Solent Capital LLP
Ville: Londres
Sujet: Valorisation des parts de CDO par une approche de couverture dynamique
Philippe CARPENTIER
Année: 18.04.2002
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing d'options avec volatilité stochastique
Nicolas CARRÉ
Année: 01.05.2004
Entreprise: ABN AMRO Amsterdam
Ville: Amsterdam
Sujet: BGM et méthodes de Monte Carlo
Miguel CASANOVAS
Année: 2.04.2007
Entreprise: EDF
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modélisation, valorisation et couverture dans les marchés énergétiques
Guillaume CATOIRE
Année: 11.04.2005
Entreprise: Lehman Brothers
Ville: Londres
Sujet: Arbitrage Crédit et Volatilité Sorbonne Universitér actions
Vincent CAYROL
Année: 14.04.2003
Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Londres
Sujet: Pricing weather derivatives
Nicolas CAZANAVE
Année: 08.04.2002
Entreprise: COFACE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: MeSorbonne Universitére du risque de credit. Syntèse et application. Code de la Coface
Fakhereddine CHAABANI
Année: 01.04.2003
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Mise en place d'un pricer d'options multi-sous-jacents. Méthode de Monte-Carlo
Amine CHAFER
Année:
Entreprise: CABOTO
Ville: Londres
Sujet: Calcul de Malliavin et Modèles à volatilité stochastique
Bassem CHAIBI
Année: 10.04.2006
Entreprise: Morgan Stanley UK
Ville: Londres - UK
Sujet: Dérivés de crédit : pricing de CDO
Abderrahmane CHARIF-CHEFCHAOUNI
Année: 01.10.2003
Entreprise: Paris CLAM
Ville: Paris
Sujet: Étude et mise en place de stratégies d'arbitrage Sorbonne Universitér dérivés actions et indices
Vincent CHARLES-GERVAIS
Année: 01.04.2003
Entreprise: AXA - IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modélisation et implémentation des obligations indexées Sorbonne Universitér l'inflation dans un logiciel de gestion d'actifs
Xavier CHARVET
Année: 10.04.2006
Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Amélioration de Méthodes de Monte Carlo. Importance Sampling Sorbonne Universitér un modèle jump-diffusion. American Monte Carlo.
Ferdaous CHEKILI
Année: 2.04.2002
Entreprise: CIC
Ville: Paris
Sujet: Recherche en finance
Amine CHERRATE
Année: 09.04.2007
Entreprise: SOCIETE GENERALE (SGCIB)
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Techniques perturbatives et géométriques pour le calcul de la volatilité implicite dans les modèles à volatilité stochastique
Guéorgui CHORNINE
Année: 02.05.2005
Entreprise: CCF-HSBC
Ville: Paris
Sujet: Risque de modèle : applications aux options Sorbonne Universitér panier et aux options long terme
Oleksandr CHYBIRYAKOV
Année: 01.04.2003
Entreprise: SOCIETE GENERALE (SGAM)
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Risque de crédit
Alessandro Paolo Luigi CIPOLLINI
Année: 12.05.2006
Entreprise: UBS ALTERNATIVE INVSTMENT SGR
Ville: ITALIA
Sujet: Hedge Funds and derivatives
Alexis CLAPPIER
Année: 14.05.2007
Entreprise: Lehman Brothers
Ville: Tokyo
Sujet: Estimation de la volatilité risque-neutre à partir d'échantillons historiques
Claude COCHET
Année: 08.05.2006
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres
Sujet: A Sorbonne Universitérvey of volatility smile models in derivatives
Frédéric COGNY
Année: 19.04.2004
Entreprise: Lehman Brothers Londres
Ville: Londres
Sujet: Courbe de crédit
Joachim CONNAULT
Année: 04.04.2007
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude des méthodes numériques de calcul approché pour les intégrales Sorbonne Universitér le chemin. Application à des modèles à volatilité stochastique
Nicolas CONS
Année: 09.05.2003
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Évaluation des sensibilités de produits dérivés sous un modèle de marché de diffusion de la gamme des taux d'intérêt
Ludovic CONTAMINE
Année: 16.04.2007
Entreprise: CASAM
Ville: Paris
Sujet: Allocation et optimisation de portefeuille de fonds de hedge funds
Sylvain CORLAY
Année:
Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Méthode de quantification optimale accélérée et pricing d'options américaines
Marco CORSI
Année: 01.04.2004
Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Amélioration de la couverture des produits dérivés Sorbonne Universitér multi sous-jacents
Stéphane CRAPANZANO
Année: 10.04.2006
Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Modèle de déformation d'une matrice de corrélation
Daniel DAHAN
Année: 01.04.2003
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing de produits hybrides taux-crédit
Ngoc Minh DANG
Année: 10.04.2007
Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Courbevoie
Sujet: Modèles statistiques de prédiction et applications au trading haute fréquence
Jean-Paul DANIEL
Année: 16.04.2007
Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Modèles Markov Functionnels. Construction de modèles hybrides
Amine DARRASSI
Année: 1.04.2003
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Etude d'une extension du modèle de marché à volatilité stochastique
Bastien DAVALOS
Année: 02.04.2007
Entreprise: AXA IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Le modèle d'Heston et ses extensions
Emmanuel DE GRAMONT
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Ludovic DE JOUVENCEL
Année: 01.04.2002
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Réseaux de neurones appliqués à l'économétrie
Cyril DE LAMBILLY
Année: 16.04.2003
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres
Sujet:
Frank DE MAILLE
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet: Mémoire
Éric DE MONVALLIER
Année: 12.04.2004
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Méthodes de quantification pour les modèles de taux d'intérêt en grande dimension
Thibaut DE ROCQUIGNY
Année: 11.04.2005
Entreprise: CCF-HSBC
Ville: Paris
Sujet: Pricing et couverture de produits dérivées dans un modèle à sauts
Grazia DE SILVESTRO
Année: 19.05.2003
Entreprise: UNICREDITO
Ville: Milan
Sujet: H.J.M. Model, Modelli ematematici statistici di rischio. Relative calibrazioni e test per pricing di titoli
Calixte DE VERDELON
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Romain DEGUEST
Année: 18.04.2005
Entreprise: CCF-HSBC
Ville: Paris
Sujet: Pricing de swaps Bermudéens ou autres options exotiques Sorbonne Universitér Libor par des méthodes de Monte-Carlo dans un cadre BGM
David DEHAENE
Année: 05.04.2004
Entreprise: EDF branche énergie
Ville: Saint-Denis
Sujet: Valorisation et couverture d'options Sorbonne Universitér électricité
Pascal DELANOE
Année: 01.04.2005
Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Couverture de dérivés de crédit
Grégory DELARBRE
Année: 02.04.2007
Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Volatilité srtochastique et pricing d'options cliquets
Adel DELLALI
Année: 10.04.2007
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Malliavin Calculus and Greeks Computation in Smiled Interest Rates Market Models
Carl DEMARLY
Année: 18.04.2006
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Optimisation de bilan sous contrainte de risque de taux
Constantin DENUELLE
Année: 02.04.2007
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Méthodes de cubature dans l'espace des trajectoires browniennes
Philippe DERIMAY
Année:
Entreprise: ABN AMRO
Ville: Amsterdm (Pays-Bas)
Sujet: Pricing des options Sorbonne Universitér Inflation avec intégration de l'effet saisonnier
François DESSEUX
Année: 03.03.2006
Entreprise: ABN - AMRO
Ville: Londres UK
Sujet: Structuration Sorbonne Universitér dérivés action
Stéphanie DHOUIBI
Année: 04.04.2005
Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris
Sujet: Analyse et dynamique du smile de taux. Approche par comportement asymptotique
Laurentin DIACONU
Année: 04.04.2005
Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Les invariants de Marché
Nicolas DIENER
Année: 14.04.2003
Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Paris
Sujet: Gestion de Portefeuille de Crédit
Sébastien DIMEO
Année: 01.04.2005
Entreprise: EDF
Ville: Clamart
Sujet: Estimation de la prime de risque dans le cadre d'un modèle non gaussien
Ousmane DIOP
Année: 24.04.2006
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: Londres
Sujet: Volatilité stochastique/option Sorbonne Universitér variance
Jérôme DIVAC
Année: 02.06.2003
Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Élaboration d'une librairie de pricing Sorbonne Universitér dérivés de taux/change
Dorian DOBRIN
Année: 01.04.2006
Entreprise: Bank of America
Ville: Londres
Sujet: Calibration de modèles à volatilité stochastique
Nhat Quang DODUC
Année: 10.04.2006
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Calibration de modèles à volatilité stochastique
Najat DOUSLIMANE
Année: 15.04.2003
Entreprise: CIC
Ville: Paris
Sujet: Les dérivés de crédit : analyse des méthodes, contrôle des outils, mise en place du stress testing
Olivier DREVILLON
Année: 02.04.2007
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Déformation de copules gaussiennes et application au smile FX
Heng DU
Année: 02.04.2007
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Analyse des risque sous-jacents aux CDO synthétiques
Laurent DUBOIS
Année: 01.03.2003
Entreprise: Natexis Banques Populaire
Ville: Paris
Sujet: Calibration des corrélations entre taux forward dans le cadre d'un modèle BGM-modèle multi-facteur
Eric DUCLOS
Année: 2.04.2002
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Optimisation de portefeuille sous contrainte de value at risk
Alexis DUCROCQ
Année: 02.04.2007
Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Interest rate & forex hybrids : The 2IR model with stochastic volatility (Heston) on FX
Baptiste DUMOULIN
Année: 01.04.2003
Entreprise: Gaz de France
Ville: Paris
Sujet: Réalisation d'un modèle de gestion dynamique en avenir incertain du financement de la dette de Gaz de France. Pricing, selon différents produits dérivés envisageables pour ce projet.
Marc DUPUY
Année: 01.04.2003
Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Paris
Sujet: Pricing des options à départ forward
Olivier DUPUY
Année: 05.04.2004
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing de CDO : la méthode récursive
Jérémie DUTRAY
Année: 08.04.2002
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Recherche/modèle d'arbitrage statistique
David DZAH
Année: 16.06.2005
Entreprise: MYSIS BANKING SYSTEMS, Inc.
Ville: Paris
Sujet: Barrier options pricing & hedging in Stochastic Volatility models (ADI finite diff. schemes)
Charaf ECH-CHATBI
Année: 10.04.2006
Entreprise: IXIS CIB
Ville: Paris
Sujet: Implémentation et étude du comportement du modèle QGM2F
Avi EDERHY
Année: 28.01.2002
Entreprise: CPR
Ville: Paris
Sujet: Création de fichiers de Sorbonne Universitéivi de produits
Issam EL BAKKOURI
Année: 05.04.2004
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Dérivés de Crédit (CDO)
Moncef EL GHISSASSI
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Nail EL JAOUARI
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Fatima EL KHYARI
Année: 01.06.2006
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Stratégie quantitative Crédit
Anas EL MAIZI
Année: 04.2002
Entreprise: CCF
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Valorisation d'options exotique en présence de smile
Badr EL MRABTI
Année: 02.06.2003
Entreprise: CCF
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Impact de la spécification d'un modèle Sorbonne Universitér la couverture d'options
Otmane EL RHAZI
Année: 05.04.2004
Entreprise: EDF branche énergie
Ville: Saint-Denis
Sujet: Modélisation et calibration des prix spot électriques : le modèle factoriel de Schwartz & le modèle hyperbolique généralisé
Tarik EL YOUBI
Année: 01.04.2005
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing des produits dérivés de crédit
Tarik EL YOUBI
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Tarik EL YOUBI
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Fouzia ELAM
Année: 11.04.2005
Entreprise: CCF-HSBC
Ville: Paris
Sujet: Implémentation d'un solver 2D backward/forward, calibration de modèle.
Mahmoud ELARBI
Année: 02.04.2005
Entreprise: Lehman Brothers
Ville: New York
Sujet: Etude des stratégies d'arbitrage automatiques. Modélisation statistique. Implémentation en C++ des stratégies.
Youssef ELBARI
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Nicolas ELBAZE
Année: 16.04.2007
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude statistique du phénomène de mémoire longue dans les séries financières
Jannik ELFERSI
Année: 01.05.2007
Entreprise: CALYON Tokyo
Ville: Tokyo
Sujet: Participation à la création d'une activité de prop trading/ Stratégie de dispersio n Sorbonne Universitér VarSwap
Karl EMERY
Année: 11.04.2005
Entreprise: MUREX
Ville: Paris Cedex 16
Sujet: Validation du modèle de Heston et analyse des réSorbonne Universitéltats Sorbonne Universitér certains types de produits ( variance swaps, s volatility swaps,…).
Alexandre ENGOULATOV
Année: 22.04.2003
Entreprise: MUREX
Ville: Paris
Sujet: Calibrating the implied volatility Smile : a local volatility generalization of the Heston model
Mehdi ENNACIRI
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Taoufik EN-NAJJARY
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Tatiana ERSHOVA
Année: 13.04.2006
Entreprise: HSBC France
Ville: Paris
Sujet: L'implémentation d'un Libor Market Model avec un terme structure de skew
Youssef ESSALIME
Année: 03.05.2004
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Mise en place et développement d'indicateurs quantitatifs pour trading sysmématiques
Mathilde EVRARD
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Mohamed EZZILI
Année: 10.06.2003
Entreprise: Olympia Capital Management
Ville: Paris
Sujet: Analyse des facteurs de performance de hedge Funds
Xiangpeng FAN
Année: 20.04.2004
Entreprise: Chine Securities Institute
Ville: Pékin
Sujet: Évaluation des obligations convertibles de la Chine
Laurence FAUCHON
Année: 10.04.2007
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Étude de la Sorbonne Universitérface de volatilité implicite pour des sous-jacents illiquides. Estimation de l'impact des coûts de transaction Sorbonne Universitér un portefeuille d'options
Arnault FAURIE
Année: 09.06.2003
Entreprise: BNP Paribas
Ville:
Sujet: Modèles économétriques de prévision de l'inflation
Aude FERRAGU-BUCCHINI
Année: 01.04.2003
Entreprise: Crédit Agricole-IndoSorbonne Universitéez
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing and Risk management of Bermudan Style option in LGM-1F Model
Rui Filipe FERREIRA
Année: 16.04.2007
Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Tokyo
Sujet: Barrier Option Risk Management
Joan FERRER-PONS
Année: 02.05.2006
Entreprise: BRED
Ville: Paris
Sujet: Taux d'intérêt (produits dérivées)
Julien FERRIERE
Année: 22.04.2002
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet:
Antoine FILLET
Année: 29.03.2004
Entreprise: Lehamn Brothers Holding INC
Ville: New York
Sujet: Étude du marche d'action américaine : Microstructure et efficatité comparées du NYSE et du NASDAQ
Adnane FJER
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Noufel FRIKHA
Année: 02.04.2007
Entreprise: Gaz de France
Ville: Saint-Denis
Sujet: Études et modélisations des courbes à termes des prix des énergies
Lei FU
Année: 01.04.2005
Entreprise: BGI
Ville: Londres
Sujet: Modélisation de dérivés de crédit et de volatilité
Cyril FURTLEHNER
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Yves GAEREMYNCK
Année: 04.06.2007
Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Multifactor generalisation of Heston model and application of exotic FX option pricing
Guillaume GALISSIER
Année: 01.04.2003
Entreprise: HORIZON SOFTWARE
Ville: Paris
Sujet: Conception et réalisation d'un automate de trading pour la VWAP
Arnaud GALLARDO
Année: 7.04.2003
Entreprise: DEXIA
Ville: Paris
Sujet: Réalisation d'un pricer de produits de taux exotiques
Pierre-André GALLOU
Année: 19.04.2004
Entreprise: Goldman Sachs International
Ville: Londres
Sujet:
Lan GAO
Année: 18.05.2004
Entreprise:
Ville: Saint-Mandé
Sujet: Gestion
Lan GAO
Année:
Entreprise: SG Asset Management
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing of CDO tranche with the semi-analytic method
Romain GARAGNON
Année: 1.07.2002
Entreprise: Bear's Sterarns
Ville: Londres
Sujet:
Isabelle GARREAU
Année: 01.04.2004
Entreprise: Gaz de France
Ville: La Plaine St-Denis
Sujet: Étude d'un modèle de courbe forward Sorbonne Universitér les énergies et d'un modèle de taux d'intérêt
Alexandre GERMAK
Année: 19.04.2004
Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Londres
Sujet: Modèle à volatilité locale, modèle de Heston
Yousra GHARBI
Année: 10.04.2006
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Modélisation des matières premières : déformation de la courbe, saisonnalité
Antonin GILLET
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Olivier GLADING
Année: 15.04.2002
Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing des obligations convertibles
Laurent GOUZILH
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Laurent GOUZILH
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Neven GRAILLAT
Année: 19.04.2004
Entreprise: Deutsche Asset Management
Ville: Paris
Sujet: Optimisation de la couverture crédit au sein d'un fond d'arbitrage d'obligations convertibles
Joseph GUBBINS
Année: 14.04.2006
Entreprise: Lehman Brothers
Ville: JAPON
Sujet: Microstructure des marchés asiatiques
Paul GUENANCIA
Année: 10.04.2007
Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Sorbonne Universitérfaces of Volatity and their Dynamics
Redouane GUEROUANI
Année:
Entreprise: Crédit Agricole
Ville:
Sujet: Etude d'évaluation de produits exotiques de taux
Richard GUILLEMOT
Année: 01.04.2003
Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Application de Briga Mercuria Raposanda et Scotti pour calage de smile.
Julien GUYON
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Firas HADJ TAIEB
Année: 03.04.2006
Entreprise: Lehman Brothers
Ville: Tokyo
Sujet: Microstruucture du marché japonais et exécution automatisée
Noémie HADJADJ
Année: 10.04.2006
Entreprise: CAISSE D'EPARGNE
Ville: Paris
Sujet: Étude de stratégie de réplication de produits structurés de taux dans le cadre du calcul de la VaR
Sami HAJ SLIMANE
Année: 10.04.2007
Entreprise: Lehman Brothers
Ville: Londres
Sujet: Modèles statistiques pour optimiser les décisions de trading (Equity)
Nour-Eddine HAKIM
Année: 01.06.2005
Entreprise: Bayern LB
Ville: Paris
Sujet: CFO
Natacha HAKWIK Natacha
Année: 05.04.2004
Entreprise: DIRECT ENERGIE
Ville: Malakoff
Sujet: Élaboration de la statégie de gestion des risques d'approvisionnement d'un nouvel entrant Sorbonne Universitér le marché de masse
Stéphane HAMEL
Année: 07.04.2003
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Convertible bonds and credit derivatives trading
Amine HAMMAMI
Année: 13.05.200
Entreprise: BNP
Ville:
Sujet: Arbitrage de convertibles
Faysal HAOUAS
Année: 11.04.2005
Entreprise: NATEXIS-Banques Populaires
Ville: Paris
Sujet: Mise en place, calibrage et implémentation de modèles à volatilité stochastique
Mickaël HATTAB
Année: 11.04.2005
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville:
Sujet: Évolution du risque de remplacement pour des produits exotiques
Pierre HAUVILLER
Année: 05.04.2004
Entreprise: SG ASSET MANAGEMENT
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Couverture de dérivés exotiques
Anthony HAYOT
Année: 14.04.2003
Entreprise: CDC-Ixis AM
Ville: Paris
Sujet: Analyse du risque et de la performance d'un CPPI
Ying HE
Année: 24.04.2005
Entreprise: INVESCO
Ville: Londres
Sujet: Pricing and risk modelling of different CDO's
Arnaud HECKENROTH
Année: 04.05.2004
Entreprise: Lehamn Brothers
Ville: Londres
Sujet:
Cécile HENNEQUIN
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Manuel HENRIQUES GONCALVES
Année: 1.04.2006
Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris
Sujet: Implémentation et calibration du modèle BGM
Loic HERITIER
Année: 11.04.2005
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres
Sujet: Structuration Sorbonne Universitér produits
Nicolas HERNANDEZ
Année: 10.04.2007
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Arbitrages de corrélations. Étude des correpondances. Corrélation implicite - Recherche de stratégie… entre ces marchés
David HERRENSCHMIDT
Année: 10.04.2006
Entreprise: SOPHIS
Ville: Paris
Sujet: Validation et industrialisation des scénarios d'analyse de risque "commodities"
Benjamin HERZOG
Année: 01.04.2005
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Dérivés de Crédit
Frédéric HEVRAS
Année:
Entreprise: Atlas
Ville: Londres
Sujet: Étude des produits dérivés Sorbonne Universitér fonds de fonds
Jérémie HO-HIO-HEN
Année: 10.04.2006
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: Paris
Sujet: Modèles stochastiques de dérivés de taux
Julien HOK
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Steven HOLMAN
Année: 5.04.2004
Entreprise: BNP ARBITRAGE
Ville: Paris
Sujet:
Wenjie HOU
Année: 02.04.2004
Entreprise: MUREX
Ville: Paris
Sujet: Audit of the Interest Rate Models and Numerical Methods Applications to Cancellable Swaps
Lionel HOUBAS-ABADIE
Année: 25.04.2004
Entreprise: Commerzbank
Ville:
Sujet: Pricing d'Hybrid, modélisation du sous-jacent avec "distance to default model" et modèle de taux court,. Picing par arbre trinomial pour exercice anticipé
Renaud HOURS
Année: 09.06.2003
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Évaluation du risque de crédit par modèles de la firme et capital structure arbitraire
Junbo HUANG
Année:
Entreprise: INRIA
Ville: Sophia-Antipolis
Sujet: Stochastic Control Problems in Finance
Charbel IBRAHIM
Année: 18.04.2006
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Recherche de biais statistiques intraday à l'aide de filtres de Kalmann et de chaînes de markov cachées dans l'univers des actions européennes
Adil IDRISSI
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Camille ILLAND
Année: 10.04.2006
Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Valorisation et couverture des produits de volatilité
Xavier IMBS (Ins. Péda.)
Année: 04.04.2005
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing de Produits de Flux (Variance Swap, …) et couverture statique
Seyf ISMAIL
Année: 06.04.2006
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Arbitrage de Crédit
Olga IVANOVA
Année: 20.04.2003
Entreprise:
Ville: Paris
Sujet: Estimations pour les approximations discrètes des solutions des EDS liés aux problèmes des grandes déviations
Raphaelle JACQUEMIN
Année: 10.04.2007
Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Volatility Models & Pricing of Structured Products
Guillaume JAMET
Année: 2.04.2002
Entreprise: SGAM
Ville: Paris
Sujet: Loi jointe de Sorbonne Universitép. de browiens corrélés ; options Sorbonne Universitér de nbx sous-j.
Matthieu JARDIN
Année: 02.04.2007
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Études d'indices deCDS et estimation de Spread de CDS
Yang JIAO
Année: 03.04.2007
Entreprise: Deutsche Bank
Ville: Londres
Sujet: Modèle à volatilité stochastique des taux
Ying JIAO
Année: 01.04.2003
Entreprise: Crédit Agricole-IndoSorbonne Universitéez
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Les dérivés de crédit
Hadi JIRARI
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Abderrahman KABACH
Année: 03.02.2003
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing de produits hybrides taux - crédit
Aymeric KALIFE
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Christian KAMTCHUENG
Année: 10.04.2006
Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modèle à volatilité stochastique : Heston
Mohamed KARMOUN
Année: 05.05.2003
Entreprise: MUREX
Ville: Paris
Sujet: Implémentation d'une librairie de pricing par résolution d'EDP
Mohamed KARMOUN
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
David KARNI
Année: 18.04.04
Entreprise: ABN AMRO
Ville: Milan - Italie
Sujet: Empirical and computational analysis for risk and asset management
Chedly KECHAOU
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Yohan KERAUDREN
Année: 02.04.2007
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Tokyo
Sujet: Multi-Factorial Model Calibration Explanation of Japanese Stocks Extraday Returns
Benoît KERSEN
Année: 11.04.2005
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Recherche de stratégies quantitatives Sorbonne Universitér les marchés européens
Vincent KLAEYLE
Année: 10.04.2007
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Calibration de paramètres pour le modèle 8 (modèle à volatilité stochastique)
Alexei KOJEMIAK
Année: 17.09.2002
Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Paris
Sujet: Construction de la cube de volatilité
Leila KORBOSLI
Année: 08.05.2007
Entreprise: Lehman Brothers
Ville: Londres
Sujet: The quadratic Phi-G
Soulaymane KORRY
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Hermann KOUAMO DJOMO
Année: 01.06.2007
Entreprise: INVIVOO
Ville: Courbevoie
Sujet: Algorithme de reconnaissance de forme et arbitrage
Nicolas KUO-TSING-JEN
Année: 02.05.2005
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Arbitrage statistique et indiciel, stratégies et modélisation
Aline KURTZMANN
Année: 14.04.2003
Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Paris
Sujet: Algorithme de Longstaff-Schwartz
Catherine LAGNEAU ANTOINE
Année: 05.04.2004
Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Application des travaux récents de M. Bank
Arsène LAHOUD
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Ez-zaki LAKHAL
Année: 10.04.2006
Entreprise: CASAM
Ville: Paris
Sujet: Pricing et modélisation de dérivés exotiques Sorbonne Universitér taux d'intérêt et change
Youssef LARAQUI HOUSSEINI
Année: 10.04.2007
Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modélisation et meSorbonne Universitére du risque de contrepartie. Application aux tranches de CD0
Arnaud LAROCHE
Année: 08.05.2005
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing de CDO Squared
Tristan LARRUE
Année: 02.04.2007
Entreprise: BNP
Ville: Paris
Sujet: Stratégies d'arbitrage Sorbonne Universitér Asset-Backed Securities
Marc LAURENCIN
Année: 18.04.2006
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude et application des markets-models de taux aux produits hybrides taux-actions
Edouard LAURENT-BELLUE
Année: 04.04.2005
Entreprise: SGCIB
Ville: PUTEAUX
Sujet: Recherche et Princing de produits d'Alternative Risk
Christophe LAUREOTE
Année: 15.04.2003
Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Évaluation d'options bermudéennes multi-variées - Projection de la valeur de continuation Sorbonne Universitér une base de polynômes orthonormés
Ralph LAVIOLETTE
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Maximilien LAYE
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
André LE
Année: 14.04.2005
Entreprise: NATEXIS-Banques Populaires
Ville: Paris
Sujet: Modèle à deux facteurs taux-actions
Jérôme LE CRAPPER
Année: 05.04.2004
Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Prise en compte des coûts de transaction
Yann LE FLOCH
Année: 1.04.2006
Entreprise: CALYON
Ville: Courbevoie
Sujet: Recherche et développement Sorbonne Universitér produit de Fonds
Solenn LE FLOCH
Année: 12.05.2003
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Structuration de dérivés actions
François LE GRAND
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
François LE GRAND
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Joachim LEBOVITS
Année: 01.04.2007
Entreprise: École Centrale
Ville: Chatenay-Malabry
Sujet: Grid computing et mathématiques financières de Monte Carlo pour les produits d'asSorbonne Universitérance
Audrey LEEMAN
Année: 11.04.2005
Entreprise: Barclays GLOBAL INVESTORS
Ville: Londres
Sujet: Modelling of the term structure of interest rates
Benjamin LEMBERSKI
Année: 1.04.2006
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Développement d'outils d'optimisation pour l'allocation de portefeuille
Julien LEONARD
Année: 01.05.2003
Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Londres
Sujet: Assistant trater Sorbonne Universitér options exotiques Sorbonne Universitér actions
Marie-Pascale LEONARDI
Année: 01.12.2002
Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Incomplétude et optimisation
Marie-Pascale LEONARDI
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
François LESCAROUX
Année: 15.04.2002
Entreprise: IFP
Ville: nc
Sujet: Modélisation des marchés pétroliers en Europe
Numa LESCOT
Année: 10.04.2006
Entreprise: Deutsche Bank
Ville: Londres
Sujet: Pricing d'options dans les modèles de diffusion avec sauts : équations intégro-différentielles
Jean-Michel LEVY-BRUHL
Année: 06.05.2002
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Traitement des données manquantes. Matrice de corr. Étude des stratégies d'arbitrage
Yun LI
Année: 18.04.2007
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Couverture de portefeuille en temps discret
Benjamin LIBEROS
Année: 24.94.2006
Entreprise: Morgan Stanley
Ville: Londres
Sujet: Dynamique de volatilité
Martin LILLIEROTH
Année: 02.04.2007
Entreprise: Lehman Brothers
Ville: Londres
Sujet: Optimal liquidation with a focus on the sample-path approach
Love LINDHOLM
Année: 11.04.2005
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Pricing de produits dérivés exotiques par résolution d'EDP multidimensionnelles
Quentin LINTZER
Année: 10.04.2007
Entreprise: Bear Stearns
Ville: Londres
Sujet: Structuration de produits dérivés de crédit
Arnaud LLINAS
Année: 14.04.2003
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: A Few Studies about Risks of Hedge Funds
Elie LOOTGIETER
Année: 05.04.2004
Entreprise: Swan Capital Management
Ville: Paris
Sujet: Mise en place d'un outil de calcul de risque de stratégies alternatives directes
Olivia -Leslie LOUBIÈRE
Année: 11.04.2005
Entreprise: Barclays GLOBAL INVESTORS
Ville: Londres
Sujet: Modélisation de volatilité en marché de taux avec application au choix de portefeuille
François LU
Année: 2.04.2002
Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Paris
Sujet: Value at Risk
Raphaël LUCET
Année: 24.04.2006
Entreprise: Crédit Sorbonne Universitéisse
Ville: Londres
Sujet: Studies in Exotic Risk management : correlation mean-reversion (produits de spread, callable, range accrual…)
Guillaume LUPO-KREBS
Année: 07.04.2006
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude quantitative de biais statistiques intra-extra days
Bastien LUSSAUT
Année: 2.04.2002
Entreprise: Natexis Banques Polulaires
Ville: Paris
Sujet: Assistance au trading exotique Sorbonne Universitér les indices et les actions
Guangxiu MA
Année: 01.04.2007
Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: American Monte Carlo
Mohamed Amine MAALEJ
Année: 10.04.2006
Entreprise: AXA IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Les dérivés d'inflation : modèles de marché, valorisation des produits vanilles et exotiques
Medhi MABKHOUT
Année:
Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: EDP/Modèle de défault : localisation des grilles EDP autour des zones de convexité/Gamma important, Implémentation/calibration en EDP d'un modèle…
David MACAUDIERE
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Christophe MADEC
Année: 22.04.2002
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres
Sujet: Modèle de convergence des devises. Calibration et management
Jacinta MADEIRA
Année: 10.04.2006
Entreprise: AXA-IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Simulation de procesSorbonne Universités de Lévy
Jérôme MAETZ
Année: 03.04.2006
Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres UK
Sujet: Models for correlation
Sébastien MAILLARD
Année: 21.05.2003
Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Les facteurs de risque des commodity trading advisers
Stéphane MANTELIN
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Ivan MARCINKO
Année:
Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Londres
Sujet:
Hatim MAROUANE
Année: 04.04.2005
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Spread options pricing with stochastic volatility
Samuel MARQUE
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Kais MARRAKCHI
Année: 11.04.2005
Entreprise: AXA Investment Managers
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Back-testing des stratégies de couverture en utilisant l'historique de spreads CDS
Luc MATHIEU
Année: 19.05.2003
Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Modélisation hybride de la volatilité Sorbonne Universitér le marché des indices
Alexandre MAUREL
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Yasser MAZEID
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Kenza MEDJKANE
Année: 03.04.2006
Entreprise: CALYON
Ville:
Sujet: Modélisation jointe des dynamiques de taux d'intérêt et l'intensité de défaillance
Jérôme MESSINES
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Benoît MEULOT
Année: 05.04.2004
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Stratégies de dispersion indicielle
Bahareh MEUNIER
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Thilo MEYER-BRANDIS
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Asma MEZIOU
Année: 2.04.2002
Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modélisation de la gestion
Ioan MIRCIOV
Année: 01.04.2005
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: Londres
Sujet: Structuration des produits exotiques de crédit
Badr MISSAOUI
Année:
Entreprise: Université D'ÉVRY
Ville: ÉVRY
Sujet: Couverture des actifs contigents soumis à un risque de défaut
Wassim MNEJA
Année: 08.04.2004
Entreprise: École des Mines
Ville: Paris
Sujet: Évaluation des contrats future de type énergétique
Hanène MOHAMED
Année: 24.03.2003
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Des modèles de taux à réalisations finies
Jean-Gabriel MORINEAU
Année: 05.04.2004
Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Sorbonne Universitérface de volatilité : Calibrations statique et dynamique
Amal MOUSSA
Année: 03.04.2006
Entreprise: HSBC France
Ville: Paris
Sujet: procesSorbonne Universités à sauts dans le Libor market model
Imène MOUSSA
Année: 01.04.2002
Entreprise: CIC
Ville: Paris
Sujet: Théorie et pratique de la couverture des variables de marché
Louis MOUSSorbonne Université
Année: 05.05.2003
Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Modélisation du procesSorbonne Universités joint des principaux facteurs de marché
Mohamed M'RAD
Année:
Entreprise: IXIS -CDC
Ville: Paris
Sujet: Modèles à saut et risque de liquidité pour des options Sorbonne Universitér fonds
Thibault MUIR
Année: 03.05.2004
Entreprise: CDC-Ixis CM Paris
Ville: Paris
Sujet: Structuration de notre hedge fund
Biko MUKOKO MI LISSOUNGA
Année: 16.04.2007
Entreprise: Bank of America
Ville: Londres
Sujet: Replication d'options exotiques avec des options européennes : classification et comparaison de différentes méthodes de projection
Hicham NAIT YAHIA
Année: 15.05.2006
Entreprise: Crédit Sorbonne Universitéisse
Ville: Londres - UK
Sujet: Inrerest Rates Exotic Management
Anh Tuan NGO
Année: 17.04.2006
Entreprise: CIUDAD GRUPO SANTANDER
Ville: Boadilla Del Monte (Espagne)
Sujet: Étudier les modèles HJM avec la volatilité stochastique
Trung Lap NGUYEN
Année: 24.05.2007
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Puteaux
Sujet: Modélisations des smiles de change
Julien NGUYEN
Année: 01.04.2005
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Évaluation de Futures et d'options à forward start
Xuan Son NGUYEN
Année: 05.04.2004
Entreprise: SGCIB
Ville: Puteaux
Sujet:
Quang Tuong NGUYEN
Année: 16.04.2007
Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Interpolation d'une nappe de volatilité et étude des options vanilles Sorbonne Universitér le taux de change
David NICOLAY
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Jérôme NIDDAM
Année: 04.05.2006
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: New York City
Sujet: Produits Structurés et Allocation Optimales de fonds de pension
Shahram NIKBAKHTIAN
Année: 05.04.2004
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Prise de connaissance et implémentation de pricers
Julien NIZARD
Année: 26.04.2004
Entreprise: J.P. Morgan
Ville: Londres
Sujet: Études et mises en place de modèles statistiques pour l'optimisation de stratégies d'arbitrage Sorbonne Universitér indice et actions
Cyril NOYER
Année: 15.03.2002
Entreprise: Price Water
Ville: Paris
Sujet: Modèles de H & W et HJM à 2 facteurs, valorisation Sorbonne Universitér taux
Patrick ONDOA
Année: 15.04.2002
Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Paris
Sujet: Etude modèle HJM à 1 puis 3 facteurs. Pricing par EDP. Taux change
Saad OUAHBI
Année: 09.04.2007
Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Dérivés de fonds. Modélisation CPPI
Serguei OUZDINE
Année: 01.04.2003
Entreprise:
Ville: Paris
Sujet: Valorisation des Credit Basket Swaps
Julien PANTZ
Année: 10.04.2006
Entreprise: Bayern LB
Ville: Paris
Sujet: Modélisation financière
Bruno PAPADACCI STEPHANOPOLI
Année: 10.04.2007
Entreprise: Bear Stearns
Ville: Londres
Sujet: Internship at Bear, Stearns International Limited
Vincent PASQUOTTI
Année: 23.06.2003
Entreprise:
Ville:
Sujet: Implémentation d'un modèle de dérivés de crédit à intensité stochastique
Luca PERETTO
Année: 29.05.2007
Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris
Sujet: Méthodologie et pratique des Forward et produits dérivés
Thomas PEREZ
Année: 8.04.2002
Entreprise: CDC
Ville: Paris
Sujet: Modèle BGM
Martin PHILIPPE
Année: 02.04.2007
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Recherche du produit le plus proche sous contrainte de Gamma
Guy PIEDJOU JAKPOU
Année: 10.04.2006
Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Méthodes de Monte Carlo adaptées au pricing d'options de taux d'intérêt à exercice anticipé
Antoine PIERACCI
Année: 19.04.2004
Entreprise: Crédit Agricole IndoSorbonne Universitéez
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Backtesting d'un modèle de VaR crédit
Alexandre PILOD
Année: 03.03.2003
Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Structureur Sorbonne Universitér les produits de taux & change
Romain POINTURIER
Année: 10.04.2006
Entreprise: HSBC France
Ville: Paris
Sujet: Modèle hybride action (Taux avec smile)
Jérémy POIROT
Année: 02.04.2007
Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing Sorbonne Universitér multi sous-jacents et procesSorbonne Universités de Lévy
Damien PONS
Année: 29.03.2004
Entreprise: Lehman Brothers
Ville: Londres
Sujet: Counterparty risk on Bermudan/American style exotic interest rate derivatives
Guillaume PONTIER
Année: 04.04.2005
Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Couverture de la volatilité et modèles à volatilité stochastique
Stefan POPOVICI
Année: Mémoire
Entreprise:
Ville: Francfort
Sujet: An Analysis of Stochastic Volatility Models
Franck PRADIER
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Valérie PUJOS
Année: 07.04.2003.
Entreprise: BAREP Asset Management
Ville: Paris
Sujet: Étude de la valeur relative entre les dérivés de crédit et les dérivés actions
Mohammed QADDI
Année: 15.04.2004
Entreprise: Natexis Asset Management Paris
Ville: Paris
Sujet:
Grégory RACCAH
Année: 15.04.2007
Entreprise: ALTIA
Ville: Paris
Sujet: Pricing d'un contrat d'asSorbonne Universitérance-vie
Alborz RAFIE ELEIZEI
Année: 12.04.2007
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Puteaux
Sujet: Amélioration des algorithmes de résolution d'équations aux dérivés partielles
Patrice RAGEAU
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Jaward RAIF
Année: 6.05.2002
Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Construction et sélection de systèmes de trading following
Jean-Claude RAZHFINDRA.
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Wassim REKIK
Année: 10.04.2006
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Smile de corrélation des CD0
David RELKIN
Année: 07.05.2003
Entreprise: Natexis Banques Populaire
Ville: Paris
Sujet: Approximation pour option américaines à barrière
Victor REUTENAUER
Année: 03.04.2006
Entreprise: Bear Stearns International Limited
Ville: Londres
Sujet: Modèle à volatilité locale -Vol. sto. dit "Mixture" : Pricing MC et EDP, test de la fonction de volatilité locale, résolution de Fokker Planck avec la vol. sto., MC et EDP en 2D, implicite. Référence : Rebonato 2003.
Thibaut REVERT
Année: 18.04.2007
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing et couverture d'option quantos dans le cas d'un accès restreint au marché à terme
Jean-Luc REY
Année:
Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Calibration du Libor Market Model aux Swaptions et aux corrélations terminales de CMS
Jean-Philippe REZLER
Année: 01.04.2004
Entreprise: HSBC-CCF
Ville: Paris
Sujet: Les dérivés de taux : courbes et modèles
Fayçal RHAZAL
Année: 2.04.2003
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville:
Sujet: Smile d'options de change
Jérémy RIBOUS
Année: 03.04.2006
Entreprise: IXIS Caisse d'Epargne
Ville: Paris
Sujet: Modèles à trois facteurs
Olivier RICAUD
Année: 18.04.2006
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modèles dynamiques pour la distribution des pertes forward
Pierre-Olivier RIEU
Année: 13.04.2004
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Volatilité stochastique
Mathieu RIVAUD
Année: 01.04.2003
Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Paris
Sujet: Analyse quantitative et développement d'un pricer pour un produit hybride : taux, indice d'action
Christelle RODRIGUES
Année: 09.04.2007
Entreprise: Gaz de France
Ville: Paris
Sujet: Validation du Modèle des Options Asiatiques Sorbonne Universitér les Marchés de l'Énergie
Nicolas ROLIN
Année: 18.04.2006
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Méthodes de couverture d'options Sorbonne Universitér fonds
Jean-Philippe ROUDIL
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Nathalie ROUILLÉ
Année: 02.04.2007
Entreprise: BRED
Ville: Paris
Sujet: Modèles de BGM appliqué à l'évaluation des produits structurés de taux
Marc ROZENSZTAJN
Année: 10.04.2006
Entreprise: Goldman Sachs International
Ville: Londres
Sujet: Intégration du coût de rehedging pour les produits exotiques. Cas des swaptions bermudéennes
Wolfgang RUESS
Année: 11.04.2005
Entreprise: LEHMANN BROTHERS
Ville: Tokyo
Sujet: Intraday liquidity-taking principal strategies in algorithmic trading framework
David SABBAGH
Année: 11.04.2005
Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Évolution des méthodes de pricing des produits structurés de crédit
Mouna SABIRI
Année: 17.02.2003
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Calcul du risque de crédit
Fouad SAHEL
Année: 17.04.2006
Entreprise: HSBC
Ville: Paris CEDEX 02
Sujet: Méthodes de réduction de variance en Monte Carlo. Application du Monte-Carlo américain à la couverture des produits
Julien SALOMON
Année: 8.04.2002
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Pricing d'un dérivé de crédit Sorbonne Universitér créances hypothécaires
Richard SALZMANN
Année: 17.05.2006
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: New York
Sujet: Trading Sorbonne Universitér obligaitions convertibles
Chantana SAM
Année: 12.04.2004
Entreprise: AXA IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude de la dispersion et des co-mouvements de spreads de crédits : classification et description
Piérick SAMKLU
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Guillaume SAMUEL
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Abdelaziz SAOUDI
Année: 10.05.2004
Entreprise: Price Water House Coopers
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Operational Systems Risk Management
Papa SARR
Année:
Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Approximation du drift dans le modèle BGM et application aux méthodes d'arbres pour l'évaluation des swaptions bermuda
Ioana SAVESCU
Année: 02.04.2007
Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Dynamic factor models for credit correlation
François SCAPULA
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Pierre SCEMLA (Ins. Péda.)
Année: 11.04.2005
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Trading exotique Sorbonne Universitér equities
Marion SCHIATTI
Année: 11.04.2005
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Étude d'une externalisation de passif retraite par le marché de l'inflation
Olivier SCHMITT
Année: 15.04.2003
Entreprise: WesLB UK Ltd
Ville: Londres
Sujet: Modélisation des spread TreaSorbonne Universitéry-Swaps à l'aide de données macroéconomiques et de marché (pro- grammation sous E-views)
Luc SDIKA
Année: 29.04.2002
Entreprise: CPR
Ville: Paris
Sujet: Calcul d'erreur
Mohamed SELLAMI
Année:
Entreprise: AXA-IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Constant Maturity Credit Default Swap
Sergey SHADCHIN
Année: 01.05.2007
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modèles de taux Markoviens
Isidor SHTETO
Année: 26.04.2004
Entreprise: Sorbonne Universiténgard, Reech capital (Londres)
Ville: UK
Sujet: Méthode de Longfstaff Schwartz pour les options américaines
Diogo SILVA
Année: 04.04.2005
Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Optimisation de portefeuille de dérivés
Guillaume SIMON
Année: 24.04.2006
Entreprise: AXA-IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modélisation des pertes d'un portefeuille crédit : application au pricing et à la couverture d'un CDO
Hicham SKAREB
Année: 02.04.2007
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modélisation de la corrélation par une chaîne de Markov pour l'évaluation des dérivés de crédit & les swaptions Sorbonne Universitér indices et variance gamma
Sélim SOLTANI
Année: 31.03.2003
Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Pricing d'obligations convertibles avec risque de crédit
Matthieu SPAIER (Ins. Péda.)
Année: 18.04.05
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Correlation Equity
Vasile STEF
Année: 01.04.2006
Entreprise: Lehman Brothers
Ville: Tokyo
Sujet: Analyse de la microstructure des marchés asiatiques
Hilan STUPAR
Année: 31.03.2003
Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Etude du modèle SABR
Alexis SZTEJNMAN
Année: 05.04.2004
Entreprise: J.P. Morgan
Ville: Londres
Sujet: Éléments de valorisation d'une activité épargne logement
Brice TAHMAZIAN
Année: 11.04.2005
Entreprise: Natexis-Banques Populaires
Ville: Paris
Sujet: Risque de modèle
Aimad TALEB
Année: 21.07.2003
Entreprise: Banque Lazard
Ville: Paris
Sujet: Obligations convertibles : détermination du coupon à l'émission
Anderson TANKWE
Année: 13.05.2002
Entreprise: GDF
Ville: La Plaine St-Denis
Sujet: Calibration de modèles & pricing d'option
Benjamin TELLE
Année: 07.04.2003
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Arbitrage Cash
Guillaume THOMAS
Année: 01.04.2005
Entreprise: IXIS CIB
Ville: Paris
Sujet: Valorisation de Celier de crédit et mise en place de stratégies de trading
Abderrahmane TIBOUCH
Année: 01.04.2003
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing à taux stochastiques de produits exotiques. Simulation Monte Carlo parallèle
Yann TICOT
Année: 29.03.2004
Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Markovian Approximation of the drift in BGM
Julien TIJOU
Année: 13.04.2004
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude d'un modèle HJM markovien à volatilité stochastique
Cyril TIKHOMIROFF
Année: 02.04.2007
Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Stochastic Volatility in Markov Functional Framework
Sofinae TIMOUNI
Année: 02.04.2007
Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Modèle Cheyette
Marc TISSERAND
Année: 02.05.2006
Entreprise: ING WHOLESALE BANKING
Ville: Bruxelles
Sujet: Modèle de Heston : implémentation et étude des sensibilités en multidimensions
Sandrine TOBELEM
Année: 15.07.2002
Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: 2d Year Analyst
Igor TODER
Année: 01.06.2004
Entreprise: CADES
Ville: Paris
Sujet: Modélisation de la dette indexée inflation
Daniel TOTOUOM
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Minh Quan TRAN
Année: 02.04.2007
Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Modèle de Heston. Quelques aspects de calibration
Amine TRIKI
Année: 3.05.2004
Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Modèle quadratique gaussien
Annabelle TUGENDHAT
Année: 10.04.2007
Entreprise: Dresdner Kleinwart
Ville: Londres
Sujet: A Forward Loss Model with Stochastic Volatility
Bruno URBINI
Année: 01.04.2003
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude et calibration de modèles affines par transformée de Fourier
Jean VALICI
Année: 02.05.2006
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris CEDEX 16
Sujet: Pricing d'options Sorbonne Universitér dérivés de crédit
Jean-Philippe VAN DINH
Année: 10.04.2007
Entreprise: EDF trading
Ville: Londres
Sujet: Heston Model and Applications
Jean-Philippe VAN DINH
Année: 01.04.2006
Entreprise: SOPHIS TECHNOLOGY
Ville: Paris
Sujet: Calibration d'un modèle à volatilité stochastique
Olivier VANDER
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Alexandru VARJOGHE
Année: 23.04.2007
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: Londres
Sujet: Low dimensional pricing of quanto trades under general smile asSorbonne Universitémptions
Florence VERZELEN
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
François Xavier VIALARD
Année: 11.04.2005
Entreprise: Zeliade Systems
Ville: Paris
Sujet: Problèmes numériques Sorbonne Universitér les CDO
Florent VICAINE
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Jean-Michel VINDEX-COMPPER
Année: 17.05.2004
Entreprise: Reuters Financial Software
Ville: Puteaux
Sujet: Évaluation des Range Accrual Swaps avec le modèle BGM et un arbre Hull et White
Laurent VIOLEAU
Année: 02.04.2007
Entreprise: BANK OF AMERICAN
Ville: Londres
Sujet: Pricing & Hedging of exotic options on credit indexes
Ronan VITRE
Année: 19.04.2004
Entreprise: CIC
Ville: Paris
Sujet: Modélisation paramétrique de la Sorbonne Universitérface de volatilité implicite et Vega Hedging
Iounia VOEVODSKAIA
Année: 25.04.2005
Entreprise: J.P MORGAN
Ville: Londres (UK)
Sujet: Calculating greeks under correlation smile
Pierre-Alexis VOISIN
Année: 16.04.2007
Entreprise: BANK OF AMERICA
Ville: Londres
Sujet: Vega decomposition and applicaiton to a series of standard exotics
Ghislain VONG
Année: 07.04.2003
Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Londres
Sujet: Modelling the Smile Dynamics with a Jump-Diffusion Model with Local Volatility
Rémi VULLIERME-PERRIER
Année: 10.04.2007
Entreprise: CALYON
Ville: Londres
Sujet: Produits Dérivés de Crédit, Modèles de Corrélation et Smile
Vincent WADEL
Année: 08.05.2005
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing de CDO Squared
Hongmei YANG
Année: 10.04.2007
Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris
Sujet: Études Sorbonne Universitér le modèle de taux d'intérêt Heath-Jarrow-Morton
Alexis YANNAKOU
Année: 18.04.2006
Entreprise: Deutsche Bank
Ville: Londres
Sujet: Modélisation d'une nappe de corrélation à l'aide de Copules dans les spread d'options de taux
Khalid YAQOBI
Année: 29.03.2005
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: CDO
Yi Ming YIN
Année: 15.05.2006
Entreprise: AXA - IMP
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Interest Rate Models
Christel YOUNES
Année: 18.04.2006
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Modèles affine (Vasicek,etc)
Minjie YU
Année: 01.04.2004
Entreprise: HSBC-CCF
Ville: Paris
Sujet: Option Valuation Using the fast Fourier Transform
Yassine ZAHAF
Année: 02.04.2007
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude d'un modèle de corrélation appliqué au pricing des tranches de CD0
Philippe ZEBOUNI
Année: 19.05.2003
Entreprise: Natexis Banques Polulaires
Ville: Paris
Sujet: Trader junior - Assistant
Cengbo ZHENG
Année: 03.04.2006
Entreprise: SGCIB
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Le pricing des CDOS, implémentation de modèles à mixture de copules, des modèles à diffusion de répartition des pertes
Feng ZHOU
Année: 01.04.2006
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Intégration de la problématique crédit dans un modèle multi-equity volatilités stochastiques + saut + copule
Nazim AIT MOHAMED
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Ali ARBOUN
Année:
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: "Étude du modèle Avellaneda + Volatilité stochastique"
Sophie AUCHAPT
Année: 14.04.08
Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Prise en compte du smile de taux dans un modèle hybride taux-change
Olivier AUFRANT
Année: 14.04.08
Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Repo rates modeling and estimation of the counterparty gap risk
Pierre Alban AVEROUS
Année: 21.04.08
Entreprise: GASELYS
Ville: Paris
Sujet: Options (calls, puts) en marchés illiquides
Jérémy AZOULAY
Année: 14.04.08
Entreprise: EXANE
Ville: Paris
Sujet: Pricing d'options avec volatilité stochastique
Safae BADRAOUI
Année: 14.04.08
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Volatilités stochastiques multi-dimensionnelles
Arnaud BELLIARD
Année: 14.04.08
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Couverture et valorisation des options barrières. Volatilité stochastique
Khalil BENATIYA ANDALOUSSI
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet: Reconstruction du P&L d'un book multi sous-jacents et couverture de ses gammas croisés
Daniel BENOILID
Année: 01.06.08
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Londres
Sujet: De l'utilisation du smile de corrélation pour le pricing des CDO bespoke
Frank BENTEFOUET
Année: 05.05.08
Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Options on realized variance
Michel BENVENISTE
Année: 14.04.08
Entreprise: LEHMAN BROTHERS
Ville:
Sujet: Étude statistique des rendements. Modèles de volatilité.
Roman BERENSTEIN
Année: 16.04.08
Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Algorithmes stochastiques, microstructure et exécution
Thierry BERNAS
Année: 01.02.08
Entreprise: DEUTSCHE BANK
Ville: Londres
Sujet: Commodities Complex Risk
Damien BOSC
Année: 16.05.08
Entreprise: AXA - IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Simulation multi-sous-jacents avec copules
Mansour BOUAZIZ
Année: 28.04.08
Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Options Spread CM5 : approche par modèles de difffusion
Houssem BOUZOUITA
Année: 15.04.08
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Les modèles à volatilité stochastique appliqués aux matières premières
Pierre-Henri BROUARD
Année: 21.04.08
Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Méthodes de pricing par "weighted Monte-Carlo" avec minimisation de l'entropie
Zhansheng CAO
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Tarek CHBOURK
Année: 21.04.08
Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude des modèles affines avec sauts
Liang CHEN
Année: 01.05.08
Entreprise: Merril Lynch
Ville: Tokyo
Sujet: Hybrid pricing and hedging method
Guillaume COQUERET
Année: 19.05.08
Entreprise: FINANCE CONCEPTS
Ville: Paris
Sujet: Analyse de données financières en haute fréquence
Damien COUTURE
Année: 07.04.08
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude d'une méthode de régression de paramètre non-stationnaires…. Pour la prédiction de rendements de portefeuilles
Ling DAI
Année: 07.04.08
Entreprise: LEHMAN BROTHERS
Ville: Paris
Sujet: Modélisation et étude statistique du swap de volatilité et du swap de corrélation des changes
Olivier DAVIDAU
Année: 15.04.08
Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Gestion Obligataire et CDO
Alexandre DEWHURST
Année: 25.05.08
Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Pricing de produits dérivés exotiques Sorbonne Universitér taux de change
Georges DIB
Année:
Entreprise:
Ville: Londres
Sujet: Currency Basis modelling and usage in the frame of credit portfolio expoSorbonne Universitéres
Irina DOLGOVA-VALEREVNA
Année: 07.04.08
Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Stochastic interest rate models for pricing equity interest rate hybrid products
Cyrille DUBARRY
Année: 14.04.08
Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Modélisation hybride crédit (modèle quadratique) + taux (modèle linéaire)
Vincent ESPITALIER
Année: 14.04.08
Entreprise: UBS
Ville: Londres
Sujet: Pricing de cliquets et options Sorbonne Universitér variance; vol implicite forward
Hatem ESSEFI
Année: 14.04.08
Entreprise: Morgan Stanley
Ville: Londres
Sujet: Le modèle de calibration et interprétation des différents paramètres du modèle
Claude Eléonore FEZEU TCHANGHO
Année: 14.04.08
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville:
Sujet: Étude statistique de modele equity credit/implémentation du pricer
Farhad FIROUZI
Année: 21.04.08
Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Modèles hybrides acttion/taux/inflation
Nicolas GENIEIS
Année: 14.04.08
Entreprise: UBS
Ville: Londres
Sujet: Étude théorique, calibration et implementation d'un modèle markovien… des STCDO
Said HAHO
Année: 02.06.08
Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Pricing & risk management credits
David HAIUN
Année: 30.03.08
Entreprise: CRÉDIT UISSE
Ville: Londres
Sujet: Modelling the Long Term Volatility
Gilles Aime HARERIMANA
Année: 14.04.08
Entreprise: AXA-IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing CDO bespoke in the Base correlation framework
Baptiste HENRIQUEZ
Année: 15.04.08
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Stratégie de couplage de dispersion intraday
Rémi HOUZET
Année: 21.04.08
Entreprise: GDF
Ville: Saint Denis
Sujet: Modélisation des prix forwards Sorbonne Universitér les marchés énergétiques
Camille HUMBERT
Année: 14.04.08
Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Produits exotiques de taux d'intérêt
Nicolas HUTH
Année: 07.04.08
Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Construction de la volatilité implicite equity long terme à partir de modèle de taux
Taisiya IZHUTKINA
Année: 15.04.08
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Modélisation des prix d'actifs avec le modèle FIGARCH
Albin KAKOU
Année: 28.07.08
Entreprise: HSBC
Ville: Londres
Sujet: Fair volatility smile for cross currencies
Youssef KAMECHE
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Magloire KOUGNOUE
Année:
Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Pricing Options Americaines Multi Sous Jacent, Smoothing
Didier KOUOKAP-YOUMBI
Année:
Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Modèles à volatilité stochastique à deux facteurs
Mohamed Najed KSOURI
Année: 01.04.08
Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Pricing des CMS Spread Options : LMM avec deux volatilités stochastiques
Samir LAARIF
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Aurore LAHAYE
Année: 14.02.08
Entreprise: EDF
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Valorisation et couverture de produits dérivés Sorbonne Universitér gaz et électricité, étude d'un modèl de la température. Valoristion d'actifs physiques
Florent LAIGLE
Année: 21.04.08
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: NEW YORK
Sujet: Research of Structuring of new products
Nicola LANARO
Année:
Entreprise: AXA-IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modèle de Heston
Sophie LARUELLE
Année: 14.04.08
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude de modèles de valorisation de produits Sorbonne Universitér commodities
Baudoin LESCUYER
Année: 14.04.08
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Statistique Sorbonne Universitér taux/matières premières
Pierre MAAREK
Année: 02.05.08
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Chine (Hong Kong)
Sujet: Identification par méthodes statistiques et quantitatives des ordres
Babak MAHDAVI-DAMGHANI
Année: 12.06.08
Entreprise: Cantab Capital Partners LLP
Ville: Cambridge
Sujet: Quantitative Financial Strategies : FX Carry, Volatililty Trading and High Frequency Index replication
Yves MASSELIN
Année: 14.04.08
Entreprise: JP Morgan
Ville: Londres - UK
Sujet: Pricing d'un portefeuille "Reverses Mortgages"
Thanh Hoang MAI
Année: 23.04.08
Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Local control variates and American Monte Carlo
David MERGER-MEGRET
Année: 14.04.08
Entreprise: NOMURA INTERNATIONAL
Ville: Chine (Hong Kong)
Sujet: Développement d'outils d'aide à la décision… d'un portefeuille de corrélation
Gérald MEUNIER
Année: 15.04.08
Entreprise: CALYON
Ville: Londres
Sujet: Modèle Stochastic Local Volatility
Yves MIENNEE
Année: 14.04.08
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Méhodes de quantification pour les aoptins américaines
Guillaume MIJOULE
Année: 14.04.08
Entreprise: ANZ INVESTMENT BANK
Ville: Sydney (Australie)
Sujet: Application of the Heston model to the Australian equity market
Andréea MINCA
Année: 14.04.08
Entreprise: JP Morgan
Ville: Londres, UK
Sujet: Options Sorbonne Universitér l'index CDS
Liana MKRTCHIAN
Année: 9.04.08
Entreprise: HSBC France
Ville: Paris
Sujet: Modèle LogNormal à deux facteurs de Volatilité Stochastique
Lucien MOLLA
Année: 14.04.08
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville:
Sujet: Marché FX - Analyse en Composantes Principales
Alexandre MOULTI
Année: 14.04.08
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Dynamique du risk reversal, à l'aide d'un modèle à saut
François NADAUD
Année: 14.04.08
Entreprise: BNP
Ville: Paris
Sujet: Impact du modèle de taux pour la gestion d'un book hybride
Rommel NANA DUTCHOU
Année: 15.10.07
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville:
Sujet: Allocation du capital risque opérationnelle de SGCIB
Stefano NARDULLI
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Xuan Truong NGUYEN
Année: 14.04.08
Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Stochastic beta volatility model for pricing cliquet option
Hugo PARA
Année: 14.05.08
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing et hedging d'options Sorbonne Universitér contrats futures : approches théorique et pratique
Luca PERETTO
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Nicolas PERRIN
Année: 07.04.08
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Résolution de problèmes non linéaires par quantification
Olivier PHILIPPE
Année:
Entreprise: COMMERZ BANK
Ville: Londres
Sujet: Trading exotique
Antoine PICHOT
Année: 28.04.08
Entreprise: Merril Lynch
Ville: Chine (Hong Kong)
Sujet: The Monte Carlo pricing.
Morgane PORTAL
Année: 21.04.08
Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Options américaines
Mélanie POUSSARD
Année: 14.04.08
Entreprise: GDF Sorbonne UniversitéEZ
Ville: Saint Denis
Sujet: Valorisation des risques de défaillance des stockages gaziers
Valentina PREZIOSO
Année: 14.04.08
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Libor Market model and Swap Market model: calibration
Hicham QASMI
Année: 21.04.08
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Analyse de P&L et allocation dynamique de portefeuille pour les stratégies Sorbonne Universitér actions
Pierre-Harry RICHEMOND
Année: 08.10.07
Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Modelling of volatility in equity derivatives
Damien RIGOT
Année: 21.04.08
Entreprise: BANQUE FÉDÉRALE
Ville: Paris
Sujet: Pricing de produits de taux à barrière
Jérôme ROUPHAEL
Année: 15.04.08
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modèles de volatilité et applications au pricing d'options Sorbonne Universitér volatilité
Lutz RUTEMÖLLER
Année: 21.04.08
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Étude de profitabilité des warrants
Yacine SADOUNI
Année: 28.04.08
Entreprise: EURO NET ASSET VALUE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing de produits dérivés de crédit
Charles SELLAM
Année: 15.04.08
Entreprise: LOUIS CAPITAL
Ville: Londres
Sujet: Modélisation de volatilités sectorielles
Hatim SENHAJI
Année: 31.03.08
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Revue et recalibration du modèle de diffusion des spreads de crédit
Jérôme SERRANO
Année: 07.04.08
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modèle statistique de BEKK et matrices de covariance
Jiayi SHI
Année: 07.04.08
Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: American Option with Cash Dividend
Juan Antonio SILVA ESPINOZA
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Aurélien SIREAU
Année: 1.04.08
Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Semi-parametric temporal copula approach to Dynamics modelling
Yoan SOUSSAN
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Alexandre STOJANOVIC
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Robin TAILHEFER
Année: 14.04.08
Entreprise: CRÉDIT Sorbonne UniversitéISSE
Ville: Londres
Sujet: Vega hedging statique de callable et triggerable bond
Martin TASSY
Année: 07.04.08
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville:
Sujet: Couverture des portefeuilles long terme
Alexandre THIERY
Année: 14.04.08
Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Usage de techniques statistiques. Non linear filtering
Mathieu TREILHOU
Année: 21.04.08
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Stratégies systématiques Sorbonne Universitér matières premières : étude statistique d'algorithmes et quantification des gains en prédictibilité
Andrei TUDOR
Année:
Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Markov Models for Commodities
Yann VASSEUR
Année:
Entreprise: ARROWGRAA
Ville:
Sujet: Testing the Predictive Power of Advanced Valuation Metrics and Technical Indicators in Global Equity Markets
François-Xavier VILLEMIN
Année: 01.04.08
Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Méthodes de quantification
Laurent VIOLEAU
Année: 02.04.07
Entreprise: BANK OF AMERICAN
Ville: Londres
Sujet: Pricing & Hedging of exotic options on credit indexes
Ngoc VU
Année: 22.04.08
Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Calibration to Forward Smile and Vanilla Smile by time-scale separations.
Augustin WENGER
Année: 07.04.08
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Markov Fonctional Loss Models + Porlio Losses Modelisation
Xiaeyu XING
Année: 14.04.08
Entreprise: SOCIETE GENERALE (SGCIB)
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: How to price interest rate derivatives in a short rate model with stochastic volatility
Huifang XU
Année: 15.04.08
Entreprise: CALYON
Ville: Paris
Sujet: Modèles affines et Sauts, tauxCrédit : Incomplétudes du marché
Yuanbo YU
Année: 20.04.08
Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Least-Squares Regression Splines for Princing exotic product in commodities
Gencho ZHILKOV
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Selim Ben Younes ZOUGHLAMI
Année: 15.05.08
Entreprise: EXANE
Ville: Paris
Sujet: Dans le cadre de la mise en place d'un outil de valorisation et de structuration
Gustavo ARAUJO
Année: 04.05.09
Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Modèle de volatilité stochastique à deux facteurs
Jean-brice ARNAUD
Année: 01.04.09
Entreprise: AXA France
Ville: Nanterre
Sujet: Pricing de garanties financières Sorbonne Universitér des produits d'asSorbonne Universitérance-vie
Alijadallah BELABESS
Année: 20.04.09
Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Analyse comparative de l'impact des modèles Sorbonne Universitér le pricing and hedging
Frank BENTEFOUET
Année: 08.04.09
Entreprise: SOPHIS TECHNOLOGY
Ville: Paris
Sujet: Études et implémentation des modèles d'évaluation de produits Sorbonne Universitér inflation , Caps/Floors, swaptions,Zero coupon.
Raphaël BERDUGO
Année: 29.06.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Londres
Sujet: Les CDO synthétique et la corrélation
Kan BI
Année: 01.06.09
Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres - U.K
Sujet: Model development & Sorbonne Universitépport of real-time pricing
Gilles BLANCHET
Année: 20.04.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE (SGCIB)
Ville: Tokyo
Sujet: Market impact et arbitrage statistique
Jérémie BONNEFOY
Année: 06.04.09
Entreprise: AXA
Ville: Paris
Sujet: Modélisation, structuration et couverture de variables annuities
Jorge BRAVO BERTOGLIO
Année: 15.04.09
Entreprise: GDF Sorbonne UniversitéEZ
Ville: Saint-Denis La Plaine
Sujet: Valorisation des contrats d'approvisionnement en gaz multi-sous-jacents par quantification optimale
Paul Eric CHAUDRU DE RAYNAL
Année: 15.04.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Gestion de l'instabilité en Vega Sorbonne Universitér produit exotique
Reda CHHAIBI
Année: 14.04.09
Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Un système expert de sélection de paniers et de classification de payoffs
Fabrice COHEN
Année: 15.04.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Valorisation des options américaines par la méthode de Monte Carlo - Études de structures Callables & Putables
Maria-Georgiana CORNOIU
Année: 20.04.09
Entreprise: Deutsche Bank
Ville: Londres
Sujet: Hedging correlation risk in equity products
Fleur DAHAN
Année: 20.04.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Méthode de couverture du risque de remboursements anticipés de crédit taux fixe
Philippe DIDIER
Année: 15.04.09
Entreprise: BANCO ESPIRITO SANTO
Ville: Lisbonne (Portugal)
Sujet: Modélisation Capital Économique et risque de credit
Trung Tien DO
Année: 04.05.09
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Robust Estimation of Historical Correlations
Nicolas DOUZIECH
Année: 14.04.09
Entreprise: MUREX
Ville: Paris
Sujet: LIBOR Market Model avec deux facteurs de volatilité stochastique
Patrick DUMAS
Année: 01.04.09
Entreprise: Citigroup
Ville: Londres
Sujet:
Georges EL HABRE
Année: 20.04.09
Entreprise: AXA-IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Définition, calibration et validation de modèles d'évaluation d'instruments financiers
El Hadj FALL
Année: 13.04.09
Entreprise: AXA France Solutions
Ville: Nanterre
Sujet: Pricing et couverture de produits d'asSorbonne Universitérance-vie par la méthode stochastique dans stochastique
Rémy FELLOUS
Année: 01.04.09
Entreprise: BRED BANQUE POPULAIRE
Ville: Paris
Sujet: Étude de procesSorbonne Universités à sauts pour la valorisation de produits financiers
Sylvain FOREST
Année: 13.07.09
Entreprise: Standard Chartered Bank
Ville: Singapoure
Sujet: Derivation characteristic fonction and implementation of a fast calibration routine for a Gabillon Model with jumps and stochastic volatility
Shuai FU
Année: 04.05.09
Entreprise: EDF
Ville: Chatou
Sujet: Estimation de modèles markoviens discrets pour la fiabilité des composants et systèmes industriels
Emmanuel GARCIA
Année: 20.04.09
Entreprise: EDF
Ville: Saint-Denis La Plaine
Sujet: Valorisation de produits dérivés Sorbonne Universitér les marchés de l'énergie
Matthieu GARCIN
Année: 27.04.09
Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Mark-to-model pour ABS et CDO cash
Aleksandr GERASIMOV
Année: 27.04.09
Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Emerging Markets Credit - Pricing and Trading
Arnaud GOCSEI
Année: 01.04.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville:
Sujet: Pricing dans le modèle de Heston
Nicolas GRIMA
Année: 01.07.09
Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Calibration des modèles à volatilité stochastique un et deux facteurs mixés avec de la volatilité locale
Clément GUEUGNIER
Année: 21.04.09
Entreprise: AXA
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing d'obligations callables
Peng HU
Année: 27.04.09
Entreprise: Institut de Mathématiques de Bordeaux
Ville: Talence (France)
Sujet: Pricing d'options américaines avec Monte Carlo
Changyin HUANG
Année: 15.04.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Développement de modèles statistiques et stochastiques
Thomas JANNAUD
Année: 20.04.09
Entreprise: Barclays Capital
Ville: Tokyo (Japon)
Sujet: Micro-structure des marchés financiers en Asie
Asmaa JARMOUMI
Année: 20.04.09
Entreprise: GDF Sorbonne UniversitéEZ
Ville: Saint-Denis La Plaine
Sujet: Modélisation de la courbe à terme des taux de change. Calibration du modèle de Brooks à partir des prix de contracts réels
Eric JEANGIRARD
Année: 04.05.09
Entreprise: GRUPO SANTANDER
Ville: Madrid
Sujet: Semi Analytical greeks - An Atenea Odyssey
Maxence JEUNESSE
Année: 20.04.09
Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Couverture d'options exotiques dans un marché de taux présentant des coûts de liquidité
Nicolas JOSEPH
Année: 20.04.09
Entreprise: Fondation Europlace Finance
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Analyse de la micro-structure des marchés en ultra-haute fréquence
Raphaël KABLA
Année: 20.07.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing d'Options Exotiques
Youssef KAMECHE
Année: 20.04.09
Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Pricing de Produits Dérivés de Crédit
Arnaud KAUFMAN
Année: 20.04.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Chine (Hong Kong)
Sujet: Study of the dynamics of the implied volatility curves
Younes KCHIA
Année: 14.04.09
Entreprise: MERRILL LYNCH
Ville: Londres
Sujet: Volatilité locale dans des modèles à volatilité stochastique
Issiakha KONE
Année: 27.07.09
Entreprise: Standard Chartered Bank
Ville: Singapour
Sujet: Calibration under a Local-Stochastic Volatility model: Fokker-Plank Forward
Xaxier KUNGLER
Année: 23.04.09
Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: The CHF market indicator construction of a rate curve
Samir LAARIF
Année: 04.05.09
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: MeSorbonne Universitéres de risque et optimisation de portefeuille avec dépendance de queues
Pierre LAFFITTE
Année: 20.04.09
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Identification de portefeuilles "mean-reverting"
Alexandre LAMOURILLE
Année: 11.05.09
Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Trading & Hedging de CMS spread options
Mehdi LAMRINI
Année: 20.04.09
Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Stratégie d'arbitrage statistique basée Sorbonne Universitér la cointégration
Rémi LASSALLE
Année: 01.04.09
Entreprise: CAPITAL FUND MANAGMENT
Ville: Paris
Sujet: Exploration des données NYSE
George-Valentin LAZEA
Année: 01.06.09
Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Modelling Credit and Interest Rates Dynamics
Sylvain LE CORFF
Année: 01.04.09
Entreprise: Pricing Partners
Ville: Paris
Sujet: Calibration du modèle de Heston par différents algorithmes (Simplexe, Differential evolution)
Pierre Emmanuel LÉVY DIT VEHEL
Année: 03.06.09
Entreprise: La Banque Postale
Ville: Issy-les-Moulineaux
Sujet: Calibration du modèle BGM et corrélation des taux LIBOR forward
Hugues Henri LINIGER
Année: 28.06.09
Entreprise: Millenium
Ville: Paris
Sujet: Backtest et optimisation de stratégies statistiques automatiques
Xiabo LIU
Année: 20.04.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Valorisation de stockage de gaz par quantification optimale
Guillaume LOLLIOT
Année: 14.04.09
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres - U.K
Sujet: Modélisation du gaz et de l'électricité (spot, courbe de forwards, saisonalité, mean-reversion…)
Nizar MAKNI
Année: 01.04.09
Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Développement d'un outil d'aide au trading à partir de bases de données
Aurélien MANSOUR
Année: 15.04.09
Entreprise: MERCER
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modélisation d'actifs
Samer MAROUN
Année: 20.04.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude de la micro-structure des marchés européens en intraday et détection de biais
Vincent MARTELET
Année: 04.05.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Le modèle de Black-Litterman et ses applications en arbitrage statistique
Antoine MARTHE
Année: 13.04.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude de la microstructure des marchés européens en intrady et détection de biais
Jérôme MEYRIGNAC
Année: 04.05.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Quantification du risque de taux/commodities. Impact de la volatilité et de la corrélation taux/commos Sorbonne Universitér des produits hybrides taux/commos
Mickaël MOHSINALY
Année: 13.07.09
Entreprise: DAIWA SECURITIES
Ville: Londres
Sujet: Calibration des modèles à volatilité locale, comparaison et validité des prix
Negar MOINI SHABESTARI
Année: 31.08.09
Entreprise: DELOITTE S.A. Luxembourg
Ville: Luxembourg
Sujet: Modélisation quantitative des risques financiers
Noé MONROIG
Année: 20.04.09
Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Implémentation d'une méthode de pricing des options incluant des modèles de taux courts
Sébastien MOUTON
Année: 20.04.09
Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Arbitrage Statistique
Mickaël MULLER
Année: 14.04.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris
Sujet: Variance Swaps et Variance Swaps Conditionnels
Amine NACIRI
Année: 14.04.09
Entreprise: AXA France
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modélisation d'actifs obligatoires risqués
Christian NAUMOVIC
Année: 10.04.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris
Sujet: Participation à la création de pricing ... de valeur relative
Lionel NTIBAYINDUSHA
Année: 14.04.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing et Calibration d'Option Spread Sorbonne Universitér indice
Jean NGUYEN
Année: 13.04.09
Entreprise: GDF Sorbonne UniversitéEZ
Ville: Saint-Denis La Plaine
Sujet: Prévision des prix Day-Ahead Sorbonne Universitér Powernext et Scalairisation de courbes de contrats futures
Bilel OUKSILI
Année: 20.04.09
Entreprise: Swiss Life
Ville: Paris
Sujet: Modélisation du capital économique de l'entité SLAB (Swisslife asSorbonne Universitérance des biens)
Cyril PAPADACCI STEPHANOPOLI
Année: 13.04.09
Entreprise: Moody's
Ville: Londres
Sujet: Elliptical Copulas for CD0's
Thai Khanh PHAM
Année: 14.04.09
Entreprise: CA-CIB
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modèle linéaire gaussien avec volatilité stochastique
Jérémie POCHON
Année: 26.05.09
Entreprise: DAIWA SMBC
Ville: Londres
Sujet: A multi-currency model with FX volatility skew
Tatyana POPOVA
Année: 27.04.09
Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Modelling and pricing of exotic products and investments strategies
Dylan POSSAMAI
Année: 27.04.09
Entreprise: Pricing Partners
Ville: Paris
Sujet: Application des procesSorbonne Universités de Wishart à la valorisation des produits de corrélation en actions
Mathieu RECAYTE
Année: 17.08.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Structuration/Pricing de produits dérivés equity pour les institutionnels
Luca REGIS
Année: 11.06.09
Entreprise:
Ville: Turin (Italie)
Sujet: A Bayesian stochastic reserving model
Dan SARFATI
Année: 15.04.09
Entreprise: Strategic Risk Management
Ville: Paris
Sujet: Production automatisée de modèles prédictifs d'états futurs de marché Sorbonne Universitér indices boursiers
Olivier SELEBRAN
Année: 27.04.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude d'une stratégie d'arbitrage basée Sorbonne Universitér la cointégration
Thomas SENNEVILLE
Année: 15.04.09
Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris
Sujet: Valorisation et couverture de produits complexes sous différents risques e liquidité
Yuhao SHEN
Année: 01.06.09
Entreprise: Université Paris XII
Ville: Créteil
Sujet: Modèles à volatilité incertaine (Unknow Volatility Model) avec approche par quantification (Bally-Pagès) et BSDE (Backward Stochastic Differential Equation) du second ordre
Constantin SLIOUSSARENKO
Année: 18.05.09
Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris
Sujet: Modélisation de l'inflation
Alia SOUKI
Année: 09.06.09
Entreprise: APTIMUM
Ville: Paris
Sujet: Évaluation de la Value At Risk par simulations de Monte-Carlo Open Path
David SPORTOUCH
Année: 01.04.09
Entreprise: MUREX
Ville: Paris
Sujet: Modèle HJM/BGM adapté aux matières premières
Thomas SROUSSI
Année: 14.04.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Recherche de portefeuilles de trading. Arbitrage statistique basse fréquence
Jianhan Sorbonne UniversitéI
Année: 01.07.09
Entreprise: LCL
Ville: Paris
Sujet: Ciblage et meSorbonne Universitére des réSorbonne Universitéltats des opérations de marking direct
Georgios SYRIOPOULOS
Année: 15.06.09
Entreprise: DAIWA SMBC
Ville: Londres
Sujet: Quadratic Term Structure Models
Xiolu TAN
Année: 20.04.09
Entreprise: AXA
Ville: Paris
Sujet: Hedging Variable Annuities under Constraints
Cunkai TANG
Année: 29.06.09
Entreprise: Arrow Financial ConSorbonne Universitélting
Ville: Paris
Sujet: Intervention dans le cadre du projet CaMaRis pour le risque
Rémi TARDIVO
Année: 06.04.09
Entreprise: Oxford University
Ville: Oxford (UK)
Sujet: Travaux de recherche Sorbonne Universitér la finance comportementale
François THIBOUT
Année: 14.04.09
Entreprise: UBS
Ville: Londres
Sujet: Credit Derivatives - Risk Management and Pricing Mehods
Anton VAN BOXTEL
Année: 01.04.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE (SGCIB)
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Variable annuities
Juan VILLAS BARAJA
Année: 27.04.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing avec des équations différentielles de produits Sorbonne Universitér la volatilité (modèle à volatilité incertaine)
Silviu VLASCEANU
Année: 01.04.09
Entreprise: Fondation Institut Europlace Finance
Ville: Paris
Sujet: Étude du procesSorbonne Universités de formation des prix à ultra haute frequence
Lakshithe WAGALATH
Année: 14.04.09
Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Problèmes de liquidité: rétroaction du trading produits dérivés Sorbonne Universitér le prix du sous-jacent lui-même.
Lihang WANG
Année: 01.04.09
Entreprise: AXA - Risk Management
Ville: Paris
Sujet: Étude du variance swap
Yiqing WANG
Année: 03.06.09
Entreprise: Pricing partners
Ville: Paris
Sujet: Étude de variance swap
Dong XIE
Année: 06.04.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Portfolio Optimization in High frequency Trading
Jie ZHANG
Année: 14.04.09
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modélisation produits dérivés et exotiques
Hongan ZHANG
Année: 06.04.09
Entreprise: SOPHIS
Ville: Paris
Sujet: Application of Lévy Processes in Finance
Manuel ABELLAN-LOPEZ
Année: 12.04.2010
Entreprise: VTB
Ville: Londres
Sujet: Markov functional model calibration (IRF & Commo-Smiles) characterization of the meaSorbonne Universitére and hybrid products pricing
Othoniel ABITBOL
Année: 19.04.2010
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Variances swaps : présentation, réplication et extensions
Quentin ADAM
Année: 03.05.2010
Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Asian Option in Foreign Exchange
Albert ANDINAIK
Année: 08.02.2010
Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Modèle "Log-Skewed Student". Méthodes de calibration rapide de la volatilité locale
Romain BOMPIS
Année: 26.04.2010
Entreprise: PRICING PARTNER
Ville: Paris
Sujet: Formules analytiques à base de calcul de Malliavin
Youness BOUISOUDEN
Année: 26.04.2010
Entreprise: BNP-Paribas ARBITRAGE
Ville: Paris
Sujet: Systématisation de l'analyse des impacts modèles où les produits complexes
Xi CHEN
Année: 31.05.2010
Entreprise: Institut Europlace de Finance
Ville: Paris
Sujet: Evaluation of Exotic Interest Rate Products
Gil-Arnaud COCHE
Année: 01.05.2010
Entreprise: Millenium Capital Partners
Ville: Londres
Sujet: Trading Analytics
Alexandre COHEN
Année: 05.04.2010
Entreprise: UBS
Ville: Londres
Sujet: Optimal delta hedging of exotic options
Thomas COLINAS
Année: 19.04.2010
Entreprise: Morgan Stanley
Ville: Londres
Sujet: Evaluation of commodity models and hedging strategies
Joël DANIELS
Année: 06.04.2010
Entreprise: CRÉDIT Sorbonne UniversitéISSE
Ville: Londres
Sujet: Fast Pricing of Equity Baskets in the Gaussian copula model
Rui DING
Année: 15.06.2010
Entreprise: École Polyrechnique
Ville: PALAISEAU
Sujet: Calibration of local volatility Sorbonne Universitérface using Tikhonov regularization
Nicolas DJOKOVIC
Année: 3.05.2010
Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: P&L explain and P&L attribution of exotic interested rate products using the LMM model
Guillaume DUQUESNE
Année: 15.04.2010
Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Gestion de produits spécifiques
Ibrahim EKREN
Année: 12.04.2010
Entreprise: BNP-Paribas
Ville: Londres
Sujet: Intersnhip report Spread Options for Commodity Derivatives
Réda EL AMRANI
Année: 19.04.2010
Entreprise: Morgan Stanley
Ville: Londres
Sujet: Pricing D'AMS et d'autres produits de fixed Income
Anis FEHRI
Année: 12.04.2010
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris CEDEX 18
Sujet: Étude et analyse critique de travaux récents Sorbonne Universitér la dynamique des volatilités implicites
Joaquin FERNANDEZ TAPIA
Année: 12.04.2010
Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Courbevoie
Sujet: Modélisation de séries de prix haute fréquence via des procesSorbonne Universités de Hawkes
Victor FREITAS PEREZ
Année: 20.04.2010
Entreprise: AXA Group Life Products
Ville: Paris
Sujet: Implied volatility Sorbonne Universitérface model application Internship Report
Sébastian GOMEZ ALARCON
Année: 12.05.2010
Entreprise: GDF - Sorbonne UniversitéEZ
Ville: La Plaine Saint-Denis
Sujet: Couverture des risques dans les marchés énergétiques - Couverture de centrales électriques à gestion horaire avec des contrats menSorbonne Universitéels
Ludovic GOUDENEGE
Année: 19.04.2010
Entreprise: AXA
Ville: Paris
Sujet: Étude des accumulators et variable annuities. Identification, quantification et gestion des risques associés
Ilham HAFNI
Année: 20.04.2010
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Trading de la volatilité
Gabriela-Andreea HODINIC
Année: 21.04.2010
Entreprise: Bank of America Merril Lynch
Ville: Londres - Londres
Sujet: Two-Factor Mean Reverting Lognormal Volatility Model Stochastic with Jump
Michaël JOURNO
Année: 01.05.2010
Entreprise: BNP-Paribas Arbitrage
Ville: Paris
Sujet: Recherche et développement
Hatim KHOUZAIMI
Année: 19.04.2010
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Ordre à taille cachée, recherche de biais et modélisation
Inès LAMLOUM
Année: 24.05.2010
Entreprise: Crédit Sorbonne Universitéisse
Ville: Londres
Sujet: Arbitrage statistique
Jinfeng LI
Année: 12.04.2010
Entreprise: AXA
Ville: Paris
Sujet: Weighted Monte-Carlo
Bingxiong LIN
Année: 12.04.2010
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Statistical Arbitrage in the FX Market
Yunzhou LUO
Année: 12.04.2010
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing Sorbonne Universitér produits dérivés de taux
Hugo MADIGOU
Année: 12.04.2010
Entreprise: BNP-Paribas
Ville: Paris
Sujet: Couverture de produits dérivés et stratégies systématiques
Loïc MAGNAN
Année: 03.04.2010
Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Modelling of gap risk in credit and FX space
Claude MANSOUR
Année: 03.05.2010
Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres - Londres
Sujet: Stratégies systématiques en haute fréquence Sorbonne Universitér le marché du crédit
Charles MAZURKIEWICZ
Année: 10.05.2010
Entreprise: BRED
Ville: Paris
Sujet: Cadre de Heath-Jarrow-Morton et modèle G2++ pour l'évaluation de produits de taux
Sokhna M'BAYE
Année: 12.04.2010
Entreprise: Bank of America Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Hybrid Model Rate/Equity : Quadratic Gaussain Term Structure
Mohammed MOUSTAIDE
Année: 19.04.2010
Entreprise: BNP-Paribas Arbitrage
Ville: Paris
Sujet: Microstructure de marché : analyse des opérations effectuées Sorbonne Universitér les marchés options et leur impact Sorbonne Universitér le marché du sous-jacent
Terry PARCINSKI
Année: 3.05.2010
Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Weighted Monte-Carlo
Guillaume PELOFY
Année: 19.04.2010
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris
Sujet: From Random Matrix Theory to Correlation Estimation
Luca PERETTO
Année: 05.08.2010
Entreprise: Standard Chartered Bank
Ville: Singapoure
Sujet: Estimation of Gabillon model parameters
Omar REKHIS
Année:
Entreprise: Standard Chartered Bank
Ville: Singapoure
Sujet: Paramétrisatioin de la Sorbonne Universitérface de volatilité avec le alpha beta stoch vol model ( le spot et la volatilté sont des procesSorbonne Universités CEV)
Anis REMADI
Année: 12.04.2010
Entreprise: Bank of America Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Recherche de méthodes de pricing "arbitrage-free" alternatives au pricing SABR
Cécile RETAUREAU
Année: 19.04.2010
Entreprise: BNP-Paribas
Ville: Londres - Londres
Sujet: Credit Structuring Solutions
Guillaume ROYER
Année: 19.04.2010
Entreprise: Morgan Stanley
Ville: Londres
Sujet: Single stocks volatility and implied correlation studies
Andrea SANTACROZE
Année: 19.04.2010
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing des options américaines dans un modèle à volatilité stochastique
Georgios SYRIOPOULOS
Année: 21.06.2010
Entreprise: EXANE
Ville: Paris
Sujet: Trading d'options vanilla Sorbonne Universitér indices
Dimitri SLUYS
Année: 19.02.2010
Entreprise: JP Morgan
Ville: Londres
Sujet: Hybrid Credit-Equity modelling
Juan VILLAS BARAJA
Année: 4.05.2010
Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Modélisation financière dans le marché de dérivés actions
Moritz VOSS
Année: 09.04.2010
Entreprise: GDF - Sorbonne UniversitéEZ
Ville: La Plaine Saint-Denis
Sujet: Quantification d'un modèle co-intégré gaz/prétrole pour la valorisation d'options swing
Huashuai YANG
Année: 15.06.2010
Entreprise: CMAP
Ville: Palaiseau
Sujet: Calibration of local stochastic Sorbonne Universitérface from SVI
Yassine YOULAL
Année: 15.04.2010
Entreprise: BNP-Paribas
Ville: Paris
Sujet: Réplication statique gamma optimale de produits exotiques
Hang YU
Année: 12.04.2010
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Kalman Filter for trend following trading strategy
Samuel ABERGEL
Année: 04.04.2011
Entreprise: AXA Investment Managerss
Ville: Paris La Défense
Sujet: Calibration de modèles à volatilité stochastique
Fodil ALI RACHED
Année: 18.04.2011
Entreprise: Ernst & Young
Ville: Paris La Défense
Sujet: Modèle variance Gamma
Adil AMOR
Année: 11.04.2011
Entreprise: Crédit Sorbonne Universitéisse
Ville: Paris
Sujet: Étude de stratégies fondées Sorbonne Universitér l'arbitrage statistique
Yasmina BENBAKHTI
Année: 20.04.2011
Entreprise: HSBC France
Ville: Paris
Sujet: Étude de la volatilité forward dans le cadre d'un modèle à volatilité stochastique
Hamid BEN MOUSSA
Année: 11.04.2011
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense 7
Sujet: Étude de modèles quadratiques gaussiens de courbe de taux
Ahmed BEN SALEM
Année: 11.04.2011
Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Risk-adjusted performance meaSorbonne Universitérement based on investor characteristics
Elena BOSA
Année: 20.04.2011
Entreprise: Deutsche Bank
Ville: Londres - UK
Sujet: Implication of Modelling inflation as an FX rate
Mehdi BOUASSAB
Année: 02.05.2011
Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Modèles factoriels appliqués à l'arbitrage statistique Sorbonne Universitér les matières premières
Youness BOUISOUDEN
Année: 26.04.2011
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Étude d'un modèle à varswap stochastique et pricing des options de taille
Haoua Idrissa COULIBALY
Année: 09.05.2011
Entreprise: Banco Santander
Ville: MADRID
Sujet: Inclure le coût de la liquidité et le risque de contrepartie dans un modèle stochastique pour les produits dérivés
Benoît CRESPIN
Année: 11.04.2011
Entreprise: JP Morgan
Ville: Londres
Sujet: Algorithmes de trading
Omar DEMBRI
Année: 18.04.2011
Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Global Portfolio Strategies
Guillaume DESLANDES
Année: 18.04.2011
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Étude d'estimateurs de la corrélation réalisée
Mohamed-Adil DINARI
Année: 01.06.2011
Entreprise: Invivo
Ville: Paris
Sujet: Stratégies quantitatives d'arbitrage et de hedging dans le marché des matières premières
Guilhem DUMINY
Année: 18.04.2011
Entreprise: Morgan Stanley
Ville: Londres
Sujet: Arbitrage de Dipersion de Volatilité
Benjamin EIBENBERGER
Année: 11.04.2011
Entreprise: Nomura
Ville: Londres
Sujet: Choix et calibration d'un modèle à volatilité stochastique ; options Sorbonne Universitér VIX
Souheil EL HAMOUI
Année: 17.05.2011
Entreprise: JP Morgan
Ville: Londres - UK
Sujet: Calibration de modèles de crédit pour le pricing
Laurent FOATA
Année: 11.04.2011
Entreprise: Barclays capital
Ville: Londres
Sujet: American call options pricers with blended dividends and volatility term structure.
Pierre GIMENES
Année: 18.04.2011
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense 7
Sujet: Non-linear Regression on American Options
Chenyan GONG
Année: 04.04.2011
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense 7
Sujet: Modèle de taux avec volatilité stochastique et changement de meSorbonne Universitére
Adrien GRANGE CABANE
Année: 06.06.2011
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense 7
Sujet: Modélisation, backtest, calibration, historical fit, exotic contracts
Shen HAN
Année: 15.04.2011
Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris La Défense
Sujet: procesSorbonne Universités de Wishart et modèles de courbe de taux
Seydina Oumar HANE
Année: 18.04.2011
Entreprise: Barclays capital
Ville: Londres
Sujet: Upper bounds for Bermudan swaptions and compounds
Qingxia HAO
Année: 04.04.2011
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense 7
Sujet: Modélisation des facteurs de risque impactant le risque de contrepartie d'un portefeuille complexe.
Arnaud HENRY
Année: 11.04.2011
Entreprise: Bank of America Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Modélisation dynamique du smile de volatilité
Calypso HERRERA
Année: 18.04.2011
Entreprise: HSBC France
Ville: Paris
Sujet: Modélisation des futures & options Sorbonne Universitér variance
Antoine ISKANDAR
Année: 06.06.2011
Entreprise: Barclays capital
Ville: Londres
Sujet: Détermination de modèles statistiques. Stratégies d'arbitrage appliquées aux modèles estimés
Michaël JOURNO
Année: 01.07.2011
Entreprise: Whale Street SAS
Ville: Paris
Sujet: Recherche quantitative
Zhixiong KANG
Année: 30.04.2011
Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Hong Kong (Chine)
Sujet: Interest Rate Derivatives Modelling
Amin KARKER
Année: 06.06.2011
Entreprise: Finance & Gouvernance
Ville: Paris
Sujet: Valorisation des droits de vote dans le prix d'une action
Romain KOLY
Année: 18.04.2011
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Département Recherche Equity
Abla KOSSIDZE
Année: 16.05.2011
Entreprise: Institut Europlace Finance
Ville: Paris
Sujet: Évaluation des produits exotiques de taux/crédit change de deuxième génération. Pricing et calibration
Lionel KOWALCZYK
Année: 18.04.2011
Entreprise: LCH Clearnet
Ville: Paris
Sujet: Étude de Credit Value Adjustement
Paul LE CORGUILLE
Année: 18.04.2011
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Modélisation du comportement dynamique de la volatilité implicite
Antoine LEROUX
Année: 11.04.2011
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense 7
Sujet: Recherche et optimisation d'indicateurs statistiques extra/intra-day Sorbonne Universitér actions
Hugues LESCASSE
Année: 11.04.2011
Entreprise: EDF trading
Ville: Londres - UK
Sujet: Comparaison/Étude de méthodes de pricing de stockages de gaz
Mehdi MAHRACH
Année: 20.04.2011
Entreprise: Barclays capital
Ville: Londres
Sujet: Méthode de Longstaff - Schwartz pour le pricing des options américaines
Fares MEHOUACHI
Année: 6.06.2011
Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris La Défense
Sujet: Améliorations du pricing des CDO dans le cadre de l'approxiamtion de Stein
Wafa MHIRI
Année: 18.04.2011
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: La Défense
Sujet: FX stochastic volatility with stochastic interest rates
Franklin MORIN
Année: 15.04.2011
Entreprise: Crédit Agricole - CIB
Ville: Paris La Défense
Sujet: procesSorbonne Universités de Wishart et dynamiques jointes d'actifs
Ivan MOSHCHEVITIN
Année: 11.04.2011
Entreprise: Bank of America Merril Lynch
Ville: Londres - UK
Sujet: Application of Nvidia CUDA technology for finite difference schemes of FX local and stochastic volatility model
Trong Canh NGUYEN
Année: 16.05.2011
Entreprise: Pricing partnersR
Ville: Paris
Sujet: Calibration de modèles de taux et valorisation de produits
Gary OGER
Année: 18.04.2011
Entreprise: Barclays capital
Ville: Londres
Sujet: CVA (Credit Valuation Adjustment) estimation by direct expoSorbonne Universitére sampling
Tommaso PELLEGRINO
Année: 16.05.2011
Entreprise: EDG GROUP
Ville: Bruxelles - Belgique
Sujet: Étude des options Sorbonne Universitér clean spork spread
Caroline PERRET
Année: 18.04.2011
Entreprise: Barclays capital
Ville: Londres - UK
Sujet: Étude du smile forward Sorbonne Universitér le marché FX
Juliette PUBELLIER
Année: 18.04.2011
Entreprise: Barclays capital
Ville: Londres
Sujet: The project aim is to produce a fast on-smile production quality FX basket pricing model
Liang QIN
Année: 03.05.2011
Entreprise: JP Morgan
Ville: Londres
Sujet: Analytics for Denominated Base Metal swaps / Asian option
François-Xavier SAPA
Année: 20.06.2011
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Implémentation d'un modèle de taux CIR à deux facteurs sous probabilités forward-neutre
Jun SHAO
Année: 25.04.2011
Entreprise: AXA
Ville: Paris
Sujet: Modèle de volatilité stochastique de Heston Sorbonne Universitér les equity
Anton SHPRENGER
Année: 11.04.2011
Entreprise: DEXIA CREDIT
Ville: Paris La Défense
Sujet: Etudes de modèles de valorisation d'options Sorbonne Universitér CMS et spread CMS
Michael SOUSSAN
Année: 07.07.2011
Entreprise: AVIVA
Ville: Paris
Sujet: Méthodes d'évaluation de la VaR, de T.E. stresstest, calcul d'instruments complexes
Blandine STEHLE
Année: 18.04.2011
Entreprise: UBS
Ville: Londres
Sujet: Calibration of single currency bgm to ATMF using jacobian
Kun Sorbonne UniversitéI
Année: 18.04.2011
Entreprise: UBS
Ville: Londres
Sujet: The valuation of single currency Bermudan option using a Lattice Based LMM model with stochastic volatility
Lakhdar TAHCHI
Année: 24.05.2011
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense
Sujet: Mise en place d'un outil de calibration de modèles [risque de contrepartie]
Murilo VASCONCELOS ANDRADE
Année: 11.04.2011
Entreprise: Morgan Stanley
Ville: Londres
Sujet: Unified framework for the pricing of CDS and Equity Options using Lévy Processes
Michael VINCENT
Année: 18.04.2011
Entreprise: Barclays capital
Ville: Londres
Sujet: Optimisation gestion des risques du desk EEMEA Fixed Incomes exotics
Duanpeng WANG
Année: 18.04.2011
Entreprise: Barclays capital
Ville: Londres
Sujet: PDE Solver work with QA Platform
Yiting Marine WU
Année: 2.05.2011
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense
Sujet: Pricing pour les produits dérivés de taux et hybrides
Siqiao XUE
Année: 15.04.2011
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Hong Kong (Chine)
Sujet: Estimation de corrélations terminales dans des modèles de diffusion hybrides
Yingxin ZHAO
Année: 11.04.2011
Entreprise: UBS
Ville: Londres
Sujet: To create continuous pricing in the absence of complete markets, specially estimating "live" volatilité Sorbonne Universitérfaces in the absence of observable option prices
Mohamed ZOUAOUI
Année: 15.04.2011
Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris La Défense
Sujet: Asmptotiques de smile par les techniques de heat Kernel expansion
Benjamin ARMET
Année: 08.05.2012
Entreprise: UBS
Ville: Londres
Sujet: Structuration des produits dérivés Sorbonne Universitér actions. Stratégies CPPI et OBPI
Ahmed BEL HAID AYED
Année: 15.04.2012
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Tests de robustesse pour stratégies de trading
Omar BENNANI
Année: 02.05.2012
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense
Sujet: Modèles à volatilité stochastique et EDP
Florent BEKERMAN
Année: 02.04.2012
Entreprise: Crédit Sorbonne Universitéisse
Ville: Paris
Sujet: Étude d'estimateurs haute fréquence
Jacques BONASSI
Année: 16.04.2012
Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Model Development for Fixed Income, Currency, and Commodities
Rajae BOUHDADI
Année: 10.04.2012
Entreprise: SCOTIABANK
Ville: Londres
Sujet: Courbes de taux : modélisation et arbitrage du risque
Meryem BOURBAA
Année: 23.04.2012
Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Développement d'outils de pricing
François BUET-GOLFOUSE
Année: 01.06.2012
Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Méthode for the implementation of an analytical framework for credit risk portfolios
Jérôme BRACHAT
Année: 16.04.2012
Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Étude des options quantos via le modèle Lognormal décalé
Wei CHEN
Année: 02.04.2012
Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Credi risk metrics and portfolio analytics
Jean CHEVALIER
Année: 30.04.2012
Entreprise: BNP Paribas
Ville:
Sujet: Assistant structuring
Jérémy CORCHIA
Année: 04.04.2012
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville:
Sujet: Interpolation et extrapolation des Sorbonne Universitérfaces de volatilités Sorbonne Universitér le marché des changes
Pierre-Michel DANTON
Année: 10.04.2012
Entreprise: AXA Investment Managers
Ville: Paris La Défense
Sujet: Risque de contrepartie : valorisation et ajustements de crédit
Pierre DENIS
Année: 11.04.2012
Entreprise: Citigroup
Ville: Londres
Sujet: Probabilitistic stochastic vol calibration for precious metals and FX
Mohammed-Adil DINARI
Année: 14.11.2011
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres
Sujet: Probabilistic smile calibration
Alexis DORRA
Année: 02.04.2012
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense
Sujet: Assistant trader de l'équipe
Mahmoud EL CHAYEB
Année: 14.05.2012
Entreprise: AXA Hedging Services
Ville: Paris
Sujet: Attribution de PIL du Variable Annuities Hedging
Hamza EL HOURCH
Année: 04.06.2012
Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Détermination de variables explicatives pour trades FX long-terme
Youssef EL OTMANI
Année: 16.04.2012
Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris La Défense
Sujet: Modélisation de la volatilité implicite avec un modèle à mémoire longue : les procesSorbonne Universités ARFIMA
Romain FLORENTZ
Année: 10.04.2012
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense
Sujet: Local volatility lmodelling .
Eugène GALINOV
Année:
Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris La Défense
Sujet: Méthodes numériques pour modèles avec structure par terme de lois marginales
Ahcene GARECHE
Année: 02.07.2012
Entreprise:
Ville:
Sujet: Analyse des données haute fréquence
Chourouk GHORBEL
Année: 01.07.2012
Entreprise: WOZAIK
Ville: Paris
Sujet: La gestion d'achat d'espace Sorbonne Universitér les marchés concurrentiels
Sébastien GILLES
Année: 02.04.2012
Entreprise: CNP AsSorbonne Universitérances
Ville: Paris
Sujet: Participation aux études des divers produits financiers
Thibaut GIRE
Année: 10.04.2012
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense
Sujet: Stochastic forward volatility models
Arthur GOOSSENS
Année: 10.04.2012
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: L'arbitrage de latence
Yizun GU
Année: 9.04.2012
Entreprise: NOMURA
Ville: Londres
Sujet: Bergomi's stochastic volatility model, multi-asset study
Yaobo GU
Année: 16.07.2012
Entreprise: UBS
Ville: Chine
Sujet: Local stochastic diffusion model for pricing FX option
Stéphane HAGEGE
Année: 10.04.2012
Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Pricing de produits structurés dérivés actions
Ghaith HAMDI
Année: 23.04.2012
Entreprise: Bloomberg LP
Ville: New York United States
Sujet: Optimal Selection of structured products to fit client's needs
David HASSINE
Année: 16.04.2012
Entreprise: UBS
Ville:
Sujet: Sorbonne Universitérveillance et évaluation de la performance de fonds
Marion HOULET
Année: 16.04.2012
Entreprise: Merril Lynch
Ville:
Sujet: Quantitative analyst
Haibiao HUANG
Année: 11.06.2012
Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Modelling future implied volatility
Hayssam ISMAIL
Année:
Entreprise: VTB Capital
Ville: Londres
Sujet: Advanced volatility representation models
Thibaut JAISSON
Année: 4.06.2012
Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Courbevoie
Sujet: Implémenter des tests pour détecter jumps de prix, pics de volume etc, et conduire des études de style économétriques
Pedro JANDRY-NATAL
Année: 4.06.2012
Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: GPU-accelerated finite difference methods
Jeremy JAWISH
Année: 16.04.2012
Entreprise: Goldman Sachs International
Ville: Londres
Sujet: New class of copula for spread option pricing
Rafik KHELIFI
Année: 11.06.2012
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense
Sujet: Equity/Credit model under variance gamma
Simon KURTA
Année: 10.04.2012
Entreprise: J.P MORGAN
Ville: Londres
Sujet: Index volatility modelling
Olfa LAABIDI
Année: 14.05.2012
Entreprise: CM-CIC
Ville: Paris
Sujet: Calcul de la Value At Risk dans le modèle APT
Doha LAAYADI
Année: 21.07.2012
Entreprise:
Ville:
Sujet: Calibration modèles marché de matières premières
Jonathan LALIBERTE-ALLE
Année: 16.04.2012
Entreprise: JP Morgan
Ville: Londres
Sujet: Modelling dark pool participation : a price impact model
Mathieu LAURIERE
Année: 09.04.2012
Entreprise: UPMC
Ville: Paris
Sujet: Résolution rapide de problèmes numériques
Brice LE GRIGNOU
Année: 11.04.2012
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Singapour
Sujet: Building the volatility Sorbonne Universitérface
Romain LEMAIRE
Année: 10.04.2012
Entreprise: Crédit Sorbonne Universitéisse
Ville: Londres
Sujet: Heston model : theory and implementation
David LEVY
Année: 10.04.2012
Entreprise: Crédit Sorbonne Universitéisse
Ville: Paris
Sujet: Recherche de stratégies d'arbitrage Sorbonne Universitér le marché d'équity Européen dans un contexte de haute fréquence
Raffaele LICINIO
Année: 27.06.2012
Entreprise: Nomura International
Ville: Londres
Sujet: Recherche Sorbonne Universitér différents algorithmes de statistique arbitrage
Julio LOUZADA PINTO
Année: 09.04.2012
Entreprise: L2 TECHNOLOGIES
Ville: Paris
Sujet: Arbitrage statistique avec portefeuilles "sparse" et mean-reverting"
Yassine MAKRINI
Année: 10.04.2012
Entreprise: JP Morgan
Ville: Londres
Sujet: Improve the performance and accuracy of MonteCarlo models, using parallelisation, moment matching technics, and the particle algorithm.
Giulio MIGLIETTA
Année: 24.04.2012
Entreprise: DEUTSCHE BANK
Ville: Londres
Sujet: The effects of stochastic funding
Sameh MOHAMED
Année: 02.04.2012
Entreprise: CEA
Ville: Gif s/ Yvette
Sujet: Étude des estimateurs de Monte Carlo
Aurélien MOULY
Année: 16.04.2012
Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Courbevoie
Sujet: Modèle Sorbonne Universitér taux de change, avec taux stochastiques et volatilité stochastique (de type Heston)
Abderrahmane NAJAR
Année: 07.05.2012
Entreprise: Thales Air Systems
Ville: Limours
Sujet: Segmentation statistique basée Sorbonne Universitér les matrices de covariance
Vu Lan NGUYEN
Année: 11.04.2012
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Singapour
Sujet: Impact of basis volatility on vanilla product pricing
Duc-Phuong NGUYEN
Année: 16.04.2012
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense
Sujet: Recherche en trading quantitatif
Thiên Lôc NGUYEN
Année: 16.04.2012
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Méthodes numériques pour le pricing d'options sous volatilité stochastique
Fatou NIASS
Année: 14.05.2012
Entreprise: AXA
Ville: Paris
Sujet: Attribution de P/L du Variable Annuities Hedging
Julie OTHMAN
Année: 10.04.2012
Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Hedge Portfolio Optimisation
Charles Antoine PALCOUX
Année: 16.04.2012
Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Interest Rates Structuring Strat
Nicolas PELET
Année: 09.05.2012
Entreprise: UBS A6
Ville: Londres
Sujet: Modélisation des CPPI
Zhen-Jie REN
Année: 04.06.2012
Entreprise: Institut Europlace de Finance
Ville: Paris
Sujet: Optimalization of the utilisation of the green energy
Benjamin SCHANNES
Année: 14.06.2012
Entreprise: MERCER
Ville: Puteaux
Sujet: Optimisation de portefeuille : approche statique robuste et introduction à l'approche dynamique
Lakhdar TAHCHI
Année: 04.04.2012
Entreprise: ERNST & YOUNG
Ville: Courbevoie
Sujet: Markov Functional Interest Rate Models
Xun TENG
Année: 16.07.2012
Entreprise: Crédit Agricole - CA
Ville: Courbevoie
Sujet: Analyste sensibilités d'un portefeuille de produits structurés
Baptiste TRUCHOT
Année: 10.04.2012
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres
Sujet: Implementation of a One Factor Markov-Functional Interest Rate Model
Dichao XIE
Année: 09.04.2012
Entreprise: Crédit Sorbonne Universitéisse
Ville: Londres
Sujet: Dealing with implied Volatility
Le YANG
Année: 10.04.2012
Entreprise: AXA Investment
Ville: Paris La Défense
Sujet: Historical calibration and risk premium of HJM interest rate models
Dong Hyun YOON
Année: 02.05.2012
Entreprise: KOREA DEVELOPMENT BANK
Ville: Séoul, Corée
Sujet: L'évaluation d'options américaines par les méthodes numériques
Behnaz ZARGARI
Année: 09.04.2012
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense
Sujet: Risque de contrepartie
Alan ZERBIB
Année: 04.06.2011
Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres
Sujet: Latest Development in finite difference methods for PDEs
Ivan ZHARKOV
Année: 23.04.2012
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris, cedex 18
Sujet: FX Smile Solver
Guillaume ZUCCARELLI
Année: 18.06.2012
Entreprise: COMMERZ BANK
Ville: Londres
Sujet: Modélisations de la volatilité et impact des modèles Sorbonne Universitér le pricing de produits structurés
Marc ABEILLE
Année: 15.04.2013
Entreprise: CAPITAL FUND MANAGEMENT
Ville: Paris
Sujet: Méthodes d'estimation appliquées aux modèles d'optimisation de portefeuille
Alexis ANAGNOSTAKIS
Année: 13.12.2012
Entreprise: AGRITEL
Ville: Paris
Sujet: Consctruction d'un modèle informatique de meSorbonne Universitére et d'analyse du risque de marché pour un portefeuille d'actifs agricoles
Ari AMSELLEM
Année: 15.04.2013
Entreprise: GOLDMAN SACHS
Ville: Londres
Sujet: Desk FX Strats
Adrien BALL
Année: 16.04.2013
Entreprise: CREDIT Sorbonne UniversitéISSE
Ville: Paris
Sujet: Comportement des tailles visibles en exécution d'ordres
François BELLETTI
Année: 15.04.2013
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: Londres - UK
Sujet: Développement de stratégies de trading optimal
Juba BOUAFFAD
Année: 22.04.2103
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense Cedex
Sujet: Pricing par méthodes Monte-Carlo d'options de produits de change long-terme
Xiaomeng CAO
Année: 06.05.2013
Entreprise: GOLDMAN SACHS
Ville: Londres - UK
Sujet: InSorbonne Universitérance asset-liability management modeling asset returns and optimizing asset portfolios
Lionel CASSIER
Année: 10.06.2013
Entreprise: DELOITTE
Ville: NEUILLY S/SEINE
Sujet: Couverture des variables annuities
Jérémy CORCHIA
Année: 01.08.2013
Entreprise: RCUBE - SAS
Ville: Paris
Sujet: Middle-Office, Gestion des risques
Jean-Luc CORON
Année: 01.04.2013
Entreprise: AXA - IM
Ville: Paris La Défense Cedex
Sujet: Volatilité stochastique
Jessica COZZINI
Année: 09.04.2013
Entreprise: BNP PARIBAS
Ville: Paris
Sujet: Fair value estimation in incomplete markets
Yun-Fei DAI
Année: 02.05.2013
Entreprise: BNP PARIBAS
Ville: Paris
Sujet: Replication of non investable instruments
Nicolas DAVIAUD
Année: 15.04.2013
Entreprise: GOLDMAN SACHS
Ville: Londres - UK
Sujet: Hedged Monte Carlo
Gabin DELEVAL
Année: 02.04.2013
Entreprise: CREDIT AGRICOLE
Ville: Courbevoie
Sujet: Etude de diverses problématiques quantitatives.
Valentin DENNERY
Année: 01.08.2013
Entreprise: CIC Asset Management
Ville: Paris
Sujet: Mise en place et développement d'outil de Sorbonne Universitéivi des risques financiers
Sergey DERZHO
Année: 08.04.2013
Entreprise: CREDIT AGRICOLE
Ville: MONTROUGE
Sujet: Modélisation du risque de contrepartie et CVA
Mahmoud EL CHAYEB
Année: 3.07.2012
Entreprise: CM-CIC
Ville: Paris
Sujet: Mise en place et développement d'outils du Sorbonne Universitéivi des risques financiers
Nabil EL MIDAOUI
Année: 02.05.2013
Entreprise: GDF Sorbonne UniversitéEZ Trading
Ville: Paris La Défense Cedex
Sujet: Analyse du risque des options Sorbonne Universitér spreads
Moez GHANMI
Année: 13.05.2013
Entreprise: BARCLAYS
Ville: Londres
Sujet: Estimation de la volatilité en haute fréquence et la gestion du risque dans le marché du Forex
Lucie GRIFFAULT
Année: 08.04.2013
Entreprise: Pricing Partners
Ville: Paris
Sujet: Market Data Analyst
Frédéric GU
Année: 15.04.2013
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense Cedex
Sujet: Modélisation de la courbe de crédit implicitée par les prix de Bond et stratégies quantitatives de relative value
Gaoyue GUO
Année: 0.05.2013
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense Cedex
Sujet: Calibration d'un modèle SABR pour les equities
Mohamed HANDOUS
Année: 03.06.2013
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Londres
Sujet: Extraction de Risk-Prenium d'actifs illiquides
Zhuokun JIANG
Année: 20.05.2013
Entreprise: CHINA SECURITIES
Ville: WUHAN - CHINE
Sujet: Stratégie d'arbitrage dans le marché d'index d'action
Mathis JOFFRAIN
Année: 01.04.2013
Entreprise: SCOR
Ville: SINGAPORE
Sujet: Etude la volatilité des réserves non vie
Sarah KAAKAI
Année: 01.04.2013
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: NEW YORK
Sujet: Etude d'un modèle affine de taux d'intérêts
Khaled KAMMOUN
Année: 02.04.2013
Entreprise: BARCLAYS
Ville: Londres
Sujet: Calibration d'un modèle de probabilité de défault, révision et ajustement de régulation
Salmane LAHDACHI
Année: 17.04.2013
Entreprise: CREDIT AGRICOLE
Ville: Courbevoie
Sujet: Valorisation de produits dérivés dans un environnement multi-curves, en présence de marges de basis stochastiques
Clément LE BARS
Année: 15.04.2013
Entreprise: GOLDMAN SACHS
Ville: Londres - UK
Sujet: Méthode de calcul de CVA/FVA
Jonathan LERCH
Année: 15.04.2013
Entreprise: LA FRANCAISE IS
Ville: Paris
Sujet: Modélisation de produits dérivés dans un univers à atux multivoques et implémentation de stratégies d'arbitrage
Rui LI
Année: 15.04.2013
Entreprise: AXA Investment Managers
Ville: Paris La Défense Cedex
Sujet: Modèles SABR et ZABR
Vieu LIN
Année: 110.04.2013
Entreprise: LAGA
Ville: Villetaneuse
Sujet: Multilevel Monte Carlo Sorbonne Universitér les procesSorbonne Universités de Lévy
Gang LIU
Année: 15.04.2013
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense Cedex
Sujet: Calibration Forex smile
François LOUVEAU
Année: 03.06.2013
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: New York
Sujet: Loan-level model to project the prepayment, default & recovery rate (MBS).
Yi LU
Année: 15.04.2013
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense Cedex
Sujet: Price expansion & smile approximation
Radu Eduard MAFTEI
Année: 08.04.2013
Entreprise: PRICING PARTNERS
Ville: Paris
Sujet: Implémentation de la méthode de Hagan adjjuster pour valoriser les options exotiques de taux
Yassine MAKRINI
Année: 10.04.2012
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: Londres
Sujet: Improve the performance and accuracy of Monte-Carlo simulations, using parallelisation, moment matching technics, and particle algorithms.
Souleymane NDIAYE
Année: 17.04.2013
Entreprise: CREDIT AGRICOLE
Ville: Paris
Sujet: Modèles HJM multi-facteurs à volatilité stochastique
Benjamin OSMONT
Année: 01.04.2013
Entreprise: BARCLAYS
Ville: Chine (Hong Kong)
Sujet: Corrélation locale
Boris OUMOW
Année: 1.06.2013
Entreprise: BNP PARIBAS
Ville: Londres
Sujet: Market Impact Modelisation and Applications
Jérôme PORTAIS
Année: 22.04.2013
Entreprise: BARCLAYS CAPITAL
Ville: Londres
Sujet: Credit
Pierre POULAIN
Année: 08.04.2013
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense Cedex
Sujet: Etude et implémentation en C# de méthodes tirées … pour le pricing d'opitons
Olivier PRADERE
Année: 24.04.2013
Entreprise: LEXIFI
Ville: Boulogne-Billancourt Cedex
Sujet: Amélioration des modèles de commodités
Anne Cécile RICHARD
Année: 02.05.2013
Entreprise: GDF Sorbonne UniversitéEZ Trading
Ville: Paris La Défense Cedex
Sujet: Estimation des paramètres exotiques de produits structurés Sorbonne Universitér énergie
Pierre RUNAVOT-DEMOUSTIER
Année: 22.07.2013
Entreprise: LA BANQUE POSTALE
Ville: Paris Cedex 06
Sujet: Ingéniérie financière
Alexandre SBERRO
Année: 24.06.2013
Entreprise: NOMURA
Ville: Londres
Sujet: Development of data-driven systematic trading strategies across pultiple asset classes
Ayoub SPITALIER
Année: 17.06.2013
Entreprise: MORGAN STANLEY
Ville: Chine (Hong Kong)
Sujet: Vanilla option models for interest Rate Derivatives
Lakhdar TAHCHI
Année: 04.04.2012
Entreprise: ERNST & YOUNG
Ville: Courbevoie
Sujet: Markov Functional Interest Rate Models
Jessica VANQUIN
Année: 29.04.2013
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense Cedex
Sujet: Stochastic models based on Libor-015 spreed and their implementation
Ahmed WASSFI
Année: 08.04.2013
Entreprise: AXA GLOBAL
Ville: Paris
Sujet: Création d'un modèle stochastique d'estimation de la charge des traités de réasSorbonne Universitérance
Yangyang XI
Année: 13.05.2013
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense Cedex
Sujet: CVA/FVA
Michaël-Ange YAPO
Année: 15.04.2013
Entreprise: 06 12 68 80 20
Ville: Paris
Sujet: Extension de modèle à volatilité stochastique au cadre bicourbe
Yiyi ZOU
Année: 27.05.2013
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris
Sujet: Marché de taux et vol de produits de dette
Bakar AHMEDOU
Année: 10.05.14
Entreprise: BANQUE DE France
Ville: PARIS
Sujet: Modélisation d'un réseau interbancaire en équilibre pour l'étude du risque systématique à la DGEI
Kaiser AMOUH
Année: 15.04.14
Entreprise: CREDIT AGRICOLE - CIB
Ville: lLA DEFENSE
Sujet: Modélisation sans arbitrage du smile pour les options loin de la monnaie
Alexis AUDRAN-REISS
Année: 22.04.14
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: LONDON
Sujet: Cross-Asset solutions pricing/structuration
Matteo BASEI
Année: 22.04.14
Entreprise: GDF Sorbonne UniversitéEZ TRADING
Ville: PARIS LA DEFENSE
Sujet: Valorisation de deals complexes
Philippe BEAUCAMPS
Année: 14.04.14
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: PARIS LA DEFENSE
Sujet: Modélisation de la dynamique des carnets d'ordre, étude d'effets statistiques
Mohamed BEN BRAHIM
Année: 05.05.2014
Entreprise: LA FRANCAISE INVESTMENT SOLUTIONS
Ville: PARIS
Sujet: Modélisation de titres hybrides de type AT1.
Marouen BEN OTHMAN
Année: 14.04.14
Entreprise: CREDIT Sorbonne UniversitéISSE INTERNATIONAL
Ville: LONDON
Sujet: Funding value adjustment an derivative pricing
Albert BOLIVAR
Année: 22.04.14
Entreprise: LYXOR Asset Management
Ville: PARIS CEDEX 18
Sujet: Etudes statistiques Sorbonne Universitér les modèles sparse et applications des techniques de machine learning à la gestion de portefeuille
Yassine BOUNFOUR-LEVERT
Année: 22.04.14
Entreprise: HSBC Global
Ville: PARIS
Sujet: Calibration de volatilités locales Sorbonne Universitér des options américaines
Clément CHOUARD
Année: 15.04.14
Entreprise: CA-CIB
Ville: PARIS LA DEFENSE
Sujet: Analyse de l'impact de chocs non homogènes Sorbonne Universitér un environnement de pricing taux et volalitilités SABR
Simon CLINET
Année: 02.06.14
Entreprise: KEPLER CHEUVREUX
Ville: PARIS
Sujet: Algorthmic quant - Optimisation des paramètres de trading Sorbonne Universitérs tratégies existantes
Yoann COHEN
Année: 07.04.14
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: PARIS LA DEFENSE
Sujet: Pricing d'option dans un environnement volatile
Idriss DADOUN
Année: 05.05.2014
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: PARIS LA DEFENSE
Sujet: Implémentation et calibration d'un modèle de taux à volatilité stochastique.
Florentin DAMIENS
Année: 14.04.2014
Entreprise: BARCLAYS CAPITAL
Ville: LONDON
Sujet: Recherche d'une stratégie d'allocation pour portefeuille avec contrainte de cardinalité (optimisation et algorithme)
Zacharie DELPIERRE-COUDERT
Année: 14.04.14
Entreprise: BARCLAYS CAPITAL
Ville: LONDON
Sujet: LBS and RWA regulatory calculation following Basel III and CRD IV recommandations
Hadrien DE MARCH
Année: 12.05.14
Entreprise: CAPITAL FUND
Ville: PARIS
Sujet: Modélisation d'algorithmes de trading
Julien DOUMERGUE
Année: 19.05.2014
Entreprise: BNP Paribas
Ville: LONDON
Sujet: Optimal Space hedging with directional views
Mohamed EL BOUKHARY
Année: 22.04.2014
Entreprise: NATIXIS
Ville: PARIS
Sujet: Modélisation et optimisation de l'usage du collatéral - Calcul du LCR
Amine EL MHAMDI
Année: 14.04.14
Entreprise: HSBC
Ville: PARIS
Sujet: Vega Hedge parfait et Hedge du risque de corrélation de produits exotiques multi-sous jacents. Extension aux payoffs dépendants de la trajectoire
Matvey GIRSHGORN
Année: 14.04.14
Entreprise: DEUTSCHE BANK
Ville: FRANKFURT - Allemagne
Sujet: Structuring of CPPI products. Cash-lock risk mitigation study and big data problem
Olivier GONZALEZ
Année: 22.04.14
Entreprise: BARCLAYS
Ville: LONDON
Sujet: Research on overhedging and generic implementation for FX derivatives
Vincent GROSBOIS
Année: 21.04.14
Entreprise: MORGAN STANLEY
Ville: LONDON
Sujet: Etude d'un modèle de corrélation dynamique
Alan HELIES
Année: 15.04.14
Entreprise: CREDIT AGRICOLE - CIB
Ville: PARIS LA DEFENSE
Sujet: Wrong way risk pour le calcul de CVA
François HENNETON
Année: 14.04.14
Entreprise: MORGAN STANLEY
Ville: LONDON
Sujet: Modélisation de positions equity corporate. Hedge décalage le marché
Bob HEYMANS
Année: 14.07.14
Entreprise: FOYER S.A.
Ville: LEUDELANGE - Luxembourg
Sujet: Modélisation de la valeur économique d'un client multi-détenteur de produits d'asSorbonne Universitérance
Félix IOOS
Année: 14.04.14
Entreprise: NOMURA
Ville: UNITED KINGDOM
Sujet: Equity Basket Optimization for Equity Structured
Hatem JALLOULI
Année: 19.05.14
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: PARIS LA DEFENSE
Sujet: Pricing des produits dérivés de taux avec des conditions de collatéralisation complexes
Mathis JOFFRAIN
Année: 01.04.2014
Entreprise: SCOR
Ville: SINGAPORE
Sujet: Etude la volatilité des réserves non vie
Anas LAAOUINI
Année: 08.09.14
Entreprise: SFIL
Ville: COURBEVOIE
Sujet: Le but du stage est d' étudier et d'implémenter une approche multicourbe permettant de construire des courbes de taux à partir des cotations de marché des instruments de taux standard. Etudier et adapter les outils de valorisation pour prendre en compte la collatéralisation. Etudier l'impact du coût de financement Sorbonne Universitér la valorisation des dérivés. On prendra le cas des dérivés valorisés sous un contrat CSA asymétrique.
Emmanuel LASSALLE
Année: 14.04.14
Entreprise: GOLDMAN SACHS
Ville: LONDON
Sujet: Closed form CDS pricing under correlaed credit and interest rate. Sorbonne Universitérvival curve construction
Nicolas LECRIQUE
Année: 14.04.14
Entreprise: SOCIETE GENERALE - CIB
Ville: PARIS LA DEFENSE
Sujet: Calibreur générique de volatilité locale
Thomas LEFEBVRE
Année: 07.04.14
Entreprise: GDF - Sorbonne Universitéez
Ville: PARIS LA DEFENSE
Sujet: procesSorbonne Universités de consolidation en place, les indicateurs calculés et les modèles…. Développementss effectués d'un outil
Haifeng LI
Année: 05.05.2014
Entreprise: LUNALOGIC
Ville: PARIS
Sujet: Modélisation d'un "Basis" stochastique afin d'évaluer les dérivés de taux
Yangling LI
Année: 12.05.14
Entreprise: MORGAN STANLEY
Ville: HONG KONG
Sujet: Etude approfondie des dernières techniques d'optimisation statistiques…
Shaochen LIU
Année: 28.04.14
Entreprise: BNP Paribas
Ville: CHINE
Sujet: Recherche quantitative/Calibration, Pricing Monte Carlo
Maxime MILLOT
Année: 01.05.14
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: PARIS LA DEFENSE
Sujet: Développement de modèles quantitatifs pour la mise en place de corrélation et la gestion de couverture imparfaites sous contraintes e marchés
Adam MOUSTAIDE
Année: 19.05.14
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: PARIS LA DEFENSE
Sujet: Pricing de produits de corrélation au sein de l'équipe crédit quant
William NASRAWIN
Année: 12.06.14
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: PARIS LA DEFENSE
Sujet: Produits Exotiques Sorbonne Universitér taux/inflation
Karol PODKANSKI
Année: 14.04.14
Entreprise: KPMG Luxembourg
Ville: Luxembourg
Sujet: Big data analytics for social media data
Kévin RICHARD
Année: 14.04.14
Entreprise: JP Morgan
Ville: LONDON
Sujet: Non parametric local volatility with parametric local dividends
Yi RONG
Année: 03.03.14
Entreprise: ALLIANZ France
Ville: PARIS LA DEFENSE
Sujet: Travaux stochastiques pour l'asSorbonne Universitérance-vie sous la norme Solvabilité II
Mina SHEHATA
Année: 28.04.14
Entreprise: AXA
Ville: PARIS
Sujet: Variables Annuities
Sheedy SHIWPURSAD
Année: 16.06.14
Entreprise: NATIXIS
Ville: PARIS
Sujet: Trading en Crédit Sorbonne Universitér les Marchés Emergents
Arsalan SHOYOSORONOV
Année: 28.04.14
Entreprise: MARGO CONSEIL
Ville: LA DEFENSE
Sujet: Stratégies d'investissement systématiques
Olga SOLODOVNIK
Année: 05.05.14
Entreprise: BNP Paribas
Ville: PARIS
Sujet: Application et étude du modèle à volatilité stochastique
Khalil TAYOUGA
Année: 05.05.14
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: LONDON
Sujet: Arbitrage between volatility
Matthieu VERMERSCH
Année: 14.04.14
Entreprise: BNP Paribas
Ville: LONDON
Sujet: Incorporation de l'inflation dans un modèle à volatilité locale avec taux d'intérêt stochastiques
Zined ZAHOUANI
Année: 16.06.2014
Entreprise: FIHN ConSorbonne Universitélting
Ville: PARIS
Sujet: Conception d'un indicateur de volatilité implicite Sorbonne Universitér les différents secteurs des marchés….américains
Sami ZAYANI
Année: 07.04.14
Entreprise: MORGAN STANLEY
Ville: LONDON
Sujet: Quanto Skew
Tristan ZERCHER
Année: 7.04.14
Entreprise: RIVAGE INVESTMENT SAS
Ville: PARIS
Sujet: Implémentation de modèles de valorisation et meSorbonne Universitére de risque…. de dérivés actions
Miaomiao ZHANG
Année: 12.08.14
Entreprise: GUOTAI JUNAN FUTURES
Ville: CHINA
Sujet: CSI 300 Index pricing-Based on Black-Scholes Model
Xinxin ZHANG
Année: 14.04.14
Entreprise: MISYS
Ville: PARIS
Sujet: Modélisation quantitative - Option américaine - Volatilité
Ying ZHU
Année: 14.04.14
Entreprise: CITIGROUP
Ville: LONDON
Sujet: Dividend option modeling
Yassine AFAZAZ
Année: 20.04.2015
Entreprise: CITIGROUP
Ville: UNITED KINGDOM
Sujet: Quant dans l'équipe : Credit Derivatives
Mohamed AITHMIDOU
Année: 04.05.2015
Entreprise: HIRAM Finance
Ville:
Sujet: Note de synthèse Sorbonne Universitér les modèles de taux bas/négatifs
Sébastien ANDLER
Année: 25.05.2015
Entreprise: HELLEBORE CAPITAL
Ville: PARIS
Sujet: Étude stochastique de la dynamique des prix de CDS proches du défaut
Adrien BARRASSO
Année: 13.04.2015
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: LA DEFENSE
Sujet: Application of Malliavin calculus to the valuation of CVA
Anna BREITENSTEIN
Année: 27.04.2015
Entreprise: BLUE HIVE CAPITAL
Ville: PARIS
Sujet: Recherche de portefeuille optimisant une fonction actifs des marchés rendant compte de la vue des gérants
Mattia CASOTTO
Année: 15.04.2015
Entreprise: AXA GLOBAL DIRECT
Ville: Sorbonne UniversitéRESNES
Sujet: Filling high dimensional sparse matrices from digital inSorbonne Universitérance data
Duo CHEN
Année: 20.04.2015
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: LA DEFENSE
Sujet: Calibration using Particle Mehods
Steven CHOCRON
Année: 20.07.2015
Entreprise: SFIL
Ville: ISSY LES MOULINEAUX
Sujet: Soutien à la revue critique des systèmes de modèles internes
Axel CHUCHU
Année: 01.02.2015
Entreprise: EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY
Ville: PARIS
Sujet: Étude quantitative des modèles pour la régulation
Adrien CORENFLOS
Année: 20.04.2015
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: LONDON - U.K
Sujet: Structuration en dérivées d'équities
Jean CZYHIR
Année: 06.04.2015
Entreprise: EXANE DERIVATIVES
Ville: PARIS
Sujet: Volatilité à long terme
Marlen DA SILVA
Année: 04.05.2015
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: PARIS LA DEFENSE
Sujet: Modèles de taux à corrélation locale et stochastique
Amir DIB
Année: 6.04.2015
Entreprise: FRANCAISE INVESTMENT SOLUTIONS
Ville: PARIS
Sujet: Mise en place d'outils de contrôle de cohérence
Abdelilah EL HADFAOUI
Année: 20.04.2015
Entreprise: GOLDMAN SACHS
Ville: LONDON
Sujet: Traitement des données hautes fréquences/technique big data
Omar EL EUCH
Année: 17.10.2014
Entreprise: HSBC
Ville: PARIS
Sujet: Étude des hybrides
Ahmed FADILI
Année: 07.04.2015
Entreprise: EDF - Recherche er Développement
Ville: CLAMART
Sujet: Pricing d'option tenant compte des frais de transactions dans le domaine de l'énergie
Sébastien GEERAERT
Année: 13.04.2015
Entreprise: MUREX
Ville: PARIS
Sujet: Adjoint automatic differentiation (AAD)
Prénom Nom
Année: Début de stage
Entreprise: Entreprise
Ville: Ville
Sujet: Sorbonne Universitéjet
Nadir GMIRA
Année: 01.04.2015
Entreprise: CAPITAL FUND MANAGEMENT
Ville: PARIS
Sujet: Modélisation du risque des indices de CDS
Wenceslas GODEL
Année: 4.05.2015
Entreprise: CREDIT AGRICOLE
Ville: COURBEVOIE
Sujet: Étude théorique de l'incertitude des valorisations des produits equity et hybrides et modèles alternatifs
Guilherme GOMEZ DE OLIVEIRA BRUNETTI
Année: 20.04.2015
Entreprise: MYSYS
Ville: PARIS
Sujet: Modèles de Taux Multi-Devises
Hamza GUENNOUN
Année: 20,04,2015
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: PUTEAUX
Sujet: Calibration de modèles hybrides
Alexia GIULIERI-CIAUDO
Année: 13 04 2015
Entreprise: CFM
Ville: PARIS
Sujet: Dividend forecast
Hatim HADRIA
Année: 13.04.2015
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: LONDON - U.K
Sujet: Étude de modèles de VaR
Charles HEIN
Année: 13.04.2015
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense
Sujet: Assistant au pricing de produits dérivés Sorbonne Universitér matières premières
Jinpo HONG
Année: 20.04.2015
Entreprise: JUMP Trading LLC
Ville: LONDON
Sujet: Nettoyage de la matrice corrélation et la théorie dess matrices aléatoires
Lu JING
Année: 27.022015
Entreprise: GOLDMAN SACHS
Ville: LONDON
Sujet: Investissement par facteur
Vincent KREUTZ
Année: 20.04.2015
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: PARIS LA DEFENSE
Sujet: Calibration de modèles hybrides par méthode particulaire
Anas LAAOUINI
Année: 01.01.2015
Entreprise: Société de Financement Local (SFIL)
Ville: COURBEVOIE
Sujet: Etude et implémentation d'une approche multicourbe pour la courbe des taux
Thomas LAGER
Année: 01.06.2015
Entreprise: GIE AXA
Ville: PARIS
Sujet: Solvency Capital Requirement of life inSorbonne Universitérance structured products
Soufiane LALAMI
Année: 27.04.2015
Entreprise: THOMSON REUTERS
Ville: PARIS
Sujet: L'approche wrong way risk CVA
Thibaut LEMOINE
Année: 20.04.2015
Entreprise: BNP Paribas
Ville: PARIS CEDEX 09
Sujet: Risque de contrepartie
Xiaofei LU
Année: 13.04.2015
Entreprise: BNP Paribas
Ville: PARIS
Sujet: Modèles microstructures et algorithmes de market
Vincent MADRENAS
Année: 22.06.2015
Entreprise: EXANE DERIVATIVES
Ville: PARIS
Sujet: Amélioration des stratégies de hedging Sorbonne Universitér contrats Future Sorbonne Universitér actions
Prénom Nom
Année: Début de stage
Entreprise: Entreprise
Ville: Ville
Sujet: Sorbonne Universitéjet
Régis MAKHMARA
Année: 11.05.2015
Entreprise: HYDROPTION
Ville: TOULON
Sujet: Développement d'une courbe horaire de l'électricité française à terme
Cheikh MBAYE
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet: Multilevel Monte-Carlo et antithétique Multilevel Monte-Carlo
Collince MOUAFO FOKOU
Année: 04.05.2015
Entreprise: EDF Recherche et Développement
Ville: CLAMART
Sujet: Coût de réplication de contraintes de risques pour l'ALM
Thi Nhu Thuy NGUYEN
Année: 4.05.2015
Entreprise: CREDIT AGRILCOLE
Ville: PARIS LE DEFENSE
Sujet: Volatility Sorbonne Universitérfaces
Rudy NORSA
Année: 27.04.2015
Entreprise: GOLDMAN SACHS
Ville: LONDON
Sujet: Analyse du flux de trading algorithmique client
Daria OCHENASH
Année: 04.05.2015
Entreprise: CREDIT AGRICOLE
Ville: PARIS LA DEFENSE
Sujet: Modélisation du wrong way risk general
Mohammed OUFDIME
Année: 13.04.2015
Entreprise: NATIXIS
Ville: PARIS
Sujet: Pricing CVA/DVA
Francesco PIZZI
Année: 04.05.2015
Entreprise: HIRAM Finance
Ville: PARIS
Sujet: Étude et implémentaion des modèles à volatilité stochastique
Pamela SALIBA
Année: 20.04.2015
Entreprise: NATIXIS
Ville: PARIS
Sujet: Modèle alternatif de prépaiement - Hybride Taux-Crédit
Mathieu SCHMITT
Année: 20.04.2015
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: PARIS LA DEFENSE
Sujet: Construction de volatilités implicites
Thomas SCHWARTZ
Année: 13.04.2015
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: PARIS LA DEFENSE
Sujet: Étude des méthodes numériques pour différents modèles hybrides
Guillaume SEBILLE
Année: 18.06.15
Entreprise: AXA GRM
Ville: PARIS
Sujet: Pricing et hedging des variables annuties
Gary SOUNIGO
Année: 27.04.20115
Entreprise: CAPITAL FUND MANAGEMENT
Ville: PARIS
Sujet: Compréhension et analyse des comportements de trading
Nicolas TESSIER
Année: 01.07.2015
Entreprise: PRICE WATERHOUSE COOPERS ADVISORY
Ville: NEUILLY S/SEINE
Sujet: Validation de modèles de risque de crédit
Pierre-Edouard THIERY
Année: 01.04.2015
Entreprise:
Ville: PARIS
Sujet: Les problématiques de modélisation et d'évaluation des dispositifs liés aux politiques publiques
Christelle TRAN
Année: 27.04.2015
Entreprise: THOMSON REUTERS
Ville: PARIS
Sujet: Cross-Currency Swap
Jonathan VISBECQ
Année: 04.05.2015
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: NEW YORK, USA
Sujet: Méthodes de quadrature en petitse dimensions effectives
Shu XU
Année: 10.06.2015
Entreprise: CITIC Securities
Ville: CHINA
Sujet: Study the volatility Sorbonne Universitérface for 50 ETF index options and Black test several trading strategies.
Fedérica ZENI
Année: 20.04.2015
Entreprise: BP International Limited
Ville: LONDON
Sujet: Arbitrage - free interpolation of the implied volatility Sorbonne Universitérface
Han ZHENG
Année: 07.04.2015
Entreprise: MOSAIC FINANCE
Ville: PARIS
Sujet: Développement de stratégie de dispersion
Alexandre ZHOU
Année: 13.04.2015
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: LA DEFENSE
Sujet: Amélioration d'un modèle à volatilité locale stochastique
Thomas ZHU
Année: 04.05.2015
Entreprise: GDF Sorbonne UniversitéEZ TRADING
Ville: PARIS LA DEFENSE
Sujet: Modelling of the term structure of futures curves for gas and oil. Improvement of the pricing of swing options by Longstaff-Schwarz method
Pawel AMBOR
Année: 18.04.2016
Entreprise: BNP Paribas
Ville: 75002
Sujet: Capital requirements for the interest rate risk in banking book
Michèle ANTONELLO
Année: 18.04.2016
Entreprise: NATIXIS
Ville: 75013
Sujet: Automates de market making et analyse de stratégies de trading automatique Sorbonne Universitér dividendes futures
Guillaume ASTRUC
Année: 18.04.2016
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Complex barrier hedge and binary risk calculation
Zakaria BAALA
Année: 18.04.2016
Entreprise: CREDIT AGRICOLE
Ville: 92920
Sujet: Les méthodes Multi-Level pour la simulation des procesSorbonne Universités de diffusion
François BATON
Année: 18.04.2016
Entreprise: CITIGROUP
Ville: E14 5LB
Sujet: Development of a Monte-Carlo pricing algorithm for multi-underlying barrier options under different volatility models
Malik BELABBAS
Année: 13.06.2016
Entreprise: AMUNDI Asset Management
Ville: 75015
Sujet: Robo-Advisor in Asset management
Mohamed BELKHARIA
Année: 25.04.2016
Entreprise: SQUAREPOINT CAPITAL
Ville: 92130
Sujet: Building a macro-strategy to execute (initially) single option.
Federico BORGHESE
Année: 11.04.2016
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: E14 5JP
Sujet: Volatility and Dispersion strategies in Finance
Yassine BOUCHAREB
Année: 09.05.2016
Entreprise: KPMG
Ville: 92066
Sujet: Développement d'un outil interne de simulation de scénarios économiques
Lucien BOULLAI
Année: 25.04.2016
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: E14 5JP
Sujet: CVA and ExpoSorbonne Universitére : Smart Mark-to-Market Interpolation
Amine BOUTAYBI
Année: 06.06.2016
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 10167
Sujet: Pricing of Callable swaps (amortized swaps, accreters and step-up callables)
Camille BROSSETTE
Année: 03.05.2016
Entreprise: MOSAIC FRANCE
Ville: 75008
Sujet: Analyse et conception d'outils de modélisaiton pour l'exploitation de séries temporelles
Adrien BRUCHET
Année: 11.04.2016
Entreprise: SQUARE POINT CAPITAL
Ville: EC2N - 1HQ
Sujet: SquarePoint Capital
Zhichao CAI
Année: 18.04.2016
Entreprise: SQUAREPOINT CAPITAL
Ville: EC2N - 1HQ
Sujet: Stratégie en haute fréquence et recherche quantitative
Yifu CHEN
Année: 01.06.2016
Entreprise: SHOPEDIA
Ville: 75008
Sujet: Applications des méthodes de Deep Learning dans la reconnaissance et la recherche de produits d'habillement
Adel CHERCHALI
Année: 25.04.2016
Entreprise: EDF Recherche et Développement
Ville: 91120
Sujet: Evaluation de probabilités de défaillance par splitting
Vincent CHETTIAR
Année: 25.04.2016
Entreprise: HYDROPTION
Ville: 83000
Sujet: Development of a Model Forescasting Electricity Prices
Thibaut COURVOISIER
Année: 11.04.2016
Entreprise: SQUAREPOINT
Ville: 10019
Sujet: Recherche de stratégies intrady Sorbonne Universitér options
Rémi DHOYER
Année: 04.05.2016
Entreprise: AXIOM
Ville: 75008
Sujet: Système d'arbitrage de paires d'actions avec développement en temps réel
Yaya DIA
Année: 17.05.2016
Entreprise: CREDIT AGRICOLE
Ville: 75015
Sujet: Implémentation d'un modèle Equity de type Heston dans le cadre d'un générateur de scénarios économiques
Sandra DO
Année: 18.04.2016
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Random forests for pricing American options
Kamila DOMANSKA
Année: 04.04.2016
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Pricing Bermudean Swaptions in the Hull-White Model in the Libor Market
Yang DU
Année: 09.05.2016
Entreprise: ALPHA TRADER
Ville: N12 0DR
Sujet: Fund Management - Developpement of Quantitative Trading System
Ayman ESSAFINI
Année: 14.03.2016
Entreprise: NATIXIS
Ville: 75013
Sujet: Le Modèle Vanna-Volga et le pricing d'options exotiques en Foreign Exchange
Katy FRADE
Année:
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Métriques actuelles et futures de charge en capital pour variabilité de CVA
Lucio FLORIN
Année: 03.05.2016
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: EC3N 4SG
Sujet: Quantitative study in delta-1 products
Antoine FOSSET
Année: 18.04.2016
Entreprise: BNP Paribas
Ville: 6AA
Sujet: Hawkes process framework an application to optimal execution
Julie GARCIA
Année: 18.04.2016
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: E14 5JP
Sujet: High to Low Frequency Trading Strategies
John GIAMPHY
Année: 01.06.2016
Entreprise: FOTONOWER
Ville: 75013
Sujet: Optimisation des interactions avec les utilisateurs des réseaux sociaux
Thomas GODEFROY
Année: 18.04.2016
Entreprise: BP (British Petroleum)
Ville: E14 5NJ
Sujet: Application of Quantization Methods to the Valuation of Natural Gas Storage Assets
Yu GONG
Année: 01.05.2016
Entreprise: TRENDICTION S.A.
Ville: L- 2163
Sujet: Deep learning for machine translation
Thomas GREGOIRE
Année: 18.04.2016
Entreprise: BNP Paribas
Ville: NW16AA
Sujet: HSABR, a Volatility Smile Model
Mehdi HADDADI
Année: 02.05.2016
Entreprise: CREDIT AGRICOLE
Ville: 92400
Sujet: Modélisation des corrélations de défaut au sein d'un portefeuille crédit
Kaitong HU
Année: 4.04.2016
Entreprise: EXANE
Ville: 75008
Sujet: Assets-Liabilities Refinancing Gap Model
Nicolas JEAN
Année: 18.04.2016
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Vega KT dans le modèle à volatilité locale
Yaroslav KOPOTILOV
Année: 02.05.2016
Entreprise: CREDIT Sorbonne UniversitéSSE
Ville: E14 4QJ
Sujet: Comparison study of regression methods for systematic trading strategies
Mohamed LARRACH
Année: 01.06.2016
Entreprise: KOREA INVESTMENT
Ville:
Sujet: Equity derivatives trading
Maxime LEGRAND
Année: 18.04.2016
Entreprise: MAZARS France
Ville: 92400
Sujet: Optimisation de la base de données de marché
Thomas LEGRAND
Année: 24.05.2016
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Modélisition : calcul des sensibilités par MC
Houzhi LI
Année: 06.06.2016
Entreprise: Korea Investment & Securities
Ville: 7321
Sujet: Problèmes d'estimation de volatilités et de couverture dans les marchés illiquides
Qin LI
Année: 05.04.2016
Entreprise: J.P MORGAN
Ville: E14 5JP
Sujet: The pricing of variance swaps
Yixuan LI
Année: 25.04.2016
Entreprise: BARCLAYS CAPITAL
Ville:
Sujet: Optimisation de la stratégie funding
Gabriela LOPEZ RUIZ
Année: 25.04.2016
Entreprise: GIE AXA
Ville: 75008
Sujet: Optimal polycyholder behavior in variable annuities
Pierre LORIN DE REURE
Année: 02.05.2016
Entreprise: BNP Paribas Cardif
Ville: 92000
Sujet: Analyse quantitative BNP Paris Cardif
Nabil MANCHIH
Année: 25.04.2016
Entreprise: BARCLAYS
Ville: E14 4BB
Sujet: Etudes de différentes méthodologies pour la valorisation de produits dériés sous taux négatifs
Pierre MARTIN
Année: 18.04.2016
Entreprise: OSSIAM
Ville: 75017
Sujet: Analyse quantitative des modèles de sous-jacents. implémentation de modèles
Victor MOINE
Année: 11.04.2016
Entreprise: NATIXIS
Ville: EC4R 2YA
Sujet: Development and implementation of a multi-factor equity/interest rate hybrid model
Florian MONCIAUD
Année: 02.05.2016
Entreprise: HUMANIS
Ville: 92240
Sujet: Modélisatin du private equity et de l'infrastructure/ Revue du pricing des dérivés de taux
Thibaut MONTES
Année: 02.05.2016
Entreprise: THE ICA France
Ville: 75116
Sujet: Calcul de sensibilités dans le monde des taux
Othmane MOUNJID
Année: 02.05.2016
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Assistance en recherche quantitative FX market
Mohamed NDAOUD
Année: 08.03.2016
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: E14 5JP
Sujet: Mise en place d'un outil de détection des anomalies dans les exécutions quotidiennes […] au sein de JPMX
Lauriane OBIS
Année: 02.05.2016
Entreprise: ICA France
Ville: 75116
Sujet: Linéarisation des fonctions de valorisation
Hubert PELLE
Année: 18.04.2016
Entreprise: CAPITAL FUND
Ville: 75007
Sujet: Images Satellite et Anticipation des Prix
Arthur PERRIER
Année: 16.04.2016
Entreprise: KEPLER CHEUVREUX
Ville: EC2Y 5ET
Sujet: Optimal excecution : a practical approach
François PETITPRE
Année: 18.04.2016
Entreprise: CREDIT AGRICOLE
Ville: 92400
Sujet: Etude des options à temps d'arrêt optimal
Alexandre PREVOT
Année: 09.05.2016
Entreprise: MILLIMAN
Ville: 75016
Sujet: Individual and agregate models in lossserving in non life-inSorbonne Universitérance
Xifeng QUE
Année: 25.04.2016
Entreprise: BARCLAYS CAPITAL
Ville: E14 4BB
Sujet: Analyze and improve realized volatility estimations models in FX
Amine RABOUN
Année: 16.05.2016
Entreprise: KEPLER CHEUVREUX
Ville: 75116
Sujet: Improving Momentum and Mean reversion strategies on European stock market
Benjamin REVENU
Année: 03.05.2016
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: E1 6EG
Sujet: Dérivés de crédit exotiques - Développement post-crise
Emilio SAID
Année: 18.04.2016
Entreprise: BNP Paribas
Ville: 75009
Sujet: Equity Market Impact Analysis
Patrick SAUX
Année: 11.04.2016
Entreprise: GOLDMAN SACHS
Ville: EC4A 2BB
Sujet: Robust calibration of Libor Market and application to Risk Management
Edouard SEIGNOL
Année: 18.04.2016
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Modèle d'interpolation de courbe de z-spread et stratégie de relative value
Mathieu SERVIO
Année:
Entreprise: JP MORGAN
Ville: E145JP
Sujet: Driver analysis and basket prediction of ETFs
Xin SHU
Année: 11.04.2016
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: 999077
Sujet: Stochastic Interest Rate Model Applied to Path-dependent Equity Derivatives
Uladzisiau STAZHYNSKI
Année: 04.04.2016
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Diversification de portefeuille
Laurin STRAUSS-KAHN
Année: 18.04.2016
Entreprise: Banque de France
Ville: 75009
Sujet: Validation de modèles internes de crédit
Fabien THOMAS
Année: 02.05.2016
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Assistance valorisation de produits exotiques Sorbonne Universitér le marché des métaux précieux
Pierre-Alexis THOUMIEU
Année: 11.04.2016
Entreprise: AMUNDI
Ville: 75015
Sujet: Development of an HJM interest rate model and applicaiotn to a Liability Driven Investment Strategy for Asset and Liability Management
Thomas VAN MOERKERCKE
Année: 11.04.2016
Entreprise: MYSIS
Ville: 75008
Sujet: Interest Rate modeling: Yield curve validation, the SABR and the G2++ model
Michaël WALLAEYS
Année: 06.06.2016
Entreprise: KOREA Investment & Securities
Ville:
Sujet: Optimal weights of sticky/sticky moneyness/ Implies tree delta
Zhe WANG
Année: 11.04.2016
Entreprise: GOLDMAN SACHS
Ville:
Sujet: Low-beta and low-vol strategies and their role in multi-factor strategies
Pengyu WEI
Année: 25.04.2016
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Advanced methods on risk analysis of interest rates
Siqi YOU
Année: 23.05.2016
Entreprise: LEXIFI
Ville: 92100
Sujet: Etude théorique et des analyses de cas empiriques, complétées par une implémentation logiciel Lexifi Apropos
Asmae ZAHIR
Année: 9.05.2016
Entreprise: HSBC
Ville: 75008
Sujet: Fixed Income
Ismail ZEKHNINI
Année: 25.01.2016
Entreprise: BNP Paribas
Ville: NW1 6AA
Sujet: Implémentation d'un Script Python pour des données journalières
Ismail AKIL
Année: 10.04.2017
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: E145JP
Sujet: La faisabiilté du backtesting de la Var-10 jours
Benoît ALESSIS
Année: 10.04.2017
Entreprise: EDF
Ville: 91120
Sujet: Calcul de grecques pour des actifs liés à l'énergie
Anass ASSILI
Année: 08.05.2017
Entreprise: BANK of AMERICAN MERRILL LYNCH
Ville: EC1A 1HQ
Sujet: Enhancements to the copula based model, to allow interoperability between FX & rates analytics
Anastasiia ASTIUKOVA
Année: 18.04.2017
Entreprise: GOLDMAN SACHS
Ville: EC4A 2BB
Sujet: Off-cycle internship in the securities streats division
Mehdi BAHIDA
Année: 01.07.2017
Entreprise: LUNALOGIC
Ville: 75002
Sujet: Prise en compte des smiles de volatilité et de corrélation lors du pricing des options Quantos
Akrem BAHRI
Année: 15.05.2017
Entreprise: MORGAN STANLEY
Ville: E14 4QA
Sujet: It is well known that stochastic local volatility models affect the basket terminal correlations
Jules BALEYTE
Année: 01.05.2017
Entreprise: BARCLAYS
Ville: E14 4BB
Sujet: Investigation into methods for capturing time-varying regression coefficients and regime changes
Mohamed Habib BEN JEDDOU
Année: 02.05.2017
Entreprise: DEUTSCHE BANK
Ville: EC2A 2UU
Sujet: Calibration of an HJM model with stochastic volatility
Youness BIHI
Année: 24.04.2017
Entreprise: BNP PARIBAS
Ville: NW1 6AA
Sujet: Structured Credit : "Analysis of predictability on the LNC Credit model"….
Florian BOURGEY
Année: 24.04.2017
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Assistance amélioration du pricing d'options américaines avec des techniques de machine learning
Mohamed CHAOUI
Année: 24.04.2017
Entreprise: FOTONOWER
Ville: 75003
Sujet: Internship in Machine Learning/Big Data
Céline CHAUGNY
Année: 01.05.2017
Entreprise: BARCLAYS
Ville: E14 4BB
Sujet: Modelling of CCP basis in the curve construction and risk calculation
Elie COHEN
Année: 24.04.2017
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: E14 5JP
Sujet: Resarch on automated trading strategies
Mohamed Aziz DHAOUI
Année: 03.04.2017
Entreprise: JUMP TRADING
Ville: EC2Y 5EA
Sujet: Cross-impact between stock and vanilla option markets
Bechir DEHBI ALAOUI
Année: 02.05.2017
Entreprise: CREDIT AGRICOLE
Ville: 92547
Sujet: Etude de différents modèles pour les dérivés Sorbonne Universitér actions, taux d'intérêt ainsi que les produits hybrides
Jérémy DESIR
Année: 09.05.2017
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Data science - Machine Learning appliqué aux marchés financiers
Moussa DIABY
Année: 18.04.017
Entreprise: E.D.F.
Ville: 91120
Sujet: Valorisation sans meSorbonne Universitére martingale
Mao DJETE
Année: 03.05.2017
Entreprise: AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Ville: 75015
Sujet: Modélisation financière, statistiques
Reilton DOS SANTOS COUTINHO
Année: 01.05.2017
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: E14 5JP
Sujet: Study of the correlation between curve spreads and rates
Magali DULIOUST
Année: 19.04.2017
Entreprise: AVIVA VIE
Ville: 92270
Sujet: Modélisation d'un modèle de taux réels
Saad El Idrissi ECH-CHARIF
Année: 24.04.2017
Entreprise: CREDIT Sorbonne UniversitééISSE
Ville: 75008
Sujet: Etude et conception de stratégies moyenne fréquence Sorbonne Universitér actions
Oussama EL AZHARI
Année: 18.04.2017
Entreprise: MAZARS ACTURIAT
Ville: 92400
Sujet: Participation à différentes missions de conseil au sein du pôle ingénierie financière
Reda EL FATOIKI
Année: 22.05.2017
Entreprise: EXANE
Ville: 75002
Sujet: Construction d'un portefeuille Sorbonne Universitér des strétagies "Risk Premia" avec la méthode "Hiérarchical Risk Parity"
Grégoire GENEST
Année: 01.05.2017
Entreprise: JANE STREET
Ville: 10281
Sujet: Market structure
John GIAMPHY
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Adil HALOUANE
Année: 12.05.2017
Entreprise: MISYS
Ville: 75008
Sujet: Validation du module inflation
Soufiane HAYOU
Année: 03.04.2017
Entreprise: BLOOMBERG
Ville: 10022
Sujet: Machine learning for smart beta investing
Hana HMIDA
Année: 17.04.2017
Entreprise: MAZARS
Ville: 92400
Sujet: Modélisation des impacts de la Sorbonne Universitér-collatérisation : impact Sorbonne Universitér le risque de crédit
Komlan HOUNKANLI
Année: 10.04.2017
Entreprise: NATIXIS
Ville: 75013
Sujet: Réalisation d'un outil de simulation et d'aide à la division personnalisé dans le cadre de la retraite
Lucas IZYDORCZYK
Année: 24.04.2017
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Calibration de modèle à volatilité stochastique pour les matières premières
Junchao JIA
Année: 10.04.2017
Entreprise: CAPITAL FUND MANAGEMENT
Ville: 75007
Sujet: L'application des méthodes d'apprentissage à la prévision des rendements des stocks
Paul JUSSELIN
Année: 11.04.2017
Entreprise: AMUNDI
Ville: 75015
Sujet: Alternative Risk premia & Long/short equity Risk Factors
Kevin KAIDOMAR
Année: 02.05.2017
Entreprise: PREDICA (CREDIT AGRICOLE ASSorbonne UniversitéRANCES)
Ville: 75015
Sujet: Etude des modèles de taux d'intérêt dans un environnement de taux bas
Assiongbon KOUEVI-KOKO
Année: 17.04.2017
Entreprise: AXA
Ville: 92727
Sujet: Chargé d'étude actuarielles (construction de portefeuilles répliquants)
Amine KRICHEL
Année: 02.05.2017
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Analyse de la performance de stratégies systématiques d'achat..
Thomas LAGAE
Année: 02.05.2017
Entreprise: AVIVA VIE
Ville: 92270
Sujet: Stochastic Volatility Jump Diffusion Model
William LEFEBVRE
Année: 18.04.2017
Entreprise: PWC
Ville: 92200
Sujet: Recherche et développement Sorbonne Universitér les problématiques de la Blockchain
Pierre-Yves LE GROS
Année: 18.04.2017
Entreprise: BNP PARIBAS
Ville: 75009
Sujet: Modélisation des Sorbonne Universitérfaces de volatilité implicite
Evie LEMARCHAND
Année: 24.04.2017
Entreprise: CITI
Ville: E14 5LB
Sujet: Production Sorbonne Universitépport of index and bond automated market makers
Yichen LIU
Année: 10.04.2017
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: E14 5JP
Sujet: Contingent variance Swaps
Mario MASOUD
Année: 09.05.2017
Entreprise: MAZARS ACTUARIAT
Ville: 92075
Sujet: Recherche et développement au sein du pôle ingénierie financière
Sofian MEDBOUHI
Année: 15.05.2017
Entreprise: MANAKIN
Ville: 75003
Sujet: Etude et amélioration d'algorithmes de classification de transactions à base de machine learning
José-Luis MOLINA BORBOA
Année: 17.04.2017
Entreprise: NATIXIS
Ville: 75013
Sujet: Stratégies d'arbitrage optimales, impacts de marché et coûts de transaction
Abhishek MUKHOPADHYAY
Année: 17.04.2017
Entreprise: HSBC Global Markets, Paris
Ville: 75008
Sujet: Implementing Markov functional Model in Interest Rates
Daria OCHENACH
Année: 04.04.2017
Entreprise: Sorbonne UniversitépportFI
Ville: 75008
Sujet: Analyse quantitative
Jaafar OUBAITA
Année: 03.04.2017
Entreprise: BP OIL
Ville:
Sujet: Dual dynamic programming appliqué à l'évaluation d'un storage
Abderrahim OUFKKIR
Année: 01.05.2017
Entreprise: BARCLAYS
Ville: E14 4BB
Sujet: Impact of stochastic funding spreads on XVA
Thomas OZELLO
Année: 15.04.2017
Entreprise: NATI NORTH
Ville: 10019
Sujet: 1. A US short term interest rates model in the new FED economic environment 2. A statistical study of the bahaviors of participants in a quote-driven market : applications for the US interest rates swap market
Jonathan PEPIN
Année: 15.05.2017
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 75886
Sujet: Assistance en pricing de dérivés Sorbonne Universitér matières premières
Jacques PEROT
Année: 24.04.2017
Entreprise: BNP Paribas
Ville: 75009
Sujet: Optimisation d'allocation de collatéral
Imaël PODEVIN
Année: 20.04.2017
Entreprise: LOUIS CAPITAL MARKETS
Ville: 75008
Sujet: Stratégies quantitatives Sorbonne Universitér options vanilles
Carlo PULCINI
Année: 24.04.2017
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 75886
Sujet: Modèles hybrides à volatilité stochatique
William RAKOTOMANGA
Année: 10.04.2017
Entreprise: MUREX
Ville:
Sujet: Validation des modèles de pricing des autocalls
Nicolas ROLAND
Année: 18.04.2017
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Assistance initial margin valuation adjustment
Giuseppe RUSSO
Année: 24.04.2017
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Recherche en Data Sciences
El Mehdi SAAD
Année: 10.04.2017
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: E14 5JP
Sujet: Floored CSA and multi currency collateral choice
Georges-Edouard SARKIS
Année: 17.04.2017
Entreprise: Crédit Sorbonne Universitéisse Quantitative Asset Management Limited
Ville: 75008
Sujet: Arbres et investissement algorithmique
Charles SWIECICKI
Année: 22.05.2017
Entreprise: BARCLAYS
Ville: 48583
Sujet: Quantitative associate intern
Mohamed TAOUFIK
Année: 02.05.2017
Entreprise: IRESEN
Ville:
Sujet: Conception d'un algorithme de pilotage d'un "Energy Management System"
Jean TATARA
Année: 24.04.2017
Entreprise: OSSIAM
Ville: 75017
Sujet: Modèles complexes de séries temporelles
Manel TRABELSI
Année: 24.04.2017
Entreprise: RIVAGE INVESTMENT
Ville: 75009
Sujet: Développement de modèles de valorisaition des options vanilles et stratégies de réplication
Sébastien VIAU
Année: 02.05.2017
Entreprise: CREDIT AGRICOLE
Ville: 92547
Sujet: Etudes de différents modèles pour les dérivés Sorbonne Universitér actions
Victor VIGER-BEAULIEU
Année: 05.06.2017
Entreprise: COR-E SAS
Ville: 83000
Sujet: Modélisation de la consommation, de la production et des prix de l'électricité
Peng WU
Année: 10.04.2017
Entreprise: MORGAN STANLEY
Ville: E14 4AD
Sujet: Developing machine learning algorithms
Jinglun YAO
Année: 03.03.2017
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: E14 5JP
Sujet: VaR computation time optimisation for rates exotic products
Othmane ABBADI
Année: 16.04.2018
Entreprise: NATIXIS
Ville: 75013
Sujet: Mise en place de la méthode AAD pour le calcul des sensibiiltés CVA
Ayoub ABIYA
Année: 16.04.2018
Entreprise: SQUAREPOINT
Ville: 10019
Sujet: Implémentation d'une librairie de pricing de corporate
Benjamin ADJADJ
Année: 16.04.2018
Entreprise: CREDIT AGRICOLE
Ville: EC2A 2DA
Sujet: Hedging options on rule-based Index
Meryem AGOURRAM
Année: 16.04.2018
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Comportement des clients Sorbonne Universitér les marchés. Les stratégies de marché
Marilou ALAZARD
Année: 28.05.2018
Entreprise: BNP PARIBAS
Ville: NW1 6AA
Sujet: Collateral allocation optimisation under constraints
Nathan AZOULAY
Année: 09.04.2018
Entreprise: BNP PARIBAS
Ville: NW16AA
Sujet: Développement d'un programme de réponse automatique à l'aide de méthodes de filtrage stochastique
Adil AZROU
Année: 07.05.2018
Entreprise: BARCLAYS CAPITAL
Ville: E145HP
Sujet: Sorbonne Universitépport for barriers/path dependent trades in the XVA framework
Bastien BALDACCI
Année: 03.04.2018
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: E14 5JP
Sujet: Tail Risk in FX : application de la théorie à des dérivés multi sous-jacents
Olivier BEGASSAT
Année: 23.03.2018
Entreprise: CONSENSYS
Ville: 75003
Sujet: Finalité probabilistique des transactions : estimation…. Des algorithmes
Rayan BELOUCIF
Année: 18.04.2018
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Représentation minimale d'une fonction avec application aux courbes de taux
Nizar BEN YAHIA
Année: 16.04.2018
Entreprise: BP
Ville:
Sujet: When liquity is a concern…
Elie BOHBOT
Année: 09.04.2018
Entreprise: SQUAREPOINT
Ville: EC2Y 9HU
Sujet: Quantitative strategies in the credit market
Khalil BOUCHAREB
Année: 09.04.2018
Entreprise: SQUAREPOINT
Ville:
Sujet: Study and calibration of various equity impact observed on global markets
Lofti BOUDABSA
Année: 16.04.2018
Entreprise: BNP PARIBAS
Ville: 75009
Sujet: Robustness test on systematic trading strategies
Nassib BOUERI
Année: 02.05.2018
Entreprise: TOBAM
Ville: 75008
Sujet: Trading optimal et optimal Market making dans le cadre du marché des crytomonnaies
Thibault BOURGERON
Année: 19.04.2018
Entreprise: AMUNDI ASSET
Ville:
Sujet: Recherche quantitative/Machine Learning
Jihane BOUYACOUB
Année: 02.05.2018
Entreprise: IVAGE INVESTMENT
Ville: 75009
Sujet: Optimisation et performance des modèles internes de courbes de taux
Grégory CALVEZ
Année: 16.04.2018
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Alban CAPITANT
Année: 07.05.2018
Entreprise: GOLDMAN SACHS
Ville: EC4A 28B
Sujet: Bayesian inference and auto-marking
Baptiste CASEZ
Année: 01.06.2018
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville:
Sujet: Modèle SABR
Yong CHENG
Année: 02.11.2017
Entreprise: LOUIS CAPITAL
Ville: 75008
Sujet: Développer des modèles déjà en place comme des nouveaux modèles
Maxime CLENET
Année: 16.04.2018
Entreprise: ICA France
Ville: 75016
Sujet: Recherche Sorbonne Universitér le Sorbonne Universitéjet de machine learning appliqué au calcul de meSorbonne Universitéres de risques
Pierre CORNILLEAU
Année: 2;07.2018
Entreprise: BLOMBERG
Ville:
Sujet: Recalibration : a differential geometry approach
Nabil DAGHOURI
Année: 02.04.2018
Entreprise: JP MORGAN
Ville: E14 5JP
Sujet: Developing simulation models for algo. trading on indices
Anssam DAKKOUNE
Année: 16.04.2018
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 75886
Sujet: Modèle de taux à volatilité stochastique et calibration Sorbonne Universitér le smile
Mohammed DANNOUNE
Année: 02.05.2018
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Développement d'un outil de validation des stratégies de couverture d'options Sorbonne Universitér matières premières
Pierre-Louis DIETZ
Année: 09.04.2018
Entreprise: SQUAREPOINT
Ville: 75008
Sujet: Gestion de portefeuile, compromis risque-coût et modèle d'impact
Louis DIOUF
Année: 16.04.2018
Entreprise: BNP PARIBAS
Ville: EC2V 7BP
Sujet: Interest Rate Volatility smile and Adjoint Algorithmic Differenciation
Mouad EL MIDAOUI
Année: 16.04.2018
Entreprise: NATIXIS
Ville:
Sujet: Pricing de dérivés par la méthode de Quantificatio optimale. Etude théorique et implémentation en C++
Antoine FALCK
Année: 16.04.2018
Entreprise: KEPLER CHEUVREUX
Ville: 75116
Sujet: Etude et modélisation de la fonction des prix. Enchères périodiques
Felipe GARCIA
Année: 10.04.2018
Entreprise: JUMP TRADING
Ville: EC2Y 5EA
Sujet: Clustering and hierarchies of assets in financial markets
Valentin GARINO
Année: 16.04.2018
Entreprise: CREDIT AGRICOLE
Ville: 92547
Sujet: Modélisation des taux de perte en cas de défaut. Application à un portefeuille crédit
Marc GHILARDI
Année: 09.04.2018
Entreprise: SQUAREPOINT
Ville: EC2N 1HQ
Sujet: Quantify and forecast the impact of the release of new and fundamental data
Weiwei GUO
Année: 09.04.2018
Entreprise: JP MORGANChase & Co
Ville: E14 5JP
Sujet: Pricing bermudan callable exotics using American Monte Carlo
Tarik HAJJAM EL HASSANI
Année: 08.04.2018
Entreprise: BARCLAYS CAPITAL
Ville: E14 4BB
Sujet: Extension des formules semi-fermées dans le modèle de Black-Karinski
Hachem HAMDI
Année: 16.04.2018
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: E14 5JP
Sujet: Construction d'un modèle à facteurs de la volatilité. Statistiques bayésiennes
Caroline HENNEQUIN
Année: 16.04.2018
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 75886
Sujet: Assistance en modèles hybrides à volatilité stochastique
Mariyem HNACH
Année: 16.04.2018
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: An analytically tractable time-changed Application to intensity models
Mourad ID-HSSAIN
Année: 09.04.218
Entreprise: MAZARS
Ville: 92400
Sujet: Valorisation d'instruments dérivés d'électricité
Louis JEANNEROD
Année: 30.04.2018
Entreprise: GOLDMAN SACHS
Ville:
Sujet: Modélisation des produits structurés Sorbonne Universitér actions sous volatilité et corrélation stochastiques
Ayman JEMEL
Année: 16.04.2018
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Mahmoud KHABOU
Année: 30.04.2018
Entreprise: BNP PARIBAS
Ville: NW1 6AA
Sujet: Pricing and risk-management of flow credit products
Thibaut LAFUMAS
Année: 16.04.2018
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Maxime LAPIDES
Année: 09.04.2018
Entreprise: 80 Technologies
Ville: SW3 3XB
Sujet: Automated volatilité trading
Ronan LEGOUIC
Année: 16.04.2018
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: E14 5JP
Sujet: Statistical hedging using Machine Learning
Li Li
Année: 16.04.2018
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Xi LUO
Année: 04.06.2018
Entreprise: CA-CIB
Ville: 92547
Sujet: Study of a local volatility model with stochastic interest rates
Ugo MANTEL
Année: 16.04.2018
Entreprise: BNP PARIBAS
Ville:
Sujet: Clustering pour la détermination de tendances de marché
Alexandre MARTIN
Année: 09.04.2018
Entreprise: BNP PARIBAS
Ville: 75019
Sujet: Extrapolation of dividend parameters for illiquid assets
Mariem MNIF
Année: 25.04.2018
Entreprise: BNP PARIBAS
Ville: 75019
Sujet: Pricing des options Sorbonne Universitér VIX à l'aide des méthodes d'approximations de fonctions
Bilal MOUHIB
Année: 16.04.2018
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Issam NASSER
Année: 16.04.2018
Entreprise: CREDIT Sorbonne UniversitéISSE
Ville: E14 4QJ
Sujet: Pricing volatility derivatives and hybrid products
Cyprien PICRON
Année: 01.04.2018
Entreprise: HSBC
Ville: E145HQ
Sujet: Management of barrier risk
Djiby SECK
Année: 16.04.2018
Entreprise: EDF LAB
Ville: 91120
Sujet: Calibration d'un modèle structurel et cas d'étude
Pierre SIMONOT
Année: 16.04.2018
Entreprise: BNP PARIBAS
Ville: 75019
Sujet: Interface finance-machine larning
Abderrahman SKIREDJ
Année: 16.04.2018
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Qi Sorbonne UniversitéN
Année: 01.05.2018
Entreprise: Qube Researche & Technologies Limited
Ville: SW1H 0AD
Sujet: Order book dynamics and model of execution probability
Mehdi TALBI
Année: 16.04.2018
Entreprise: BNP PARIBAS
Ville:
Sujet: Automatic construction of FX volatity Sorbonne Universitérfaces
Yung-Jo TIEN
Année: 04.06.2018
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: E14 5JP
Sujet: Implementation of stochastic volatility models. Market Model
Leticia TONHOLO
Année: 16.04.2018
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Anis TRIKI
Année: 23.04.2018
Entreprise: VERITAS INVESTMENT
Ville: 75008
Sujet: Modélisation du risque de saut de stratégies systématiques
Eric VA
Année: 30.04.2018
Entreprise: HSBC
Ville: 75008
Sujet: Modèles local stochastique à multiple sous-jacents
Santiago VALENCIA
Année: 16.04.2018
Entreprise: La Française Investment Solutions
Ville:
Sujet: Utilisation de la librairie quantLib pour le pricing de swaptions forward start
Victor VIGER-BEAULIEU
Année: 16.04.2018
Entreprise: EDF
Ville: 93282
Sujet: Gestion du portefeuille capacité d'EDF
Raphaël VIGEZZI
Année: 01.05.2018
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: EC2A 2DD
Sujet:
Heshu WANG
Année: 16.04.2018
Entreprise: HSBC
Ville: 75008
Sujet: Modélisation jointe dividende et action
Jingke XU
Année: 09.04.2018
Entreprise: J.P. MORGAN CHASE
Ville: E14 5JP
Sujet: Methodology, development and automation of the bespoke OPA tests
Amine ABOUSEIR
Année: 4/15/2019
Entreprise: MORGAN STANLEY
Ville: E14 4QA
Sujet: Analysis of signals and time series to identify and quantify dislocations in known macro relationships
Yassine ALALGUI
Année: 4/29/2019
Entreprise: Barclays Investment Bank
Ville: E14 4BB
Sujet: Build an agent-based model to determine how interest rates influence the bank's balance sheet through customer behaviour
Paul ALAM
Année: 4/8/2019
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: E14 5JP
Sujet: Smile Modelly in Ags/Commodities Market
Antoine BALESTRAT
Année: 4/1/2019
Entreprise: SQUAREPOINT CAPITAL LLP
Ville: EC2Y 9AW
Sujet: Scenario-based pricing model for commodity volatility
Ahmed BARNICHA
Année: 4/15/2019
Entreprise: CREDIT AGRICOLE
Ville: 92547
Sujet: Rough volatility models: Application to interest rates models
Anthony BAUCHE
Année: 4/8/2019
Entreprise: J.P. MORGAN chase & Co
Ville:
Sujet: Deep Hedging
Marouane BELHAOUZ
Année: 4/29/2019
Entreprise: BARCLAYS
Ville:
Sujet: Skew calibration
Jonathan BERTHIAS
Année: 4/15/2019
Entreprise: Bank of America Merrill Lynch
Ville: EC1A 1HQ
Sujet: Repurchase agreements collateral optimisation for internal liquidity stress tests
Karim BOUALILA
Année: 4/15/2019
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Etude et implémentation de méthodes statistiques liées à la courbe des taux
Mohamed BOUNOUAR
Année: 4/15/2019
Entreprise: CITIGROUP
Ville: E14
Sujet: Application des procesSorbonne Universités de Hawkes en Trading
Alexis CAYLA
Année: 4/8/2019
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: E14 5JP
Sujet: SLV model calibration by PDE
Ramzi CHAABEN
Année: 4/15/2019
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 7500?
Sujet: Etude de techniques alternatives
Guillaume CHENG
Année:
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Assistance au chargé de recherche "Trading Algorithmique
Xuan-Viet DAU
Année: 10/20/2018
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Amélioration continue des process opérationnels
Joffrey DERCHU
Année: 4/15/2019
Entreprise: EURONEXT
Ville: 92400
Sujet: Market microstructuee and high-frequency trading
Rémi DESGRANGES
Année: 4/1/2019
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 75886
Sujet: Etudier comment la corrélation réalisée entre les sous-jacents d'option hybride impacte le PsL
Ndella DIOUF
Année: 4/22/2019
Entreprise: BNP Paribas
Ville: 75009
Sujet: Backtesting de modèles économiques BMA (Bayesian Model Averaging)
Mouhamad DRAME
Année: 4/15/2019
Entreprise: JUMP TRADING
Ville:
Sujet: Limit order book shape modeling and empirial facts around GLOSTEN-MILGROM
Ramzy EL AWADY
Année: 5/6/2019
Entreprise: HSBC
Ville: 75008
Sujet: Prédiction d'un wind de taux (ML and Stats)
Mohammed Amine EL RHATRIF
Année: 4/29/2019
Entreprise: BARCLAYS
Ville: E14 4BB
Sujet: Use machine learning technique to identify core non-interest rate sensitive….generalization to improve the accuracy
Mohamed Ayman EL YAAGOUBI
Année: 4/23/2019
Entreprise: SOCIETE GENERALE CIB
Ville: 92800
Sujet: Assistance amélioration de la prise en compte du risque de la courbe de taux. Application à tes portefeuilles
Fah ELWALED
Année: 6/11/2019
Entreprise: BANQUE POPULAIRE ET CREDIT D'EPARGNE
Ville: 75013
Sujet: Pricing des autocalls et estimation du LGD downturn
Arnaud EVEN
Année: 4/8/2019
Entreprise: Syquant Capital
Ville: 75008
Sujet: Construction/ option/ combinaison porte feuilles
Sébastien EVENO
Année: 7/1/2019
Entreprise: MIRAE ASSET DAEWOO
Ville:
Sujet: Etude de produits autocollable à mono et multi sous-jacents
Julien FABACHER
Année: 4/15/2019
Entreprise: HYDROPTION
Ville: 83000
Sujet: Prévision du prix day-ahead et prix du règlement des écarts Sorbonne Universitér l'intraday
Benjamin FARGETON
Année: 4/29/2019
Entreprise: BARCLAYS CAPITAL
Ville: E14 4BB
Sujet: Etude de la possibilité d'applicaiton des algorithmes différentiation automatique Sorbonne Universitér un modèle à volatilité stochastique
Mohammed FELLAJI
Année: 4/15/2019
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92000
Sujet: American option pricing using PDE
Tahar FERHATI
Année: 4/8/2019
Entreprise: AXA Investment manager Paris
Ville: 92908
Sujet: Quant volatilité implicite
Thierry FONDEMENT
Année: 4/15/2019
Entreprise: CREDIT AGRICOLE
Ville: 92547
Sujet: Mise en œuvre des modèles pour le calcul des meSorbonne Universitéres de risques de marché
Pierre GASNIER
Année: 4/23/2019
Entreprise: B.P.
Ville: E14 5NJ
Sujet: Mean field games application to gas storage optimization
Badr HADDAJI
Année: 4/1/2019
Entreprise: ROTHESAY LIFE (GOLDMAN SACHS)
Ville: EC3V 4AB
Sujet: Multi billions loan with a commercial Real Estate as collateral and the rents paid by the tenants serve as coupon for the loan
Aymen IDRISSI
Année: 4/29/2019
Entreprise: BARCLAYS
Ville: E14 4BB
Sujet: Investigating the appliction et copulas to medellig the tail…
Zakaria IRAQI
Année: 4/29/2019
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: E14 5JP
Sujet: Mieux comprendre les modèles de volatilité
Fatma JERAD
Année: 5/6/2019
Entreprise: BNP Paribas
Ville: 75009
Sujet: Analyse du biais de sélection dans la recherche de stratégie systémiques
Yipeng JIANG
Année: 5/6/2019
Entreprise: UBS Business Solutions
Ville:
Sujet: GFS Quant Intern
Wen JIAO
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Jaafar KARKOR
Année: 9/9/2019
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Les Cliquets - produits à strikes forward problématique de smile forward et concentration des risques de marché
Ariel LANZA
Année: 18/03/019
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Assistance ingénierie produits structures-étude de stratégies d'investissement multi-actifs
Jules LOPVET
Année: 4/8/2019
Entreprise: PROMEPAR AM
Ville: 92042
Sujet: Modélisation de la nappe de volatilité dans le cas de faible liquidité
Ilyes LOUNIS
Année: 5/1/2019
Entreprise: LEONTEQ
Ville: 8004
Sujet: Analyse statistique et prévisions de séries financières
Djahiz MELIANI
Année: 10/8/2018
Entreprise: BANQUE DE France
Ville: 75001
Sujet: Valorisation et stress test de collatéral
Raphaël MINATO
Année: 7/1/2019
Entreprise: MILLENIUM CAPITAL
Ville: 75008
Sujet: Analyse de séries temporelles financières par SSA
Ophélia MIRALLES
Année: 4/15/2019
Entreprise: GOLDMAN SACHS
Ville: EC4A
Sujet: Portfolio Construction and Transaction Costs Analysis for Systematic Trading Strategies and Quantitative Execution
Rudy MOREL
Année: 4/8/2019
Entreprise: MORGAN STANLEY
Ville: E14 4AD
Sujet: The interplay between stochastic volatility and correlations in equity autocallables
Ruodan NI
Année: 4/29/2019
Entreprise: BARCLAYS
Ville: E14 4EY
Sujet: Client-analytics and structuring tols
Changwei PAN
Année: 4/23/2019
Entreprise: AVIVA VIE
Ville: 92270
Sujet: Implémentation d'un modèle de taux d'intérêt pour le calcul du capital
Angela PANGO
Année: 4/8/2019
Entreprise: GOLDMAN SACHS
Ville: EC4A 2BB
Sujet: Modelling of the Credit Index Skew
Sergey PAVLOV
Année: 7/1/2019
Entreprise: NATIXIS SA
Ville: 75013
Sujet: Documentation SR-II et développement de réseaux neuronaux
Raphaël POIX
Année: 4/22/2019
Entreprise: SCORELAB
Ville: 33000
Sujet: Data Science - Quant Research Analyst
Vincent RAGEL
Année: 4/15/2019
Entreprise: CITADEL Securities
Ville: EC2Y 5ET
Sujet: Etude du procesSorbonne Universités de formation des prix pour la prédiction à court terme du VIX et VSTOXX
Xavier RELO
Année: 4/1/2019
Entreprise: CITADEL Securities
Ville: EC2Y 5ET
Sujet: Découverte des systèpmes et compréhension des stratégies dans la partie systématique et dans le rebalancement d'indices
Côme RIMBERT
Année: 4/22/2019
Entreprise: GOLDMAN SACHS
Ville: EC4A 2BB
Sujet: Etude Sorbonne Universitér les dynamiques de volatilité
Ruihua RUAN
Année: 4/15/2019
Entreprise: BNP PARIBAS
Ville: 75009
Sujet: Construction d'indicateurs et d'outils de trading quantitatif et d'évolution électronique de volatilité de dérivés actions
Hakim SAADAOUI
Année: 4/15/2019
Entreprise: EISLER CAPITAL
Ville: SW1A1ER
Sujet: Pricing eurodollar midcurve options
Basma SABAR
Année: 5/7/2019
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 75886
Sujet: Assistance en recherche de biais de microstrucutres
Axel SERRA
Année: 6/24/2019
Entreprise: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
Ville: 75002
Sujet: Analyse quantitative en optimisation de porte-feuille
Luyi SHEN
Année: 4/29/2019
Entreprise: BARCLAYS
Ville: E14 4BB
Sujet: Appliquer les méthodes statistiques et machine learning pour identifier les patterns dans les swap books et les xccy swap books
Thomas SOLER
Année: 4/15/2019
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 75886
Sujet: Amélioration du modèle de taux
Achraf TAMTALINI
Année: 4/15/2019
Entreprise: CREDIT AGRICOLE
Ville: 92120
Sujet: Modèle de taux d'intérêt HJM à n facteurs à volatilité stochastique
Hatim TBEZ
Année: 4/15/2019
Entreprise: EXANE
Ville:
Sujet: Market Making on Eurostoxx 50, Dividend Futures
Santiago VALENCIA LLANO
Année:
Entreprise:
Ville: 75008
Sujet:
Wanqing WANG
Année:
Entreprise:
Ville:
Sujet:
Kun XU
Année: 4/11/2019
Entreprise: J.P. MORGAN chase & Co
Ville: E14 5JP
Sujet: Calibration de courbe de taux par méthode d'optimisation et génération des risques
Chengcheng XU
Année: 3/4/2019
Entreprise: Fotonower
Ville: 75012
Sujet: Utiliser des réseaux récurrents pour la reconnaissance de l'écriture et d'images
Chen YAN
Année: 2/13/2019
Entreprise: Université Grenoble Alpes
Ville: 38400
Sujet: Mean field optimal control for multi-armed bandit problems
Enoch YANG
Année: 4/1/2019
Entreprise: SQUAREPOINT CAPITAL LLP
Ville: EC2Y 9AN
Sujet: Quantitative Research. Cross Market Impact in Park Pools
Othmane ZARHALI
Année: 4/15/2019
Entreprise: FINASTRA
Ville: 75008
Sujet: Impact de la stochasticité des taux Sorbonne Universitér la volatilité locale
Jianfei ZHANG
Année: 4/15/2019
Entreprise: Bank of America Merrill Lynch
Ville: EC1A 1HQ
Sujet: Credit derivative team, ETF on bands, interest rate risk analysis
Salim ABOUDOU
Année: 5/4/2020
Entreprise: QUBE RESEARCH AND TECHNOLOGIES
Ville: 75008
Sujet: Prediction des series temporelles à base d'arbres
Asmae AQIL
Année: 4/6/2020
Entreprise: MAZARS
Ville: 92200
Sujet: Plateforme de valorisation : Développement d'une librairie de valorisation de produits financiers
Ismail ATOURKI
Année: 6/8/2020
Entreprise: Citigroup
Ville: E14 5LB
Sujet: Placement Analyst Market&Banking division
Yassine BELGAID
Année: 9/7/2020
Entreprise: DIGITAL PARTNERS
Ville: 75001
Sujet: Développement d’un robot trader avec intégration d’intelligence artificielle.
Alaa BEN GHANEM
Année: 4/20/2020
Entreprise: NATIXIS
Ville: 75002
Sujet: • Mise en œuvre d’un risk assessment Sorbonne Universitér Natixis • Audit du process de Marge Initial dans le cadre d’OTC non clearé. Revue des modèles de marge initiale.
Leila BENMESSAOUD
Année: 4/6/2020
Entreprise: NATIXIS
Ville: 75013
Sujet: Désarbitrage de la Sorbonne Universitérface de la volatilité et correction des matrices de corrélations
Andréa CABERLETTI
Année: 6/1/2020
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: E14 5JP
Sujet: Impact of volatility Sorbonne Universitérface movements on hedging dispersioin trades
Matthieu CHARRIER
Année: 7/1/2020
Entreprise: SG SECURITIES (HK) LIMITED
Ville:
Sujet: Etude Sorbonne Universitér des produits de corrélations
Sébastien CHAILLOU
Année: 15/6/2020
Entreprise: 07 60 88 05 90
Ville: 75013
Sujet: Correction de volatilité dans la diffusion de Monte-Carlo dans les modèles LV et LSV
Yiran CHEN
Année: 5/4/2020
Entreprise: Yue Shen Investment Advisory Services (Shanghai) Co., Ltd (Jump Trading)
Ville: 200120
Sujet: Closing Auction microstructure
Yousra ELKHASSOUANI
Année: 6/1/2020
Entreprise: BNP PARIBAS
Ville: 75002
Sujet: Mise en place des méthodes de pricing pour des produits autocalls. Vérification de l’impact Sorbonne Universitér les indicateurs réglementaires de risque de contrepartie.
Hamza EL OUAHDANI
Année: 6/2/2020
Entreprise: CREDIT AGRICOLE - CIB
Ville: 92120
Sujet: Calibration et pricing : L'approche Deep learning (Deep Hedging, Deep calibration..)
Timothée FABRE
Année: 5/4/2020
Entreprise: Ostrum Asset Management
Ville: 75013
Sujet: Développement de librairies de gestion d'actifs, amélioration et calibration de modèles financiers
Yahya FIRDAOUSSI
Année: 6/15/2020
Entreprise: Sorbonne UniversitéNNY ASSET MANAGEMENT
Ville: 92200
Sujet: Etudes des nappes de volatilité cross assets
Maxime GARCIA
Année: 08/062020
Entreprise: YLYOS
Ville: 75016
Sujet: Etude de la microstruture Sorbonne Universitér les marchés des actifs
Aurélien GRENARD
Année: 7/16/2020
Entreprise: CACIB
Ville: 92547
Sujet: Deep learning appliqué à la résolution d’EDP en grande dimension 
Rachid GUENNOUNI HASSANI
Année: 06/04/2020
Entreprise: ROTHESAY
Ville: WC1A 1PB
Sujet: Pricing Equity Release Mortgages
François GUILLEMOT
Année: 3/1/2021
Entreprise: AXA France
Ville: 92727
Sujet: Risque Manager Modèles Financiers
Raphaël GUIMARÄES FEIJÄO
Année: 4/27/2020
Entreprise: BNP PARIBAS
Ville: NW1 6AA
Sujet: Research of Commodities futures and spreads microstructure indicator
Yacine HAMOUCHI
Année: 6/2/2020
Entreprise: GIF BNP PARIBAS CARDIF
Ville: 92000
Sujet: Développement d'une librairie Python permettant la simulation de scénarios stochastiques et la valorisation de produits dérivés
Jean HIOUANI
Année: 4/27/2020
Entreprise: LEXIFI
Ville: 92100
Sujet: Transport optimal de martingales et applicatins pour la recherche de bornes optimales
Fan JIANG
Année: 06/23/2020
Entreprise: SYMMETRY INVESTMENTS
Ville: 999077
Sujet: Cross market yield curve backtesting engine development
Ruhong JIN
Année: 4/6/2020
Entreprise: MORGAN STANLEY
Ville: Z14 4AD
Sujet: HJM type model and Markov functional hybrid model for IR produits pricing and their extensions
Salma KHABOU
Année: 4/20/2020
Entreprise: Bank of America
Ville: 75008
Sujet: Modelling of Interest Rates Vanilla Swaptions, volatility consistently with 9 first generations exotics"
Nicolas KLAEYLE
Année: 6/1/2020
Entreprise: BNP Paribas Securities
Ville: 75009
Sujet: Dynamique du marché listé des options et son intérêt dans la couverture d’un portefeuille
Fedi KOUKI
Année: 7/6/2020
Entreprise: JP MORGANChase
Ville:
Sujet: IR Models, calibration, etc
Vincent LE GUERNEVE
Année: 6/15/2020
Entreprise: PwC France
Ville: 92200
Sujet: Stage en modèles et gestion des risques bancaires. Conception d’un pricer CVA, produits rate, FX (FX swap, forward, cross currency swap, swap….) sous Python
Loic LEMAIRE
Année: 20/05/2020
Entreprise: BANQUE DE France
Ville: 75001
Sujet: Modélisation Multivariée ds Rendements de Portefeuille
Chen LYU
Année: 4/20/2020
Entreprise: CITADEL
Ville: EC2Y 5ET
Sujet: Representation of derivatives pricing functions based on SABR model and neural network
Liqiu MA
Année: 4/6/2020
Entreprise: CFM
Ville: 75007
Sujet: Machine learning for time series
Ghada MEFTAH
Année: 6/22/2020
Entreprise: BARCLAYS
Ville: E14 4BB
Sujet: Local correlation models
Saad Belkhadir MELLAS
Année: 8/24/2020
Entreprise: BNP Paribas
Ville: 75019
Sujet: Analyse et évaluation de la qualité des modèles mathématiquement et financièrement ( Sorbonne Universitéjet : analyse de la volatilité implicite pour les modèles à volatilité stochastique)
Marcos MOREIRA SARAIVA
Année: 6/29/2020
Entreprise: GOLDMAN SACHS
Ville: EC4A 4AU
Sujet: Research and generation of trading signals and quantitative framework for the seizing… signal
Elisa NDIAYE
Année: 6/1/2020
Entreprise: BNP PARIBAS
Ville: 75009
Sujet: Développement de méthodologies et modèles de stress testing de portefeuilles conditionnellement à des scénarios climatiques (trajectoires prospectives de variables climatiques, macro-économiques et sectorielles)
Antonio OCELLO
Année: 4/6/2020
Entreprise: BNP PARIBAS - Asset Management
Ville: 75009
Sujet: Changement de rating d'une entreprise (up- ou down-sgrade)
Yanis OULEFKI
Année: 6/2/2020
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Analyste d'indicateurs de marché type PnL et ARs Sorbonne Universitér les activités de trading d'obligations convertibles, développement d'outils de Sorbonne Universitéivi des activités
Badrddine RAHIB
Année: 7/23/2020
Entreprise: Harris Financial
Ville: Casablanca
Sujet: Développement d’une librairie de pricing et de simulation. Migration des outils d’analyse de VBA vers Python. Sorbonne Universitéivi et analyse des indicateurs de risques type PnL et A.R
Taha RAHMAOUI
Année: 6/1/2020
Entreprise: JP MORGAN
Ville: E14 5JP
Sujet: Quantitative Research
Georges-Edouard RICHON
Année: 7/1/2020
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Etude et modélisation de nouveaux facteurs de risque, amélioration des existants. Tests staistiques. Développements d'outills internes
Yosri SAKLY
Année: 6/1/2020
Entreprise: BANK OF AMERICA
Ville: 75008
Sujet: Extracting information/relationships from unstructured data using NLP @GNN
Olivier SALAGNAC
Année: 6/29/2020
Entreprise: GOLDMAN SACHS
Ville: EC4A 4AU
Sujet: Pricing and risk managmeent of macro correlation products
Cheng SHAN
Année: 6/1/2020
Entreprise: SQUAREPOINT
Ville: 04 89 46
Sujet: Recherche quantitatif et Statistique
Grégoire SZYMANSKI
Année: 5/22/2020
Entreprise: BNP PARIBAS
Ville: NW1 6AA
Sujet: Développement d'un modèle d'inflation à volatilité locale et stochastique dans une cadre multi-currency et multi-index.
Rémy VUILLET
Année: 6/1/2020
Entreprise: BP OIL INTERNATIONAL LIMITED
Ville: E14 5NJ
Sujet: Rough Heston for energy markets.
Jiyingmei WANG
Année: 5/11/2020
Entreprise: Morgan Stanley
Ville: E14 4AD
Sujet: Price and hedge autocall product with a simple add-on
Jing ZENG
Année: 6/1/2020
Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: E14 5JP
Sujet: Liquidity Study of Corporate Bond
Siyao ZUO
Année: 6/29/2020
Entreprise: Goldman Sachs
Ville: EC4A 4AU
Sujet: Engineering Analyst
THÉOPHILE DANDÉ
Année: 12/04/21
Entreprise: Galois Capital Management LLC
Ville: 60260
Sujet: Quantitative Analyst Internship
YASSINE MOUFTAH
Année: 01/02/21
Entreprise: KPMG
Ville:
Sujet: Indication des modèles et FO impactés, création et validation des templates de modif; validation par département risk des templates de modifications. Valuation & risk
ARTHUR SERGE
Année: 12/04/21
Entreprise: SUN ZU Lab
Ville: 75009
Sujet: Recherche & développement de stratégies d'exécution sur les actifs digitaux
ZIGONG YU
Année: 26/04/21
Entreprise: Shangai Luoshu Investment Ltd
Ville:
Sujet: Research of the microscopic model of the future market
JULES DELEMOTTE
Année: 12/04/21
Entreprise: 80 Techoogies
Ville:
Sujet: Analyse stratégie arbitrage du SSR. (term structure, decroissance du skew avec maturité, decomposition de P&L…)
ALEXANDRE BECHIRI
Année: 16/08/21
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Assistance Analyste & suivi des activités de marché,
NERMINE AHL LAMARA
Année: 26/04/21
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Hedging des produits dérivés
RANIA BOUCHARARA
Année: 15/06/21
Entreprise: BNP Paribas CARDIF
Ville: 92000
Sujet: Pricer les EMTN structurés de taux Steepner détenus dans le portefeuille d'assurance vien BNPN et mesure de son imapct sur le SCR
ISMAIL LIJAI
Année: 12/04/21
Entreprise: Socité Générale
Ville: 92800
Sujet: Pricing des options européennes sur taux avec une approche volatilité locale et stochastiques: Implémentation d'un modèle LSV, Pricing d'options vanilles sur CMS, Test
ANAS MELLOUKI
Année: 07/06/21
Entreprise: Bank of America
Ville: EC1A 1HQ
Sujet: R&D on systematic in fixed income with a special focus on OTC swaptions hedging strategies
AMINE ZARBI
Année: 03/05/21
Entreprise: CITI group
Ville: E14 5LLB
Sujet: Commodities Quantitative Analysis- Exotic Derivatives' risk management ans ML techniques for performance/trend backtesting
CHARLES MADELINE-DEROU
Année: 14/06/21
Entreprise: Euronext
Ville: 92400
Sujet: Etablir et comparer des mesures de price discovery, appliquées aux marchés boursiers européens
BASTIEN GROS
Année: 17/05/21
Entreprise: Natixis SA
Ville:
Sujet: Equity Derivatives Structuring – Pricing et création de produits structurés hybrides
YOUNES BEDJAOUI
Année: 15/04/21
Entreprise: Crédit Agricole CIB
Ville: 92547
Sujet: Machine Learning appliqué aux mathématqiues financières (calibration, pricing et/ou deep hedging…)
ANDREA LEQUIN
Année: 19/04/21
Entreprise: Goldman Sachs
Ville:
Sujet: Expand the suite of other real time market microstrucure signals. Dynamic system and deep learning techniques
OSCAR SAADATE
Année: 01/03/21
Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: 92800
Sujet: Trading Quantitatif
AXEL XERRI
Année: 19/04/21
Entreprise: Télécom Paris
Ville: 75017
Sujet: Méthodes numériqyes basées sur le deep Learnig pour le pricing d'options américaines
CHRISTIAN YEO
Année: 06/04/21
Entreprise: Groupe Engie
Ville: 92930
Sujet: Evaluation des contrats swing et des stockages dans un cadre HJM à deux facteurs
AYYOUB BENMOUSSA
Année: 31/05/21
Entreprise: TOBAM
Ville: 75008
Sujet: Development of un-supervisised and semi-supervisied learning methods for high dimensional financial data
HUDSON BRAGA VIEIRA
Année: 19/11/21
Entreprise: Barclays Bank PLC
Ville: E14 4BB
Sujet: Analyse et l'implémentation d'algorithmes dans le problème de l'allocation optimale des ordres sur une ou plusieurs marchés : étant donné une quantité cible d'un certain instrument à acheter/vendre dans un intervalle de temps prédéfini, comment sélectionner le type d'ordre (marché ou limite) ainsi que les exchanges afin d'atteindre cet objectif
OUISSAL BOUELHRAJANE
Année: 19/04/21
Entreprise: Natixis
Ville: 75013
Sujet: Developpement methodes calibration ,pricing , volatilité stochastique multifactorielle
SOUHAIL CADI
Année: 17/05/21
Entreprise: Goldman Sachs International
Ville:
Sujet: New ways to hedge derivatives porfolios. Exoloring new ways rto hedge portfolio. Implementation d'une librairie utilisable dans un environnement opérationnel
MARWANE EL AZZOUZI
Année: 19/04/21
Entreprise: Quanteam
Ville: 75008
Sujet: Application de deep learning sur une problématique de Pricing
FRANCOIS GUILLEMOT
Année: 01/03/21
Entreprise: AXA France
Ville:
Sujet: Dvlpt méthodologique pour projeter des indicateurs de solvabilité en temps réel (STEC marché). Approche type Machine learnig et Big Data.
HMIDA SEBAA
Année: 03/05/21
Entreprise: Esilv, De Vinci Research Center
Ville:
Sujet: Analyse de sentiment pour l’évaluation d’actifs financiers pour des méthodes de Deep Neural Networks non supervisées.
ROMAIN TINH
Année: 15/04/21
Entreprise: Crédit Agricole CIB
Ville: 92547
Sujet: Assistant Analyste Quantitatif
OUSSAMA ZRIAA
Année: 01/04/21
Entreprise: HSBC
Ville: 75116
Sujet: Trading Structuré de Taux et Produits Exotiques
ULYSSE CARBONNIER
Année: 14/06/21
Entreprise: Natixis
Ville: 75013
Sujet: Stage assistant Trader/ Collateral Management
BRUNO PAUL HENRI COSTACEQUE-CECCHI
Année: 12/04/21
Entreprise: Natixis
Ville: 75013
Sujet: Application méthodes Machine learning au calcul xVAs
RU CAO
Année: 12/04/21
Entreprise: Morgan Stanley UK Limited
Ville: E14 4QA
Sujet: Focus on the derivatives pricing models used by the desk
SARAH LAGRANDCOURT
Année: 12/04/21
Entreprise: MILLENIUM GLOBAL (MGTS)
Ville: SW1Y 6JR
Sujet: Develop trading strategies
ANTOINE LE CALVEZ
Année: 05/04/21
Entreprise: Squarerpoint Capital
Ville: EC2Y 9AW
Sujet: Analyse statistique de la microstructure de marché et de liquidité
IBRAHIM TIMITE
Année: 01/03/21
Entreprise: SHEELDMARKET
Ville: 75014
Sujet: Développement d'un module d'analyse de risque marché
YASSINE BELGAID
Année: 07/09/20
Entreprise: Digital Partners France
Ville: 75001
Sujet: Développement d'un robot trader avec intégration d'intelligence artificielle
IHEBEDDINE FARHAT
Année: 20/06/21
Entreprise: SGCIB
Ville: 92800
Sujet: Research projects related to algorithmic trading. Work with US rates algo trading desk in SGCIB New york from Paris officer.
GE ZHU
Année: 02/08/21
Entreprise: BNP Paribas London Branch
Ville: NW1 6AA
Sujet: Fair value calculation and execution optimisation in the markets of base metals, oil and soft commodities
ALEXANDRE BARTEAU
Année: 03/05/21
Entreprise: Murex
Ville: 75116
Sujet: Impact de la transistion LIBOR sur modèles de taux puis diffusion HJM puis FMM. Developper formule RFR + MC
OUSSAMA BEN RHOUMA
Année: 15/04/21
Entreprise: Finccam BmbH
Ville: 80336
Sujet: Implementation of multivariate simualtion models with application to real portfolios
ALEXIAN BUSSON
Année: 01/04/21
Entreprise: Socité Générale
Ville: 92800
Sujet: Implied Volatility with Arbitrage-free Extrapolation
ANOUK JAKUBOWICZ
Année: 03/05/21
Entreprise: Hiram Finance
Ville: 75008
Sujet: Etude de l'impact de la composante Gamma croisé
VIVIEN LEFRANCOIS
Année: 19/04/21
Entreprise: Societe Generale
Ville: 75886
Sujet: Assistance étude Modèle de taux swap de marché à volatilité stochastiques
OUSSAMA BAALI
Année: 05/07/21
Entreprise: Bank of America
Ville: 75008
Sujet: Hedging strategies for target volatility options
DIEGO BELLIARD
Année: 17/05/21
Entreprise: MET International
Ville: 6300
Sujet: Quant intern
MATTHIEU CHARRIER
Année: 01/03/21
Entreprise: LEXIFI
Ville: 92100
Sujet: Etude EDP non linéaires et lien avec probas, les Backward Stochastic Differential Equations.
MEHDI JEBS
Année: 15/12/20
Entreprise: gebsmehdi@gmail.com
Ville:
Sujet: Predictives modeling of intraday trading volume
FREDERIC NGUYEN
Année: 22/03/21
Entreprise: JP Morgan
Ville:
Sujet: FX Options et calcul stochastiques
JAWAD TILIOUA
Année: 21/06/21
Entreprise: Barclays
Ville:
Sujet: Familiarity with state of the art stochastic models for derivatives pricing
TIANYUAN ZHAO
Année: 19/04/21
Entreprise: Jump Trading Pacific Holdings Pte. Ltd.
Ville: 18960
Sujet: Application de Graphical Lasso et Minimum Covariance Determinant sur l’estimation de covariance des actions américaines et la construction de portfeuille
ZHIYUAN XU
Année: 05/06/21
Entreprise: Squarepoint Capital
Ville:
Sujet: import/ export
JULIEN DROUHET
Année: 12/04/21
Entreprise: BNP Paribas
Ville:
Sujet: Prise en compte des données économiques pour allocution tactique/ machine learning.
RACHID TAMITI
Année: 12/04/21
Entreprise: Exane Derivaives
Ville: 75002
Sujet: Quantitatif - Trading
ALEXANDRE CALNIBALOSKY
Année: 10/05/21
Entreprise: BNP Paribas
Ville: NW1 6AA
Sujet: Quantitative Research
ANTOINE CHEYMOL
Année: 19/04/21
Entreprise: Qube Research & Technologies Paris
Ville: 75008
Sujet: Create high quality predictive signals in teh commodities world. By leveraging access to large and diversified datasets, dentify statistical patterns and opportunities.
ELISABETH DE VANDIERE DE VITRAC
Année: 03/05/21
Entreprise: Exiom Partners
Ville: 75002
Sujet: Mise en œuvre de scénarios économiques C++
HAMZA ANDAM
Année: 05/07/21
Entreprise: PWC
Ville:
Sujet: Travailler sur les générateurs de scénarios économiques, qui sont utilisés en assurance. Développer des modèles de diffusion pour plusieurs facteurs de risque, taux, crédit, action, en univers risque neutre et calibrés sur des produits de marché, et de développer une infrastructure de tests, en particulier développer le modèle LMM+ (Libor Market Model +)
DYLAN BEDOUCHA
Année: 05/04/21
Entreprise: Engie Global Markets
Ville: 92930
Sujet: Modélisation mené sur le desk, pricing automatiques
HABAKUK DJIKÉ
Année: 14/04/21
Entreprise: Natixis
Ville: 75013
Sujet: Validation de modèles de valorisation VMV FI
SI DAN HO
Année: 20/04/21
Entreprise: Crédit Agricole CIB
Ville: EC2A 2DA
Sujet: Fast calibration modèles à volatilité locale stochastique & Fast pricing & hedging de produits dérivés Cross Assets par des méthodes de Machine Learning
WENJUN LIU
Année: 05/04/21
Entreprise: J.P Morgan
Ville: E14 5JP
Sujet: CIB Applied AI & ML
JULIEN WELTERLIN
Année: 03/05/2021 
Entreprise: Natixis SA
Ville: 75013
Sujet: Implémentation d’un modèle stochastique de dividendes
ALI BAOUN
Année: 17/05/21
Entreprise: JP MORGAN
Ville: E1 8QU
Sujet: Impact of Volatility modeling in Delta Hedging PnL, Extension to volatility of volatility for exotic pricing
ALI BRAHIMI
Année: 12/04/21
Entreprise: Murex
Ville: 75116
Sujet: Etudes et comparatifs des méthodes de résolution d'équations aux dérivés partielles en grande dimension à base re réseaux de neurones profonds