Entreprise: IXIS CIB
Ville: Paris
Sujet: Étude du modèle BGM à volatilité stochastique

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Stratégie de dispersion indicielle

Entreprise: NATEXIS
Ville: Paris
Sujet: Calibration de la volatilité locale

Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Paris
Sujet: Var par méthodes de Monte Carlo en grande dimension

Entreprise: PWC Audit. GIE
Ville: Paris
Sujet: Étude et valorisation de produits de dérivés de crédit

Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modèle quadratique gaussien et smile de change

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Ingénieur Financier

Entreprise: SGAM (SOCIETE GENERALE)
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Amélioration du procesSorbonne Universités du fonds d'arbitrage de volatilité

Entreprise: Deutsche Bank
Ville: Londres
Sujet: Étude de la dynamique du skew Sorbonne Universitér différents modèles pour le FX et les taux d'intérêt

Entreprise: IXIS CIB
Ville: Paris
Sujet: Extension d'un modèle de taux à volatilité stochastique

Entreprise: Barclays Capital
Ville: Paris
Sujet: Évaluation des paramètres terminaux en finance

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Couverture des dérivés de crédit multi sous-jacents

Entreprise:
Ville: Londres
Sujet: Corrélation incertaine dans certaines options multi sous-jacent

Entreprise: CCF-HSBC
Ville: Paris
Sujet: Modèles de diffus. de courbes de taux à variables implicites

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing de CDO en présence de corrélation

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris
Sujet: Implémentation de nouveaux modèles de valorisation de CDO et produits par tranches de défauts

Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Correction du prix d'une option exotique par contrôle des prix des produits de couverture

Entreprise: Barclays
Ville: Londres UK
Sujet: Stratégie "option Sorbonne Universitér crédit"

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modélisation statistique des spreads de crédit

Entreprise: CALYON
Ville: Londres
Sujet: Backtesting FX Options

Entreprise: Labo. Proba.
Ville:
Sujet: On models of Credit Risk

Entreprise: Deutshe Bank (Londres)
Ville: Londres
Sujet:

Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Élaboration de stratégies Trend. Calibration, étude de concavité

Entreprise: HSBC France
Ville: Paris
Sujet: Calibration du LMN (Programmation semi-définie)

Entreprise: BNP Paribas
Ville: New York
Sujet: Élaboration de stratégie volatilistes d'arbitrage multi-sous-jacents

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres
Sujet: Risque de contrepartie, modèle hybride taux-crédit

Entreprise: Capital Fund Mamagment
Ville: Paris
Sujet: Outils quantitatifs pour gestion alternative

Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris
Sujet: Validation de pricers et recherche quantitative (CD0 optimizer)

Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Paris
Sujet: Pricing d'une classe de produits path-dépendent par des méthodes d'EDP et d'arbres

Entreprise: Banca Aletti
Ville: Milan
Sujet: Stochastic volatility models in derivatives pricing

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres
Sujet: Implémentation et calibration d'un modèle de taux court (Merton)

Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Londres
Sujet: How to capture the jump component in fixed income markets

Entreprise: NATEXIS
Ville: Paris
Sujet: Modèle FX d'options exotiques

Entreprise: Lehman Brothers
Ville: Tokyo
Sujet: The implementation of Stochastic Volatility Cheyette Interest Rate Tars on it

Entreprise: CALYON
Ville: Courbevoie
Sujet: Études Modeles de Taux, implementation d'un outils de test de robustesse

Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Pricing de First defaults swap

Entreprise: HSBC France
Ville: Paris
Sujet: Étude du modèle hybride action/taux

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres UK
Sujet: Modélisation du smile de l'inflation

Entreprise: Crédit Sorbonne Universitéisse
Ville: Londres
Sujet: Analyse de scénarioss de risque (FX)

Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris
Sujet: Étude du modèle stochastique de Wishart

Entreprise: CALYON
Ville: Londres (UK)
Sujet: Problématiques liées à l'existence de smiles de corrélation Sorbonne Universitér le marché des dérivés exotiques de crédit

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Arbitrage de volatilté Sorbonne Universitér currency fund

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: New York
Sujet: Trading automatique en haute fréquence

Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet:

Entreprise: FIXAGE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Comprendre et maîtriser la volatilité des marchés d'actions d'obligations : l'influence des modèles de risque de crédit

Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Londres
Sujet: Variance Swaps

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris
Sujet: Structuration produits hybriques

Entreprise: Deutsche Bank
Ville: Londres
Sujet: Comparaison de modèles de volatilité

Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Paris
Sujet: Produits dérivés de crédit : modèle de contagion

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Optimisation du delta hedge en intraday Sorbonne Universitér des positions long gamma Sorbonne Universitér Forex. Mise en place d'indicateurs de crise en intraday

Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Application de la quantification optimale pour le pricing d'options

Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Quantitative trading strategies using Volatility

Entreprise: Deutsche Bank
Ville: Londres
Sujet: Estimating sensitivities following Glasserman's approach

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres UK
Sujet: Dynamic Model for multi names credit derivatives

Entreprise: SGCIB
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Etude du smile Sorbonne Universitér options de crédit

Entreprise: NATEXIS
Ville: Paris
Sujet: Modélisation des Sorbonne Universitérfaces de volatilité

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres
Sujet: Dérivés de crédit exotiques

Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Contruction de courbes zéro-coupon à partir des piliers. Implémentation et amélioration-swaptions et les options

Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Londres
Sujet: Modélisation du spread

Entreprise: Price-Waterhouse-Coopers
Ville: Paris
Sujet: Pricing d'options exotiques dans un modèle à volatilité stochastique

Entreprise: CCF
Ville: Paris
Sujet: MeSorbonne Universitére et contrôle des données de marché

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Contrôle de risque de crédit

Entreprise: CCF-HSBC
Ville: Paris
Sujet: Couverture d'options Forward start et dynamique de smile

Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Londres
Sujet: Modèles de diffusion d'actions avec dividendes discrets

Entreprise: TOTAL OIL TRADING
Ville: Genève
Sujet: Évaluation et couverture des options asian basket quanto

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modèles de crédit à intensité stochastique

Entreprise: CSFB
Ville: Londres - U.K
Sujet: Valorisation d'options exotiques et méthodes de développements asymptotiques

Entreprise: Gaz de France
Ville: La Plaine St-Denis
Sujet: Application de la quantification optimale à la valorisation d'options swing

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Méthodes de régression Sorbonne Universitér fonds mutuels

Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Commoties Derivatives Pricing

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Évaluation de stratégies optionnels dans différents régimes de volatilité

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modèles à volatilité locale, Approche markovienne

Entreprise: GdFSorbonne Universitéez
Ville: Saint-Denis
Sujet: Computing Var and Cvar for Energy Derivatives

Entreprise: IXIS CIB
Ville: Paris
Sujet: Approches alternatives de la corrélation pour le pricing de CDO

Entreprise: Solent Capital LLP
Ville: Londres
Sujet: Valorisation des parts de CDO par une approche de couverture dynamique

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing d'options avec volatilité stochastique

Entreprise: ABN AMRO Amsterdam
Ville: Amsterdam
Sujet: BGM et méthodes de Monte Carlo

Entreprise: EDF
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modélisation, valorisation et couverture dans les marchés énergétiques

Entreprise: Lehman Brothers
Ville: Londres
Sujet: Arbitrage Crédit et Volatilité Sorbonne Universitér actions

Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Londres
Sujet: Pricing weather derivatives

Entreprise: COFACE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: MeSorbonne Universitére du risque de credit. Syntèse et application. Code de la Coface

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Mise en place d'un pricer d'options multi-sous-jacents. Méthode de Monte-Carlo

Entreprise: CABOTO
Ville: Londres
Sujet: Calcul de Malliavin et Modèles à volatilité stochastique

Entreprise: Morgan Stanley UK
Ville: Londres - UK
Sujet: Dérivés de crédit : pricing de CDO

Entreprise: Paris CLAM
Ville: Paris
Sujet: Étude et mise en place de stratégies d'arbitrage Sorbonne Universitér dérivés actions et indices

Entreprise: AXA - IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modélisation et implémentation des obligations indexées Sorbonne Universitér l'inflation dans un logiciel de gestion d'actifs

Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Amélioration de Méthodes de Monte Carlo. Importance Sampling Sorbonne Universitér un modèle jump-diffusion. American Monte Carlo.

Entreprise: CIC
Ville: Paris
Sujet: Recherche en finance

Entreprise: SOCIETE GENERALE (SGCIB)
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Techniques perturbatives et géométriques pour le calcul de la volatilité implicite dans les modèles à volatilité stochastique

Entreprise: CCF-HSBC
Ville: Paris
Sujet: Risque de modèle : applications aux options Sorbonne Universitér panier et aux options long terme

Entreprise: SOCIETE GENERALE (SGAM)
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Risque de crédit

Entreprise: UBS ALTERNATIVE INVSTMENT SGR
Ville: ITALIA
Sujet: Hedge Funds and derivatives

Entreprise: Lehman Brothers
Ville: Tokyo
Sujet: Estimation de la volatilité risque-neutre à partir d'échantillons historiques

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres
Sujet: A Sorbonne Universitérvey of volatility smile models in derivatives

Entreprise: Lehman Brothers Londres
Ville: Londres
Sujet: Courbe de crédit

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude des méthodes numériques de calcul approché pour les intégrales Sorbonne Universitér le chemin. Application à des modèles à volatilité stochastique

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Évaluation des sensibilités de produits dérivés sous un modèle de marché de diffusion de la gamme des taux d'intérêt

Entreprise: CASAM
Ville: Paris
Sujet: Allocation et optimisation de portefeuille de fonds de hedge funds

Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Méthode de quantification optimale accélérée et pricing d'options américaines

Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Amélioration de la couverture des produits dérivés Sorbonne Universitér multi sous-jacents

Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Modèle de déformation d'une matrice de corrélation

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing de produits hybrides taux-crédit

Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Courbevoie
Sujet: Modèles statistiques de prédiction et applications au trading haute fréquence

Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Modèles Markov Functionnels. Construction de modèles hybrides

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Etude d'une extension du modèle de marché à volatilité stochastique

Entreprise: AXA IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Le modèle d'Heston et ses extensions

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Réseaux de neurones appliqués à l'économétrie

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres
Sujet:

Entreprise:
Ville:
Sujet: Mémoire

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Méthodes de quantification pour les modèles de taux d'intérêt en grande dimension

Entreprise: CCF-HSBC
Ville: Paris
Sujet: Pricing et couverture de produits dérivées dans un modèle à sauts

Entreprise: UNICREDITO
Ville: Milan
Sujet: H.J.M. Model, Modelli ematematici statistici di rischio. Relative calibrazioni e test per pricing di titoli

Entreprise: CCF-HSBC
Ville: Paris
Sujet: Pricing de swaps Bermudéens ou autres options exotiques Sorbonne Universitér Libor par des méthodes de Monte-Carlo dans un cadre BGM

Entreprise: EDF branche énergie
Ville: Saint-Denis
Sujet: Valorisation et couverture d'options Sorbonne Universitér électricité

Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Couverture de dérivés de crédit

Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Volatilité srtochastique et pricing d'options cliquets

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Malliavin Calculus and Greeks Computation in Smiled Interest Rates Market Models

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Optimisation de bilan sous contrainte de risque de taux

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Méthodes de cubature dans l'espace des trajectoires browniennes

Entreprise: ABN AMRO
Ville: Amsterdm (Pays-Bas)
Sujet: Pricing des options Sorbonne Universitér Inflation avec intégration de l'effet saisonnier

Entreprise: ABN - AMRO
Ville: Londres UK
Sujet: Structuration Sorbonne Universitér dérivés action

Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris
Sujet: Analyse et dynamique du smile de taux. Approche par comportement asymptotique

Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Les invariants de Marché

Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Paris
Sujet: Gestion de Portefeuille de Crédit

Entreprise: EDF
Ville: Clamart
Sujet: Estimation de la prime de risque dans le cadre d'un modèle non gaussien

Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: Londres
Sujet: Volatilité stochastique/option Sorbonne Universitér variance

Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Élaboration d'une librairie de pricing Sorbonne Universitér dérivés de taux/change

Entreprise: Bank of America
Ville: Londres
Sujet: Calibration de modèles à volatilité stochastique

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Calibration de modèles à volatilité stochastique

Entreprise: CIC
Ville: Paris
Sujet: Les dérivés de crédit : analyse des méthodes, contrôle des outils, mise en place du stress testing

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Déformation de copules gaussiennes et application au smile FX

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Analyse des risque sous-jacents aux CDO synthétiques

Entreprise: Natexis Banques Populaire
Ville: Paris
Sujet: Calibration des corrélations entre taux forward dans le cadre d'un modèle BGM-modèle multi-facteur

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Optimisation de portefeuille sous contrainte de value at risk

Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Interest rate & forex hybrids : The 2IR model with stochastic volatility (Heston) on FX

Entreprise: Gaz de France
Ville: Paris
Sujet: Réalisation d'un modèle de gestion dynamique en avenir incertain du financement de la dette de Gaz de France. Pricing, selon différents produits dérivés envisageables pour ce projet.

Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Paris
Sujet: Pricing des options à départ forward

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing de CDO : la méthode récursive

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Recherche/modèle d'arbitrage statistique

Entreprise: MYSIS BANKING SYSTEMS, Inc.
Ville: Paris
Sujet: Barrier options pricing & hedging in Stochastic Volatility models (ADI finite diff. schemes)

Entreprise: IXIS CIB
Ville: Paris
Sujet: Implémentation et étude du comportement du modèle QGM2F

Entreprise: CPR
Ville: Paris
Sujet: Création de fichiers de Sorbonne Universitéivi de produits

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Dérivés de Crédit (CDO)

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Stratégie quantitative Crédit

Entreprise: CCF
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Valorisation d'options exotique en présence de smile

Entreprise: CCF
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Impact de la spécification d'un modèle Sorbonne Universitér la couverture d'options

Entreprise: EDF branche énergie
Ville: Saint-Denis
Sujet: Modélisation et calibration des prix spot électriques : le modèle factoriel de Schwartz & le modèle hyperbolique généralisé

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing des produits dérivés de crédit

Entreprise: CCF-HSBC
Ville: Paris
Sujet: Implémentation d'un solver 2D backward/forward, calibration de modèle.

Entreprise: Lehman Brothers
Ville: New York
Sujet: Etude des stratégies d'arbitrage automatiques. Modélisation statistique. Implémentation en C++ des stratégies.

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude statistique du phénomène de mémoire longue dans les séries financières

Entreprise: CALYON Tokyo
Ville: Tokyo
Sujet: Participation à la création d'une activité de prop trading/ Stratégie de dispersio n Sorbonne Universitér VarSwap

Entreprise: MUREX
Ville: Paris Cedex 16
Sujet: Validation du modèle de Heston et analyse des réSorbonne Universitéltats Sorbonne Universitér certains types de produits ( variance swaps, s volatility swaps,…).

Entreprise: MUREX
Ville: Paris
Sujet: Calibrating the implied volatility Smile : a local volatility generalization of the Heston model

Entreprise: HSBC France
Ville: Paris
Sujet: L'implémentation d'un Libor Market Model avec un terme structure de skew

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Mise en place et développement d'indicateurs quantitatifs pour trading sysmématiques

Entreprise: Olympia Capital Management
Ville: Paris
Sujet: Analyse des facteurs de performance de hedge Funds

Entreprise: Chine Securities Institute
Ville: Pékin
Sujet: Évaluation des obligations convertibles de la Chine

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Étude de la Sorbonne Universitérface de volatilité implicite pour des sous-jacents illiquides. Estimation de l'impact des coûts de transaction Sorbonne Universitér un portefeuille d'options

Entreprise: BNP Paribas
Ville:
Sujet: Modèles économétriques de prévision de l'inflation

Entreprise: Crédit Agricole-IndoSorbonne Universitéez
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing and Risk management of Bermudan Style option in LGM-1F Model

Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Tokyo
Sujet: Barrier Option Risk Management

Entreprise: BRED
Ville: Paris
Sujet: Taux d'intérêt (produits dérivées)

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet:

Entreprise: Lehamn Brothers Holding INC
Ville: New York
Sujet: Étude du marche d'action américaine : Microstructure et efficatité comparées du NYSE et du NASDAQ

Entreprise: Gaz de France
Ville: Saint-Denis
Sujet: Études et modélisations des courbes à termes des prix des énergies

Entreprise: BGI
Ville: Londres
Sujet: Modélisation de dérivés de crédit et de volatilité

Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Multifactor generalisation of Heston model and application of exotic FX option pricing

Entreprise: HORIZON SOFTWARE
Ville: Paris
Sujet: Conception et réalisation d'un automate de trading pour la VWAP

Entreprise: DEXIA
Ville: Paris
Sujet: Réalisation d'un pricer de produits de taux exotiques

Entreprise: Goldman Sachs International
Ville: Londres
Sujet:

Entreprise:
Ville: Saint-Mandé
Sujet: Gestion

Entreprise: SG Asset Management
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing of CDO tranche with the semi-analytic method

Entreprise: Bear's Sterarns
Ville: Londres
Sujet:

Entreprise: Gaz de France
Ville: La Plaine St-Denis
Sujet: Étude d'un modèle de courbe forward Sorbonne Universitér les énergies et d'un modèle de taux d'intérêt

Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Londres
Sujet: Modèle à volatilité locale, modèle de Heston

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Modélisation des matières premières : déformation de la courbe, saisonnalité

Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing des obligations convertibles

Entreprise: Deutsche Asset Management
Ville: Paris
Sujet: Optimisation de la couverture crédit au sein d'un fond d'arbitrage d'obligations convertibles

Entreprise: Lehman Brothers
Ville: JAPON
Sujet: Microstructure des marchés asiatiques

Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Sorbonne Universitérfaces of Volatity and their Dynamics

Entreprise: Crédit Agricole
Ville:
Sujet: Etude d'évaluation de produits exotiques de taux

Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Application de Briga Mercuria Raposanda et Scotti pour calage de smile.

Entreprise: Lehman Brothers
Ville: Tokyo
Sujet: Microstruucture du marché japonais et exécution automatisée

Entreprise: CAISSE D'EPARGNE
Ville: Paris
Sujet: Étude de stratégie de réplication de produits structurés de taux dans le cadre du calcul de la VaR

Entreprise: Lehman Brothers
Ville: Londres
Sujet: Modèles statistiques pour optimiser les décisions de trading (Equity)

Entreprise: Bayern LB
Ville: Paris
Sujet: CFO

Entreprise: DIRECT ENERGIE
Ville: Malakoff
Sujet: Élaboration de la statégie de gestion des risques d'approvisionnement d'un nouvel entrant Sorbonne Universitér le marché de masse

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Convertible bonds and credit derivatives trading

Entreprise: BNP
Ville:
Sujet: Arbitrage de convertibles

Entreprise: NATEXIS-Banques Populaires
Ville: Paris
Sujet: Mise en place, calibrage et implémentation de modèles à volatilité stochastique

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville:
Sujet: Évolution du risque de remplacement pour des produits exotiques

Entreprise: SG ASSET MANAGEMENT
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Couverture de dérivés exotiques

Entreprise: CDC-Ixis AM
Ville: Paris
Sujet: Analyse du risque et de la performance d'un CPPI

Entreprise: INVESCO
Ville: Londres
Sujet: Pricing and risk modelling of different CDO's

Entreprise: Lehamn Brothers
Ville: Londres
Sujet:

Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris
Sujet: Implémentation et calibration du modèle BGM

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres
Sujet: Structuration Sorbonne Universitér produits

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Arbitrages de corrélations. Étude des correpondances. Corrélation implicite - Recherche de stratégie… entre ces marchés

Entreprise: SOPHIS
Ville: Paris
Sujet: Validation et industrialisation des scénarios d'analyse de risque "commodities"

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Dérivés de Crédit

Entreprise: Atlas
Ville: Londres
Sujet: Étude des produits dérivés Sorbonne Universitér fonds de fonds

Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: Paris
Sujet: Modèles stochastiques de dérivés de taux

Entreprise: BNP ARBITRAGE
Ville: Paris
Sujet:

Entreprise: MUREX
Ville: Paris
Sujet: Audit of the Interest Rate Models and Numerical Methods Applications to Cancellable Swaps

Entreprise: Commerzbank
Ville:
Sujet: Pricing d'Hybrid, modélisation du sous-jacent avec "distance to default model" et modèle de taux court,. Picing par arbre trinomial pour exercice anticipé

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Évaluation du risque de crédit par modèles de la firme et capital structure arbitraire

Entreprise: INRIA
Ville: Sophia-Antipolis
Sujet: Stochastic Control Problems in Finance

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Recherche de biais statistiques intraday à l'aide de filtres de Kalmann et de chaînes de markov cachées dans l'univers des actions européennes

Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Valorisation et couverture des produits de volatilité

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing de Produits de Flux (Variance Swap, …) et couverture statique

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Arbitrage de Crédit

Entreprise:
Ville: Paris
Sujet: Estimations pour les approximations discrètes des solutions des EDS liés aux problèmes des grandes déviations

Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Volatility Models & Pricing of Structured Products

Entreprise: SGAM
Ville: Paris
Sujet: Loi jointe de Sorbonne Universitép. de browiens corrélés ; options Sorbonne Universitér de nbx sous-j.

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Études d'indices deCDS et estimation de Spread de CDS

Entreprise: Deutsche Bank
Ville: Londres
Sujet: Modèle à volatilité stochastique des taux

Entreprise: Crédit Agricole-IndoSorbonne Universitéez
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Les dérivés de crédit

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing de produits hybrides taux - crédit

Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modèle à volatilité stochastique : Heston

Entreprise: MUREX
Ville: Paris
Sujet: Implémentation d'une librairie de pricing par résolution d'EDP

Entreprise: ABN AMRO
Ville: Milan - Italie
Sujet: Empirical and computational analysis for risk and asset management

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Tokyo
Sujet: Multi-Factorial Model Calibration Explanation of Japanese Stocks Extraday Returns

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Recherche de stratégies quantitatives Sorbonne Universitér les marchés européens

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Calibration de paramètres pour le modèle 8 (modèle à volatilité stochastique)

Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Paris
Sujet: Construction de la cube de volatilité

Entreprise: Lehman Brothers
Ville: Londres
Sujet: The quadratic Phi-G

Entreprise: INVIVOO
Ville: Courbevoie
Sujet: Algorithme de reconnaissance de forme et arbitrage

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Arbitrage statistique et indiciel, stratégies et modélisation

Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Paris
Sujet: Algorithme de Longstaff-Schwartz

Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Application des travaux récents de M. Bank

Entreprise: CASAM
Ville: Paris
Sujet: Pricing et modélisation de dérivés exotiques Sorbonne Universitér taux d'intérêt et change

Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modélisation et meSorbonne Universitére du risque de contrepartie. Application aux tranches de CD0

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing de CDO Squared

Entreprise: BNP
Ville: Paris
Sujet: Stratégies d'arbitrage Sorbonne Universitér Asset-Backed Securities

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude et application des markets-models de taux aux produits hybrides taux-actions

Entreprise: SGCIB
Ville: PUTEAUX
Sujet: Recherche et Princing de produits d'Alternative Risk

Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Évaluation d'options bermudéennes multi-variées - Projection de la valeur de continuation Sorbonne Universitér une base de polynômes orthonormés

Entreprise: NATEXIS-Banques Populaires
Ville: Paris
Sujet: Modèle à deux facteurs taux-actions

Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Prise en compte des coûts de transaction

Entreprise: CALYON
Ville: Courbevoie
Sujet: Recherche et développement Sorbonne Universitér produit de Fonds

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Structuration de dérivés actions

Entreprise: École Centrale
Ville: Chatenay-Malabry
Sujet: Grid computing et mathématiques financières de Monte Carlo pour les produits d'asSorbonne Universitérance

Entreprise: Barclays GLOBAL INVESTORS
Ville: Londres
Sujet: Modelling of the term structure of interest rates

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Développement d'outils d'optimisation pour l'allocation de portefeuille

Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Londres
Sujet: Assistant trater Sorbonne Universitér options exotiques Sorbonne Universitér actions

Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Incomplétude et optimisation

Entreprise: IFP
Ville: nc
Sujet: Modélisation des marchés pétroliers en Europe

Entreprise: Deutsche Bank
Ville: Londres
Sujet: Pricing d'options dans les modèles de diffusion avec sauts : équations intégro-différentielles

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Traitement des données manquantes. Matrice de corr. Étude des stratégies d'arbitrage

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Couverture de portefeuille en temps discret

Entreprise: Morgan Stanley
Ville: Londres
Sujet: Dynamique de volatilité

Entreprise: Lehman Brothers
Ville: Londres
Sujet: Optimal liquidation with a focus on the sample-path approach

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Pricing de produits dérivés exotiques par résolution d'EDP multidimensionnelles

Entreprise: Bear Stearns
Ville: Londres
Sujet: Structuration de produits dérivés de crédit

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: A Few Studies about Risks of Hedge Funds

Entreprise: Swan Capital Management
Ville: Paris
Sujet: Mise en place d'un outil de calcul de risque de stratégies alternatives directes

Entreprise: Barclays GLOBAL INVESTORS
Ville: Londres
Sujet: Modélisation de volatilité en marché de taux avec application au choix de portefeuille

Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Paris
Sujet: Value at Risk

Entreprise: Crédit Sorbonne Universitéisse
Ville: Londres
Sujet: Studies in Exotic Risk management : correlation mean-reversion (produits de spread, callable, range accrual…)

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude quantitative de biais statistiques intra-extra days

Entreprise: Natexis Banques Polulaires
Ville: Paris
Sujet: Assistance au trading exotique Sorbonne Universitér les indices et les actions

Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: American Monte Carlo

Entreprise: AXA IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Les dérivés d'inflation : modèles de marché, valorisation des produits vanilles et exotiques

Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: EDP/Modèle de défault : localisation des grilles EDP autour des zones de convexité/Gamma important, Implémentation/calibration en EDP d'un modèle…

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres
Sujet: Modèle de convergence des devises. Calibration et management

Entreprise: AXA-IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Simulation de procesSorbonne Universités de Lévy

Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres UK
Sujet: Models for correlation

Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Les facteurs de risque des commodity trading advisers

Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Londres
Sujet:

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Spread options pricing with stochastic volatility

Entreprise: AXA Investment Managers
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Back-testing des stratégies de couverture en utilisant l'historique de spreads CDS

Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Modélisation hybride de la volatilité Sorbonne Universitér le marché des indices

Entreprise: CALYON
Ville:
Sujet: Modélisation jointe des dynamiques de taux d'intérêt et l'intensité de défaillance

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Stratégies de dispersion indicielle

Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modélisation de la gestion

Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: Londres
Sujet: Structuration des produits exotiques de crédit

Entreprise: Université D'ÉVRY
Ville: ÉVRY
Sujet: Couverture des actifs contigents soumis à un risque de défaut

Entreprise: École des Mines
Ville: Paris
Sujet: Évaluation des contrats future de type énergétique

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Des modèles de taux à réalisations finies

Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Sorbonne Universitérface de volatilité : Calibrations statique et dynamique

Entreprise: HSBC France
Ville: Paris
Sujet: procesSorbonne Universités à sauts dans le Libor market model

Entreprise: CIC
Ville: Paris
Sujet: Théorie et pratique de la couverture des variables de marché

Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Modélisation du procesSorbonne Universités joint des principaux facteurs de marché

Entreprise: IXIS -CDC
Ville: Paris
Sujet: Modèles à saut et risque de liquidité pour des options Sorbonne Universitér fonds

Entreprise: CDC-Ixis CM Paris
Ville: Paris
Sujet: Structuration de notre hedge fund

Entreprise: Bank of America
Ville: Londres
Sujet: Replication d'options exotiques avec des options européennes : classification et comparaison de différentes méthodes de projection

Entreprise: Crédit Sorbonne Universitéisse
Ville: Londres - UK
Sujet: Inrerest Rates Exotic Management

Entreprise: CIUDAD GRUPO SANTANDER
Ville: Boadilla Del Monte (Espagne)
Sujet: Étudier les modèles HJM avec la volatilité stochastique

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Puteaux
Sujet: Modélisations des smiles de change

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Évaluation de Futures et d'options à forward start

Entreprise: SGCIB
Ville: Puteaux
Sujet:

Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Interpolation d'une nappe de volatilité et étude des options vanilles Sorbonne Universitér le taux de change

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: New York City
Sujet: Produits Structurés et Allocation Optimales de fonds de pension

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Prise de connaissance et implémentation de pricers

Entreprise: J.P. Morgan
Ville: Londres
Sujet: Études et mises en place de modèles statistiques pour l'optimisation de stratégies d'arbitrage Sorbonne Universitér indice et actions

Entreprise: Price Water
Ville: Paris
Sujet: Modèles de H & W et HJM à 2 facteurs, valorisation Sorbonne Universitér taux

Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Paris
Sujet: Etude modèle HJM à 1 puis 3 facteurs. Pricing par EDP. Taux change

Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Dérivés de fonds. Modélisation CPPI

Entreprise:
Ville: Paris
Sujet: Valorisation des Credit Basket Swaps

Entreprise: Bayern LB
Ville: Paris
Sujet: Modélisation financière

Entreprise: Bear Stearns
Ville: Londres
Sujet: Internship at Bear, Stearns International Limited

Entreprise:
Ville:
Sujet: Implémentation d'un modèle de dérivés de crédit à intensité stochastique

Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris
Sujet: Méthodologie et pratique des Forward et produits dérivés

Entreprise: CDC
Ville: Paris
Sujet: Modèle BGM

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Recherche du produit le plus proche sous contrainte de Gamma

Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Méthodes de Monte Carlo adaptées au pricing d'options de taux d'intérêt à exercice anticipé

Entreprise: Crédit Agricole IndoSorbonne Universitéez
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Backtesting d'un modèle de VaR crédit

Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Structureur Sorbonne Universitér les produits de taux & change

Entreprise: HSBC France
Ville: Paris
Sujet: Modèle hybride action (Taux avec smile)

Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing Sorbonne Universitér multi sous-jacents et procesSorbonne Universités de Lévy

Entreprise: Lehman Brothers
Ville: Londres
Sujet: Counterparty risk on Bermudan/American style exotic interest rate derivatives

Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Couverture de la volatilité et modèles à volatilité stochastique

Entreprise:
Ville: Francfort
Sujet: An Analysis of Stochastic Volatility Models

Entreprise: BAREP Asset Management
Ville: Paris
Sujet: Étude de la valeur relative entre les dérivés de crédit et les dérivés actions

Entreprise: Natexis Asset Management Paris
Ville: Paris
Sujet:

Entreprise: ALTIA
Ville: Paris
Sujet: Pricing d'un contrat d'asSorbonne Universitérance-vie

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Puteaux
Sujet: Amélioration des algorithmes de résolution d'équations aux dérivés partielles

Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Construction et sélection de systèmes de trading following

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Smile de corrélation des CD0

Entreprise: Natexis Banques Populaire
Ville: Paris
Sujet: Approximation pour option américaines à barrière

Entreprise: Bear Stearns International Limited
Ville: Londres
Sujet: Modèle à volatilité locale -Vol. sto. dit "Mixture" : Pricing MC et EDP, test de la fonction de volatilité locale, résolution de Fokker Planck avec la vol. sto., MC et EDP en 2D, implicite. Référence : Rebonato 2003.

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing et couverture d'option quantos dans le cas d'un accès restreint au marché à terme

Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Calibration du Libor Market Model aux Swaptions et aux corrélations terminales de CMS

Entreprise: HSBC-CCF
Ville: Paris
Sujet: Les dérivés de taux : courbes et modèles

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville:
Sujet: Smile d'options de change

Entreprise: IXIS Caisse d'Epargne
Ville: Paris
Sujet: Modèles à trois facteurs

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modèles dynamiques pour la distribution des pertes forward

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Volatilité stochastique

Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Paris
Sujet: Analyse quantitative et développement d'un pricer pour un produit hybride : taux, indice d'action

Entreprise: Gaz de France
Ville: Paris
Sujet: Validation du Modèle des Options Asiatiques Sorbonne Universitér les Marchés de l'Énergie

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Méthodes de couverture d'options Sorbonne Universitér fonds

Entreprise: BRED
Ville: Paris
Sujet: Modèles de BGM appliqué à l'évaluation des produits structurés de taux

Entreprise: Goldman Sachs International
Ville: Londres
Sujet: Intégration du coût de rehedging pour les produits exotiques. Cas des swaptions bermudéennes

Entreprise: LEHMANN BROTHERS
Ville: Tokyo
Sujet: Intraday liquidity-taking principal strategies in algorithmic trading framework

Entreprise: SGAM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Évolution des méthodes de pricing des produits structurés de crédit

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Calcul du risque de crédit

Entreprise: HSBC
Ville: Paris CEDEX 02
Sujet: Méthodes de réduction de variance en Monte Carlo. Application du Monte-Carlo américain à la couverture des produits

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Pricing d'un dérivé de crédit Sorbonne Universitér créances hypothécaires

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: New York
Sujet: Trading Sorbonne Universitér obligaitions convertibles

Entreprise: AXA IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude de la dispersion et des co-mouvements de spreads de crédits : classification et description

Entreprise: Price Water House Coopers
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Operational Systems Risk Management

Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Approximation du drift dans le modèle BGM et application aux méthodes d'arbres pour l'évaluation des swaptions bermuda

Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Dynamic factor models for credit correlation

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Trading exotique Sorbonne Universitér equities

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Étude d'une externalisation de passif retraite par le marché de l'inflation

Entreprise: WesLB UK Ltd
Ville: Londres
Sujet: Modélisation des spread TreaSorbonne Universitéry-Swaps à l'aide de données macroéconomiques et de marché (pro- grammation sous E-views)

Entreprise: CPR
Ville: Paris
Sujet: Calcul d'erreur

Entreprise: AXA-IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Constant Maturity Credit Default Swap

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modèles de taux Markoviens

Entreprise: Sorbonne Universiténgard, Reech capital (Londres)
Ville: UK
Sujet: Méthode de Longfstaff Schwartz pour les options américaines

Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Optimisation de portefeuille de dérivés

Entreprise: AXA-IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modélisation des pertes d'un portefeuille crédit : application au pricing et à la couverture d'un CDO

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modélisation de la corrélation par une chaîne de Markov pour l'évaluation des dérivés de crédit & les swaptions Sorbonne Universitér indices et variance gamma

Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Pricing d'obligations convertibles avec risque de crédit

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Correlation Equity

Entreprise: Lehman Brothers
Ville: Tokyo
Sujet: Analyse de la microstructure des marchés asiatiques

Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Etude du modèle SABR

Entreprise: J.P. Morgan
Ville: Londres
Sujet: Éléments de valorisation d'une activité épargne logement

Entreprise: Natexis-Banques Populaires
Ville: Paris
Sujet: Risque de modèle

Entreprise: Banque Lazard
Ville: Paris
Sujet: Obligations convertibles : détermination du coupon à l'émission

Entreprise: GDF
Ville: La Plaine St-Denis
Sujet: Calibration de modèles & pricing d'option

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Arbitrage Cash

Entreprise: IXIS CIB
Ville: Paris
Sujet: Valorisation de Celier de crédit et mise en place de stratégies de trading

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing à taux stochastiques de produits exotiques. Simulation Monte Carlo parallèle

Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Markovian Approximation of the drift in BGM

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude d'un modèle HJM markovien à volatilité stochastique

Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Stochastic Volatility in Markov Functional Framework

Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Modèle Cheyette

Entreprise: ING WHOLESALE BANKING
Ville: Bruxelles
Sujet: Modèle de Heston : implémentation et étude des sensibilités en multidimensions

Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: 2d Year Analyst

Entreprise: CADES
Ville: Paris
Sujet: Modélisation de la dette indexée inflation

Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Modèle de Heston. Quelques aspects de calibration

Entreprise: CDC-Ixis
Ville: Paris
Sujet: Modèle quadratique gaussien

Entreprise: Dresdner Kleinwart
Ville: Londres
Sujet: A Forward Loss Model with Stochastic Volatility

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude et calibration de modèles affines par transformée de Fourier

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris CEDEX 16
Sujet: Pricing d'options Sorbonne Universitér dérivés de crédit

Entreprise: EDF trading
Ville: Londres
Sujet: Heston Model and Applications

Entreprise: SOPHIS TECHNOLOGY
Ville: Paris
Sujet: Calibration d'un modèle à volatilité stochastique

Entreprise: J.P. MORGAN
Ville: Londres
Sujet: Low dimensional pricing of quanto trades under general smile asSorbonne Universitémptions

Entreprise: Zeliade Systems
Ville: Paris
Sujet: Problèmes numériques Sorbonne Universitér les CDO

Entreprise: Reuters Financial Software
Ville: Puteaux
Sujet: Évaluation des Range Accrual Swaps avec le modèle BGM et un arbre Hull et White

Entreprise: BANK OF AMERICAN
Ville: Londres
Sujet: Pricing & Hedging of exotic options on credit indexes

Entreprise: CIC
Ville: Paris
Sujet: Modélisation paramétrique de la Sorbonne Universitérface de volatilité implicite et Vega Hedging

Entreprise: J.P MORGAN
Ville: Londres (UK)
Sujet: Calculating greeks under correlation smile

Entreprise: BANK OF AMERICA
Ville: Londres
Sujet: Vega decomposition and applicaiton to a series of standard exotics

Entreprise: Crédit Lyonnais
Ville: Londres
Sujet: Modelling the Smile Dynamics with a Jump-Diffusion Model with Local Volatility

Entreprise: CALYON
Ville: Londres
Sujet: Produits Dérivés de Crédit, Modèles de Corrélation et Smile

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing de CDO Squared

Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris
Sujet: Études Sorbonne Universitér le modèle de taux d'intérêt Heath-Jarrow-Morton

Entreprise: Deutsche Bank
Ville: Londres
Sujet: Modélisation d'une nappe de corrélation à l'aide de Copules dans les spread d'options de taux

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: CDO

Entreprise: AXA - IMP
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Interest Rate Models

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Modèles affine (Vasicek,etc)

Entreprise: HSBC-CCF
Ville: Paris
Sujet: Option Valuation Using the fast Fourier Transform

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude d'un modèle de corrélation appliqué au pricing des tranches de CD0

Entreprise: Natexis Banques Polulaires
Ville: Paris
Sujet: Trader junior - Assistant

Entreprise: SGCIB
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Le pricing des CDOS, implémentation de modèles à mixture de copules, des modèles à diffusion de répartition des pertes

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Intégration de la problématique crédit dans un modèle multi-equity volatilités stochastiques + saut + copule

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: "Étude du modèle Avellaneda + Volatilité stochastique"

Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Prise en compte du smile de taux dans un modèle hybride taux-change

Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Repo rates modeling and estimation of the counterparty gap risk

Entreprise: GASELYS
Ville: Paris
Sujet: Options (calls, puts) en marchés illiquides

Entreprise: EXANE
Ville: Paris
Sujet: Pricing d'options avec volatilité stochastique

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Volatilités stochastiques multi-dimensionnelles

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Couverture et valorisation des options barrières. Volatilité stochastique

Entreprise:
Ville:
Sujet: Reconstruction du P&L d'un book multi sous-jacents et couverture de ses gammas croisés

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Londres
Sujet: De l'utilisation du smile de corrélation pour le pricing des CDO bespoke

Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Options on realized variance

Entreprise: LEHMAN BROTHERS
Ville:
Sujet: Étude statistique des rendements. Modèles de volatilité.

Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Algorithmes stochastiques, microstructure et exécution

Entreprise: DEUTSCHE BANK
Ville: Londres
Sujet: Commodities Complex Risk

Entreprise: AXA - IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Simulation multi-sous-jacents avec copules

Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Options Spread CM5 : approche par modèles de difffusion

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Les modèles à volatilité stochastique appliqués aux matières premières

Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Méthodes de pricing par "weighted Monte-Carlo" avec minimisation de l'entropie

Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude des modèles affines avec sauts

Entreprise: Merril Lynch
Ville: Tokyo
Sujet: Hybrid pricing and hedging method

Entreprise: FINANCE CONCEPTS
Ville: Paris
Sujet: Analyse de données financières en haute fréquence

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude d'une méthode de régression de paramètre non-stationnaires…. Pour la prédiction de rendements de portefeuilles

Entreprise: LEHMAN BROTHERS
Ville: Paris
Sujet: Modélisation et étude statistique du swap de volatilité et du swap de corrélation des changes

Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Gestion Obligataire et CDO

Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Pricing de produits dérivés exotiques Sorbonne Universitér taux de change

Entreprise:
Ville: Londres
Sujet: Currency Basis modelling and usage in the frame of credit portfolio expoSorbonne Universitéres

Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Stochastic interest rate models for pricing equity interest rate hybrid products

Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Modélisation hybride crédit (modèle quadratique) + taux (modèle linéaire)

Entreprise: UBS
Ville: Londres
Sujet: Pricing de cliquets et options Sorbonne Universitér variance; vol implicite forward

Entreprise: Morgan Stanley
Ville: Londres
Sujet: Le modèle de calibration et interprétation des différents paramètres du modèle

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville:
Sujet: Étude statistique de modele equity credit/implémentation du pricer

Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Modèles hybrides acttion/taux/inflation

Entreprise: UBS
Ville: Londres
Sujet: Étude théorique, calibration et implementation d'un modèle markovien… des STCDO

Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Pricing & risk management credits

Entreprise: CRÉDIT UISSE
Ville: Londres
Sujet: Modelling the Long Term Volatility

Entreprise: AXA-IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing CDO bespoke in the Base correlation framework

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Stratégie de couplage de dispersion intraday

Entreprise: GDF
Ville: Saint Denis
Sujet: Modélisation des prix forwards Sorbonne Universitér les marchés énergétiques

Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Produits exotiques de taux d'intérêt

Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Construction de la volatilité implicite equity long terme à partir de modèle de taux

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Modélisation des prix d'actifs avec le modèle FIGARCH

Entreprise: HSBC
Ville: Londres
Sujet: Fair volatility smile for cross currencies

Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Pricing Options Americaines Multi Sous Jacent, Smoothing

Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Modèles à volatilité stochastique à deux facteurs

Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Pricing des CMS Spread Options : LMM avec deux volatilités stochastiques

Entreprise: EDF
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Valorisation et couverture de produits dérivés Sorbonne Universitér gaz et électricité, étude d'un modèl de la température. Valoristion d'actifs physiques

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: NEW YORK
Sujet: Research of Structuring of new products

Entreprise: AXA-IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modèle de Heston

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude de modèles de valorisation de produits Sorbonne Universitér commodities

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Statistique Sorbonne Universitér taux/matières premières

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Chine (Hong Kong)
Sujet: Identification par méthodes statistiques et quantitatives des ordres

Entreprise: Cantab Capital Partners LLP
Ville: Cambridge
Sujet: Quantitative Financial Strategies : FX Carry, Volatililty Trading and High Frequency Index replication

Entreprise: JP Morgan
Ville: Londres - UK
Sujet: Pricing d'un portefeuille "Reverses Mortgages"

Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Local control variates and American Monte Carlo

Entreprise: NOMURA INTERNATIONAL
Ville: Chine (Hong Kong)
Sujet: Développement d'outils d'aide à la décision… d'un portefeuille de corrélation

Entreprise: CALYON
Ville: Londres
Sujet: Modèle Stochastic Local Volatility

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Méhodes de quantification pour les aoptins américaines

Entreprise: ANZ INVESTMENT BANK
Ville: Sydney (Australie)
Sujet: Application of the Heston model to the Australian equity market

Entreprise: JP Morgan
Ville: Londres, UK
Sujet: Options Sorbonne Universitér l'index CDS

Entreprise: HSBC France
Ville: Paris
Sujet: Modèle LogNormal à deux facteurs de Volatilité Stochastique

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville:
Sujet: Marché FX - Analyse en Composantes Principales

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Dynamique du risk reversal, à l'aide d'un modèle à saut

Entreprise: BNP
Ville: Paris
Sujet: Impact du modèle de taux pour la gestion d'un book hybride

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville:
Sujet: Allocation du capital risque opérationnelle de SGCIB

Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Stochastic beta volatility model for pricing cliquet option

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing et hedging d'options Sorbonne Universitér contrats futures : approches théorique et pratique

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Résolution de problèmes non linéaires par quantification

Entreprise: COMMERZ BANK
Ville: Londres
Sujet: Trading exotique

Entreprise: Merril Lynch
Ville: Chine (Hong Kong)
Sujet: The Monte Carlo pricing.

Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Options américaines

Entreprise: GDF Sorbonne UniversitéEZ
Ville: Saint Denis
Sujet: Valorisation des risques de défaillance des stockages gaziers

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Libor Market model and Swap Market model: calibration

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Analyse de P&L et allocation dynamique de portefeuille pour les stratégies Sorbonne Universitér actions

Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Modelling of volatility in equity derivatives

Entreprise: BANQUE FÉDÉRALE
Ville: Paris
Sujet: Pricing de produits de taux à barrière

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modèles de volatilité et applications au pricing d'options Sorbonne Universitér volatilité

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Étude de profitabilité des warrants

Entreprise: EURO NET ASSET VALUE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing de produits dérivés de crédit

Entreprise: LOUIS CAPITAL
Ville: Londres
Sujet: Modélisation de volatilités sectorielles

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Revue et recalibration du modèle de diffusion des spreads de crédit

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modèle statistique de BEKK et matrices de covariance

Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: American Option with Cash Dividend

Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Semi-parametric temporal copula approach to Dynamics modelling

Entreprise: CRÉDIT Sorbonne UniversitéISSE
Ville: Londres
Sujet: Vega hedging statique de callable et triggerable bond

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville:
Sujet: Couverture des portefeuilles long terme

Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Usage de techniques statistiques. Non linear filtering

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Stratégies systématiques Sorbonne Universitér matières premières : étude statistique d'algorithmes et quantification des gains en prédictibilité

Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Markov Models for Commodities

Entreprise: ARROWGRAA
Ville:
Sujet: Testing the Predictive Power of Advanced Valuation Metrics and Technical Indicators in Global Equity Markets

Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Méthodes de quantification

Entreprise: BANK OF AMERICAN
Ville: Londres
Sujet: Pricing & Hedging of exotic options on credit indexes

Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Calibration to Forward Smile and Vanilla Smile by time-scale separations.

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Markov Fonctional Loss Models + Porlio Losses Modelisation

Entreprise: SOCIETE GENERALE (SGCIB)
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: How to price interest rate derivatives in a short rate model with stochastic volatility

Entreprise: CALYON
Ville: Paris
Sujet: Modèles affines et Sauts, tauxCrédit : Incomplétudes du marché

Entreprise: Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Least-Squares Regression Splines for Princing exotic product in commodities

Entreprise: EXANE
Ville: Paris
Sujet: Dans le cadre de la mise en place d'un outil de valorisation et de structuration

Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Modèle de volatilité stochastique à deux facteurs

Entreprise: AXA France
Ville: Nanterre
Sujet: Pricing de garanties financières Sorbonne Universitér des produits d'asSorbonne Universitérance-vie

Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Analyse comparative de l'impact des modèles Sorbonne Universitér le pricing and hedging

Entreprise: SOPHIS TECHNOLOGY
Ville: Paris
Sujet: Études et implémentation des modèles d'évaluation de produits Sorbonne Universitér inflation , Caps/Floors, swaptions,Zero coupon.

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Londres
Sujet: Les CDO synthétique et la corrélation

Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres - U.K
Sujet: Model development & Sorbonne Universitépport of real-time pricing

Entreprise: SOCIETE GENERALE (SGCIB)
Ville: Tokyo
Sujet: Market impact et arbitrage statistique

Entreprise: AXA
Ville: Paris
Sujet: Modélisation, structuration et couverture de variables annuities

Entreprise: GDF Sorbonne UniversitéEZ
Ville: Saint-Denis La Plaine
Sujet: Valorisation des contrats d'approvisionnement en gaz multi-sous-jacents par quantification optimale

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Gestion de l'instabilité en Vega Sorbonne Universitér produit exotique

Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Un système expert de sélection de paniers et de classification de payoffs

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Valorisation des options américaines par la méthode de Monte Carlo - Études de structures Callables & Putables

Entreprise: Deutsche Bank
Ville: Londres
Sujet: Hedging correlation risk in equity products

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Méthode de couverture du risque de remboursements anticipés de crédit taux fixe

Entreprise: BANCO ESPIRITO SANTO
Ville: Lisbonne (Portugal)
Sujet: Modélisation Capital Économique et risque de credit

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Robust Estimation of Historical Correlations

Entreprise: MUREX
Ville: Paris
Sujet: LIBOR Market Model avec deux facteurs de volatilité stochastique

Entreprise: Citigroup
Ville: Londres
Sujet:

Entreprise: AXA-IM
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Définition, calibration et validation de modèles d'évaluation d'instruments financiers

Entreprise: AXA France Solutions
Ville: Nanterre
Sujet: Pricing et couverture de produits d'asSorbonne Universitérance-vie par la méthode stochastique dans stochastique

Entreprise: BRED BANQUE POPULAIRE
Ville: Paris
Sujet: Étude de procesSorbonne Universités à sauts pour la valorisation de produits financiers

Entreprise: Standard Chartered Bank
Ville: Singapoure
Sujet: Derivation characteristic fonction and implementation of a fast calibration routine for a Gabillon Model with jumps and stochastic volatility

Entreprise: EDF
Ville: Chatou
Sujet: Estimation de modèles markoviens discrets pour la fiabilité des composants et systèmes industriels

Entreprise: EDF
Ville: Saint-Denis La Plaine
Sujet: Valorisation de produits dérivés Sorbonne Universitér les marchés de l'énergie

Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Mark-to-model pour ABS et CDO cash

Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Emerging Markets Credit - Pricing and Trading

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville:
Sujet: Pricing dans le modèle de Heston

Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Calibration des modèles à volatilité stochastique un et deux facteurs mixés avec de la volatilité locale

Entreprise: AXA
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing d'obligations callables

Entreprise: Institut de Mathématiques de Bordeaux
Ville: Talence (France)
Sujet: Pricing d'options américaines avec Monte Carlo

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Développement de modèles statistiques et stochastiques

Entreprise: Barclays Capital
Ville: Tokyo (Japon)
Sujet: Micro-structure des marchés financiers en Asie

Entreprise: GDF Sorbonne UniversitéEZ
Ville: Saint-Denis La Plaine
Sujet: Modélisation de la courbe à terme des taux de change. Calibration du modèle de Brooks à partir des prix de contracts réels

Entreprise: GRUPO SANTANDER
Ville: Madrid
Sujet: Semi Analytical greeks - An Atenea Odyssey

Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Couverture d'options exotiques dans un marché de taux présentant des coûts de liquidité

Entreprise: Fondation Europlace Finance
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Analyse de la micro-structure des marchés en ultra-haute fréquence

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing d'Options Exotiques

Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Pricing de Produits Dérivés de Crédit

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Chine (Hong Kong)
Sujet: Study of the dynamics of the implied volatility curves

Entreprise: MERRILL LYNCH
Ville: Londres
Sujet: Volatilité locale dans des modèles à volatilité stochastique

Entreprise: Standard Chartered Bank
Ville: Singapour
Sujet: Calibration under a Local-Stochastic Volatility model: Fokker-Plank Forward

Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: The CHF market indicator construction of a rate curve

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: MeSorbonne Universitéres de risque et optimisation de portefeuille avec dépendance de queues

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Identification de portefeuilles "mean-reverting"

Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Trading & Hedging de CMS spread options

Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Stratégie d'arbitrage statistique basée Sorbonne Universitér la cointégration

Entreprise: CAPITAL FUND MANAGMENT
Ville: Paris
Sujet: Exploration des données NYSE

Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Modelling Credit and Interest Rates Dynamics

Entreprise: Pricing Partners
Ville: Paris
Sujet: Calibration du modèle de Heston par différents algorithmes (Simplexe, Differential evolution)

Entreprise: La Banque Postale
Ville: Issy-les-Moulineaux
Sujet: Calibration du modèle BGM et corrélation des taux LIBOR forward

Entreprise: Millenium
Ville: Paris
Sujet: Backtest et optimisation de stratégies statistiques automatiques

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Valorisation de stockage de gaz par quantification optimale

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres - U.K
Sujet: Modélisation du gaz et de l'électricité (spot, courbe de forwards, saisonalité, mean-reversion…)

Entreprise: HSBC
Ville: Paris
Sujet: Développement d'un outil d'aide au trading à partir de bases de données

Entreprise: MERCER
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modélisation d'actifs

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude de la micro-structure des marchés européens en intraday et détection de biais

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Le modèle de Black-Litterman et ses applications en arbitrage statistique

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude de la microstructure des marchés européens en intrady et détection de biais

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Quantification du risque de taux/commodities. Impact de la volatilité et de la corrélation taux/commos Sorbonne Universitér des produits hybrides taux/commos

Entreprise: DAIWA SECURITIES
Ville: Londres
Sujet: Calibration des modèles à volatilité locale, comparaison et validité des prix

Entreprise: DELOITTE S.A. Luxembourg
Ville: Luxembourg
Sujet: Modélisation quantitative des risques financiers

Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Implémentation d'une méthode de pricing des options incluant des modèles de taux courts

Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Arbitrage Statistique

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris
Sujet: Variance Swaps et Variance Swaps Conditionnels

Entreprise: AXA France
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modélisation d'actifs obligatoires risqués

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris
Sujet: Participation à la création de pricing ... de valeur relative

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing et Calibration d'Option Spread Sorbonne Universitér indice

Entreprise: GDF Sorbonne UniversitéEZ
Ville: Saint-Denis La Plaine
Sujet: Prévision des prix Day-Ahead Sorbonne Universitér Powernext et Scalairisation de courbes de contrats futures

Entreprise: Swiss Life
Ville: Paris
Sujet: Modélisation du capital économique de l'entité SLAB (Swisslife asSorbonne Universitérance des biens)

Entreprise: Moody's
Ville: Londres
Sujet: Elliptical Copulas for CD0's

Entreprise: CA-CIB
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modèle linéaire gaussien avec volatilité stochastique

Entreprise: DAIWA SMBC
Ville: Londres
Sujet: A multi-currency model with FX volatility skew

Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Modelling and pricing of exotic products and investments strategies

Entreprise: Pricing Partners
Ville: Paris
Sujet: Application des procesSorbonne Universités de Wishart à la valorisation des produits de corrélation en actions

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Structuration/Pricing de produits dérivés equity pour les institutionnels

Entreprise:
Ville: Turin (Italie)
Sujet: A Bayesian stochastic reserving model

Entreprise: Strategic Risk Management
Ville: Paris
Sujet: Production automatisée de modèles prédictifs d'états futurs de marché Sorbonne Universitér indices boursiers

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Étude d'une stratégie d'arbitrage basée Sorbonne Universitér la cointégration

Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris
Sujet: Valorisation et couverture de produits complexes sous différents risques e liquidité

Entreprise: Université Paris XII
Ville: Créteil
Sujet: Modèles à volatilité incertaine (Unknow Volatility Model) avec approche par quantification (Bally-Pagès) et BSDE (Backward Stochastic Differential Equation) du second ordre

Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris
Sujet: Modélisation de l'inflation

Entreprise: APTIMUM
Ville: Paris
Sujet: Évaluation de la Value At Risk par simulations de Monte-Carlo Open Path

Entreprise: MUREX
Ville: Paris
Sujet: Modèle HJM/BGM adapté aux matières premières

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Recherche de portefeuilles de trading. Arbitrage statistique basse fréquence

Entreprise: LCL
Ville: Paris
Sujet: Ciblage et meSorbonne Universitére des réSorbonne Universitéltats des opérations de marking direct

Entreprise: DAIWA SMBC
Ville: Londres
Sujet: Quadratic Term Structure Models

Entreprise: AXA
Ville: Paris
Sujet: Hedging Variable Annuities under Constraints

Entreprise: Arrow Financial ConSorbonne Universitélting
Ville: Paris
Sujet: Intervention dans le cadre du projet CaMaRis pour le risque

Entreprise: Oxford University
Ville: Oxford (UK)
Sujet: Travaux de recherche Sorbonne Universitér la finance comportementale

Entreprise: UBS
Ville: Londres
Sujet: Credit Derivatives - Risk Management and Pricing Mehods

Entreprise: SOCIETE GENERALE (SGCIB)
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Variable annuities

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing avec des équations différentielles de produits Sorbonne Universitér la volatilité (modèle à volatilité incertaine)

Entreprise: Fondation Institut Europlace Finance
Ville: Paris
Sujet: Étude du procesSorbonne Universités de formation des prix à ultra haute frequence

Entreprise: CALYON
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Problèmes de liquidité: rétroaction du trading produits dérivés Sorbonne Universitér le prix du sous-jacent lui-même.

Entreprise: AXA - Risk Management
Ville: Paris
Sujet: Étude du variance swap

Entreprise: Pricing partners
Ville: Paris
Sujet: Étude de variance swap

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Portfolio Optimization in High frequency Trading

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Modélisation produits dérivés et exotiques

Entreprise: SOPHIS
Ville: Paris
Sujet: Application of Lévy Processes in Finance

Entreprise: VTB
Ville: Londres
Sujet: Markov functional model calibration (IRF & Commo-Smiles) characterization of the meaSorbonne Universitére and hybrid products pricing

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Variances swaps : présentation, réplication et extensions

Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Asian Option in Foreign Exchange

Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Modèle "Log-Skewed Student". Méthodes de calibration rapide de la volatilité locale

Entreprise: PRICING PARTNER
Ville: Paris
Sujet: Formules analytiques à base de calcul de Malliavin

Entreprise: BNP-Paribas ARBITRAGE
Ville: Paris
Sujet: Systématisation de l'analyse des impacts modèles où les produits complexes

Entreprise: Institut Europlace de Finance
Ville: Paris
Sujet: Evaluation of Exotic Interest Rate Products

Entreprise: Millenium Capital Partners
Ville: Londres
Sujet: Trading Analytics

Entreprise: UBS
Ville: Londres
Sujet: Optimal delta hedging of exotic options

Entreprise: Morgan Stanley
Ville: Londres
Sujet: Evaluation of commodity models and hedging strategies

Entreprise: CRÉDIT Sorbonne UniversitéISSE
Ville: Londres
Sujet: Fast Pricing of Equity Baskets in the Gaussian copula model

Entreprise: École Polyrechnique
Ville: PALAISEAU
Sujet: Calibration of local volatility Sorbonne Universitérface using Tikhonov regularization

Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: P&L explain and P&L attribution of exotic interested rate products using the LMM model

Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Gestion de produits spécifiques

Entreprise: BNP-Paribas
Ville: Londres
Sujet: Intersnhip report Spread Options for Commodity Derivatives

Entreprise: Morgan Stanley
Ville: Londres
Sujet: Pricing D'AMS et d'autres produits de fixed Income

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris CEDEX 18
Sujet: Étude et analyse critique de travaux récents Sorbonne Universitér la dynamique des volatilités implicites

Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Courbevoie
Sujet: Modélisation de séries de prix haute fréquence via des procesSorbonne Universités de Hawkes

Entreprise: AXA Group Life Products
Ville: Paris
Sujet: Implied volatility Sorbonne Universitérface model application Internship Report

Entreprise: GDF - Sorbonne UniversitéEZ
Ville: La Plaine Saint-Denis
Sujet: Couverture des risques dans les marchés énergétiques - Couverture de centrales électriques à gestion horaire avec des contrats menSorbonne Universitéels

Entreprise: AXA
Ville: Paris
Sujet: Étude des accumulators et variable annuities. Identification, quantification et gestion des risques associés

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Trading de la volatilité

Entreprise: Bank of America Merril Lynch
Ville: Londres - Londres
Sujet: Two-Factor Mean Reverting Lognormal Volatility Model Stochastic with Jump

Entreprise: BNP-Paribas Arbitrage
Ville: Paris
Sujet: Recherche et développement

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Ordre à taille cachée, recherche de biais et modélisation

Entreprise: Crédit Sorbonne Universitéisse
Ville: Londres
Sujet: Arbitrage statistique

Entreprise: AXA
Ville: Paris
Sujet: Weighted Monte-Carlo

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Statistical Arbitrage in the FX Market

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing Sorbonne Universitér produits dérivés de taux

Entreprise: BNP-Paribas
Ville: Paris
Sujet: Couverture de produits dérivés et stratégies systématiques

Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Modelling of gap risk in credit and FX space

Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres - Londres
Sujet: Stratégies systématiques en haute fréquence Sorbonne Universitér le marché du crédit

Entreprise: BRED
Ville: Paris
Sujet: Cadre de Heath-Jarrow-Morton et modèle G2++ pour l'évaluation de produits de taux

Entreprise: Bank of America Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Hybrid Model Rate/Equity : Quadratic Gaussain Term Structure

Entreprise: BNP-Paribas Arbitrage
Ville: Paris
Sujet: Microstructure de marché : analyse des opérations effectuées Sorbonne Universitér les marchés options et leur impact Sorbonne Universitér le marché du sous-jacent

Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Weighted Monte-Carlo

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris
Sujet: From Random Matrix Theory to Correlation Estimation

Entreprise: Standard Chartered Bank
Ville: Singapoure
Sujet: Estimation of Gabillon model parameters

Entreprise: Standard Chartered Bank
Ville: Singapoure
Sujet: Paramétrisatioin de la Sorbonne Universitérface de volatilité avec le alpha beta stoch vol model ( le spot et la volatilté sont des procesSorbonne Universités CEV)

Entreprise: Bank of America Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Recherche de méthodes de pricing "arbitrage-free" alternatives au pricing SABR

Entreprise: BNP-Paribas
Ville: Londres - Londres
Sujet: Credit Structuring Solutions

Entreprise: Morgan Stanley
Ville: Londres
Sujet: Single stocks volatility and implied correlation studies

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Pricing des options américaines dans un modèle à volatilité stochastique

Entreprise: EXANE
Ville: Paris
Sujet: Trading d'options vanilla Sorbonne Universitér indices

Entreprise: JP Morgan
Ville: Londres
Sujet: Hybrid Credit-Equity modelling

Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Modélisation financière dans le marché de dérivés actions

Entreprise: GDF - Sorbonne UniversitéEZ
Ville: La Plaine Saint-Denis
Sujet: Quantification d'un modèle co-intégré gaz/prétrole pour la valorisation d'options swing

Entreprise: CMAP
Ville: Palaiseau
Sujet: Calibration of local stochastic Sorbonne Universitérface from SVI

Entreprise: BNP-Paribas
Ville: Paris
Sujet: Réplication statique gamma optimale de produits exotiques

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris (La Défense)
Sujet: Kalman Filter for trend following trading strategy

Entreprise: AXA Investment Managerss
Ville: Paris La Défense
Sujet: Calibration de modèles à volatilité stochastique

Entreprise: Ernst & Young
Ville: Paris La Défense
Sujet: Modèle variance Gamma

Entreprise: Crédit Sorbonne Universitéisse
Ville: Paris
Sujet: Étude de stratégies fondées Sorbonne Universitér l'arbitrage statistique

Entreprise: HSBC France
Ville: Paris
Sujet: Étude de la volatilité forward dans le cadre d'un modèle à volatilité stochastique

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense 7
Sujet: Étude de modèles quadratiques gaussiens de courbe de taux

Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Risk-adjusted performance meaSorbonne Universitérement based on investor characteristics

Entreprise: Deutsche Bank
Ville: Londres - UK
Sujet: Implication of Modelling inflation as an FX rate

Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Modèles factoriels appliqués à l'arbitrage statistique Sorbonne Universitér les matières premières

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Étude d'un modèle à varswap stochastique et pricing des options de taille

Entreprise: Banco Santander
Ville: MADRID
Sujet: Inclure le coût de la liquidité et le risque de contrepartie dans un modèle stochastique pour les produits dérivés

Entreprise: JP Morgan
Ville: Londres
Sujet: Algorithmes de trading

Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Global Portfolio Strategies

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Étude d'estimateurs de la corrélation réalisée

Entreprise: Invivo
Ville: Paris
Sujet: Stratégies quantitatives d'arbitrage et de hedging dans le marché des matières premières

Entreprise: Morgan Stanley
Ville: Londres
Sujet: Arbitrage de Dipersion de Volatilité

Entreprise: Nomura
Ville: Londres
Sujet: Choix et calibration d'un modèle à volatilité stochastique ; options Sorbonne Universitér VIX

Entreprise: JP Morgan
Ville: Londres - UK
Sujet: Calibration de modèles de crédit pour le pricing

Entreprise: Barclays capital
Ville: Londres
Sujet: American call options pricers with blended dividends and volatility term structure.

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense 7
Sujet: Non-linear Regression on American Options

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense 7
Sujet: Modèle de taux avec volatilité stochastique et changement de meSorbonne Universitére

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense 7
Sujet: Modélisation, backtest, calibration, historical fit, exotic contracts

Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris La Défense
Sujet: procesSorbonne Universités de Wishart et modèles de courbe de taux

Entreprise: Barclays capital
Ville: Londres
Sujet: Upper bounds for Bermudan swaptions and compounds

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense 7
Sujet: Modélisation des facteurs de risque impactant le risque de contrepartie d'un portefeuille complexe.

Entreprise: Bank of America Merril Lynch
Ville: Londres
Sujet: Modélisation dynamique du smile de volatilité

Entreprise: HSBC France
Ville: Paris
Sujet: Modélisation des futures & options Sorbonne Universitér variance

Entreprise: Barclays capital
Ville: Londres
Sujet: Détermination de modèles statistiques. Stratégies d'arbitrage appliquées aux modèles estimés

Entreprise: Whale Street SAS
Ville: Paris
Sujet: Recherche quantitative

Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Hong Kong (Chine)
Sujet: Interest Rate Derivatives Modelling

Entreprise: Finance & Gouvernance
Ville: Paris
Sujet: Valorisation des droits de vote dans le prix d'une action

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Département Recherche Equity

Entreprise: Institut Europlace Finance
Ville: Paris
Sujet: Évaluation des produits exotiques de taux/crédit change de deuxième génération. Pricing et calibration

Entreprise: LCH Clearnet
Ville: Paris
Sujet: Étude de Credit Value Adjustement

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Modélisation du comportement dynamique de la volatilité implicite

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense 7
Sujet: Recherche et optimisation d'indicateurs statistiques extra/intra-day Sorbonne Universitér actions

Entreprise: EDF trading
Ville: Londres - UK
Sujet: Comparaison/Étude de méthodes de pricing de stockages de gaz

Entreprise: Barclays capital
Ville: Londres
Sujet: Méthode de Longstaff - Schwartz pour le pricing des options américaines

Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris La Défense
Sujet: Améliorations du pricing des CDO dans le cadre de l'approxiamtion de Stein

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: La Défense
Sujet: FX stochastic volatility with stochastic interest rates

Entreprise: Crédit Agricole - CIB
Ville: Paris La Défense
Sujet: procesSorbonne Universités de Wishart et dynamiques jointes d'actifs

Entreprise: Bank of America Merril Lynch
Ville: Londres - UK
Sujet: Application of Nvidia CUDA technology for finite difference schemes of FX local and stochastic volatility model

Entreprise: Pricing partnersR
Ville: Paris
Sujet: Calibration de modèles de taux et valorisation de produits

Entreprise: Barclays capital
Ville: Londres
Sujet: CVA (Credit Valuation Adjustment) estimation by direct expoSorbonne Universitére sampling

Entreprise: EDG GROUP
Ville: Bruxelles - Belgique
Sujet: Étude des options Sorbonne Universitér clean spork spread

Entreprise: Barclays capital
Ville: Londres - UK
Sujet: Étude du smile forward Sorbonne Universitér le marché FX

Entreprise: Barclays capital
Ville: Londres
Sujet: The project aim is to produce a fast on-smile production quality FX basket pricing model

Entreprise: JP Morgan
Ville: Londres
Sujet: Analytics for Denominated Base Metal swaps / Asian option

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Implémentation d'un modèle de taux CIR à deux facteurs sous probabilités forward-neutre

Entreprise: AXA
Ville: Paris
Sujet: Modèle de volatilité stochastique de Heston Sorbonne Universitér les equity

Entreprise: DEXIA CREDIT
Ville: Paris La Défense
Sujet: Etudes de modèles de valorisation d'options Sorbonne Universitér CMS et spread CMS

Entreprise: AVIVA
Ville: Paris
Sujet: Méthodes d'évaluation de la VaR, de T.E. stresstest, calcul d'instruments complexes

Entreprise: UBS
Ville: Londres
Sujet: Calibration of single currency bgm to ATMF using jacobian

Entreprise: UBS
Ville: Londres
Sujet: The valuation of single currency Bermudan option using a Lattice Based LMM model with stochastic volatility

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense
Sujet: Mise en place d'un outil de calibration de modèles [risque de contrepartie]

Entreprise: Morgan Stanley
Ville: Londres
Sujet: Unified framework for the pricing of CDS and Equity Options using Lévy Processes

Entreprise: Barclays capital
Ville: Londres
Sujet: Optimisation gestion des risques du desk EEMEA Fixed Incomes exotics

Entreprise: Barclays capital
Ville: Londres
Sujet: PDE Solver work with QA Platform

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense
Sujet: Pricing pour les produits dérivés de taux et hybrides

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Hong Kong (Chine)
Sujet: Estimation de corrélations terminales dans des modèles de diffusion hybrides

Entreprise: UBS
Ville: Londres
Sujet: To create continuous pricing in the absence of complete markets, specially estimating "live" volatilité Sorbonne Universitérfaces in the absence of observable option prices

Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris La Défense
Sujet: Asmptotiques de smile par les techniques de heat Kernel expansion

Entreprise: UBS
Ville: Londres
Sujet: Structuration des produits dérivés Sorbonne Universitér actions. Stratégies CPPI et OBPI

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Paris
Sujet: Tests de robustesse pour stratégies de trading

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense
Sujet: Modèles à volatilité stochastique et EDP

Entreprise: Crédit Sorbonne Universitéisse
Ville: Paris
Sujet: Étude d'estimateurs haute fréquence

Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Model Development for Fixed Income, Currency, and Commodities

Entreprise: SCOTIABANK
Ville: Londres
Sujet: Courbes de taux : modélisation et arbitrage du risque

Entreprise: Natixis
Ville: Paris
Sujet: Développement d'outils de pricing

Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Méthode for the implementation of an analytical framework for credit risk portfolios

Entreprise: Goldman Sachs
Ville: Londres
Sujet: Étude des options quantos via le modèle Lognormal décalé

Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Credi risk metrics and portfolio analytics

Entreprise: BNP Paribas
Ville:
Sujet: Assistant structuring

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville:
Sujet: Interpolation et extrapolation des Sorbonne Universitérfaces de volatilités Sorbonne Universitér le marché des changes

Entreprise: AXA Investment Managers
Ville: Paris La Défense
Sujet: Risque de contrepartie : valorisation et ajustements de crédit

Entreprise: Citigroup
Ville: Londres
Sujet: Probabilitistic stochastic vol calibration for precious metals and FX

Entreprise: BNP Paribas
Ville: Londres
Sujet: Probabilistic smile calibration

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense
Sujet: Assistant trader de l'équipe

Entreprise: AXA Hedging Services
Ville: Paris
Sujet: Attribution de PIL du Variable Annuities Hedging

Entreprise: Barclays Capital
Ville: Londres
Sujet: Détermination de variables explicatives pour trades FX long-terme

Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris La Défense
Sujet: Modélisation de la volatilité implicite avec un modèle à mémoire longue : les procesSorbonne Universités ARFIMA

Entreprise: SOCIETE GENERALE
Ville: Paris La Défense
Sujet: Local volatility lmodelling .

Entreprise: Crédit Agricole
Ville: Paris La Défense
Sujet: Méthodes numériques pour modèles avec structure par terme de lois marginales

Entreprise:
Ville:
Sujet: Analyse des données haute fréquence

Entreprise: WOZAIK
Ville: Paris
Sujet: La gestion d'achat d'espace Sorbonne Universitér les marchés concurrentiels

Entreprise: CNP AsSorbonne Universitérances
Ville: Paris
Sujet: Participation aux études des divers produits financiers