Ordonner suivant : Nom Entreprise Service Inverser
Nom Prénom Entreprise Service Sujet Date du début du stage Date de fin du stage
ABABEI CaméliaIXIS CIBQuant - Recherche - TauxÉtude du modèle BGM à volatilité stochastique10-04-200630-09-2006
ABBOU BriceSociété GénéraleDérivés Actions et Indices Quant Trading DispersionStratégie de dispersion indicielle01-04-200303-10-2003
ABDELHEDIAhmedNATEXIS Calibration de la volatilité locale16-04-200616-10-2006
ABDOUSSAbdourabbihCrédit LyonnaisRisk managementVar par méthodes de Monte Carlo en grande dimension15-04-200231-10-2002
ABEILLEMarcCAPITAL FUND MANAGEMENTR & DMéthodes d'estimation appliquées aux modèles d'optimisation de portefeuille15-04-201330-09-2013
ABELLAN-LOPEZManuelVTBQuantitative ResearchMarkov functional model calibration (IRF & Commo-Smiles) characterization of the measure and hybrid products pricing12-04-201030-09-2010
ABERGEL Mony-DanPWC Audit. GIEFRMÉtude et valorisation de produits de dérivés de crédit16-04-200415-10-2004
ABERGELSamuelAXA Investment Managerss virginie.willard@axa-im.comCalibration de modèles à volatilité stochastique04-04-201130-09-2011
ABIDMustaphaCALYONDirection des MarchésModèle quadratique gaussien et smile de change02-05-200731-10-2007
ABITBOLOthonielSociété GénéraleArbitrageVariances swaps : présentation, réplication et extensions19-04-201007-10-2010
ACHOUCHERaphaëlSociété GénéraleStratégie quantitative sur le créditIngénieur Financier03-06-200330-09-2003
ADAMQuentinBarclays CapitalQuantitative AnalyticsAsian Option in Foreign Exchange03-05-201003-11-2010
AFAZAZYassineCITIGROUPProgramme MMF/Credit DerivativesQuant dans l'équipe : Credit Derivatives20-04-201518-09-2015
AGOUZOULHafidSGAM (Société Générale)Alternative Investments Hedge FundsAmélioration du processus du fonds d'arbitrage de volatilité31-03-200330-09-2003
AHMEDOUBakarBANQUE DE FranceModélisation d'un réseau interbancaire en équilibre pour l'étude du risque systématique à la DGEI10-05-147-11-14
AIT OMAR AdnaneDeutsche Bank44 20 7547 5129Étude de la dynamique du skew sur différents modèles pour le FX et les taux d'intérêt10-04-200629-09-2006
AITHMIDOUMohamedHIRAM FinanceNote de synthèse sur les modèles de taux bas/négatifs04-05-201530-10-2015
AKBAS IsmailIXIS CIBRecherche sur les produits dérivés taux exotiquesExtension d'un modèle de taux à volatilité stochastique04-04-200530-09-2005
AKILIsmail J.P. MORGANantonella.bucciaglia@jpmorgan.comLa faisabiilté du backtesting de la Var-10 jours10-04-201715-09-2017
AKKAR Mehdi-LaurentBarclays CapitalEquity QuantÉvaluation des paramètres terminaux en finance23-04-200721-09-2007
AKROUTTarekSociété GénéraleAsset managementCouverture des dérivés de crédit multi sous-jacents10-04-200630-09-2006
ALESSISBenoîtEDFarnaud.de-latour@edf.frCalcul de grecques pour des actifs liés à l'énergie10-04-201717-10-2017
ALI RACHEDFodilErnst & Youngvan.dung.tran@fr.ey.comModèle variance Gamma18-04-201130-09-2011
ALTURVincentCCF-HSBCDir. de la Rech. et de l'innovationModèles de diffus. de courbes de taux à variables implicites08-04-200230-09-2002
ALVAREZVincentSociété GénéralePricing de CDO en présence de corrélation01-04-200501-09-2005
AMBORPawelBNP Paribasfabien.delattre@bnpparibas.comCapital requirements for the interest rate risk in banking book18-04-201617-10-2016
AMICHIAFrédéricSociété GénéraleDirection des risquesImplémentation de nouveaux modèles de valorisation de CDO et produits par tranches de défauts06-04-200630-09-2006
AMINIHamedHSBCActions et DérivésCorrection du prix d'une option exotique par contrôle des prix des produits de couverture10-04-200703-08-2007
AMORAdilCrédit suissealexandre.fleury@credit-suisse.comÉtude de stratégies fondées sur l'arbitrage statistique11-04-201110-10-2011
AMOUHKaiserCREDIT AGRICOLE - CIBGlobal Market DivisionModélisation sans arbitrage du smile pour les options loin de la monnaie15-04-1414-10-14
AMSELLEMAriGOLDMAN SACHSSecurities StratsDesk FX Strats15-04-201330-09-2013
ANAGNOSTAKISAlexisAGRITELDépartment Analyse QuantitativeConsctruction d'un modèle informatique de mesure et d'analyse du risque de marché pour un portefeuille d'actifs agricoles13-12-201226-04-2013
ANDINAIKAlbertNatixisR & D Equity DerivativesModèle "Log-Skewed Student". Méthodes de calibration rapide de la volatilité locale08-02-201008-10-2010
ANDLERSébastienHELLEBORE CAPITAL R & DÉtude stochastique de la dynamique des prix de CDS proches du défaut25-05-201523-10-2015
ANGELIXavierBarclays Quantitative & CDS index strategyStratégie "option sur crédit"17-04-200617-08-2006
ANGLADEPaulineSociété GénéraleGestion Mondiale du Portefeuille de crédit de la banque d'investissement de la Société GénéraleModélisation statistique des spreads de crédit14-04-200430-09-2004
ANTONELLOMichèleNATIXISguillaume.charras@natixis.comAutomates de market making et analyse de stratégies de trading automatique sur dividendes futures18-04-201614-10-2016
ANTUNES HelderCALYONValidation de modèlesBacktesting FX Options02-04-200730-09-2007
AOUTMounirLabo. Proba.On models of Credit Risk
ARAUJOGustavoHSBCDMRGModèle de volatilité stochastique à deux facteurs04-05-0931-11-09
ARBEY LionelDeutshe Bank (Londres)01-06-200401-10-2004
ARBOUNAliSociété GénéraleGEDS/DAI/ING/ALT"Étude du modèle Avellaneda + Volatilité stochastique"
ARMETBenjaminUBSEsquity Derivatives- IPP StructuringStructuration des produits dérivés sur actions. Stratégies CPPI et OBPI08-05-201208-10-2012
ARNAUD Jean-briceAXA FranceDirection TechniquePricing de garanties financières sur des produits d'assurance-vie01-04-09 31-07-09
ASSAYAG HannaSGAMHedge FundsÉlaboration de stratégies Trend. Calibration, étude de concavité14-04-200430-09-2004
ASSILIAnassBANK of AMERICAN MERRILL LYNCHivan.moshchevitin@baml.comEnhancements to the copula based model, to allow interoperability between FX & rates analytics08-05-201702-11-2017
ASTIUKOVAAnastasiiaGOLDMAN SACHSmaddie.savage@gs.comOff-cycle internship in the securities streats division18-04-201713-10-2017
ASTRUCGuillaumeSOCIETE GENERALEgaetan.de-laforcade@sgcib.comComplex barrier hedge and binary risk calculation18-04-2016 14-10-2016
ATIGHolmiHSBC FranceDMTCCalibration du LMN (Programmation semi-définie)03-04-200631-07-2006
ATLANMarcBNP ParibasEquity DerivativesÉlaboration de stratégie volatilistes d'arbitrage multi-sous-jacents01-04-200301-04-2003
AUCHAPTSophieNatixisFixed Income - Recherche QuantitativePrise en compte du smile de taux dans un modèle hybride taux-change14-04-0830-09-08
AUDRAN-REISSAlexisSOCIETE GENERALECross - Asset Solutions pricing/structurationCross-Asset solutions pricing/structuration22-04-1422-09-14
AUFRANTOlivierGoldman SachsFixed Income Strategists (équipe de recherche quantitative)Repo rates modeling and estimation of the counterparty gap risk14-04-0814-10-08
AUTRETMatthieuBNP ParibasFixed Income Research and StrategyRisque de contrepartie, modèle hybride taux-crédit
AVEROUSPierre AlbanGASELYSDesk Trading ExotiqueOptions (calls, puts) en marchés illiquides21-04-0830-09-08
AZOULAYPhilippeCapital Fund MamagmentCapital Fund ManagementOutils quantitatifs pour gestion alternative01-04-2005
AZOULAYJérémyEXANEExane derivativesPricing d'options avec volatilité stochastique14-04-0814-10-08
BAALAZakariaCREDIT AGRICOLEchristophe.michel@ca-cib.comLes méthodes Multi-Level pour la simulation des processus de diffusion18-04-201614-10-2016
BADRAOUISafaeSociété GénéraleVolatilités stochastiques multi-dimensionnelles14-04-0831-09-08
BAHBOUHIAnouarCrédit AgricoleGroupe de Recherche OpérationnelleValidation de pricers et recherche quantitative (CD0 optimizer)15-09-200531-12-2005
BAHIDAMehdiLUNALOGICherve.lambert@lunalogic.comPrise en compte des smiles de volatilité et de corrélation lors du pricing des options Quantos01-07-201730-11-2017
BAHRIAkremMORGAN STANLEYamrit.sharma@morganstanley.comIt is well known that stochastic local volatility models affect the basket terminal correlations15-05-201713-10-2017
BALEYTEJulesBARCLAYScarolus.reinecke@barclays.comInvestigation into methods for capturing time-varying regression coefficients and regime changes01-05-201727-10-2017
BALLAdrienCREDIT SUISSESMGComportement des tailles visibles en exécution d'ordres16-04-201318-10-2013
BARRASSOAdrienSOCIETE GENERALER & DApplication of Malliavin calculus to the valuation of CVA13-04-201511-09-2015
BASEIMatteoGDF SUEZ TRADINGRISK METHODOLOGIESValorisation de deals complexes22-04-1422-10-14
BASSOU HichamCrédit LyonnaisPricing d'une classe de produits path-dépendent par des méthodes d'EDP et d'arbres03-05-200430-11-2004
BASTIANICMarkoBanca AlettiStochastic volatility models in derivatives pricing 14-04-200330-09-2003
BATONFrançoisCITIGROUPnicolas.cons@citi.comDevelopment of a Monte-Carlo pricing algorithm for multi-underlying barrier options under different volatility models18-04-201618-10-2016
BAUDOUINArnaudBNP ParibasFixed IncomeImplémentation et calibration d'un modèle de taux court (Merton)01-04-200301-07-2003
BEAUCAMPSPhilippeSOCIETE GENERALEMARK/PRTModélisation de la dynamique des carnets d'ordre, étude d'effets statistiques14-04-1413-10-14
BEKERMANFlorentCrédit SuisseGlobal Arbitrage TradingÉtude d'estimateurs haute fréquence02-04-201228-02-2012
BEL HAID AYEDAhmedBNP ParibasEQP ResearchTests de robustesse pour stratégies de trading15-04-201210-10-2012
BELABBASMalikAMUNDI Asset Managementolivier.garbus@amundi.comRobo-Advisor in Asset management13-06-201613-12-2016
BELABESSAlijadallahNatixisEquity Derivatives & Arbitrage RechercheAnalyse comparative de l'impact des modèles sur le pricing and hedging20-04-0920-10-09
BELIAKOVAlexandreCrédit LyonnaisQuantitative ResearchHow to capture the jump component in fixed income markets07-04-200330-09-2003
BELKHARIAMohamedSQUAREPOINT CAPITALboris.schlittgen@squarepoint-capital.comBuilding a macro-strategy to execute (initially) single option.25-04-201619-10-2016
BELLADYSamyNATEXISRecherche quantitativeModèle FX d'options exotiques11-04-200630-09-2006
BELLAJToufikLehman BrothersFX Quant teamThe implementation of Stochastic Volatility Cheyette Interest Rate Tars on it09-04-200730-08-2007
BELLETTIFranc?oisJ.P. MORGANLinear quantitative ResearchDéveloppement de stratégies de trading optimal15-04-201311-08-2013
BELLIARDArnaudSociété GénéraleRecherche dérivés exotiquesCouverture et valorisation des options barrières. Volatilité stochastique14-04-0830-09-08
BEN AOUNSamyCALYONCapital MarketÉtudes Modeles de Taux, implementation d'un outils de test de robustesse20-04-200618-07-2006
BEN ATIGFakherCDC-IxisSDS 2Pricing de First defaults swap01-04-2003 09-09-2003
BEN BRAHIMMohamedLA FRANCAISE INVESTMENT SOLUTIONSGestionModélisation de titres hybrides de type AT1.05-05-201431-10-14
BEN GAIEDWaielHSBC FranceDMRGÉtude du modèle hybride action/taux10-04-200606-10-2006
BEN JEDDOUMohamed HabibDEUTSCHE BANKvaldo.durrleman@db.comCalibration of an HJM model with stochastic volatility02-05-201702-10-2017
BEN MOUSSA HamidSociété Généraleyanne.benhamou@sgcib.comÉtude de modèles quadratiques gaussiens de courbe de taux11-04-201130-09-2011
BEN OTHMANMarouenCREDIT SUISSE INTERNATIONALInvestment BankingFunding value adjustment an derivative pricing14-04-1430-09-14
BEN SALAH HichemBNP ParibasFixed Income Modélisation du smile de l'inflation10-04-200607-10-2006
BEN SALEMAhmedNatixisksenya.rulik@ossiam.comRisk-adjusted performance measurement based on investor characteristics11-04-201130-09-2011
BEN SLIMANE BaderCrédit SuisseRQAAnalyse de scénarioss de risque (FX)23-04-200701-10-2007
BEN-HENIAKaïsFIXAGEFinanceComprendre et maîtriser la volatilité des marchés d'actions d'obligations : l'influence des modèles de risque de crédit
BENABIDAnasCrédit AgricoleG.R.O.Étude du modèle stochastique de Wishart16-04-200719-10-2007
BENAMRAN MarcCALYON Dérivés de CréditProblématiques liées à l'existence de smiles de corrélation sur le marché des dérivés exotiques de crédit 18-04-200530-09-2005
BENBAKHTIYasminaHSBC Francenaoufel.chatri@hsbc.frÉtude de la volatilité forward dans le cadre d'un modèle à volatilité stochastique20-04-201129-09-2011
BENCHEMSILaïlaSociété GénéraleAlternative investmentArbitrage de volatilté sur currency fund25-03-200230-09-2002
BENGELLOUN ZAHREl MehdiSociété GénéraleD.E.A.I.Trading automatique en haute fréquence09-04-200715-09-2007
BENHAMOU YannSGAMDEFI/TAU11-04-200523-09-2005
BENNANIAbdeslamCrédit LyonnaisCredit Lyonnais SecuritiesVariance Swaps12-05-200330-09-2003
BENNANIOmarSociété GénéraleRisques de MarchéModèles à volatilité stochastique et EDP02-05-201231-10-2012
BENOILIDDanielSociété GénéraleDesk de TradingDe l'utilisation du smile de corrélation pour le pricing des CDO bespoke01-06-0801-05-09
BENOIST DavidSociété GénéraleGSFIStructuration produits hybriques18-07-200730-09-2007
BENOLIEL RaphaëlDeutsche BankRecherche-Structuration de tauxComparaison de modèles de volatilité 03-04-200603-10-2006
BENSLOUSArmandCrédit LyonnaisGRMProduits dérivés de crédit : modèle de contagion28-04-200328-04-2003
BENSOUSSANRaphaëlSociété GénéraleAlternative investmentOptimisation du delta hedge en intraday sur des positions long gamma sur Forex. Mise en place d'indicateurs de crise en intraday01-04-200720-09-2007
BENSUSANHarryCALYONTaux/hybrideApplication de la quantification optimale pour le pricing d'options09-04-200730-09-2007
BENTEFOUETFrankCALYONDérivés Action - Quantitative ResearchOptions on realized variance05-05-0821-11-08
BENTEFOUETFrankSOPHIS TECHNOLOGYRecherche QuantitativeÉtudes et implémentation des modèles d'évaluation de produits sur inflation , Caps/Floors, swaptions,Zero coupon.08-04-0930-09-09
BENVENISTEMichelLEHMAN BROTHERSEquity DerivativesÉtude statistique des rendements. Modèles de volatilité.14-04-0803-10-08
BERDUGOJérémyBarclays CapitalStructuration HybridQuantitative trading strategies using Volatility16-04-200715-09-2007
BERDUGORaphaëlSociété GénéraleFront OfficeLes CDO synthétique et la corrélation29-06-0928-05-2010
BERENSTEINRomanCrédit AgricoleRecherche QuantitativeAlgorithmes stochastiques, microstructure et exécution16-04-0816-10-08
BERNARDLaurentDeutsche BankQuantitative Products AnalyticsEstimating sensitivities following Glasserman's approach02-04-200707-09-2007
BERNASThierryDEUTSCHE BANKCommoditiesCommodities Complex Risk01-02-0829-06-08
BERRADIKarimBNP ParibasFIRSTDynamic Model for multi names credit derivatives10-04-200629-09-2006
BI KanGoldman SachsFICCModel development & support of real-time pricing01-06-0930-09-09
BIEREN JulienSGCIBRecherche de Crédit QuantitativeEtude du smile sur options de crédit11-04-200507-10-2005
BIHIYounessBNP PARIBASsimon.moreau@uk.bnpparibas.comStructured Credit : "Analysis of predictability on the LNC Credit model"?.24-04-201713-10-2017
BIROUK OmarNATEXISTrading dérivés indice et actionsModélisation des surfaces de volatilité02-05-200531-10-2005
BLANCHARDRomainBNP ParibasCredit derivatives DeskDérivés de crédit exotiques01-04-200231-07-2002
BLANCHET GillesSociété Générale (SGCIB)Index ArbitrageMarket impact et arbitrage statistique20-04-0920-10-09
BLELEymenSGAMRecherche Hedge-FondsContruction de courbes zéro-coupon à partir des piliers. Implémentation et amélioration-swaptions et les options03-04-200330-09-2003
BLUMBERGEROlivierCrédit LyonnaisEquity derivatives quantitative researchModélisation du spread08-04-200230-09-2002
BOGOSSIANAlanPrice-Waterhouse-Coopers Financial Risk ManagementPricing d'options exotiques dans un modèle à volatilité stochastique07-10-200231-03-2003
BOLIVARAlbertLYXOR Asset ManagementEquipe R & DEtudes statistiques sur les modèles sparse et applications des techniques de machine learning à la gestion de portefeuille22-04-1421-10-14
BOMPISRomainPRICING PARTNERRecherche et Développement Formules analytiques à base de calcul de Malliavin26-04-201030-09-2010
BONASSIJacquesGoldman SachsDesk Strats Team/Global Macro BusinessModel Development for Fixed Income, Currency, and Commodities16-04-201212-10-2012
BONNEFOY JérémieAXAGroup Risk ManagementModélisation, structuration et couverture de variables annuities06-04-0930-09-09
BONNETNicolasCCFDRCMesure et contrôle des données de marché02-06-200330-09-2003
BORDIER AnthonySociété GénéraleContrôle de risque de crédit07-06-200430-09-2004
BORGHESEFedericoJ.P. MORGANarnaud.jobert@jpmorgan.comVolatility and Dispersion strategies in Finance11-04-20167-10-2016
BOSAElenaDeutsche Bankchia.tan@db.comImplication of Modelling inflation as an FX rate20-04-201119-10-2011
BOSCDamienAXA - IMEquipe d'Ethen ReinerSimulation multi-sous-jacents avec copules16-05-0812-09-08
BOSCHIAN PEST StéfanoCCF-HSBCRechercheCouverture d'options Forward start et dynamique de smile12-04-200410-09-2004
BOUABDILLAHLatifaCrédit LyonnaisModèles de diffusion d'actions avec dividendes discrets 14-04-200330-09-2003
BOUAFFADJubaSOCIETE GENERALERISQ/MAR/MODPricing par méthodes Monte-Carlo d'options de produits de change long-terme22-04-210318-10-2013
BOUALLAINessimTOTAL OIL TRADINGRisk Management ServicesÉvaluation et couverture des options asian basket quanto16-04-200729-09-2007
BOUASSABMehdiNatixisModèles factoriels appliqués à l'arbitrage statistique sur les matières premières02-05-201130-09-2011
BOUAYADMahdiSociété GénéraleCréditModèles de crédit à intensité stochastique02-04-200728-09-2007
BOUAZIZ BorhenCSFBValorisation d'options exotiques et méthodes de développements asymptotiques11-04-0530-09-2005
BOUAZIZMansourGoldman SachsFICC StratégiesOptions Spread CM5 : approche par modèles de difffusion28-04-0830-09-08
BOUCHAREBYassineKPMGyoumsi@kpmg.frDéveloppement d'un outil interne de simulation de scénarios économiques09-05-201631-10-2016
BOUHDADIRajaeSCOTIABANKFixed Income TradingCourbes de taux : modélisation et arbitrage du risque10-04-201230-09-2012
BOUISOUDENYounessBNP-Paribas ARBITRAGEPôle Complex Structured?PricingSystématisation de l'analyse des impacts modèles où les produits complexes26-04-201030-09-2010
BOUISOUDENYounessBNP Paribasmaxime.lecoin@bnpparibas.comÉtude d'un modèle à varswap stochastique et pricing des options de taille26-04-2011 15-09-2011
BOULLAILucienJ.P. MORGANissam.x.lagbouri@jpmorgan.comCVA and Exposure : Smart Mark-to-Market Interpolation25-04-20167-10-2016
BOUNFOUR-LEVERTYassineHSBC GlobalGlobal Banking & MarketsCalibration de volatilités locales sur des options américaines22-04-1417;10-14
BOURBAAMeryemNatixisFICT Développement d'outils de pricing23-04-201223-10-2012
BOURGEYFlorianSOCIETE GENERALEvincent.kreutz@socgen.comAssistance amélioration du pricing d'options américaines avec des techniques de machine learning24-04-201725-10-2017
BOUTAYBIAmineSOCIETE GENERALErachid.rabih@sgcib.comPricing of Callable swaps (amortized swaps, accreters and step-up callables)06-06-201630-11-2016
BOUTHEMYSandrineGaz de France Direction de la rechercheApplication de la quantification optimale à la valorisation d'options swing05-04-200608-09-2006
BOUZOUITAHoussemSociété GénéraleFICCLes modèles à volatilité stochastique appliqués aux matières premières15-04-0814-10-08
BRACHATJérômeGoldman SachsAnalyse Quantitatif - Exotic EquitiesÉtude des options quantos via le modèle Lognormal décalé16-04-201216-10-2012
BRAVO BERTOGLIOJorgeGDF SUEZDirection de la Recherche et de l'InnovationValorisation des contrats d'approvisionnement en gaz multi-sous-jacents par quantification optimale15-04-0930-09-09
BREITENSTEINAnnaBLUE HIVE CAPITALRisk DeptRecherche de portefeuille optimisant une fonction actifs des marchés rendant compte de la vue des gérants27-04-201531-10-2015
BROSSETTE CamilleMOSAIC FRANCEbenoit.lepetit@mosaicfinance.frAnalyse et conception d'outils de modélisaiton pour l'exploitation de séries temporelles03-05-201631-10-2016
BROUARDPierre-HenriHSBCMéthodes de pricing par "weighted Monte-Carlo" avec minimisation de l'entropie21-04-0824-10-08
BROUSSARDTeddyBNP ParibasMutual funds derivativesMéthodes de régression sur fonds mutuels07-04-200330-09-2003
BROWN FrédéricGoldman SachsCommoditiesCommoties Derivatives Pricing18-04-200509-09-2005
BRUCHETAdrienSQUARE POINT CAPITALpierre-adrien.nicolas@squarepoint-capital.comSquarePoint Capital11-04-201611-10-2016
BUET-GOLFOUSEFrançoisBarclays CapitalQuantitative AnalyticsMéthode for the implementation of an analytical framework for credit risk portfolios01-06-201231-06-2012
BYDLOWSKIJudithSociété GénéraleAsset ManagementÉvaluation de stratégies optionnels dans différents régimes de volatilité08-04-200231-08-2002
CAGNOLFabienSociété GénéraleRecherche tauxModèles à volatilité locale, Approche markovienne18-04-200230-09-2002
CAIZhichaoSQUAREPOINT CAPITALpierre-adrien.nicolas@squarepoint-capital.comStratégie en haute fréquence et recherche quantitative18-04-201616-10-2016
CALLEGAROGiorgiaGdFSuezDirection de la RechercheComputing Var and Cvar for Energy Derivatives03-04-200731-08-2007
CAMILIER IsabelleIXIS CIBRisk managementApproches alternatives de la corrélation pour le pricing de CDO10-04-200620-09-2006
CANOUÏ NicolasSolent Capital LLPQuantitative Research DeptValorisation des parts de CDO par une approche de couverture dynamique19-04-200417-09-2004
CAOXiaomengGOLDMAN SACHSInvestment ManagmeentInsurance asset-liability management modeling asset returns and optimizing asset portfolios06-05-201328-11-2013
CARPENTIERPhilippeSociété GénéraleDEAI/QRPricing d'options avec volatilité stochastique18-04-200227-09-2002
CARRÉ NicolasABN AMRO AmsterdamWholesaleBGM et méthodes de Monte Carlo01-05-200431-07-2004
CASANOVASMiguelEDFDOAAT Clients marchés, Equipe PricingModélisation, valorisation et couverture dans les marchés énergétiques2-04-20075-10-2007
CASOTTOMattiaAXA GLOBAL DIRECTFilling high dimensional sparse matrices from digital insurance data15-04-201515-10-2015
CASSIERLionelDELOITTEActuriat conseilCouverture des variables annuities10-06-201313-12-2013
CATOIREGuillaumeLehman BrothersTrading exotique sur actionsArbitrage Crédit et Volatilité sur actions11-04-2005 30-09-2005
CAYROL VincentCrédit LyonnaisQuantitative Research - Equity DérivativesPricing weather derivatives14-04-200330-09-2003
CAZANAVENicolasCOFACEDirection financièreMesure du risque de credit. Syntèse et application. Code de la Coface08-04-200213-09-2002
CHAABANIFakhereddineSociété GénéraleDesk derivées exotiquesMise en place d'un pricer d'options multi-sous-jacents. Méthode de Monte-Carlo01-04-200301-10-2003
CHAFER AmineCABOTODesk des produits structurésCalcul de Malliavin et Modèles à volatilité stochastique
CHAIBIBassemMorgan Stanley UKFI & CREDITDérivés de crédit : pricing de CDO10-04-200608-09-2006
CHAOUIMohamedFOTONOWERvictor@fotonower.comInternship in Machine Learning/Big Data24-04-201731-10-2017
CHARIF-CHEFCHAOUNI AbderrahmaneParis CLAMDérivés ActionsÉtude et mise en place de stratégies d'arbitrage sur dérivés actions et indices01-10-200330-09-2004
CHARLES-GERVAISVincentAXA - IMActuarial and Financial EngineeringModélisation et implémentation des obligations indexées sur l'inflation dans un logiciel de gestion d'actifs01-04-200331-08-2003
CHARVET XavierGoldman SachsEquities exoticsAmélioration de Méthodes de Monte Carlo. Importance Sampling sur un modèle jump-diffusion. American Monte Carlo.10-04-200610-09-2006
CHAUDRU DE RAYNALPaul Eric Société GénéraleRisque/RDM/Equity/ExoGestion de l'instabilité en Vega sur produit exotique15-04-0915-10-09
CHAUGNYCéline BARCLAYSqing.liu@barclayscapital.comModelling of CCP basis in the curve construction and risk calculation01-05-201727-10-2017
CHBOURKTarekCALYONInterest Rate Derivatives & Hybrids Quantitative ResearchÉtude des modèles affines avec sauts21-04-0817-10-04
CHEKILIFerdaousCICSalle des marchésRecherche en finance2-04-200230-09-2002
CHENLiangMerril LynchGlobal Market @ Investment BankingHybrid pricing and hedging method01-05-0831-10-08
CHENXiInstitut Europlace de FinanceEvaluation of Exotic Interest Rate Products31-05-201030-11-2010
CHENWeiBarclays CapitalQuantitative AnalyticCredi risk metrics and portfolio analytics02-04-201228-09-2012
CHENDuoSOCIETE GENERALEMARK/TRD/IARDCalibration using Particle Mehods20-04-201516-10-2015
CHENYifuSHOPEDIAhelena.rodriguez@shopedia.frApplications des méthodes de Deep Learning dans la reconnaissance et la recherche de produits d'habillement01-06-201630-11-2016
CHERCHALIAdelEDF Recherche et Développementsophie.bercu@edf.frEvaluation de probabilités de défaillance par splitting25-04-201625-10-2016
CHERRATE AmineSociété Générale (SGCIB)Recherche - Equipe TauxTechniques perturbatives et géométriques pour le calcul de la volatilité implicite dans les modèles à volatilité stochastique09-04-200730-09-2007
CHETTIARVincentHYDROPTIONmdekerever@hydroption.comDevelopment of a Model Forescasting Electricity Prices25-04-201625-10-2016
CHEVALIERJeanBNP ParibasAssistant structuring30-04-201230-09-2012
CHHAIBIRedaNatixisBFI-RechercheUn système expert de sélection de paniers et de classification de payoffs14-04-0925-09-09
CHOCRON StevenSFILSoutien à la revue critique des systèmes de modèles internes20-07-201515-01-16
CHORNINE GuéorguiCCF-HSBCDMRGRisque de modèle : applications aux options sur panier et aux options long terme02-05-2005 30-09-2005
CHOUARDClémentCA-CIBAnalyse de l'impact de chocs non homogènes sur un environnement de pricing taux et volalitilités SABR15-04-1424-09-14
CHUCHUAxelEUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITYInvestment and Reporting DivisionÉtude quantitative des modèles pour la régulation01-02-201531-08-2015
CHYBIRYAKOVOleksandrSociété Générale (SGAM)Recherche StructuréeRisque de crédit01-04-200330-09-2003
CIPOLLINIAlessandro Paolo LuigiUBS ALTERNATIVE INVSTMENT SGRPortfolio mnagementHedge Funds and derivatives12-05-200615-11-2006
CLAPPIERAlexisLehman BrothersEquity derivativesEstimation de la volatilité risque-neutre à partir d'échantillons historiques14-05-200730-09-2007
CLINETSimonKEPLER CHEUVREUXAlgorithmic Quant TeamAlgorthmic quant - Optimisation des paramètres de trading surs tratégies existantes02-06-1415-10-14
COCHE Gil-ArnaudMillenium Capital PartnersTrading Analytics01-05-201003-11-2010
COCHETClaudeBNP ParibasFixed income Derivatives Quantitative ResearchA survey of volatility smile models in derivatives08-05-200625-08-2006
COGNY FrédéricLehman Brothers Londresfixed incomeCourbe de crédit19-04-200430-09-2004
COHENFabriceSociété GénéraleService de Structuration/Equity DerivativesValorisation des options américaines par la méthode de Monte Carlo - Études de structures Callables & Putables15-04-0915-09-09
COHENAlexandreUBSEquity QuantsOptimal delta hedging of exotic options05-04-201001-10-2010
COHENYoannSOCIETE GENERALEMARK/TRD/ARDPricing d'option dans un environnement volatile07-04-1426-09-14
COHENElieJ.P. MORGANarnaud.floesser@jpmorgan.comResarch on automated trading strategies24-04-201715-09;2017
COLINASThomasMorgan StanleyCommoditiesEvaluation of commodity models and hedging strategies19-04-201010-09-2010
CONNAULTJoachimSociété GénéraleDEFI/TAU/R & DÉtude des méthodes numériques de calcul approché pour les intégrales sur le chemin. Application à des modèles à volatilité stochastique04-04-200728-09-2007
CONSNicolasBNP ParibasGestion Actif-Passif - Modèles financiersÉvaluation des sensibilités de produits dérivés sous un modèle de marché de diffusion de la gamme des taux d'intérêt09-05-200328-09-2003
CONTAMINELudovicCASAMGestion - RechercheAllocation et optimisation de portefeuille de fonds de hedge funds16-04-200728-09-2007
COQUERETGuillaumeFINANCE CONCEPTSAnalyse de données financières en haute fréquence19-05-0830-09-08
CORCHIAJérémySociété GénéraleInterpolation et extrapolation des surfaces de volatilités sur le marché des changes04-04-201230-11-2012
CORCHIAJérémyRCUBE - SASMiddle-Office, Gestion des risques01-08-201331-01-2013
CORENFLOSAdrienSOCIETE GENERALEStructuration en dérivées d'équities20-04-201530-09-2015
CORLAY SylvainNatixisTaux-CommoditiesMéthode de quantification optimale accélérée et pricing d'options américaines
CORNOIUMaria-GeorgianaDeutsche BankGM Structuring - Quantitative ProductsHedging correlation risk in equity products20-04-0931-12-09
CORONJean-LucAXA - IMEquipe Quant AnalystsVolatilité stochastique01-04-201330-09-2013
CORSIMarcoSGAMHedge FundsAmélioration de la couverture des produits dérivés sur multi sous-jacents01-04-200430-09-2004
COULIBALYHaoua IdrissaBanco SantanderInclure le coût de la liquidité et le risque de contrepartie dans un modèle stochastique pour les produits dérivés09-05-201108-11-2011
COURVOISIERThibautSQUAREPOINTolivier.durantel@squarepoint-capital.comRecherche de stratégies intrady sur options11-04-201607-10-2016
COUTUREDamienSociété GénéraleTrading QuantitatifÉtude d'une méthode de régression de paramètre non-stationnaires?. Pour la prédiction de rendements de portefeuilles07-04-0814-08-08
COZZINIJessicaBNP PARIBASQuantitative ResearchFair value estimation in incomplete markets09-04-201327-09-2013
CRAPANZANOStéphaneHSBCEquityModèle de déformation d'une matrice de corrélation10-04-200630-09-2006
CRESPINBenoîtJP Morganxavier.abdobal@jpchase.comAlgorithmes de trading11-04-201123-12-2011
CZYHIRJeanEXANE DERIVATIVESMarket Making Options sur ActionsVolatilité à long terme06-04-201530-09-2015
DA SILVAMarlenSOCIETE GENERALERISQ/MAR/MODModèles de taux à corrélation locale et stochastique04-05-201530-10-2015
DADOUNIdrissSOCIETE GENERALEImplémentation et calibration d'un modèle de taux à volatilité stochastique.05-05-201431-10-14
DAHANDanielSociété GénéraleQuant Taux - CréditPricing de produits hybrides taux-crédit01-04-200330-09-2003
DAHAN FleurSociété GénéraleDEVL/CBR/RSTMéthode de couverture du risque de remboursements anticipés de crédit taux fixe20-04-0920-09-09
DAILingLEHMAN BROTHERSQuantitative Asset ManagementModélisation et étude statistique du swap de volatilité et du swap de corrélation des changes07-04-0830-09-08
DAIYun-FeiBNP PARIBASStructuringReplication of non investable instruments02-05-201331-10-2013
DAMIENSFlorentinBARCLAYS CAPITALQA Equitiies derivatives groupRecherche d'une stratégie d'allocation pour portefeuille avec contrainte de cardinalité (optimisation et algorithme)14-04-201414-10-2014
DANGNgoc MinhCrédit AgricoleModèles statistiques de prédiction et applications au trading haute fréquence10-04-200712-10-2007
DANIELJean-PaulHSBCDMRG (Derivative Models Review Group)Modèles Markov Functionnels. Construction de modèles hybrides16-04-200721-09-2007
DANIELSJoëlCRÉDIT SUISSESecurities departmentFast Pricing of Equity Baskets in the Gaussian copula model06-04-201001-10-2010
DANTONPierre-MichelAXA Investment ManagersQuantitative ResearchRisque de contrepartie : valorisation et ajustements de crédit10-04-201230-09-2012
DARRASSIAmineSociété GénéraleInvestment Banking - DEFI/TAU/R&DEtude d'une extension du modèle de marché à volatilité stochastique1-04-200330-09-2003
DAVALOSBastienAXA IMQuant dérivés actions/tauxLe modèle d'Heston et ses extensions02-04-200730-09-2007
DAVIAUDNicolasGOLDMAN SACHSMacro Strats Hedged Monte Carlo15-04-201330-09-2013
DAVIDAUOlivierNatixisFixed IncomeGestion Obligataire et CDO15-04-0830-09-08
DE JOUVENCELLudovicSociété GénéraleDirection des risquesRéseaux de neurones appliqués à l'économétrie01-04-200230-09-2002
DE LAMBILLYCyrilBNP ParibasSwap Option Research Team16-04-200301-09-2003
DE MARCHHadrienCAPITAL FUNDRechercheModélisation d'algorithmes de trading12-05-1431-07-14
DE MONVALLIER ÉricSociété GénéraleMéthodes de quantification pour les modèles de taux d'intérêt en grande dimension12-04-200410-09-2004
DE ROCQUIGNY ThibautCCF-HSBCDMRGPricing et couverture de produits dérivées dans un modèle à sauts 11-04-200523-09-2005
DE SILVESTROGraziaUNICREDITOSviluppo H.J.M. Model, Modelli ematematici statistici di rischio. Relative calibrazioni e test per pricing di titoli19-05-200319-09-2003
DEGUEST RomainCCF-HSBCDMRGPricing de swaps Bermudéens ou autres options exotiques sur Libor par des méthodes de Monte-Carlo dans un cadre BGM18-04-200531-10-2005
DEHAENE DavidEDF branche énergieValorisation et couverture d'options sur électricité05-04-200413-08-2004
DEHBI ALAOUIBechirCREDIT AGRICOLEstephane.aubert@ca-cib.comEtude de différents modèles pour les dérivés sur actions, taux d'intérêt ainsi que les produits hybrides02-05-201731-10-2017
DELANOE PascalSGAMRecherche Dérivés de CréditCouverture de dérivés de crédit01-04-200530-08-2005
DELARBREGrégoryMerril LynchEquity derivativesVolatilité srtochastique et pricing d'options cliquets02-04-200707-09-2007
DELEVALGabinCREDIT AGRICOLEEtude de diverses problématiques quantitatives.02-04-201330-09-2013
DELLALIAdelSociété GénéraleMalliavin Calculus and Greeks Computation in Smiled Interest Rates Market Models10-04-200730-09-2007
DELPIERRE-COUDERTZacharieBARCLAYS CAPITALQuantitative AnalyticsLBS and RWA regulatory calculation following Basel III and CRD IV recommandations14-04-1414-10-14
DEMARLY CarlBNP ParibasGestion Actif/PassifOptimisation de bilan sous contrainte de risque de taux18-04-200629-09-2006
DEMBRIOmarNatixisjerome.decamps@natixcis.com - wassim.mneja@natixcis.comGlobal Portfolio Strategies18-04-201130-09-2011
DENISPierreCitigroupCommodities Quant GroupProbabilitistic stochastic vol calibration for precious metals and FX11-04-201220-10-2012
DENNERYValentinCIC Asset ManagementControleur des RisquesMise en place et développement d'outil de suivi des risques financiers01-08-201320-12-2013
DENUELLEConstantinSociété GénéraleRecherche quantitativeMéthodes de cubature dans l'espace des trajectoires browniennes02-04-200730-09-2007
DERIMAY PhilippeABN AMROTrading Integrated Inflection Products Financial MarketsPricing des options sur Inflation avec intégration de l'effet saisonnier
DERZHOSergeyCREDIT AGRICOLEGROModélisation du risque de contrepartie et CVA08-04-201304-10-2013
DESIRJérémySOCIETE GENERALEjoseph.saker@descartes-trading.comData science - Machine Learning appliqué aux marchés financiers09-05-20178-11-2017
DESLANDESGuillaumeBNP Paribasjean-jacques.rabeyrin@bnpparibas.comÉtude d'estimateurs de la corrélation réalisée 18-04-201114-10-2011
DESSEUX FrançoisABN - AMROEquity DérivativesStructuration sur dérivés action03-03-200630-09-2006
DEWHURSTAlexandreNatixisDépartement taux de changePricing de produits dérivés exotiques sur taux de change25-05-0830-09-08
DHAOUIMohamed AzizJUMP TRADINGjcai@jumptrading.comCross-impact between stock and vanilla option markets03-04-201708/09/2017
DHOUIBI StéphanieCrédit AgricoleGroupe de Recherche Opérationnelle (GRO)Analyse et dynamique du smile de taux. Approche par comportement asymptotique04-04-200507-10-2005
DHOYERRémiAXIOMp.hall@axiom-ai.comSystème d'arbitrage de paires d'actions avec développement en temps réel04-05-201601-09-2016
DIAYayaCREDIT AGRICOLEshaojuan.huang@ca-predica.frImplémentation d'un modèle Equity de type Heston dans le cadre d'un générateur de scénarios économiques17-05-201613-11-2016
DIABYMoussaE.D.F.Xavier.Warin@edf.frValorisation sans mesure martingale18-04-01713-10-2017
DIACONULaurentinCALYONGlobal MarketsLes invariants de Marché04-04-200530-09-2005
DIBAmirFRANCAISE INVESTMENT SOLUTIONSInvestmentMise en place d'outils de contrôle de cohérence6-04-201530-09-2015
DIDIERPhilippeBANCO ESPIRITO SANTODepartamento de risco globalModélisation Capital Économique et risque de credit15-04-0915-09-09
DIENERNicolasCrédit Lyonnais01.42.95.87.81Gestion de Portefeuille de Crédit14-04-200329-10-2003
DIMEO SébastienEDFRecherche et DéveloppementEstimation de la prime de risque dans le cadre d'un modèle non gaussien01-04-200530-09-2005
DINARIMohamed-AdilInvivomickael.gavet@invivo.comStratégies quantitatives d'arbitrage et de hedging dans le marché des matières premières01-06-201130-09-2011
DINARIMohammed-AdilBNP ParibasElectronic TradingProbabilistic smile calibration14-11-201127-04-2012
DINGRuiÉcole PolyrechniqueCMAPCalibration of local volatility surface using Tikhonov regularization15-06-201030-09-2010
DIOPOusmaneJ.P. MORGANVolatilité stochastique/option sur variance24-04-200622-09-2006
DIVACJérômeCDC-IxisContrôle des RisqueÉlaboration d'une librairie de pricing sur dérivés de taux/change02-06-200302-12-2003
DJETEMaoAMUNDI ASSET MANAGEMENTjan-gabriel.morineau@amundi.comModélisation financière, statistiques03-05-201731-10-2017
DJOKOVICNicolasBarclays CapitalQuantitative AnalyticsP&L explain and P&L attribution of exotic interested rate products using the LMM model3-05-201030-10-2010
DOTrung TienBNP ParibasRobust Estimation of Historical Correlations04-05-0931-10-09
DOSandraSOCIETE GENERALEnicolas.lecrique@sgcib.comRandom forests for pricing American options18-04-201614-10-2016
DOBRIN DorianBank of AmericaEquityCalibration de modèles à volatilité stochastique01-04-2006 13-09-2006
DODUC Nhat QuangSociété GénéraleTauxCalibration de modèles à volatilité stochastique10-04-200629-09-2006
DOLGOVA-VALEREVNAIrinaMerril LynchGlobal Market Derivatives Analyties GroupStochastic interest rate models for pricing equity interest rate hybrid products07-04-0822-08-08
DOMANSKAKamilaSOCIETE GENERALEsami.nakouri@socgen.comPricing Bermudean Swaptions in the Hull-White Model in the Libor Market04-04-201630-09-2016
DORRAAlexisSociété GénéraleCTYAssistant trader de l'équipe02-04-201230-09-2012
DOS SANTOS COUTINHOReiltonJ.P. MORGANbadr.mernissi@jpmorgan.comStudy of the correlation between curve spreads and rates01-05-201713-10-2017
DOUMERGUEJulienBNP Paribas Recherche quantitative Optimal Space hedging with directional views 19-05-201431-10-2014
DOUSLIMANENajatCICContrôle InterneLes dérivés de crédit : analyse des méthodes, contrôle des outils, mise en place du stress testing15-04-2003 15-04-2003 au 30-09-2003
DOUZIECHNicolasMUREXAnalyticsLIBOR Market Model avec deux facteurs de volatilité stochastique14-04-0925-09-09
DREVILLONOlivierSociété GénéraleDEFIDéformation de copules gaussiennes et application au smile FX 02-04-200728-09-2007
DUHengSociété GénéraleRISQ/CMC/MODAnalyse des risque sous-jacents aux CDO synthétiques02-04-200730-09-2007
DUYangALPHA TRADERnickw@alphatrader.co.ukFund Management - Developpement of Quantitative Trading System09-05-201610-10-2016
DUBARRYCyrilleGoldman SachsFICCModélisation hybride crédit (modèle quadratique) + taux (modèle linéaire)14-04-0813-10-08
DUBOISLaurentNatexis Banques PopulaireCalibration des corrélations entre taux forward dans le cadre d'un modèle BGM-modèle multi-facteur01-03-200330-09-2003
DUCLOSEricBNP ParibasG.A.P./Modèles financiersOptimisation de portefeuille sous contrainte de value at risk2-04-200231-07-2002
DUCROCQAlexisNatixisDérivés TauxInterest rate & forex hybrids : The 2IR model with stochastic volatility (Heston) on FX02-04-200731-08-2007
DULIOUSTMagaliAVIVA VIEyann.yangetchokonte@aviva.comModélisation d'un modèle de taux réels 19-04-201716-10-2017
DUMAS PatrickCitigroupTrading/Structuration01-04-0930-09-09
DUMINYGuilhemMorgan Stanleymanpreet.grewal@morganstanleyArbitrage de Dipersion de Volatilité 18-04-2011 14-10-2011
DUMOULINBaptisteGaz de FranceDépartement Finances et RisquesRéalisation d'un modèle de gestion dynamique en avenir incertain du financement de la dette de Gaz de France. Pricing, selon différents produits dérivés envisageables pour ce projet.01-04-200331-08-2003
DUPUYMarcCrédit LyonnaisDRG/GRM/Analyse quantitativePricing des options à départ forward01-04-200330-09-2003
DUPUYOlivierSociété GénéraleDEFI/TAU/R& DPricing de CDO : la méthode récursive05-04-200430-09-2004
DUQUESNEGuillaumeCrédit AgricoleGestion de produits spécifiques15-04-201015-10-2010
DUTRAYJérémieSociété GénéraleRecherche/modèle d'arbitrage statistique08-04-200226-07-2002
DZAH DavidMYSIS BANKING SYSTEMS, Inc.Service Treasury & Capital Markets Barrier options pricing & hedging in Stochastic Volatility models (ADI finite diff. schemes)16-06-200516-12-2005
ECH-CHARIF Saad El IdrissiCREDIT SUISSEmichael.mahfouda@credit-suisse.comEtude et conception de stratégies moyenne fréquence sur actions24-04-201720-10-2017
ECH-CHATBICharafIXIS CIBFixed Income Derivatives Quantitive ResearchImplémentation et étude du comportement du modèle QGM2F10-04-200630-09-2006
EDERHYAviCPRStructurationCréation de fichiers de suivi de produits28-01-200212-04-2002
EIBENBERGER BenjaminNomuraalexandre.capez@nomura.comChoix et calibration d'un modèle à volatilité stochastique ; options sur VIX11-04-201107-11-2011
EKRENIbrahimBNP-ParibasEquity and commodity derivativesIntersnhip report Spread Options for Commodity Derivatives12-04-201027-07-2010
EL AMRANIRédaMorgan StanleyFixed Income DeskPricing D'AMS et d'autres produits de fixed Income19-04-201010-09-2010
EL AZHARI OussamaMAZARS ACTURIATalix.dupuy@mazars.frParticipation à différentes missions de conseil au sein du pôle ingénierie financière18-04-201715-10-2017
EL BAKKOURIIssamSociété GénéraleRecherche CréditDérivés de Crédit (CDO)05-04-200430-09-2004
EL BOUKHARYMohamedNATIXISRecherche quantitative & DérifvésModélisation et optimisation de l'usage du collatéral - Calcul du LCR22-04-201422-10-14
EL CHAYEBMahmoudAXA Hedging ServicesAttribution de PIL du Variable Annuities Hedging14-05-201214-11-2012
EL CHAYEBMahmoudCM-CIC Asset ManagementMise en place et développement d'outils du suivi des risques financiers3-07-201220-12-2013
EL EUCHOmarHSBCEquite quant Equity derivzitvesÉtude des hybrides17-10-201415-09-2015
EL FATOIKIRedaEXANEthomas.chassenieux@exane;comConstruction d'un portefeuille sur des strétagies "Risk Premia" avec la méthode "Hiérarchical Risk Parity"22-05-201721-11-2017
EL HABREGeorgesAXA-IMGroup Risk Standards and ModelsDéfinition, calibration et validation de modèles d'évaluation d'instruments financiers20-04-0918-11-09
EL HADFAOUIAbdelilahGOLDMAN SACHSSecurities Division Traitement des données hautes fréquences/technique big data20-04-201520-09-2015
EL HAMOUISouheilJP Morgananatoli.karolik@jpmorgan.comCalibration de modèles de crédit pour le pricing17-05-201117-11-2011
EL HOURCHHamzaBarclays CapitalQuantitative AnalyticsDétermination de variables explicatives pour trades FX long-terme04-06-201203-12-2012
EL KHYARIFatimaSociété GénéraleCredit Research, Stratégie quantitative creditStratégie quantitative Crédit01-06-200623-09-2006
EL MAIZIAnasCCFDirection de la rechercheValorisation d'options exotique en présence de smile04-200209-2002
EL MHAMDIAmineHSBCQRVGVega Hedge parfait et Hedge du risque de corrélation de produits exotiques multi-sous jacents. Extension aux payoffs dépendants de la trajectoire 14-04-1422-10-14
EL MIDAOUINabilGDF SUEZ TradingCredit Risk MethodologiesAnalyse du risque des options sur spreads02-05-201301-11-2013
EL MRABTIBadrCCFDirection des risques de marché et de modèleImpact de la spécification d'un modèle sur la couverture d'options02-06-200330-09-2003
EL OTMANIYoussefCrédit AgricoleDesk OptionsModélisation de la volatilité implicite avec un modèle à mémoire longue : les processus ARFIMA16-04-201212-10-2012
EL RHAZIOtmaneEDF branche énergieDivision Optimisation TradingModélisation et calibration des prix spot électriques : le modèle factoriel de Schwartz & le modèle hyperbolique généralisé05-04-200413-08-2004
EL YOUBITarikSociété GénéraleDEFI/TAUPricing des produits dérivés de crédit01-04-200530-09-2005
ELAM FouziaCCF-HSBCDérivés ActionsImplémentation d'un solver 2D backward/forward, calibration de modèle.11-04-200530-09-2005
ELARBI MahmoudLehman BrothersTrading Automatique et QuantitatifEtude des stratégies d'arbitrage automatiques. Modélisation statistique. Implémentation en C++ des stratégies.02-04-200530-09-2005
ELBAZENicolasSociété GénéraleDEAIÉtude statistique du phénomène de mémoire longue dans les séries financières16-04-200730-09-2007
ELFERSI JannikCALYON TokyoGlobal Equities DerivativesParticipation à la création d'une activité de prop trading/ Stratégie de dispersio n sur VarSwap01-05-200731-10-2007
EMERY KarlMUREXEquity derivativesValidation du modèle de Heston et analyse des résultats sur certains types de produits ( variance swaps, s volatility swaps,?).11-04-200530-09-2005
ENGOULATOVAlexandreMUREXCalibrating the implied volatility Smile : a local volatility generalization of the Heston model22-04-200330-09-2003
ERSHOVATatianaHSBC FranceProduct Control & Risk L'implémentation d'un Libor Market Model avec un terme structure de skew13-04-200629-09-2006
ESPITALIERVincentUBSEquities derivativesPricing de cliquets et options sur variance; vol implicite forward14-04-0817-10-08
ESSAFINIAymanNATIXISsamy.bellady@natixis.comLe Modèle Vanna-Volga et le pricing d'options exotiques en Foreign Exchange14-03-201613-09-2016
ESSALIMEYoussefBNP ParibasArbitrage statistiqueMise en place et développement d'indicateurs quantitatifs pour trading sysmématiques03-05-200430-09-2004
ESSEFIHatemMorgan StanleyExotiques TauxLe modèle de calibration et interprétation des différents paramètres du modèle14-04-0830-09-08
EZZILIMohamedOlympia Capital ManagementRecherche QuantitativeAnalyse des facteurs de performance de hedge Funds10-06-200330-09-2003
FADILIAhmedEDF - Recherche er DéveloppementPricing d'option tenant compte des frais de transactions dans le domaine de l'énergie07-04-201504-09-2015
FALLEl HadjAXA France SolutionsDirection Technique Vie et Banque; Equipe RentabilitéPricing et couverture de produits d'assurance-vie par la méthode stochastique dans stochastique13-04-0930-09-09
FANXiangpengChine Securities InstituteCentre de RechercheÉvaluation des obligations convertibles de la Chine20-04-200420-08-2004
FAUCHONLaurenceBNP ParibasRecherche quantitative dérivés actionsÉtude de la surface de volatilité implicite pour des sous-jacents illiquides. Estimation de l'impact des coûts de transaction sur un portefeuille d'options10-04-200728-09-2007
FAURIEArnaultBNP ParibasSPGModèles économétriques de prévision de l'inflation09-06-200305-09-2003
FEHRIAnisSociété GénéraleRecherche MarchésÉtude et analyse critique de travaux récents sur la dynamique des volatilités implicites12-04-201030-09-2010
FELLOUS RémyBRED BANQUE POPULAIRERisques - Recherche QuantitativeÉtude de processus à sauts pour la valorisation de produits financiers01-04-09 30-09-09
FERNANDEZ TAPIAJoaquinCrédit Agricole Modélisation de séries de prix haute fréquence via des processus de Hawkes12-04-201012-10-2010
FERRAGU-BUCCHINIAudeCrédit Agricole-IndosuezDMMO/RIDEPricing and Risk management of Bermudan Style option in LGM-1F Model01-04-200301-09-2003
FERREIRA Rui FilipeGoldman SachsFICC DIVISIONBarrier Option Risk Management16-04-200731-08-2007
FERRER-PONSJoanBREDSalle des marchés - Front officeTaux d'intérêt (produits dérivées)02-05-200602-08-2006
FERRIEREJulienSociété GénéraleDEAI22-04-200230-09-2002
FEZEU TCHANGHOClaude EléonoreSociété GénéraleStrategie Quantitative Crédit et TauxÉtude statistique de modele equity credit/implémentation du pricer14-04-0830-09-08
FILLETAntoineLehamn Brothers Holding INCEquitiy derivativs Quantitative tradingÉtude du marche d'action américaine : Microstructure et efficatité comparées du NYSE et du NASDAQ29-03-200430-08-2004
FIROUZIFarhadHSBCModèles hybrides acttion/taux/inflation21-04-0830-09-08
FLORENTZRomainSociété GénéraleMARK/TRD/ARDLocal volatility lmodelling .10-04-201228-09-2012
FLORINLucioSOCIETE GENERALEjulien.turc@sgcib.comQuantitative study in delta-1 products03-05-201604-11-2016
FOATALaurentBarclays capitalayman.jedei@barclayscapital.comAmerican call options pricers with blended dividends and volatility term structure.11-04-201123-09-2011
FOREST SylvainStandard Chartered BankQuantitative AnalysmDerivation characteristic fonction and implementation of a fast calibration routine for a Gabillon Model with jumps and stochastic volatility13-07-0927-11-09
FOSSETAntoineBNP Paribasphilippe.amzelek@uk.bnpparibas.comHawkes process framework an application to optimal execution18-04-201630-09-2016
FRADEKatySOCIETE GENERALEcedric.de-masson-dautume@socgen.comMétriques actuelles et futures de charge en capital pour variabilité de CVA
FREITAS PEREZVictorAXA Group Life ProductsGroup Risk ManagementImplied volatility surface model application Internship Report20-04-201020-10-2010
FRIKHANoufelGaz de FranceCENTRE DE RECHERCHE - PÔLE STATISTIQUES ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Études et modélisations des courbes à termes des prix des énergies02-04-200730-09-2007
FU LeiBGIHedge FundModélisation de dérivés de crédit et de volatilité01-04-200501-09-2005
FU ShuaiEDFRecherche et développementEstimation de modèles markoviens discrets pour la fiabilité des composants et systèmes industriels04-05-0930-09-09
GAEREMYNCKYvesGoldman SachsFixed Income Multifactor generalisation of Heston model and application of exotic FX option pricing04-06-200730-09-2007
GALINOVEugèneCrédit AgricoleFixed Income MarketMéthodes numériques pour modèles avec structure par terme de lois marginales
GALISSIERGuillaumeHORIZON SOFTWARERecherche et Développement Conception et réalisation d'un automate de trading pour la VWAP01-04-200330-09-2003
GALLARDOArnaudDEXIASalle de MarchéRéalisation d'un pricer de produits de taux exotiques7-04-200330-09-2003
GALLOUPierre-AndréGoldman Sachs InternationalFixed income currency and commodities19-04-200410-09-2004
GAO LanSG Asset ManagementOBM/REQPricing of CDO tranche with the semi-analytic method
GARAGNONRomainBear's SterarnsFixed Income Trading1-07-200227-09-2002
GARCIA EmmanuelEDF Valorisation de produits dérivés sur les marchés de l'énergie20-04-0930-09-09
GARCIAJulieJ.P. MORGANmarco.x.dion@jpmorgan.comHigh to Low Frequency Trading Strategies18-04-201614-10-2016
GARCINMatthieuNatixisFixed Income & CDOMark-to-model pour ABS et CDO cash27-04-0914-10-09
GARREAU IsabelleGaz de FranceDépartement Economie et Traitement de l'information Pole Economie Statistique et SociologieÉtude d'un modèle de courbe forward sur les énergies et d'un modèle de taux d'intérêt01-04-200430-09-2004
GEERAERTSe?bastienMUREXRecherche quantitativeAdjoint automatic differentiation (AAD)13-04-201509-10-2015
GENESTGrégoireJANE STREETkmason@janestreet.comMarket structure01-05-201701-10-2017
GENIEISNicolasUBSStructured Credit DerivativesÉtude théorique, calibration et implementation d'un modèle markovien? des STCDO14-04-0819-09-08
GERASIMOVAleksandrNatixisGlobal Emerging MarketsEmerging Markets Credit - Pricing and Trading27-04-0927-12-09
GERMAK AlexandreCrédit LyonnaisEquity derivativesModèle à volatilité locale, modèle de Heston19-04-2004 20-10-2004
GHANMIMoezBARCLAYSTradingEstimation de la volatilité en haute fréquence et la gestion du risque dans le marché du Forex13-05-201313-10-2013
GHARBIYousraBNP ParibasRecherche Dérivés ActionsModélisation des matières premières : déformation de la courbe, saisonnalité10-04-200629-09-2006
GHORBELChouroukWOZAIKLa gestion d'achat d'espace sur les marchés concurrentiels01-07-201231-12-2012
GIAMPHY JohnFOTONOWERvictorafotonower.comOptimisation des interactions avec les utilisateurs des réseaux sociaux01-06-201630-11-2016
GILLESSébastienCNP AssurancesParticipation aux études des divers produits financiers02-04-201231-08-2012
GIMENES PierreSociété Généralealexandre.tamisier@sgcib.comNon-linear Regression on American Options18-04-201121-10-2011
GIREThibautSociété GénéraleMARK/TRD/ARDStochastic forward volatility models10-04-201229-06-2012
GIRSHGORNMatveyDEUTSCHE BANKStructured productsStructuring of CPPI products. Cash-lock risk mitigation study and big data problem14-04-1430-09-14
GIULIERI-CIAUDOAlexiaCFMDividend forecast13 04 201530 09 2015
GLADINGOlivierCrédit AgricoleMéthodologie Risques de marchésPricing des obligations convertibles15-04-200218-10-2002
GMIRANadirCAPITAL FUND MANAGEMENTModélisation du risque des indices de CDS01-04-201531,08,2015
GOCSEI ArnaudSociété GénéralePricing dans le modèle de Heston01-04-0930-09-09
GODEFROYThomasBP (British Petroleum)robert.doubble@uk.bp.comApplication of Quantization Methods to the Valuation of Natural Gas Storage Assets18-04-201614-10-2016
GODELWenceslasCREDIT AGRICOLEModel validation for equitiesÉtude théorique de l'incertitude des valorisations des produits equity et hybrides et modèles alternatifs4-05-201531-10-2015
GOMEZ ALARCONSébastianGDF - SUEZDirection de la Recherche et de l'InnovationCouverture des risques dans les marchés énergétiques - Couverture de centrales électriques à gestion horaire avec des contrats mensuels12-05-201029-10-2010
GOMEZ DE OLIVEIRA BRUNETTIGuilhermeMYSYSModèles de Taux Multi-Devises20-04-201520-10-2015
GONG Chenyan Société Généralejulien.turc@sgcib.comModèle de taux avec volatilité stochastique et changement de mesure04-04-201130-09-2011
GONGYuTRENDICTION S.A.b.wilbertz@talkwalken.comDeep learning for machine translation01-05-201631-10-2016
GONZALEZOlivierBARCLAYSQuantitative AnalyticsResearch on overhedging and generic implementation for FX derivatives22-04-1424-10-14
GOOSSENSArthurBNP ParibasGlobal equities & commodity derivativesL'arbitrage de latence10-04-201209-10-2012
GOUDENEGELudovicAXA Structuring hedging and modellingÉtude des accumulators et variable annuities. Identification, quantification et gestion des risques associés19-04-201030-09-2010
GRAILLAT NevenDeutsche Asset ManagementOptimisation de la couverture crédit au sein d'un fond d'arbitrage d'obligations convertibles19-04-200430-09-2004
GRANGE CABANE AdrienSociété Généralemohammed-amine.benayad@sgcib.comModélisation, backtest, calibration, historical fit, exotic contracts06-06-201102-12-2011
GREGOIREThomasBNP Paribaswolfgang.kluge@uk.bnpparibas.comHSABR, a Volatility Smile Model18-04-201618-11-2016
GRIFFAULTLuciePricing PartnersITMarket Data Analyst08-04-201330-09-2013
GRIMANicolasHSBCRecherche dérivés actionsCalibration des modèles à volatilité stochastique un et deux facteurs mixés avec de la volatilité locale01-07-0931-03-10
GROSBOISVincentMORGAN STANLEYInstitutional Equity DivisionEtude d'un modèle de corrélation dynamique21-04-1424-10-14
GUYizunNOMURAEquitiesBergomi's stochastic volatility model, multi-asset study9-04-201205-10-2012
GUYaoboUBSQuantitative Analytics TeamLocal stochastic diffusion model for pricing FX option16-07-201228-12-2012
GUFrédéricSociété GénéraleStratégie QuantitativeModélisation de la courbe de crédit implicitée par les prix de Bond et stratégies quantitatives de relative value15-04-201330-09-2013
GUBBINSJosephLehman BrothersAutomated and quantitative tradingMicrostructure des marchés asiatiques14-04-200601-09-2006
GUENANCIAPaulMerril LynchEquity derivativesSurfaces of Volatity and their Dynamics10-04-200710-09-2007
GUENNOUNHamzaSOCIETE GENERALEMARK/TRD/QTRCalibration de modèles hybrides20,04,201519,10,2015
GUEROUANIRedouaneCrédit AgricoleR & D (Dette et Change)Etude d'évaluation de produits exotiques de taux
GUEUGNIER ClémentAXAHead of QuantPricing d'obligations callables21-04-0916-10-09
GUILLEMOTRichardCDC-IxisRecherche - TauxApplication de Briga Mercuria Raposanda et Scotti pour calage de smile.01-04-200330-09-2003
GUOGaoyueSOCIETE GENERALEMARK/TRD/ARDCalibration d'un modèle SABR pour les equities0-05-201327-09-2013
HADDADIMehdiCREDIT AGRICOLEjean-benoit.BLOUD@ca-cib.comModélisation des corrélations de défaut au sein d'un portefeuille crédit02-05-201628-10-2016
HADJ TAIEBFirasLehman BrothersEquityMicrostruucture du marché japonais et exécution automatisée03-04-200630-09-2006
HADJADJNoémieCAISSE D'EPARGNERisquesÉtude de stratégie de réplication de produits structurés de taux dans le cadre du calcul de la VaR10-04-200608-09-2006
HADRIAHatimJ.P. MORGANQuantitative ResearchÉtude de modèles de VaR13-04-201516-10-2015
HAFNIIlhamSociété GénéraleDesk de Trading Exotique ActionsTrading de la volatilité20-04-201030-09-2010
HAGEGEStéphaneHSBCStructurés DérivésActionsPricing de produits structurés dérivés actions10-04-201229-09-2012
HAHOSaidNatixisCPMPricing & risk management credits02-06-0831-12-08
HAIUNDavidCRÉDIT SUISSE Modelling the Long Term Volatility 30-03-0830-09-08
HAJ SLIMANESamiLehman BrothersExecution ServicesModèles statistiques pour optimiser les décisions de trading (Equity)10-04-200728-09-2007
HAKIM Nour-EddineBayern LBTitrisationCFO01-06-200530-09-2005
HAKWIK Natacha Natacha DIRECT ENERGIEÉlaboration de la statégie de gestion des risques d'approvisionnement d'un nouvel entrant sur le marché de masse05-04-200401-10-2004
HALOUANEAdilMISYScharles.soland@misys.comValidation du module inflation12-05-201710-11-2017
HAMDIGhaithBloomberg LPOptimal Selection of structured products to fit client's needs23-04-201221-12-2012
HAMELStéphaneBNP ParibasExotic Products GroupConvertible bonds and credit derivatives trading07-04-200305-09-2003
HAMMAMIAmineBNPGestions AlternativesArbitrage de convertibles13-05-20029-11-2002
HAN ShenCrédit Agricolenicolas.baud@ca-cib.comProcessus de Wishart et modèles de courbe de taux15-04-201115-10-2011
HANDOUSMohamedSOCIETE GENERALEGlobal MarketsExtraction de Risk-Prenium d'actifs illiquides03-06-201330-04-2014
HANESeydina OumarBarclays capitalfrancesco.chiminello@barcap.comUpper bounds for Bermudan swaptions and compounds18-04-20116-10-2011
HAO QingxiaSociété GénéraleOlivier-d.cohen@sgcib.comModélisation des facteurs de risque impactant le risque de contrepartie d'un portefeuille complexe.04-04-201115-10-2011
HAOUAS FaysalNATEXIS-Banques PopulairesRecherche Dérivés ActionsMise en place, calibrage et implémentation de modèles à volatilité stochastique11-04-200509-09-2005
HARERIMANAGilles AimeAXA-IMStructured Finance DivisionPricing CDO bespoke in the Base correlation framework14-04-0830-09-08
HASSINEDavidUBSSurveillance et évaluation de la performance de fonds16-04-201230-09-2012
HATTAB MickaëlSociété GénéraleÉvolution du risque de remplacement pour des produits exotiques 11-04-2005
HAUVILLER PierreSG ASSET MANAGEMENTAlternative Investement/RechercheCouverture de dérivés exotiques05-04-200430-09-2004
HAYOTAnthonyCDC-Ixis AMAsseet ManagementAnalyse du risque et de la performance d'un CPPI14-04-200330-09-2003
HAYOUSoufianeBLOOMBERGbdupire@blommberg.netMachine learning for smart beta investing03-04-201725-08-2017
HE YingINVESCORisk AnalysisPricing and risk modelling of different CDO's24-04-200530-09-2005
HECKENROTH ArnaudLehamn Brothers Equity derivatives04-05-200410-09-2004
HEINCharlesSOCIETE GENERALECommodity DerivativesAssistant au pricing de produits dérivés sur matières premières13-04-201512-10-2015
HELIESAlanCREDIT AGRICOLE - CIBCredit Rates -Structured RatesWrong way risk pour le calcul de CVA15-04-1410-10-14
HENNETONFrançoisMORGAN STANLEYStratsd & ModelingModélisation de positions equity corporate. Hedge décalage le marché14-04-1414-10-14
HENRIQUES GONCALVESManuelCrédit AgricoleGroupe de Recherche OpérationnelleImplémentation et calibration du modèle BGM1-04-200630-09-2006
HENRIQUEZBaptisteBNP ParibasBNP ArbitrageStratégie de couplage de dispersion intraday15-04-0815-09-08
HENRY ArnaudBank of America Merril Lynchhenrik.rasmussen@baml.comModélisation dynamique du smile de volatilité11-04-20112-09-2011
HERITIER LoicBNP Paribas Structuration Dérivés de TauxStructuration sur produits11-04-2005 09-09-2005
HERNANDEZ NicolasBNP ParibasEquity derivativesArbitrages de corrélations. Étude des correpondances. Corrélation implicite - Recherche de stratégie? entre ces marchés10-04-200710-10-2007
HERRENSCHMIDTDavidSOPHISValidation et industrialisation des scénarios d'analyse de risque "commodities"10-04-200629-09-2006
HERRERACalypsoHSBC Francenicolas.grandchamps.des.raux@hsbc.frModélisation des futures & options sur variance18-04-201130-09-2011
HERZOG BenjaminSociété GénéraleRecherche Dérivés de CréditDérivés de Crédit01-04-2005 30-09-2005
HEVRASFrédéricAtlasAtlas ResearchÉtude des produits dérivés sur fonds de fonds
HEYMANSBobFOYER S.A.Modélisation de la valeur économique d'un client multi-détenteur de produits d'assurance14-07-1405-12-14
HMIDAHanaMAZARSquentin.bonnevay@mazars.frModélisation des impacts de la sur-collatérisation : impact sur le risque de crédit17-04-201713-10-2017
HO-HIO-HENJérémieJ.P. MORGANDérivés Taux IntérêtModèles stochastiques de dérivés de taux10-04-200610-09-2006
HODINICGabriela-AndreeaBank of America Merril LynchQuantitative Analytics CurrenciesTwo-Factor Mean Reverting Lognormal Volatility Model Stochastic with Jump21-04-201024-09-2010
HOLMAN StevenBNP ARBITRAGE5-04-200430-09-2004
HONGJinpoJUMP Trading LLCNANettoyage de la matrice corrélation et la théorie dess matrices aléatoires20-04-201519-10-2015
HOU WenjieMUREXInterest rates derivativesAudit of the Interest Rate Models and Numerical Methods Applications to Cancellable Swaps02-04-200430-09-2004
HOUBAS-ABADIELionelCommerzbankExotic Derivatives and Hybrid TradingPricing d'Hybrid, modélisation du sous-jacent avec "distance to default model" et modèle de taux court,. Picing par arbre trinomial pour exercice anticipé25-04-2004 25-09-2004
HOULETMarionMerril LynchQuantitative analyst16-04-201214-09-2012
HOUNKANLIKomlanNATIXISfranck.nicolas@am.natixis.comRéalisation d'un outil de simulation et d'aide à la division personnalisé dans le cadre de la retraite10-04-201706-10-2017
HOURSRenaudSociété GénéraleQuantitative Credit Strategy GroupÉvaluation du risque de crédit par modèles de la firme et capital structure arbitraire09-06-200309-12-2003
HOUZETRémiGDFDirection de la RechercheModélisation des prix forwards sur les marchés énergétiques21-04-0830-09-08
HU PengInstitut de Mathématiques de Bordeaux Centre INRIAPricing d'options américaines avec Monte Carlo27-04-0927-10-09
HUKaitongEXANE yann.ait-mokhtar@exanebnpparibas.comAssets-Liabilities Refinancing Gap Model4-04-201623-09-2016
HUANGJunboINRIAStochastic Control Problems in Finance
HUANGChangyinSociété GénéraleQuantitative Crédit StrategyDéveloppement de modèles statistiques et stochastiques15-04-0930-10-09
HUANGHaibiaoHSBCModelling future implied volatility11-06-201210-12-2012
HUMBERTCamilleGoldman SachsFICCProduits exotiques de taux d'intérêt14-04-0813-10-08
HUTHNicolas HSBCQuants FPConstruction de la volatilité implicite equity long terme à partir de modèle de taux07-04-0810-10-08
IBRAHIMCharbelSociété GénéraleD.E.A.I.Recherche de biais statistiques intraday à l'aide de filtres de Kalmann et de chaînes de markov cachées dans l'univers des actions européennes18-04-200610-10-2006
ILLANDCamilleSGAMEquipe structurationValorisation et couverture des produits de volatilité10-04-200630-09-2006
IMBS (Ins. Péda.) XavierSociété GénéraleDérivés Actions et IndicesPricing de Produits de Flux (Variance Swap, ?) et couverture statique04-04-200522-07-2005
IOOSFélixNOMURAGlobal MarketEquity Basket Optimization for Equity Structured14-04-1414-10-14
ISKANDARAntoineBarclays capitalfiras.zenie@barclayscapital.comDétermination de modèles statistiques. Stratégies d'arbitrage appliquées aux modèles estimés06-06-201106-12-2011
ISMAILSeyfBNP ParibasFixed IncomeArbitrage de Crédit06-04-200616-09-2006
ISMAILHayssamVTB CapitalAdvanced volatility representation models
IZHUTKINATaisiyaBNP ParibasSQSModélisation des prix d'actifs avec le modèle FIGARCH15-04-0830-09-08
IZYDORCZYKLucasSOCIETE GENERALEgregory.benmenzer@socgen;comCalibration de modèle à volatilité stochastique pour les matières premières24-04-201722-10-2017
JACQUEMIN RaphaelleMerril LynchEquity derivativesVolatility Models & Pricing of Structured Products10-04-200731-08-2007
JAISSONThibautCrédit AgricoleImplémenter des tests pour détecter jumps de prix, pics de volume etc, et conduire des études de style économétriques4-06-20124-11-2012
JALLOULIHatemSOCIETE GENERALERecherche et Développement - Analyse QuantitztivePricing des produits dérivés de taux avec des conditions de collatéralisation complexes19-05-1419-09-14
JAMETGuillaumeSGAMS.A.M.Loi jointe de suj. de browiens corrélés ; options sur de nbx sous-j.2-04-200227-09-2002
JANDRY-NATALPedroBarclays CapitalBanque d'investissementGPU-accelerated finite difference methods4-06-20124-12-2012
JANNAUDThomasBarclays CapitalArbitrage StatistiqueMicro-structure des marchés financiers en Asie20-04-0918-09-09
JARDINMatthieuBNP ParibasEquity derivativesÉtudes d'indices deCDS et estimation de Spread de CDS02-04-200730-09-2007
JARMOUMI AsmaaGDF SUEZRecherche et DéveloppementModélisation de la courbe à terme des taux de change. Calibration du modèle de Brooks à partir des prix de contracts réels20-04-0910-10-09
JAWISHJeremyGoldman Sachs InternationalSécurities - Strats Macro GroupNew class of copula for spread option pricing16-04-201216-10-2012
JEANNicolasSOCIETE GENERALEmohammed-fouad.sahel@socgen.comVega KT dans le modèle à volatilité locale18-04-201614-10-2016
JEANGIRARD EricGRUPO SANTANDERQuant Taux d'intérêtsSemi Analytical greeks - An Atenea Odyssey04-05-0930-10-09
JEUNESSEMaxenceCALYONFixed Income MarketsCouverture d'options exotiques dans un marché de taux présentant des coûts de liquidité20-04-0923-10-09
JIAJunchaoCAPITAL FUND MANAGEMENTjean-yves.audibert@cfm.frL'application des méthodes d'apprentissage à la prévision des rendements des stocks10-04-201710-09-2017
JIANGZhuokunCHINA SECURITIESDépartement d'investissementStratégie d'arbitrage dans le marché d'index d'action20-05-201320-11-2013
JIAOYangDeutsche BankAnalytic ResearchModèle à volatilité stochastique des taux03-04-200730-09-2007
JIAOYingCrédit Agricole-IndosuezFixed Income ManagementLes dérivés de crédit01-04-200329-08-2003
JINGLuGOLDMAN SACHSSecurities / StratsInvestissement par facteur27-02201527-10-2015
JOFFRAINMathisSCORP&CEtude la volatilité des réserves non vie01-04-201330-09-2013
JOFFRAINMathisSCORP&CEtude la volatilité des réserves non vie01-04-201430-09-2014
JOSEPH NicolasFondation Europlace FinanceAnalyse de la micro-structure des marchés en ultra-haute fréquence20-04-0910-10-09
JOURNOMichaëlBNP-Paribas ArbitrageEQD ResearchRecherche et développement01-05-201030-09-2010
JOURNOMichaëlWhale Street SASarthur.prat-carrabin@wholestreet.comRecherche quantitative01-07-201130-09-2011
JUSSELINPaulAMUNDIhassan.malongo@ amundi.comAlternative Risk premia & Long/short equity Risk Factors11-04-201711-10-2017
KAAKAISarahSOCIETE GENERALER&DEtude d'un modèle affine de taux d'intérêts01-04-201331-12-20123
KABACHAbderrahmanSociété GénéraleInvestment BankingPricing de produits hybrides taux - crédit03-02-200330-08-2003
KABLA RaphaëlSociété GénéraleLyxor International ALMPricing d'Options Exotiques20-07-0931-12-09
KAIDOMARKevinPREDICA (CREDIT AGRICOLE ASSURANCES)shaojuan.huang@ca-predica.frEtude des modèles de taux d'intérêt dans un environnement de taux bas02-05-201703-11-2017
KAKOUAlbinHSBCfx derivatives quant teamFair volatility smile for cross currencies28-07-0829-01-08
KAMECHE YoussefNatixisGestion Active des Portefeuilles Pricing de Produits Dérivés de Crédit20-04-0930-09-09
KAMMOUNKhaledBARCLAYSRisque de créditCalibration d'un modèle de probabilité de défault, révision et ajustement de régulation02-04-201302-10-2013
KAMTCHUENG ChristianSGAMPricingModèle à volatilité stochastique : Heston10-04-200630-09-2006
KANGZhixiong Goldman Sachsrocco.li@gs.comInterest Rate Derivatives Modelling30-04-201130-09-2011
KARKERAminFinance & Gouvernancemiriam.garnier@financegouvernance.comValorisation des droits de vote dans le prix d'une action06-06-201106-01-2012
KARMOUNMohamedMUREXImplémentation d'une librairie de pricing par résolution d'EDP05-05-200305-05-2003
KARNI DavidABN AMROEmpirical and computational analysis for risk and asset management 18-04-0430-09-2005
KAUFMAN Arnaud Société GénéraleDEAI Hong KongStudy of the dynamics of the implied volatility curves20-04-0930-09-09
KCHIAYounesMERRILL LYNCHQuantitative AnalyticsVolatilité locale dans des modèles à volatilité stochastique14-04-0911-09-09
KERAUDRENYohanSociété GénéraleARK MORI BUILDINGMulti-Factorial Model Calibration Explanation of Japanese Stocks Extraday Returns02-04-200731-08-2007
KERSENBenoîtSociété GénéraleRecherche de stratégies quantitatives sur les marchés européensRecherche de stratégies quantitatives sur les marchés européens11-04-200511-10-2005
KHELIFIRafikSociété GénéraleMARK/GRS/STG/CAOEquity/Credit model under variance gamma11-06-201210-12-2012
KHOUZAIMIHatimSociété GénéraleOrdre à taille cachée, recherche de biais et modélisation19-04-201015-10-2010
KLAEYLEVincentBNP ParibasArbitrageCalibration de paramètres pour le modèle 8 (modèle à volatilité stochastique)10-04-200730-09-2007
KOJEMIAKAlexeiCrédit LyonnaisGRMConstruction de la cube de volatilité17-09-200230-09-2003
KOLYRomainBNP Paribasjulien.n.nguyen@bnpparibas.comDépartement Recherche Equity18-04-201118-10-2011
KONE IssiakhaStandard Chartered BankDesk Analyse QuantitativeCalibration under a Local-Stochastic Volatility model: Fokker-Plank Forward27-07-0927-11-09
KOPOTILOVYaroslavCREDIT SUISSEulrich.brandt-pollmann@credit-suisse.comComparison study of regression methods for systematic trading strategies02-05-201628-10-2016
KORBOSLILeilaLehman BrothersFixed IncomeThe quadratic Phi-G08-05-200726-11-2007
KOSSIDZEAblaInstitut Europlace Financefdezorme@europlace-finance.comÉvaluation des produits exotiques de taux/crédit change de deuxième génération. Pricing et calibration16-05-201130-09-2011
KOUAMO DJOMO HermannINVIVOOFinance ITAlgorithme de reconnaissance de forme et arbitrage01-06-200730-10-2007
KOUEVI-KOKOAssiongbonAXA satyane.chabier.meteojob@axa.frChargé d'étude actuarielles (construction de portefeuilles répliquants)17-04-201713-10-2017
KOUGNOUEMagloireMerril LynchPricing Options Americaines Multi Sous Jacent, Smoothing
KOUOKAP-YOUMBIDidierHSBCQuant Fonds PropresModèles à volatilité stochastique à deux facteurs
KOWALCZYKLionelLCH Clearnetbenjamin.schiessle@lchclearnet.comÉtude de Credit Value Adjustement18-04-201130-09-2011
KREUTZVincentSOCIETE GENERALEValidation ModèleCalibration de modèles hybrides par méthode particulaire20-04-201519-10-2015
KRICHELAmineSOCIETE GENERALEjulien.turc@sgcib.comAnalyse de la performance de stratégies systématiques d'achat..02-05-201729-09-2017
KSOURIMohamed NajedHSBCDMRGPricing des CMS Spread Options : LMM avec deux volatilités stochastiques01-04-0830-09-08
KUNGLERXaxierGoldman SachsThe CHF market indicator construction of a rate curve23-04-0923-10-09
KUO-TSING-JEN NicolasBNP Paribas BNP Arbitrage, active portfolio stratégiesArbitrage statistique et indiciel, stratégies et modélisation02-05-200530-09-2005
KURTASimonJ.P MORGANIndex volatility modelling10-04-201228-09-2012
KURTZMANNAlineCrédit LyonnaisGROAlgorithme de Longstaff-Schwartz 14-04-200331-10-2003
LAABIDIOlfaCM-CICContrôle de risqueCalcul de la Value At Risk dans le modèle APT14-05-201211-11-2012
LAAOUINIAnasSFILLe but du stage est d' étudier et d'implémenter une approche multicourbe permettant de construire des courbes de taux à partir des cotations de marché des instruments de taux standard. Etudier et adapter les outils de valorisation pour prendre en compte la collatéralisation. Etudier l'impact du coût de financement sur la valorisation des dérivés. On prendra le cas des dérivés valorisés sous un contrat CSA asymétrique.08-09-1431-12-14
LAAOUINI AnasSociété de Financement Local (SFIL)Risque ModèleEtude et implémentation d'une approche multicourbe pour la courbe des taux01-01-201527-02-2015
LAARIFSamirBNP ParibasCIB/ALNMesures de risque et optimisation de portefeuille avec dépendance de queues04-05-0906-11-09
LAFFITTEPierreBNP ParibasAPSIdentification de portefeuilles "mean-reverting"20-04-0920-09-09
LAGAEThomasAVIVA VIEyann.yangetchokonte@aviva.comStochastic Volatility Jump Diffusion Model02-05-201731-10-2017
LAGERThomasGIE AXARisk ManagmentSolvency Capital Requirement of life insurance structured products01-06-201530-11-2015
LAGNEAU ANTOINE CatherineSGAMApplication des travaux récents de M. Bank05-04-200430-08-2004
LAHAYEAuroreEDFDOAATValorisation et couverture de produits dérivés sur gaz et électricité, étude d'un modèl de la température. Valoristion d'actifs physiques14-02-0830-09-08
LAHDACHISalmaneCREDIT AGRICOLEGlobal Markets DivisionValorisation de produits dérivés dans un environnement multi-curves, en présence de marges de basis stochastiques17-04-201318-10-2013
LAIGLEFlorentSociété GénéraleStructure Produits GroupResearch of Structuring of new products21-04-0831-12-08
LAKHAL Ez-zakiCASAMRcherche et GestionPricing et modélisation de dérivés exotiques sur taux d'intérêt et change10-04-200630-09-2005
LALAMISoufianeTHOMSON REUTERSRecherche quantitativeL'approche wrong way risk CVA27-04-201526-10-2015
LALIBERTE-ALLE JonathanJP MorganLinear Quant ResearchModelling dark pool participation : a price impact model16-04-201215-10-2012
LAMLOUMInèsCrédit SuisseGlobal Arbitrage TradingArbitrage statistique24-05-20105-11-2010
LAMOURILLEAlexandreBarclays CapitalInterest Rates TradingTrading & Hedging de CMS spread options11-05-0930-09-09
LAMRINIMehdiCALYONStratégie d'arbitrage statistique basée sur la cointégration20-04-0920-19-09
LANARONicolaAXA-IMModèle de Heston
LARAQUI HOUSSEINIYoussefCALYONDMCModélisation et mesure du risque de contrepartie. Application aux tranches de CD010-04-200710-10-2007
LAROCHE ArnaudSociété GénéraleDérivés de creditPricing de CDO Squared08-05-200520-09-2005
LARRACHMohamedKOREA INVESTMENTdavid@truefriend.comEquity derivatives trading01-06-201601-12-2016
LARRUETristanBNPFixed IncomeStratégies d'arbitrage sur Asset-Backed Securities02-04-200730-09-2007
LARUELLESophieSociété GénéraleRisq/RDM/MODÉtude de modèles de valorisation de produits sur commodities14-04-0831-09-08
LASSALLERémiCAPITAL FUND MANAGMENTExploration des données NYSE01-04-0930-09-09
LASSALLEEmmanuelGOLDMAN SACHSSecurities DivisionClosed form CDS pricing under correlaed credit and interest rate. Survival curve construction14-04-1414-10-14
LAURENCINMarcSociété GénéraleD.E.A.IÉtude et application des markets-models de taux aux produits hybrides taux-actions18-04-200629-09-2006
LAURENT-BELLUEEdouardSGCIBDEAIRecherche et Princing de produits d'Alternative Risk04-04-2005 30-09-2005
LAUREOTEChristopheCDC-IxisÉvaluation d'options bermudéennes multi-variées - Projection de la valeur de continuation sur une base de polynômes orthonormés15-04-200330-09-2003
LAURIEREMathieuUPMCLJJLRésolution rapide de problèmes numériques09-04-201230-09-2012
LAZEAGeorge-ValentinGoldman SachsThe interest Rate Products StructingModelling Credit and Interest Rates Dynamics01-06-0911-12-09
LE AndréNATEXIS-Banques PopulairesEquipe de recherch quantitative Département actionsModèle à deux facteurs taux-actions14-04-200530-09-2005
LE BARSCle?mentGOLDMAN SACHSSecuritiesMéthode de calcul de CVA/FVA15-04-201311-09-2013
LE CORFF SylvainPricing PartnersCalibration du modèle de Heston par différents algorithmes (Simplexe, Differential evolution)01-04-0930-09-09
LE CORGUILLE PaulBNP Paribascasimir-bernand-mantel@bnpparibas.comModélisation du comportement dynamique de la volatilité implicite18-04-201114-10-2011
LE CRAPPER JérômeSGAMAlternative Investement/RecherchePrise en compte des coûts de transaction05-04-200430-09-2004
LE FLOCHYannCALYONFund DerivativesRecherche et développement sur produit de Fonds1-04-200630-09-2006
LE FLOCH SolennSociété GénéraleSalle de marchésStructuration de dérivés actions12-05-200314-11-2003
LE GRIGNOUBriceBNP ParibasQuantitative research IRFXBuilding the volatility surface11-04-201210-10-2012
LE GROSPierre-YvesBNP PARIBASmaxime.brochard@bnpparibas.comModélisation des surfaces de volatilité implicite18-04-201717-10-2017
LEBOVITS JoachimÉcole CentraleLABORATOIRE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES AUX SCIENCESGrid computing et mathématiques financières de Monte Carlo pour les produits d'assurance01-04-200731-08-2007
LECRIQUENicolasSOCIETE GENERALE - CIBMARK/TRD/ARDCalibreur générique de volatilité locale14-04-1428-09-14
LEEMAN AudreyBarclays GLOBAL INVESTORSEuropean rates ResarchModelling of the term structure of interest rates11-04-200530-09-2005
LEFEBVREThomasGDF - SuezDépartement des RisquesProcessus de consolidation en place, les indicateurs calculés et les modèles?. Développementss effectués d'un outil07-04-1405-09-14
LEFEBVREWilliamPWCsebastien.choukroun@fr.pwc.comRecherche et développement sur les problématiques de la Blockchain18-04-201713-10-2017
LEGRANDMaximeMAZARS Francealix.dupuy@mazars.frOptimisation de la base de données de marché18-04-201623-09-2016
LEGRANDThomasSOCIETE GENERALEpierre-emmanuel.levy-dit-vehel@socgen.comModélisition : calcul des sensibilités par MC24-05-201623-11-2016
LEMAIRERomainCrédit SuisseGlobal Modelling and Analytics GroupHeston model : theory and implementation10-04-201228-09-2012
LEMARCHANDEvieCITIjoanna.anafu@citi. comProduction support of index and bond automated market makers24-04-201724-10-2017
LEMBERSKIBenjaminSociété GénéraleLYXOR AMDéveloppement d'outils d'optimisation pour l'allocation de portefeuille1-04-200630-09-2006
LEMOINEThibautBNP ParibasTransaction & SecuritisationRisque de contrepartie20-04-201523-10-2015
LEONARDJulienCrédit LyonnaisSalle de marchés actionsAssistant trater sur options exotiques sur actions01-05-200330-09-2003
LEONARDIMarie-PascaleSGAMStructured ResearchIncomplétude et optimisation01-12-200231-07-2003
LERCHJonathanLA FRANCAISE ISModélisation de produits dérivés dans un univers à atux multivoques et implémentation de stratégies d'arbitrage15-04-201330-09-2013
LEROUXAntoineSociété Généralegilles.morihain@sgcib.comRecherche et optimisation d'indicateurs statistiques extra/intra-day sur actions11-04-201114-10-2011
LESCAROUXFrançoisIFPCentre Economie & GestionModélisation des marchés pétroliers en Europe15-04-200213-09-2002
LESCASSEHuguesEDF tradinglaurent.chauvier@edftrading.comComparaison/Étude de méthodes de pricing de stockages de gaz11-04-201130-09-2011
LESCOT NumaDeutsche BankGlobal Markets EquityPricing d'options dans les modèles de diffusion avec sauts : équations intégro-différentielles10-04-200629-09-2006
LESCUYERBaudoinSociété GénéraleFICC/ARBStatistique sur taux/matières premières14-04-0815-10-08
LEVYDavidCrédit SuisseGlobal Arbitrage TradingRecherche de stratégies d'arbitrage sur le marché d'équity Européen dans un contexte de haute fréquence10-04-201228-09-2012
LÉVY DIT VEHEL Pierre EmmanuelLa Banque PostaleDirection des Risques d eMarchéCalibration du modèle BGM et corrélation des taux LIBOR forward03-06-0928-10-09
LEVY-BRUHLJean-MichelBNP ParibasEquity Derivatives ResearchTraitement des données manquantes. Matrice de corr. Étude des stratégies d'arbitrage06-05-200227-09-2002
LIYunBNP ParibasARBITRAGECouverture de portefeuille en temps discret18-04-200715-09-2007
LIJinfengAXAHedging ServicesWeighted Monte-Carlo12-04-201012-10-2010
LI RuiAXA Investment Managers Département Multi Asset Client SolutionsModèles SABR et ZABR15-04-201315-10-2013
LI HaifengLUNALOGICAnalyse quantitativeModélisation d'un "Basis" stochastique afin d'évaluer les dérivés de taux05-05-201407-11-14
LIYanglingMORGAN STANLEYEtude approfondie des dernières techniques d'optimisation statistiques?12-05-1401-10-14
LIHouzhiKorea Investment & Securitiesdavid@truefriend.comProblèmes d'estimation de volatilités et de couverture dans les marchés illiquides06-06-201602-12-2016
LIQinJ.P MORGANmichael.berhanu@jpmchase.comThe pricing of variance swaps05-04-201605-10-2016
LIYixuanBARCLAYS CAPITALyousef.ghazi-tabatabai@barclays;comOptimisation de la stratégie funding25-04-201621-10-2016
LIBEROS BenjaminMorgan StanleyEquity DerivativesDynamique de volatilité24-94-200630-08-2006
LICINIORaffaeleNomura InternationalRecherche sur différents algorithmes de statistique arbitrage27-06-201231-12-2012
LILLIEROTHMartinLehman BrothersSystematic tradingOptimal liquidation with a focus on the sample-path approach02-04-200728-09-2007
LINBingxiongSociété GénéraleStatistical Arbitrage in the FX Market12-04-201015-10-2010
LIN VieuLAGAMultilevel Monte Carlo sur les processus de Lévy110-04-201330-09-2013
LINDHOLM LoveBNP ParibasPricing de produits dérivés exotiques par résolution d'EDP multidimensionnelles11-04-200530-09-2005
LINIGERHugues HenriMilleniumBacktest et optimisation de stratégies statistiques automatiques28-06-0912-12-09
LINTZERQuentinBear StearnsFixed IncomeStructuration de produits dérivés de crédit10-04-200730-09-2007
LIUXiaboSociété GénéraleRISQ/MAR/MODValorisation de stockage de gaz par quantification optimale20-04-0923-10-09
LIUGangSOCIETE GENERALEMARK/TRD/ARDCalibration Forex smile15-04-201311-10-2013
LIUShaochenBNP Paribas Beijing, Representative OfficeRecherche quantitative/Calibration, Pricing Monte Carlo28-04-1426-09-14
LIUYichenJ.P. MORGANali.ameziane@jpmorgan.comContingent variance Swaps10-04-201715-09-2017
LLINASArnaudBNP ParibasEquity Derivatives ReseachA Few Studies about Risks of Hedge Funds14-04-200314-08-2003
LOLLIOTGuillaumeBNP ParibasEquity and Commodity DerivativesModélisation du gaz et de l'électricité (spot, courbe de forwards, saisonalité, mean-reversion?)14-04-0916-10-09
LOOTGIETER ElieSwan Capital ManagementRisk ManagementMise en place d'un outil de calcul de risque de stratégies alternatives directes05-04-200430-09-2004
LOPEZ RUIZGabrielaGIE AXAaymeric.kalife@axa.comOptimal polycyholder behavior in variable annuities25-04-201625-10-2016
LORIN DE REUREPierreBNP Paribas Cardifalexandre.moulti@bnpparibas.comAnalyse quantitative BNP Paris Cardif02-05-2016 28-10-2016
LOUBIÈRE Olivia -LeslieBarclays GLOBAL INVESTORSEuropean Rates ResearchModélisation de volatilité en marché de taux avec application au choix de portefeuille11-04-200502-09-2005
LOUVEAUFrançoisSOCIETE GENERALERsesearch & DevelopmentLoan-level model to project the prepayment, default & recovery rate (MBS).03-06-201301-11-2013
LOUZADA PINTOJulioL2 TECHNOLOGIESArbitrage statistique avec portefeuilles "sparse" et mean-reverting"09-04-201228-09-2012
LUFrançoisCrédit LyonnaisGCI/DO/GRMValue at Risk2-04-200230-08-2002
LUYiSOCIETE GENERALEMARK/TRD/ARDPrice expansion & smile approximation15-04-201311-10-2013
LUXiaofeiBNP ParibasArbitrage SNCModèles microstructures et algorithmes de market13-04-201516-09-2015
LUCETRaphaëlCrédit SuisseFixed IncomeStudies in Exotic Risk management : correlation mean-reversion (produits de spread, callable, range accrual?)24-04-200622-09-2006
LUOYunzhouSociété GénéralePricing sur produits dérivés de taux12-04-201018-10-2010
LUPO-KREBSGuillaumeSociété GénéraleÉtude quantitative de biais statistiques intra-extra days07-04-200621-09-2006
LUSSAUTBastienNatexis Banques PolulairesSalle des MarchésAssistance au trading exotique sur les indices et les actions2-04-200230-09-2002
M'BAYESokhnaBank of America Merril LynchEquities Exotics ELP Quants TeamHybrid Model Rate/Equity : Quadratic Gaussain Term Structure 12-04-201027-08-2010
M'RADMohamedIXIS -CDCModèles à saut et risque de liquidité pour des options sur fonds
MAGuangxiuCALYONRecherche quantitative dérivées actionsAmerican Monte Carlo01-04-200730-09-2007
MAALEJ Mohamed AmineAXA IMLes dérivés d'inflation : modèles de marché, valorisation des produits vanilles et exotiques10-04-200630-09-2006
MAAREKPierreSociété GénéraleIdentification par méthodes statistiques et quantitatives des ordres02-05-0830-09-08
MABKHOUTMedhiHSBCQuantitative reasearch - structured EquityEDP/Modèle de défault : localisation des grilles EDP autour des zones de convexité/Gamma important, Implémentation/calibration en EDP d'un modèle?
MADECChristopheBNP ParibasFixed IncomeModèle de convergence des devises. Calibration et management22-04-200227-09-2002
MADEIRAJacintaAXA-IMAnalyse quantitativeSimulation de processus de Lévy10-04-200608-09-2006
MADIGOUHugoBNP-ParibasOpérateur de MarchéCouverture de produits dérivés et stratégies systématiques12-04-201012-12-2010
MADRENASVincentEXANE DERIVATIVESTrading Delta oneAmélioration des stratégies de hedging sur contrats Future sur actions22-06-201518-12-15
MAETZJérômeBarclays CapitalResearch Credit DerivativeModels for correlation 03-04-200630-09-2006
MAFTEIRadu EduardPRICING PARTNERSImplémentation de la méthode de Hagan adjjuster pour valoriser les options exotiques de taux08-04-201308-10-2013
MAGNANLoïcGoldman SachsSecurities DivisionModelling of gap risk in credit and FX space03-04-201030-09-2010
MAHDAVI-DAMGHANIBabakCantab Capital Partners LLPFonds d'investissementQuantitative Financial Strategies : FX Carry, Volatililty Trading and High Frequency Index replication12-06-0811-09-08
MAHRACHMehdiBarclays capitalradouane.laid@barcap.comMéthode de Longstaff - Schwartz pour le pricing des options américaines20-04-201110-11-2011
MAIThanh HoangMerril LynchInterest Rate TeamLocal control variates and American Monte Carlo23-04-0822-08-08
MAILLARDSébastienCDC-IxisGestion alternativeLes facteurs de risque des commodity trading advisers21-05-200330-09-2003
MAKHMARARégisHYDROPTIONDéveloppement d'une courbe horaire de l'électricité française à terme 11-05-201511-11-2015
MAKNINizarHSBCDéveloppement d'un outil d'aide au trading à partir de bases de données01-04-0930-09-09
MAKRINIYassineJP MorganImprove the performance and accuracy of MonteCarlo models, using parallelisation, moment matching technics, and the particle algorithm.10-04-201230-09-2012
MAKRINIYassineJ.P. MORGANImprove the performance and accuracy of Monte-Carlo simulations, using parallelisation, moment matching technics, and particle algorithms.10-04-201230-09-2012
MANCHIHNabilBARCLAYSjulie.zysman@barclays.comEtudes de différentes méthodologies pour la valorisation de produits dériés sous taux négatifs25-04-201621-10-2016
MANSOURAurélienMERCERINVESTMENT CONSULTINGModélisation d'actifs15-04-0930-09-09
MANSOURClaudeBarclays CapitalCredit Quantitative AssociateStratégies systématiques en haute fréquence sur le marché du crédit03-05-201003-11-2010
MARCINKOIvanCrédit Lyonnais
MAROUANE HatimSociété GénéraleFront Office Research and Development Spread options pricing with stochastic volatility04-04-200530-09-2005
MAROUN SamerSociété GénéraleGEDS/DAIÉtude de la micro-structure des marchés européens en intraday et détection de biais20-04-0919-10-09
MARRAKCHI KaisAXA Investment Managers Equipe recherche Hedge Fund dérivés de créditBack-testing des stratégies de couverture en utilisant l'historique de spreads CDS11-04-200530-09-2005
MARTELETVincentSociété GénéraleGEDS/TRD/QTFLe modèle de Black-Litterman et ses applications en arbitrage statistique04-05-0906-11-09
MARTHEAntoineSociété GénéraleGEDS/DAIÉtude de la microstructure des marchés européens en intrady et détection de biais13-04-0909-10-09
MARTINPierreOSSIAMbruno.monnier@ossiam.comAnalyse quantitative des modèles de sous-jacents. implémentation de modèles18-04-201614-10-2016
MASOUDMarioMAZARS ACTUARIATalix.dupuy@mazars.frRecherche et développement au sein du pôle ingénierie financière 09-05-201706-10-2017
MASSELINYvesJP MorganInterest Rates and Hybrids DerivativesPricing d'un portefeuille "Reverses Mortgages"14-04-0810-10-08
MATHIEULucCDC-IxisEDA 25Modélisation hybride de la volatilité sur le marché des indices19-05-200330-09-2003
MAZURKIEWICZCharlesBREDGestion des RisquesCadre de Heath-Jarrow-Morton et modèle G2++ pour l'évaluation de produits de taux10-05-201030-09-2010
MEDBOUHISofianMANAKINraphael@banksup.frEtude et amélioration d'algorithmes de classification de transactions à base de machine learning15-05-20178-11-2017
MEDJKANEKenzaCALYON Modélisation jointe des dynamiques de taux d'intérêt et l'intensité de défaillance03-04-200605-10-2006
MEHOUACHIFaresCrédit AgricoleAméliorations du pricing des CDO dans le cadre de l'approxiamtion de Stein6-06-20116-12-2011
MERGER-MEGRETDavidNOMURA INTERNATIONALDéveloppement d'outils d'aide à la décision? d'un portefeuille de corrélation14-04-0819-09-08
MEULOT Benoît Société GénéraleDEAIStratégies de dispersion indicielle05-04-200430-09-2004
MEUNIERGéraldCALYONMarket& Counterparty Risk AnalyticsModèle Stochastic Local Volatility15-04-0830-09-08
MEYRIGNAC JérômeSociété GénéraleRISQ/MAR/MODQuantification du risque de taux/commodities. Impact de la volatilité et de la corrélation taux/commos sur des produits hybrides taux/commos04-05-0931-10-09
MEZIOUAsmaSGAMEquipe Recherche et DéveloppementModélisation de la gestion2-04-200230-09-2002
MHIRI WafaSociété Généraleemmanuel.durand@sgcib.comFX stochastic volatility with stochastic interest rates18-04-201121-10-2011
MIENNEEYvesBNP ParibasRecherche EQDMéhodes de quantification pour les aoptins américaines 14-04-0830-09-08
MIGLIETTAGiulioDEUTSCHE BANKQuantitative researchThe effects of stochastic funding24-04-201230-09-2012
MIJOULEGuillaumeANZ INVESTMENT BANKQuantitative applicationsApplication of the Heston model to the Australian equity market14-04-0814-10-08
MILLOTMaximeSOCIETE GENERALEMARK/GEF/TRD/IDX/FRADéveloppement de modèles quantitatifs pour la mise en place de corrélation et la gestion de couverture imparfaites sous contraintes e marchés01-05-1431-12-14
MINCAAndréeaJP MorganQuantitative ResearchOptions sur l'index CDS14-04-0810-10-08
MIRCIOV IoanJ.P. MORGANCrédit Hybrid NerkStructuration des produits exotiques de crédit01-04-200531-08-2005
MISSAOUIBadrUniversité D'ÉVRYCouverture des actifs contigents soumis à un risque de défaut
MKRTCHIANLianaHSBC FranceRecherche Quantitative EquityModèle LogNormal à deux facteurs de Volatilité Stochastique9-04-0830-09-08
MNEJA WassimÉcole des MinesCERNAÉvaluation des contrats future de type énergétique08-04-200431-08-2004
MOHAMEDHanèneSociété GénéraleGestion alternativeDes modèles de taux à réalisations finies24-03-200322-08-2003
MOHAMEDSamehCEAÉtude des estimateurs de Monte Carlo02-04-201202-09-2012
MOHSINALY MickaëlDAIWA SECURITIESRisk, model validationCalibration des modèles à volatilité locale, comparaison et validité des prix13-07-0930-09-09
MOINEVictorNATIXISchristophe.laureote@uk.natixis.comDevelopment and implementation of a multi-factor equity/interest rate hybrid model11-04-201607-10-2016
MOINI SHABESTARI NegarDELOITTE S.A. LuxembourgDépartement ERS - Capital MarketsModélisation quantitative des risques financiers31-08-09 26-02-10
MOLINA BORBOAJosé-LuisNATIXISguillaume.charras@natixis.comStratégies d'arbitrage optimales, impacts de marché et coûts de transaction17-04-201713-10-2017
MOLLALucienSociété GénéraleQuantitative Crédit et TauxMarché FX - Analyse en Composantes Principales14-04-0830-09-08
MONCIAUDFlorianHUMANISsimon.LEDILY@humanis.comModélisatin du private equity et de l'infrastructure/ Revue du pricing des dérivés de taux02-05-201631-10-2016
MONROIGNoéCALYONImplémentation d'une méthode de pricing des options incluant des modèles de taux courts20-04-0923-10-09
MONTESThibautTHE ICA Francejean-michel.fayolle@the-ica.comCalcul de sensibilités dans le monde des taux02-05-201628-10-2016
MORINFranklinCrédit Agricole - CIBnicolas.baud@ca-cib.comProcessus de Wishart et dynamiques jointes d'actifs15-04-201114-10-2011
MORINEAU Jean-GabrielSGAMrecherche hedge fundSurface de volatilité : Calibrations statique et dynamique05-04-200430-09-2004
MOSHCHEVITINIvanBank of America Merril Lynchandris.lasis@baml.comApplication of Nvidia CUDA technology for finite difference schemes of FX local and stochastic volatility model11-04-201109-09-2011
MOUAFO FOKOUCollinceEDF Recherche et DéveloppementOSIMISCoût de réplication de contraintes de risques pour l'ALM04-05-201531-10-2015
MOULTIAlexandreSociété GénéraleEquipe quant taux et changeDynamique du risk reversal, à l'aide d'un modèle à saut14-04-0830-09-08
MOULYAurélienCrédit AgricoleFixed Income MarketsModèle sur taux de change, avec taux stochastiques et volatilité stochastique (de type Heston)16-04-201212-10-2012
MOUNJIDOthmaneSOCIETE GENERALEmauro.politi@sgcib.comAssistance en recherche quantitative FX market02-05-201630-10-2016
MOUSSAAmalHSBC FranceDMRGProcessus à sauts dans le Libor market model03-04-200630-09-2006
MOUSSAImèneCICNouveaux produits - salle des marchésThéorie et pratique de la couverture des variables de marché01-04-200230-09-2002
MOUSSULouisCDC-IxisRisques et résultatsModélisation du processus joint des principaux facteurs de marché05-05-200312-09-2003
MOUSTAIDEMohammedBNP-Paribas ArbitrageEuipe de Recherche Dérivés ActionsMicrostructure de marché : analyse des opérations effectuées sur les marchés options et leur impact sur le marché du sous-jacent19-04-201018-10-2010
MOUSTAIDEAdamSOCIETE GENERALEMARK/TRD/ARDPricing de produits de corrélation au sein de l'équipe crédit quant19-05-1407-11-14
MOUTONSébastienBarclays CapitalEquitiesArbitrage Statistique20-04-0917-10-09
MUIR ThibaultCDC-Ixis CM ParisstructuringStructuration de notre hedge fund03-05-200431-07-2004
MUKHOPADHYAYAbhishekHSBC Global Markets, Parisrobin.monthule@hsbc.frImplementing Markov functional Model in Interest Rates17-04-201729-09-2017
MUKOKO MI LISSOUNGA BikoBank of AmericaEquity Derivatives Quantitative ResearchReplication d'options exotiques avec des options européennes : classification et comparaison de différentes méthodes de projection16-04-200717-09-2007
MULLER MickaëlSociété GénéraleVariance Swaps et Variance Swaps Conditionnels14-04-0925-09-09
NACIRIAmineAXA FranceGestion Active Passive- Direction des InvestissementsModélisation d'actifs obligatoires risqués14-04-0916-10-09
NADAUDFrançoisBNPR&D Actions et DérivésImpact du modèle de taux pour la gestion d'un book hybride14-04-0819-09-08
NAIT YAHIAHichamCrédit SuisseFixed IncomeInrerest Rates Exotic Management15-05-200620-10-2006
NAJARAbderrahmaneThales Air SystemsSegmentation statistique basée sur les matrices de covariance07-05-201228-09-2012
NANA DUTCHOURommelSociété GénéraleAllocation du capital risque opérationnelle de SGCIB15-10-0704-01-08
NASRAWINWilliamSOCIETE GENERALERisques de MarchéProduits Exotiques sur taux/inflation12-06-1411-12-14
NAUMOVIC ChristianSociété GénéraleParticipation à la création de pricing ... de valeur relative10-04-0930-09-09
NDAOUDMohamedJ.P. MORGANdavid.fellah@jpmorgan.netMise en place d'un outil de détection des anomalies dans les exécutions quotidiennes [?] au sein de JPMX08-03-201628-08-2016
NDIAYESouleymaneCREDIT AGRICOLEMarket Risk AnalyticsModèles HJM multi-facteurs à volatilité stochastique17-04-201316-10-2013
NGO Anh TuanCIUDAD GRUPO SANTANDERGLOBAL MARKETSÉtudier les modèles HJM avec la volatilité stochastique17-04-200630-09-2006
NGUYENTrung LapSociété GénéraleFICC/STR/RADModélisations des smiles de change24-05-200724-09-2007
NGUYEN JulienBNP Paribas BFI Equities & DerivativesÉvaluation de Futures et d'options à forward start01-04-200530-09-2005
NGUYEN Xuan SonSGCIBCRE/DEFI05-04-200430-09-2004
NGUYEN Quang TuongHSBCDMRGInterpolation d'une nappe de volatilité et étude des options vanilles sur le taux de change16-04-200731-10-2007
NGUYENXuan TruongMerril LynchStochastic beta volatility model for pricing cliquet option14-04-0822-08-08
NGUYEN JeanGDF SUEZEconomie et Traitement de l'InformationPrévision des prix Day-Ahead sur Powernext et Scalairisation de courbes de contrats futures13-04-0930-09-09
NGUYENTrong CanhPricing partnersReric.benhamou@pricingspartners.comCalibration de modèles de taux et valorisation de produits16-05-201116-11-2011
NGUYENVu LanBNP ParibasFixed IncomeImpact of basis volatility on vanilla product pricing11-04-201210-10-2012
NGUYENDuc-PhuongSociété GénéraleRecherche en trading quantitatif16-04-201230-09-2012
NGUYENThiên LôcBNP ParibasRecherche QuantitativeMéthodes numériques pour le pricing d'options sous volatilité stochastique16-04-201230-09-2012
NGUYENThi Nhu ThuyCREDIT AGRILCOLEGIBVolatility surfaces4-05-201530-10-2015
NIASSFatouAXALife Europe Hedging ServicesAttribution de P/L du Variable Annuities Hedging14-05-201214-11-2012
NIDDAMJérômeSociété GénéraleDEAI Equity Derivatives Structuring & Pricing DeskProduits Structurés et Allocation Optimales de fonds de pension04-05-200615-09-2006
NIKBAKHTIAN ShahramSociété Généralestructured asset management / researchPrise de connaissance et implémentation de pricers 05-04-200430-09-2004
NIZARD JulienJ.P. MorganequitiesÉtudes et mises en place de modèles statistiques pour l'optimisation de stratégies d'arbitrage sur indice et actions26-04-200410-09-2004
NomPrénomEntrepriseServiceSujetDébut de stageFin de stage
NomPrénomEntrepriseServiceSujetDébut de stageFin de stage
NORSARudyGOLDMAN SACHSFICCAnalyse du flux de trading algorithmique client 27-04-201527-10-2015
NOYERCyrilPrice WaterGestion des risques financiersModèles de H & W et HJM à 2 facteurs, valorisation sur taux15-03-200231-03-2002
NTIBAYINDUSHALionelSociété GénéraleFICC/RES/QASPricing et Calibration d'Option Spread sur indice14-04-0930-09-09
OBISLaurianeICA Francejean-michel.fayolle@the-ica.comLinéarisation des fonctions de valorisation02-05-201628-10-2016
OCHENACHDariaSUPPORTFIleonad.detilly@fundshop.frAnalyse quantitative04-04-201729-09-2017
OCHENASHDariaCREDIT AGRICOLERisk and PermanentModélisation du wrong way risk general04-05-201531-10-2015
OGERGaryBarclays capital tom.hulme@barclayscapital.comCVA (Credit Valuation Adjustment) estimation by direct exposure sampling18-04-20117-10-2011
ONDOAPatrickCrédit LyonnaisGROEtude modèle HJM à 1 puis 3 facteurs. Pricing par EDP. Taux change15-04-200231-07-2002
OSMONTBenjaminBARCLAYSQuantitative analyticsCorrélation locale01-04-201301-09-2013
OTHMANJulieBarclays CapitalFixed IncomeHedge Portfolio Optimisation10-04-201205-10-2012
OUAHBISaadMerril LynchDérivés de fonds. Modélisation CPPI09-04-200731-08-2007
OUBAITAJaafarBP OILrobert.doubble@bp.comDual dynamic programming appliqué à l'évaluation d'un storage03-04-201731-08-2017
OUFDIMEMohammedNATIXISPricing CVA/DVA13-04-201513-10-2015
OUFKKIRAbderrahimBARCLAYSjohn.taylor2@barclays.comImpact of stochastic funding spreads on XVA01-05-201727-10-2017
OUKSILIBilelSwiss LifeModélisation du capital économique de l'entité SLAB (Swisslife assurance des biens)20-04-0919-10-09
OUMOWBorisBNP PARIBASMarket Impact Modelisation and Applications1-06-201329-11-2013
OZELLOThomasNATI NORTHmickael.sabban@us.natixis.com1. A US short term interest rates model in the new FED economic environment 2. A statistical study of the bahaviors of participants in a quote-driven market : applications for the US interest rates swap market15-04-201715-09-2017
PALCOUXCharles AntoineGoldman SachsSecurities - Fixed IncomeInterest Rates Structuring Strat16-04-201230-09-2012
PANTZJulienBayern LBParis BranchModélisation financière10-04-200629-09-2006
PAPADACCI STEPHANOPOLIBrunoBear StearnsFixed IncomeInternship at Bear, Stearns International Limited10-04-200710-10-2007
PAPADACCI STEPHANOPOLICyrilMoody'sDerivativesElliptical Copulas for CD0's13-04-0930-09-09
PARAHugoSociété GénéraleEmerging MarketsPricing et hedging d'options sur contrats futures : approches théorique et pratique14-05-0801-10-08
PARCINSKITerryBarclays CapitalAnalyse QuantitativeWeighted Monte-Carlo3-05-20105-11-2010
PELETNicolasUBS A6Global Equity Derivatives TradingModélisation des CPPI09-05-201208-10-2012
PELLEHubertCAPITAL FUNDcharles-Albert.Lehalle@cfm.frImages Satellite et Anticipation des Prix18-04-201617-10-2016
PELLEGRINO TommasoEDG GROUPnicolas.moyne@spe.beÉtude des options sur clean spork spread16-05-201115-12-2011
PELOFYGuillaumeSociété GénéraleTrading QuantitatifFrom Random Matrix Theory to Correlation Estimation19-04-201022-10-2010
PEPINJonathanSOCIETE GENERALEgregory.benmenzer@socgen.comAssistance en pricing de dérivés sur matières premières15-05-201714-11-2017
PERETTOLucaCrédit AgricoleStructured AssetMéthodologie et pratique des Forward et produits dérivés29-05-200730-11-2007
PERETTOLucaStandard Chartered BankModelling & Analytics GroupEstimation of Gabillon model parameters05-08-201005-11-2010
PEREZThomasCDCCDC IXIS CAPITALModèle BGM8-04-200231-09-2002
PEROTJacquesBNP Paribasyves.minnee@bnpparibas.frOptimisation d'allocation de collatéral24-04-201729-11-2017
PERRET CarolineBarclays capitalclaudia.yastremiz@barclayscapital.comÉtude du smile forward sur le marché FX18-04-20117-10-2011
PERRIERArthurKEPLER CHEUVREUXcwelshman@keplercheuvreux.comOptimal excecution : a practical approach16-04-201614-10-2016
PERRINNicolasSociété GénéraleDirection Gestion alternativeRésolution de problèmes non linéaires par quantification07-04-0830-09-08
PETITPREFrançoisCREDIT AGRICOLEvincent.porte@ca-cib.comEtude des options à temps d'arrêt optimal18-04-201614-10-2016
PHAMThai KhanhCA-CIBRPC-DRMModèle linéaire gaussien avec volatilité stochastique14-04-0916-10-09
PHILIPPE MartinSociété GénéraleDEAIRecherche du produit le plus proche sous contrainte de Gamma02-04-200727-07-2007
PHILIPPEOlivierCOMMERZ BANKTrading exotiqueTrading exotique
PICHOTAntoineMerril LynchEquity DerivativesThe Monte Carlo pricing.28-04-0819-09-08
PIEDJOU JAKPOUGuyCALYONInterest Rates and Hybrid quantitative researchMéthodes de Monte Carlo adaptées au pricing d'options de taux d'intérêt à exercice anticipé10-04-200630-09-2006
PIERACCI AntoineCrédit Agricole Indosuez Direction Financière Gestion FinancièreBacktesting d'un modèle de VaR crédit19-04-200430-09-2004
PILODAlexandreCDC-IxisStructureur sur les produits de taux & change03-03-200322-08-2003
PIZZIFrancescoHIRAM FinanceÉtude et implémentaion des modèles à volatilité stochastique04-05-201531-10-2015
POCHON Jérémie DAIWA SMBCModel ValidationA multi-currency model with FX volatility skew26-05-0927-11-09
PODEVINImaëlLOUIS CAPITAL MARKETSjkeman@louiscapital.comStratégies quantitatives sur options vanilles20-04-201719-10-2017
PODKANSKIKarolKPMG LuxembourgAdvisoryBig data analytics for social media data14-04-1430-09-14
POINTURIERRomainHSBC FranceFinancial productsModèle hybride action (Taux avec smile)10-04-200621-09-2006
POIROT JérémyCALYONTaux-HybridesPricing sur multi sous-jacents et processus de Lévy02-04-200703-10-2007
PONS Damien Lehman BrothersCrédit risk quantificationCounterparty risk on Bermudan/American style exotic interest rate derivatives29-03-200401-09-2004
PONTIER GuillaumeSGAMAlternative investmentsCouverture de la volatilité et modèles à volatilité stochastique04-04-200530-09-2005
POPOVATatyanaBarclays CapitalStructuringModelling and pricing of exotic products and investments strategies27-04-0909-10-09
PORTAISJérômeBARCLAYS CAPITALHR RecruiterCredit22-04-201318-102013
PORTALMorganeNatixisDépartement des risquesOptions américaines21-04-0821-10-08
POSSAMAIDylanPricing PartnersRecherche et développementApplication des processsus de Wishart à la valorisation des produits de corrélation en actions27-04-0931-10-09
POULAINPierreSOCIETE GENERALEValidation de modèlesEtude et implémentation en C# de méthodes tirées ? pour le pricing d'opitons08-04-201304-10-2013
POUSSARD MélanieGDF SUEZDirection de la RechercheValorisation des risques de défaillance des stockages gaziers14-04-0830-09-08
PRADEREOlivierLEXIFIR&DAmélioration des modèles de commodités24-04-201315-10-2013
PREVOTAlexandreMILLIMANalexandre.boumezoued@milliman.comIndividual and agregate models in lossserving in non life-insurance09-05-201609-11-2016
PREZIOSOValentinaSociété GénéraleStratégie quantitativeLibor Market model and Swap Market model: calibration14-04-0830-09-08
PUBELLIERJulietteBarclays capitalpeter.austing@barclayscapital.comThe project aim is to produce a fast on-smile production quality FX basket pricing model18-04-20117-10-2011
PUJOSValérieBAREP Asset ManagementÉtude de la valeur relative entre les dérivés de crédit et les dérivés actions07-04-2003-30-09-2003
PULCINICarloSOCIETE GENERALEalexandre.lethay-benotmane@socgen.comModèles hybrides à volatilité stochatique24-04-201720-10-2017
QADDI MohammedNatexis Asset Management ParisRisques de Marchés15-04-200415-09-2004
QASMIHichamBNP ParibasEquity DérivativesAnalyse de P&L et allocation dynamique de portefeuille pour les stratégies sur actions21-04-0803-10-08
QIN LiangJP Morganingmar.evers@jpmorgan.comAnalytics for Denominated Base Metal swaps / Asian option03-05-201107-10-2011
QUEXifengBARCLAYS CAPITALeugen.barbu@barclays.comAnalyze and improve realized volatility estimations models in FX25-04-201621-10-2016
RABOUNAmineKEPLER CHEUVREUXpbesson@keplercheuvreux.comImproving Momentum and Mean reversion strategies on European stock market16-05-201602-12-2016
RACCAH GrégoryALTIAPricing d'un contrat d'assurance-vie15-04-200728-09-2007
RAFIE ELEIZEIAlborzSociété GénéraleDEAIAmélioration des algorithmes de résolution d'équations aux dérivés partielles12-04-200713-07-2007
RAIFJawardSGAMConstruction et sélection de systèmes de trading following6-05-200231-10-2002
RAKOTOMANGAWilliamMUREXlea.pignier@murex.comValidation des modèles de pricing des autocalls10-04-201710-10-2017
RECAYTEMathieuSociété GénéralePricing (Global Equity, Derivatives Solution)Structuration/Pricing de produits dérivés equity pour les institutionnels17-08-0931-03-2010
REKHISOmarStandard Chartered BankParamétrisatioin de la surface de volatilité avec le alpha beta stoch vol model ( le spot et la volatilté sont des processus CEV)
REKIKWassimSociété GénéraleCréditSmile de corrélation des CD010-04-200630-09-2006
RELKINDavidNatexis Banques PopulaireArbitrage Approximation pour option américaines à barrière07-05-200307-09-2003
REMADIAnisBank of America Merril LynchEquipe de Recherche - Produits dérivés de taux d'intérêtsRecherche de méthodes de pricing "arbitrage-free" alternatives au pricing SABR 12-04-201010-09-2010
RENZhen-JieInstitut Europlace de FinanceFIMEOptimalization of the utilisation of the green energy04-06-201231-10-2012
RETAUREAUCécileBNP-ParibasCIB - Fixed Income - Credit StructuringCredit Structuring Solutions19-04-201015-10-2010
REUTENAUERVictorBear Stearns International Limited Fixed Income, Quantitative researchModèle à volatilité locale -Vol. sto. dit "Mixture" : Pricing MC et EDP, test de la fonction de volatilité locale, résolution de Fokker Planck avec la vol. sto., MC et EDP en 2D, implicite. Référence : Rebonato 2003.03-04-200630-09-2006
REVENUBenjaminSOCIETE GENERALElaurent.henrio@sgcib.comDérivés de crédit exotiques - Développement post-crise03-05-201603-11-2016
REVERT ThibautSociété GénéraleGestion StructuréePricing et couverture d'option quantos dans le cas d'un accès restreint au marché à terme18-04-200731-08-2007
REYJean-LucBarclays CapitalFixed Income QuantCalibration du Libor Market Model aux Swaptions et aux corrélations terminales de CMS
REZLER Jean-PhilippeHSBC-CCFDMTC Rcherche DérivésLes dérivés de taux : courbes et modèles01-04-200403-08-2004
RHAZAL FayçalSociété GénéraleSalle des Marchés - options de changeSmile d'options de change2-04-200312-09-2003
RIBOUSJérémyIXIS Caisse d'EpargneDRM TauxModèles à trois facteurs03-04-200629-09-2006
RICAUDOlivierSociété GénéraleDEFI/TRA/TAU/R&DModèles dynamiques pour la distribution des pertes forward18-04-200629-09-2006
RICHARDAnne CécileGDF SUEZ TradingRisk methologies managerEstimation des paramètres exotiques de produits structurés sur énergie02-05-201330-09-2013
RICHARDKévinJP MorganQuantitative ResearchNon parametric local volatility with parametric local dividends14-04-1414-10-14
RICHEMONDPierre-HarryGoldman SachsEquities DivisionModelling of volatility in equity derivatives08-10-0708-04-08
RIEU Pierre-OlivierSociété GénéraleVolatilité stochastique13-04-200430-09-2004
RIGOTDamienBANQUE FÉDÉRALERisquesPricing de produits de taux à barrière21-04-0830-09-08
RIVAUDMathieuCrédit LyonnaisRisk ManagementAnalyse quantitative et développement d'un pricer pour un produit hybride : taux, indice d'action01-04-200301-04-2003
RODRIGUESChristelleGaz de FranceGestion des RisquesValidation du Modèle des Options Asiatiques sur les Marchés de l'Énergie09-04-200728-09-2007
ROLANDNicolasSOCIETE GENERALEflorian.labry@sgcib.comAssistance initial margin valuation adjustment18-04-201713-10-2017
ROLINNicolasBNP ParibasQuantitative ResearchMéthodes de couverture d'options sur fonds18-04-200629-09-2006
RONGYiALLIANZ FranceUnité FinanceTravaux stochastiques pour l'assurance-vie sous la norme Solvabilité II 03-03-1429-08-14
ROUILLÉNathalieBREDContrôle risques financiersModèles de BGM appliqué à l'évaluation des produits structurés de taux02-04-200728-09-2007
ROUPHAELJérômeSociété GénéraleModèles de volatilité et applications au pricing d'options sur volatilité15-04-0815-09-08
ROYERGuillaumeMorgan StanleySingle stocks volatility and implied correlation studies19-04-201010-09-2010
ROZENSZTAJNMarcGoldman Sachs InternationalFICCIntégration du coût de rehedging pour les produits exotiques. Cas des swaptions bermudéennes10-04-200629-09-2006
RUESS WolfgangLEHMANN BROTHERSTrading quantitatif - EquityIntraday liquidity-taking principal strategies in algorithmic trading framework11-04-200523-09-2005
RUNAVOT-DEMOUSTIERPierreLA BANQUE POSTALEIngéniérie financière22-07-201320-12-2013
RUSSOGiuseppeSOCIETE GENERALEjoseph.saker@descartes-trading.comRecherche en Data Sciences24-04-201720-10-2017
RUTEMÖLLERLutzBNP ParibasEquity DerivativesÉtude de profitabilité des warrants21-04-0824-10-08
SAADEl MehdiJ.P. MORGANalexandru.p.varjoghe@jpmorgan.comFloored CSA and multi currency collateral choice10-04-201703-10-2017
SABBAGH DavidSGAMDEFI/DCM/ENG/SCGÉvolution des méthodes de pricing des produits structurés de crédit11-04-200530-09-2005
SABIRIMounaSociété GénéraleRISQ/RCECalcul du risque de crédit17-02-200330-06-2003
SADOUNIYacineEURO NET ASSET VALUEService de RecrutementPricing de produits dérivés de crédit28-04-0830-09-08
SAHELFouadHSBCFinancial ProductMéthodes de réduction de variance en Monte Carlo. Application du Monte-Carlo américain à la couverture des produits17-04-200630-09-2006
SAIDEmilioBNP Paribasahmed.belhadyayed@bnpparibas.comEquity Market Impact Analysis18-04-201617-10-2016
SALIBAPamelaNATIXISPFM (Portfolio ManagementModèle alternatif de prépaiement - Hybride Taux-Crédit20-04-201502-10-2015
SALOMONJulienBNP ParibasModèles financiersPricing d'un dérivé de crédit sur créances hypothécaires8-04-20028-09-2002
SALZMANNRichardSociété GénéraleEquity DerivativesTrading sur obligaitions convertibles17-05-200630-09-2006
SAM ChantanaAXA IMSAIMÉtude de la dispersion et des co-mouvements de spreads de crédits : classification et description12-04-200430-09-2004
SANTACROZEAndreaSociété GénéraleTrading/Statistical ArbitragePricing des options américaines dans un modèle à volatilité stochastique19-04-201022-10-2010
SAOUDI AbdelazizPrice Water House CoopersGestion des risques opérationnels et systèmesOperational Systems Risk Management10-05-200430-09-2004
SAPAFrançois-XavierBNP Paribasvalentin.kammes@bnpparibas.comImplémentation d'un modèle de taux CIR à deux facteurs sous probabilités forward-neutre20-06-201114-10-2011
SARFATIDanStrategic Risk ManagementProduction automatisée de modèles prédictifs d'états futurs de marché sur indices boursiers15-04-0915-10-09
SARKISGeorges-EdouardCrédit Suisse Quantitative Asset Management Limitedxavier.lacroze@credit-suisse.comArbres et investissement algorithmique17-04-201715-10-2017
SARRPapaCDC-IxisContrôle des risquesApproximation du drift dans le modèle BGM et application aux méthodes d'arbres pour l'évaluation des swaptions bermuda
SAUXPatrickGOLDMAN SACHScamille.humbert@gs.comRobust calibration of Libor Market and application to Risk Management11-04-201616-09-2016
SAVESCUIoanaMerril LynchGlobal Markets Derivatives AnalyticsDynamic factor models for credit correlation02-04-200731-08-2007
SBERROAlexandreNOMURAQuant Strategy ResearchDevelopment of data-driven systematic trading strategies across pultiple asset classes24-06-201320-12-2013
SCEMLA (Ins. Péda.) PierreSociété GénéraleDEAITrading exotique sur equities11-04-200530-09-2005
SCHANNESBenjaminMERCERDirection Technique H & B et investment consultingOptimisation de portefeuille : approche statique robuste et introduction à l'approche dynamique14-06-201214-12-2012
SCHIATTI MarionBNP Paribas BFI FIXED INCOMEÉtude d'une externalisation de passif retraite par le marché de l'inflation11-04-2005 09-09-2005
SCHMITTOlivierWesLB UK LtdGlobal Financial MarketsModélisation des spread Treasury-Swaps à l'aide de données macroéconomiques et de marché (pro- grammation sous E-views)15-04-200328-07-2003
SCHMITTMathieuSOCIETE GENERALEMARK/TRD/QRDConstruction de volatilités implicites20-04-201520-10-2015
SCHWARTZThomasSOCIETE GENERALEMARK/TRD/IARDÉtude des méthodes numériques pour différents modèles hybrides13-04-201509-10-2015
SDIKALucCPRCalcul d'erreur29-04-200231-08-2002
SEBILLEGuillaumeAXA GRMlife and SavingsPricing et hedging des variables annuties18-06-1518-12-15
SEIGNOLEdouardSOCIETE GENERALEjerome.stoll@sgcib.comModèle d'interpolation de courbe de z-spread et stratégie de relative value18-04-201614-10-2016
SELEBRANOlivierSociété GénéraleGEDS-DAI-TRD-QTFÉtude d'une stratégie d'arbitrage basée sur la cointégration27-04-0927-10-10
SELLAMCharlesLOUIS CAPITALRechercheModélisation de volatilités sectorielles15-04-0815-09-08
SELLAMI MohamedAXA-IMStructured DerivativeConstant Maturity Credit Default Swap
SENHAJIHatimSociété GénéraleRISQ/CMC/MODRevue et recalibration du modèle de diffusion des spreads de crédit31-03-0831-09-08
SENNEVILLEThomasCrédit AgricoleValorisation et couverture de produits complexes sous différents risques e liquidité15-04-0916-10-09
SERRANOJérômeSociété GénéraleGEDS/DAI/TRD/QTFModèle statistique de BEKK et matrices de covariance07-04-0829-08-08
SERVIOMathieuJP MORGANDriver analysis and basket prediction of ETFs
SHADCHINSergeySociété GénéraleEquipe marché FinancierModèles de taux Markoviens01-05-200730-09-2007
SHAO JunAXApierrehenri.brouard@axa.comModèle de volatilité stochastique de Heston sur les equity25-04-201121-10-2011
SHEHATAMinaAXAGroup Risk ManagementVariables Annuities28-04-1424-10-14
SHEN YuhaoUniversité Paris XIICentre de Mathématique - Faculté de Sciences etTechnologieModèles à volatilité incertaine (Unknow Volatility Model) avec approche par quantification (Bally-Pagès) et BSDE (Backward Stochastic Differential Equation) du second ordre01-06-0901-10-09
SHIJiayiMerril LynchRecherche QuantitativeAmerican Option with Cash Dividend07-04-0822-08-08
SHIWPURSADSheedyNATIXISTrading Emerging MarketsTrading en Crédit sur les Marchés Emergents16-06-1416-12-14
SHOYOSORONOVArsalanMARGO CONSEILMission à la GECD Stratégies d'investissement systématiques28-04-1428-10-14
SHPRENGER AntonDEXIA CREDITolga.ivanova@dexxia.comEtudes de modèles de valorisation d'options sur CMS et spread CMS11-04-201111-09-2011
SHTETO IsidorSungard, Reech capital (Londres)Équipe de R&DMéthode de Longfstaff Schwartz pour les options américaines 26-04-200430-2004-2004
SHUXinJ.P. MORGAN robin.degouge@jpmorgan.comStochastic Interest Rate Model Applied to Path-dependent Equity Derivatives11-04-2016 07-10-2016
SILVADiogoCALYONCAQTOptimisation de portefeuille de dérivés04-04-2005 04-09-2005
SIMONGuillaumeAXA-IMHedge-Fund ActivitiesModélisation des pertes d'un portefeuille crédit : application au pricing et à la couverture d'un CDO24-04-200630-09-2006
SIREAUAurélienCALYONRecherche Qunatitative Taux et HybridesSemi-parametric temporal copula approach to Dynamics modelling1-04-0830-09-08
SKAREBHichamSociété GénéraleModélisation de la corrélation par une chaîne de Markov pour l'évaluation des dérivés de crédit & les swaptions sur indices et variance gamma02-04-200730-09-2007
SLIOUSSARENKOConstantinCrédit AgricoleGROModélisation de l'inflation18-05-0920-11-09
SLUYSDimitriJP MorganQuantitative ResearchHybrid Credit-Equity modelling19-02-201017-09-2010
SOLODOVNIKOlgaBNP Paribas Arbitrage, StructuringApplication et étude du modèle à volatilité stochastique05-05-1424-09-14
SOLTANISélimCDC-IxisGestion ObligatairePricing d'obligations convertibles avec risque de crédit31-03-200330-09-2003
SOUKIAliaAPTIMUMÉvaluation de la Value At Risk par simulations de Monte-Carlo Open Path09-06-0930-09-09
SOUNIGOGaryCAPITAL FUND MANAGEMENTCompréhension et analyse des comportements de trading27-04-2011527-10-2015
SOUSSANMichaelAVIVA luc.penther@avivainvestors.comMéthodes d'évaluation de la VaR, de T.E. stresstest, calcul d'instruments complexes07-07-201131-12-2011
SPAIER (Ins. Péda.) MatthieuBNP Paribas Equity Derivatives ResearchCorrelation Equity18-04-0516-09-2005
SPITALIERAyoubMORGAN STANLEYFixed Income & CommoditiesVanilla option models for interest Rate Derivatives17-06-201331-12-2013
SPORTOUCH DavidMUREXAnalyticsModèle HJM/BGM adapté aux matières premières01-04-0930-09-09
SROUSSIThomasSociété GénéraleGEDS Arbitrage QuantitatifRecherche de portefeuilles de trading. Arbitrage statistique basse fréquence14-04-0930-11-09
STAZHYNSKIUladzisiauSOCIETE GENERALEchristophe.bernard@sgcib.comDiversification de portefeuille04-04-201630-09-2016
STEFVasileLehman BrothersRoppongi Hills Analyse de la microstructure des marchés asiatiques01-04-200601-09-2006
STEHLEBlandineUBSphilippe.balland@ubs.comCalibration of single currency bgm to ATMF using jacobian 18-04-201118-09-2011
STRAUSS-KAHNLaurinBanque de Francepierre.bienvenu@acpr.banque-France.frValidation de modèles internes de crédit18-04-201618-10-2016
STUPARHilanCDC-IxisRecherche TauxEtude du modèle SABR31-03-200331-03-2003
SU JianhanLCLMarketingCiblage et mesure des résultats des opérations de marking direct01-07-0931-12-09
SUI KunUBSphilippe.balland@ubs.comThe valuation of single currency Bermudan option using a Lattice Based LMM model with stochastic volatility18-04-201118-10-2011
SWIECICKICharlesBARCLAYSjoseph.perez@barclay.comQuantitative associate intern22-05-201722-11-2017
SYRIOPOULOS GeorgiosDAIWA SMBCDépartement de ValidationQuadratic Term Structure Models15-06-0915-12-09
SYRIOPOULOSGeorgiosEXANEDérivés-ActionsTrading d'options vanilla sur indices21-06-201030-09-2010
SZTEJNMAN AlexisJ.P. MorganCredit&RatesÉléments de valorisation d'une activité épargne logement05-04-200430-09-2004
TAHCHILakhdarSociété Générale01 58 98 76 33Mise en place d'un outil de calibration de modèles [risque de contrepartie]24-05-201124-11-2011
TAHCHILakhdarERNST & YOUNGR&D (Taux)Markov Functional Interest Rate Models04-04-201230-11-2012
TAHCHILakhdarERNST & YOUNGR&D (Taux)Markov Functional Interest Rate Models04-04-201230-11-2012
TAHMAZIANBriceNatexis-Banques PopulairesRisque de modèle11-04-200530-09-2005
TAILHEFERRobinCRÉDIT SUISSETrading Exotique EquityVega hedging statique de callable et triggerable bond14-04-0814-10-08
TALEBAimad Banque LazardCapital MarketsObligations convertibles : détermination du coupon à l'émission21-07-200320-07-04
TANXioluAXAGroup Risk Management Hedging Variable Annuities under Constraints20-04-0930-09-09
TANG CunkaiArrow Financial ConsultingPôle Market RiskIntervention dans le cadre du projet CaMaRis pour le risque29-06-0928-12-09
TANKWEAndersonGDFDEGCalibration de modèles & pricing d'option13-05-200230-09-2002
TAOUFIK MohamedIRESENghennioui@iresen.orgConception d'un algorithme de pilotage d'un "Energy Management System"02-05-201729-09-2017
TARDIVORémiOxford UniversityTravaux de recherche sur la finance comportementale06-04-0903-07-09
TASSYMartinSociété GénéraleCouverture des portefeuilles long terme07-04-0830-09-08
TATARAJeanOSSIAMbruno.monnier@ossiam.comModèles complexes de séries temporelles24-04-201724-10-2017
TAYOUGAKhalilJ.P. MORGANQuantitative ResearchArbitrage between volatility05-05-1405-11-14
TELLEBenjaminBNP Paribas Salle des marchésArbitrage Cash07-04-200305-09-2003
TENGXunCrédit Agricole - CARisk and PermanentAnalyste sensibilités d'un portefeuille de produits structurés16-07-201231-12-2012
TESSIERNicolasPRICE WATERHOUSE COOPERS ADVISORYRVMSValidation de modèles de risque de crédit 01-07-201531-12-2015
THIBOUT François UBSTrading Exotique CreditCredit Derivatives - Risk Management and Pricing Mehods14-04-0916-10-09
THIERYAlexandreGoldman SachsInterest rateUsage de techniques statistiques. Non linear filtering14-04-0830-09-08
THOMAS GuillaumeIXIS CIBRecherche CréditValorisation de Celier de crédit et mise en place de stratégies de trading01-04-200530-09-2005
THOMASFabienSOCIETE GENERALEgregory.benmenzer@socgen.comAssistance valorisation de produits exotiques sur le marché des métaux précieux02-05-201631-10-2016
THOUMIEUPierre-AlexisAMUNDIjean-gabriel.morineau@amundi.comDevelopment of an HJM interest rate model and applicaiotn to a Liability Driven Investment Strategy for Asset and Liability Management11-04-201616-09-2016
TIBOUCHAbderrahmaneSociété GénéraleRecherche et développement et Dérivés actions et indicesPricing à taux stochastiques de produits exotiques. Simulation Monte Carlo parallèle01-04-200329-08-2003
TICOT YannCDC-IxisCapital Market recherche TauxMarkovian Approximation of the drift in BGM29-03-200413-08-2004
TIJOU JulienSociété GénéraleDérivés de tauxÉtude d'un modèle HJM markovien à volatilité stochastique13-04-200430-09-2004
TIKHOMIROFFCyrilNatixisCorporate & Investment bankStochastic Volatility in Markov Functional Framework02-04-200731-08-2007
TIMOUNISofinaeNatixisF 16 QuantsModèle Cheyette02-04-200714-09-2007
TISSERANDMarcING WHOLESALE BANKINGFinancial MarketsModèle de Heston : implémentation et étude des sensibilités en multidimensions02-05-200630-09-2006
TOBELEMSandrineGoldman SachsStatistical Arbitrage/ Equity2d Year Analyst15-07-2002
TODER IgorCADESGestion actif passif/ front officeModélisation de la dette indexée inflation01-06-200430-09-2004
TRABELSIManelRIVAGE INVESTMENTpierre.le-pape@m4x.orgDéveloppement de modèles de valorisaition des options vanilles et stratégies de réplication24-04-201729-09-2017
TRANMinh QuanMerril LynchDebt MarketsModèle de Heston. Quelques aspects de calibration02-04-200702-09-2007
TRANChristelleTHOMSON REUTERSRecherche quantitativeCross-Currency Swap27-04-201526-10-2015
TREILHOUMathieuBNP ParibasStructuration EQDStratégies systématiques sur matières premières : étude statistique d'algorithmes et quantification des gains en prédictibilité21-04-0830-09-08
TRIKI AmineCDC-IxisRecherche TauxModèle quadratique gaussien3-05-200430-09-2004
TRUCHOTBaptisteBNP ParibasFixed Income Research and StrategyImplementation of a One Factor Markov-Functional Interest Rate Model10-04-201210-10-2012
TUDORAndreiCALYONIRD & Hybrid ResearchMarkov Models for Commodities
TUGENDHATAnnabelleDresdner KleinwartCredit derivativesA Forward Loss Model with Stochastic Volatility10-04-200710-10-2007
URBINIBrunoSociété GénéraleDEAI/GSD/SGWÉtude et calibration de modèles affines par transformée de Fourier01-04-200301-09-2003
VALICIJeanBNP ParibasAM Gestion Obligatoire High AlphaPricing d'options sur dérivés de crédit02-05-200629-09-2006
VAN BOXTELAntonSociété Générale (SGCIB)Institutional SolutionsVariable annuities01-04-0925-09-09
VAN DINHJean-PhilippeEDF tradingDerivatives Quant AnalysisHeston Model and Applications10-04-200709-10-2007
VAN DINH Jean-PhilippeSOPHIS TECHNOLOGYEquipe Quant R&DCalibration d'un modèle à volatilité stochastique01-04-200630-09-2006
VAN MOERKERCKEThomasMYSISchinine.bemzaied@misys.comInterest Rate modeling: Yield curve validation, the SABR and the G2++ model11-04-201607-10-2016
VANQUINJessicaSOCIETE GENERALER&D (Taux)Stochastic models based on Libor-015 spreed and their implementation29-04-201328-10-2013
VARJOGHEAlexandruJ.P. MORGANQuantitative Research - Interest RatesLow dimensional pricing of quanto trades under general smile assumptions23-04-200719-10-2007
VASCONCELOS ANDRADEMuriloMorgan Stanleybrent.reusens@morganstanley.comUnified framework for the pricing of CDS and Equity Options using Lévy Processes11-04-201110-10-2011
VASSEURYannARROWGRAAHedge-FundTesting the Predictive Power of Advanced Valuation Metrics and Technical Indicators in Global Equity Markets
VERMERSCHMatthieuBNP Paribas Quantitative researchIncorporation de l'inflation dans un modèle à volatilité locale avec taux d'intérêt stochastiques 14-04-1414-10-14
VIALARD François XavierZeliade SystemsProblèmes numériques sur les CDO11-04-200530-09-2005
VIAUSébastienCREDIT AGRICOLEolivier.piot@ca-cib.comEtudes de différents modèles pour les dérivés sur actions02-05-201731-10-2017
VIGER-BEAULIEUVictorCOR-E SASemeric.devigan@cor-e.frModélisation de la consommation, de la production et des prix de l'électricité05-06-201701-12-2017
VILLAS BARAJA JuanSociété GénéraleGroupe R&D - Pôle PricingPricing avec des équations différentielles de produits sur la volatilité (modèle à volatilité incertaine)27-04-0930-10-09
VILLAS BARAJAJuanBarclays CapitalModélisation financière dans le marché de dérivés actions4-05-201030-09-2010
VILLEMINFrançois-XavierCALYONFixed IncomeMéthodes de quantification01-04-0801-10-08
VINCENTMichaelBarclays capitalraphael.bijaoui@barclayscapital.comOptimisation gestion des risques du desk EEMEA Fixed Incomes exotics18-04-201118-10-2011
VINDEX-COMPPERJean-MichelReuters Financial SoftwareProfesional ServicesÉvaluation des Range Accrual Swaps avec le modèle BGM et un arbre Hull et White 17-05-200430-09-2004
VIOLEAU LaurentBANK OF AMERICANStructured Credit Trading DeskPricing & Hedging of exotic options on credit indexes02-04-200731-07-2007
VIOLEAU LaurentBANK OF AMERICANStructured Credit Trading DeskPricing & Hedging of exotic options on credit indexes02-04-0731-07-07
VISBECQJonathanSOCIETE GENERALE MARKMéthodes de quadrature en petitse dimensions effectives04-05-201531,10,2015
VITRERonanCICDéveloppement Produits StructurésModélisation paramétrique de la surface de volatilité implicite et Vega Hedging19-04-200430-09-2004
VLASCEANUSilviuFondation Institut Europlace FinanceInitiative de RechercheÉtude du processus de formation des prix à ultra haute frequence01-04-0931-08-09
VOEVODSKAIA IouniaJ.P MORGANDerivative ResearchCalculating greeks under correlation smile25-04-200509-09-2005
VOISIN Pierre-AlexisBANK OF AMERICAEquity derivativesVega decomposition and applicaiton to a series of standard exotics16-04-200715-07-2007
VONGGhislainCrédit LyonnaisEquity Derivatives Modelling the Smile Dynamics with a Jump-Diffusion Model with Local Volatility07-04-200330-09-2003
VOSSMoritzGDF - SUEZDirection de la Recherche et de l'InnovationQuantification d'un modèle co-intégré gaz/prétrole pour la valorisation d'options swing09-04-201030-09-2010
VUNgocMerril LynchQuant FXCalibration to Forward Smile and Vanilla Smile by time-scale separations. 22-04-0822-08-08
VULLIERME-PERRIERRémiCALYONFixed IncomeProduits Dérivés de Crédit, Modèles de Corrélation et Smile10-04-200731-09-2007
WADEL VincentSociété GénéraleDerives de creditPricing de CDO Squared08-05-200520-09-2005
WAGALATHLakshitheCALYONRecherche dérivés actionsProblèmes de liquidité: rétroaction du trading produits dérivés sur le prix du sous-jacent lui-même.14-04-0916-10-09
WALLAEYSMichaëlKOREA Investment & Securitiesdavid@truefriend.comOptimal weights of sticky/sticky moneyness/ Implies tree delta06-06-201606-12-2016
WANGLihangAXA - Risk ManagementGroup Risk ManagementÉtude du variance swap01-04-0925-09-09
WANGYiqingPricing partnersÉtude de variance swap03-06-0930-09-09
WANGDuanpengBarclays capitalfraser.young@barcap.comPDE Solver work with QA Platform18-04-201107-10-2011
WANGZheGOLDMAN SACHSLow-beta and low-vol strategies and their role in multi-factor strategies 11-04-201630-09-2016
WASSFIAhmedAXA GLOBALActuriat CoporatifCréation d'un modèle stochastique d'estimation de la charge des traités de réassurance08-04-201330-09-2013
WEIPengyuSOCIETE GENERALEjean-philippe.lepee@sgcib.comAdvanced methods on risk analysis of interest rates25-04-201621-10-2016
WENGERAugustinSociété GénéraleMarkov Fonctional Loss Models + Porlio Losses Modelisation07-04-0803-10-08
WUYiting MarineSociété GénéraleAyal.Cohen@sgcib.comPricing pour les produits dérivés de taux et hybrides2-05-20112-11-2011
WUPengMORGAN STANLEYvladislav.krasin@morganstanley.comDeveloping machine learning algorithms10-04-201731-09-2017
XIYangyangSOCIETE GENERALECVA/FVA13-05-201313-11-2013
XIEDongSociété GénéraleGEDS-DAI-TRD-QTFPortfolio Optimization in High frequency Trading06-04-0930-09-09
XIEDichaoCrédit SuisseEquity Derivatives TradingDealing with implied Volatility09-04-201208-10-2012
XINGXiaeyuSociété Générale (SGCIB)Quantitative StrategyHow to price interest rate derivatives in a short rate model with stochastic volatility14-04-0826-09-08
XUHuifangCALYONDirection des Marchés de CapitauxModèles affines et Sauts, tauxCrédit : Incomplétudes du marché15-04-0815-10-08
XU ShuCITIC Securities Equity Derivatives tradingStudy the volatility surface for 50 ETF index options and Black test several trading strategies.10-06-201510-12-2015
XUE SiqiaoBNP Paribasolivier.alvarez@bnpparibas.comEstimation de corrélations terminales dans des modèles de diffusion hybrides15-04-201115-10-2011
YANGHongmeiCrédit AgricoleStructured Asset ManagementÉtudes sur le modèle de taux d'intérêt Heath-Jarrow-Morton10-04-200709-10-2007
YANGHuashuaiCMAPCMAPCalibration of local stochastic surface from SVI15-06-201030-09-2010
YANG LeAXA InvestmentInvesment SolutionsHistorical calibration and risk premium of HJM interest rate models10-04-201209-10-2012
YANNAKOUAlexisDeutsche BankRatesModélisation d'une nappe de corrélation à l'aide de Copules dans les spread d'options de taux18-04-200630-09-2006
YAOJinglunJ.P. MORGANgregoire.a.debray@jpmorgan.comVaR computation time optimisation for rates exotic products03-03-201713-09-2017
YAPOMichaël-Ange06 12 68 80 20Extension de modèle à volatilité stochastique au cadre bicourbe15-04-201315-10-2013
YAQOBI KhalidSociété GénéraleEquipe de recherche dérivées de créditCDO29-03-200530-09-2005
YINYi MingAXA - IMPFixed IncomeInterest Rate Models15-05-200617-11-2006
YOON Dong HyunKOREA DEVELOPMENT BANKTrading Center of KDBL'évaluation d'options américaines par les méthodes numériques02-05-201207-09-2012
YOUSiqiLEXIFIolivier.pradere@lexifi.comEtude théorique et des analyses de cas empiriques, complétées par une implémentation logiciel Lexifi Apropos23-05-201625-11-2016
YOULALYassineBNP-ParibasEQD ResearchRéplication statique gamma optimale de produits exotiques15-04-201014-10-2010
YOUNES ChristelBNP ParibasEQD ResearchModèles affine (Vasicek,etc)18-04-200629-09-2006
YU MinjieHSBC-CCFDirection des risques de marché et modèleOption Valuation Using the fast Fourier Transform01-04-200403-08-2004
YUYuanboMerril LynchCommodiesLeast-Squares Regression Splines for Princing exotic product in commodities20-04-0822-08-08
YUHangSociété GénéraleKalman Filter for trend following trading strategy12-04-201012-10-2010
ZAHAFYassineSociété GénéraleStratégie CréditÉtude d'un modèle de corrélation appliqué au pricing des tranches de CD002-04-200731-08-2007
ZAHIRAsmaeHSBCariel.lellouche@hsbc.frFixed Income9-05-20169-11-2016
ZAHOUANIZinedFIHN ConsultingQuantConception d'un indicateur de volatilité implicite sur les différents secteurs des marchés?.américains16-06-201415-12-2014
ZARGARIBehnazSociété GénéraleRISQ/MAR/MRCRisque de contrepartie09-04-201230-09-2012
ZAYANISamiMORGAN STANLEYInstitutional Equity DivisionQuanto Skew07-04-1430-09-14
ZEBOUNIPhilippeNatexis Banques PolulairesTrading FXTrader junior - Assistant19-05-200310-11-2003
ZEKHNINIIsmailBNP Paribaskarim.mehdi@uk.npparibas.comImplémentation d'un Script Python pour des données journalières25-01-201629-07-2016
ZENIFedéricaBP International LimitedIST Quantitative AnalyticsArbitrage - free interpolation of the implied volatility surface20-04-201518-09-2015
ZERBIBAlanBNP ParibasLatest Development in finite difference methods for PDEs04-06-201108-06-2012
ZERCHERTristanRIVAGE INVESTMENT SASImplémentation de modèles de valorisation et mesure de risque?. de dérivés actions7-04-1430-09-14
ZHANGJieSociété GénéraleModélisation produits dérivés et exotiques14-04-0913-10-09
ZHANGHonganSOPHISRecherche de QuantApplication of Lévy Processes in Finance06-04-0905-10-09
ZHANGMiaomiaoGUOTAI JUNAN FUTURESCSI 300 Index pricing-Based on Black-Scholes Model12-08-1411-02-15
ZHANGXinxinMISYSGroupe QuantModélisation quantitative - Option américaine - Volatilité14-04-1430-09-14
ZHAO Yingxin UBSjaved.ashraf@ubs.comTo create continuous pricing in the absence of complete markets, specially estimating "live" volatilité surfaces in the absence of observable option prices11-04-201111-10-2011
ZHARKOVIvanSociété GénéraleBanque d'investissementFX Smile Solver23-04-201219-10-2012
ZHENGCengboSGCIBStratégir Quantitative CréditLe pricing des CDOS, implémentation de modèles à mixture de copules, des modèles à diffusion de répartition des pertes03-04-200630-09-2006
ZHENGHanMOSAIC FINANCERecherche QuantDéveloppement de stratégie de dispersion07-04-201530-09-2015
ZHOUFengBNP ParibasEuipes de trading?exotiques et hybridesIntégration de la problématique crédit dans un modèle multi-equity volatilités stochastiques + saut + copule01-04-200630-09-2006
ZHOUAlexandreSOCIETE GENERALERISQ/MAR/MODAmélioration d'un modèle à volatilité locale stochastique13-04-201525-09-2015
ZHUYingCITIGROUPGlobal MarketsDividend option modeling14-04-1417-10-14
ZHUThomasGDF SUEZ TRADINGTransversal TradingModelling of the term structure of futures curves for gas and oil. Improvement of the pricing of swing options by Longstaff-Schwarz method04-05-201530-10-2015
ZOUYiyiSociété GénéraleMARK/SOL/ENGMarché de taux et vol de produits de dette27-05-201326-11-2013
ZOUAOUIMohamedCrédit Agricolenicolas.baud@ca-cib.comAsmptotiques de smile par les techniques de heat Kernel expansion15-04-201115-10-2011
ZOUGHLAMISelim Ben YounesEXANEDans le cadre de la mise en place d'un outil de valorisation et de structuration15-05-0814-11-08
ZUCCARELLIGuillaumeCOMMERZ BANKTradin Equity DerivativesModélisations de la volatilité et impact des modèles sur le pricing de produits structurés18-06-201218-07-2013

Pour faire une autre recherche

Revenir à la page d'accueil