Non linear pricing

PIERRE HENRY-LABORDERE

L’idée du cours est de présenter un large spectre d’outils mathématiques (en Analyse, Probabilité, Géométrie, Optimisation) permettant de résoudre des problèmes concrets intervenant en finance quantitative.

Lors de chaque séance, on présentera un problème concret associé à un outil mathématique. Voici quelques exemples:

(1) Calibration de modèles à volatilité stochastique et équation de McKean nonlinéaire.
(2) Modèle à volatilité incertaine et équations stochastiques rétrogrades.
(3) Risque de contrepartie et processus à branchement.
(4) Hedging d’options exotiques par des vanilles et transport optimal martingale.
(5) Smile paramétrique non-arbitrable et géométrie hyperbolique.

References

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$LastChangedDate: 2006-06-20 14:53:59 +0200 (Mar, 20 jui 2006) $