Finance haute fréquence : outils probabilistes, modélisation statistique à travers les échelles et problèmes de trading
M. Rosenbaum

Le but de ce cours est de présenter les enjeux et techniques statistiques de la finance haute fréquence.
L'objectif est de développer les outils mathématiques permettant d'acquérir une compréhension fine et opérationnelle de la microstructure des marchés aujourd'hui nécessaire pour tout intervenant de marché.

1) Rappels: Optimisation de portefeuille
2) Introduction à la microstructure des marchés et aux problèmes de trading haute fréquence
3) Estimation haute fréquence
4) Modèles de carnet d'ordres
5) Hedging haute fréquence
6) Microstructure, non arbitrage et volatilité
7) Quelques questions de régulation

Bibliographie:

Bouchaud, J. P., & Potters, M. (2003). T
Theory of financial risk and derivative pricing: from statistical physics to risk management. Cambridge university press.


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$LastChangedDate: 2013-04-10 16:29:06 +0200 (mer., 10 avr. 2013) $