Université Paris 6
Pierre et Marie Curie
Université Paris 7
Denis Diderot

CNRS U.M.R. 7599
``Probabilités et Modèles Aléatoires''



Jean JACOD

Professeur

Laboratoire de Probabilités
Université Paris VI - Tour 56 - 3ème étage
4, Place Jussieu
75252 PARIS CEDEX 05
Eléments de calcul stochastique discontinu

1 - Les intégrales stochastiques par rapport à une semi-martingale discontinue ou une mesure aléatoire et formule d’Itô générale.

2 - Le théorème de Girsanov: changements équivalents de probabilité.

3 - Représentation des martingales comme intégrales stochastiques, un résultat général et des exemples et contre-exemples.

Téléphone: (33)(0)1-44-27-53-21
Fax: (33)(0)1-44-27-72-23

Thèmes de recherche principaux:
Statistique des processus. Calcul stochastique. Approximations numériques.

Cours Disponibles:


Vous pouvez m'envoyer un mail:
jj@ccr.jussieu.fr